商業(yè)銀行重點(diǎn)(1~9章)(1)(共18頁(yè))

1、第一章 商業(yè)銀行(shn y yn xn)6.設(shè)立(shl)商業(yè)銀行的條件：1）法定最低限額以上的貨幣資本 2）符合任職(rn zh)資格的管理人員 3）與機(jī)構(gòu)規(guī)模相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)量 4）符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和設(shè)施7. 1）商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為10億元人民幣 2）城市合作商業(yè)銀行1億 3）農(nóng)村合作商業(yè)銀行5000萬(wàn) 4）商業(yè)銀行資本充足率8%9.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則（簡(jiǎn)答、論述）一安全性：1.商業(yè)銀行自有資本較少，經(jīng)受不起較大的損失1）利用較多的負(fù)債支持資金運(yùn)用 2）作為專門從事信用活動(dòng)的中介機(jī)構(gòu)更容易接受到負(fù)債，資本杠桿率高2.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特殊性的需要1）以負(fù)債的方式集中居民剩余貨幣，再投放

2、出去，從中賺取利潤(rùn)，存在利息支出和到期還本的硬性制約 2）商業(yè)銀行參與貨幣制造過(guò)程3.經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，保證安全性經(jīng)營(yíng)必須控制風(fēng)險(xiǎn)，如國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、信用、匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)二流動(dòng)性：1.資本流動(dòng)性1）負(fù)債經(jīng)營(yíng)，資金主體部分是客戶存款和借入款2）資金運(yùn)用的不確定性需要資產(chǎn)保持流動(dòng)性3）資產(chǎn)流動(dòng)性各不相同，必須分層次搭配資產(chǎn)，形成多層次的流動(dòng)儲(chǔ)備（速動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金準(zhǔn)備金存款和同業(yè)的存款最具流動(dòng)性，兼顧流動(dòng)性和收益率的證券資產(chǎn)）2.負(fù)債流動(dòng)性：通過(guò)創(chuàng)造主動(dòng)負(fù)債進(jìn)行，如向央行借款、同業(yè)拆借、國(guó)際貨幣市場(chǎng)融通三盈利性：一切經(jīng)營(yíng)性企業(yè)目標(biāo)，商業(yè)銀行通過(guò)負(fù)債業(yè)務(wù)集中閑散資金，再通過(guò)貸款、投資等資產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)用資金，彌

3、補(bǔ)個(gè)人和企業(yè)資金不足，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展同時(shí)獲得利息和其他營(yíng)業(yè)收入。現(xiàn)代商業(yè)銀行在追求盈利性目標(biāo)同時(shí)兼顧安全性和流動(dòng)性。安全性、流動(dòng)性、盈利性之間的矛盾統(tǒng)一協(xié)調(diào)關(guān)系。10.政府對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管：1原因：1）保護(hù)儲(chǔ)蓄者的權(quán)益（信息不對(duì)稱，收集銀行信息，提供資金援助）2）銀行是信用貨幣的創(chuàng)造者。貨幣數(shù)量的多少影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 3）銀行也向綜合化、國(guó)際化發(fā)展，監(jiān)管具有重大的意義。2.原則：謹(jǐn)慎監(jiān)管原則“camel”駱駝原則：C（capital）資本數(shù)量和結(jié)構(gòu) A（asset）資本品質(zhì) M（management）管理能力和業(yè)績(jī) E（earning）收益 L（liquidity）清償力，資本折現(xiàn)力3.內(nèi)容

4、銀行準(zhǔn)入，包括最低注冊(cè)資本，合格的管理人員，合理的業(yè)務(wù)范圍，完備的服務(wù)設(shè)施和設(shè)備銀行資本充足性，巴塞爾協(xié)議（8%）銀行的清償能力，包括資產(chǎn)和負(fù)債銀行的業(yè)務(wù)范圍貸款(di kun)的集中程度第二章 銀行資本1. 資本(zbn)來(lái)源：1）內(nèi)源資本(zbn)（銀行從內(nèi)部補(bǔ)充的資本金留存盈余） 2）外源資本（銀行通過(guò)各種融資方式從外部籌集的資本，如發(fā)行股票、債券）2.商業(yè)銀行資本包括所有者權(quán)益和一定比例的債務(wù)。其中所有養(yǎng)著權(quán)益稱為一級(jí)資本或核心資本；而長(zhǎng)期債券稱為二級(jí)資本或附屬資本3.銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)：1）信用風(fēng)險(xiǎn)（借款人或交易對(duì)象違約） 2）利率風(fēng)險(xiǎn)（利率變動(dòng)引發(fā)） 3）匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率變動(dòng)引發(fā)） 4）

5、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（由自然災(zāi)害/意外事故引發(fā)） 5）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（沒(méi)錢取貸）4.銀行資本的作用：1.為商業(yè)銀行的注冊(cè)、組建和開(kāi)業(yè)提供資金2.增強(qiáng)市場(chǎng)聲譽(yù)，維護(hù)市場(chǎng)信心3.限制銀行過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)4.吸收銀行經(jīng)營(yíng)虧損，保護(hù)銀行正常經(jīng)營(yíng)，是管理者有一定時(shí)間解決存在的問(wèn)題，為銀行避免破產(chǎn)提供了緩沖的余地5.保證銀行穩(wěn)定增長(zhǎng)。資本監(jiān)管已成為監(jiān)控銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要政策工具5.商業(yè)銀行資本金構(gòu)成按所有權(quán)劃分 普通資本：普通股、資本盈余、為分配利潤(rùn)等 優(yōu)先資本：優(yōu)先股、資本票據(jù)、資本債券、可轉(zhuǎn)換債券等 其他資本：資本準(zhǔn)備金、貸款損失準(zhǔn)備金、證券損失準(zhǔn)備金按資本性質(zhì)劃分 核心資本 權(quán)益資本（股本）：普通股、永久非積累優(yōu)先股

6、 公開(kāi)儲(chǔ)備總資本 附屬資本：為公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通準(zhǔn)備金、混合資本工具、長(zhǎng)期附屬債券6.商業(yè)銀行計(jì)算（核心）資本充足率時(shí)，應(yīng)從資本中扣除商譽(yù)商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資（的50%）商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)資本投資（的50%）7.資本最佳量原理（簡(jiǎn)答）含義：是指銀行資本數(shù)量必須超過(guò)金融管理當(dāng)局所規(guī)定的能夠保障正常營(yíng)業(yè)收入并足以維持充分信譽(yù)的最低限度；同時(shí)，銀行現(xiàn)有資本或新增資本的構(gòu)成應(yīng)該符合銀行總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或所需增加資本的具體目的資本數(shù)量的充足性（一般而言，金融當(dāng)局規(guī)定開(kāi)業(yè)許可額是最低限額）股東：追求股東權(quán)益最大化，要求適度，既要規(guī)避資本過(guò)多稀釋利潤(rùn)，又要避免資本過(guò)少不利于業(yè)務(wù)發(fā)展

7、監(jiān)管當(dāng)局：為實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)合法(hf)、穩(wěn)健運(yùn)行，希望越多越好，最低8%資本充足率銀行家：滿足最低放貸(fn di)準(zhǔn)備金最低要求以及滿足存款安全，長(zhǎng)期負(fù)債所需最低資本金資本結(jié)構(gòu)合理性：是指普通股、優(yōu)先股、留存盈余、債務(wù)、資本等應(yīng)在資本總額中占有(zhnyu)合理比重，盡可能降低經(jīng)營(yíng)成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)影響資本最佳量因素銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)銀行的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和經(jīng)營(yíng)管理能力整個(gè)國(guó)家和所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)社會(huì)公眾對(duì)銀行信譽(yù)看法政府對(duì)經(jīng)濟(jì)政策及其相關(guān)規(guī)定全部資本充足率= x100%核心資本充足率=x100%資本總額=核心資本+附屬資本風(fēng)險(xiǎn)資本總額=表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額+表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額=+8.巴塞爾新資本協(xié)議三

8、大支柱：1）最低資本要求：定義資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)最低比率原則2）監(jiān)理審查作業(yè)：要求監(jiān)理機(jī)關(guān)對(duì)銀行資本分配技術(shù)，及是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)、量性評(píng)估3）市場(chǎng)紀(jì)律（公開(kāi)揭露）：以市場(chǎng)之機(jī)制，提升銀行遵循第一支柱及第二支柱之要求銀行資本充足率（CA）=8%TRWA=信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRWA）+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求（CRMR）12.5+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求三年過(guò)渡期對(duì)我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管意義：使得中國(guó)銀行業(yè)資金不足得 問(wèn)題更加突出內(nèi)部評(píng)級(jí)法的提出促使我國(guó)著手建立完善的銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系（工農(nóng)建交已建立）引導(dǎo)中國(guó)銀行業(yè)從單一的信用風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理9.銀行資本的補(bǔ)充：內(nèi)部籌集（內(nèi)源資本策略）和外部籌集（

9、外源資本策略）1）內(nèi)源資本的優(yōu)缺點(diǎn)： （優(yōu)）成本低，免發(fā)行費(fèi)，最便宜的資本來(lái)源，不影響現(xiàn)有股東控制權(quán)和收益，風(fēng)險(xiǎn)小，不受外部市場(chǎng)波動(dòng)影響 （缺）受資產(chǎn)利潤(rùn)率和股東分紅比率要求的壓力，以及自身規(guī)模的限制2）外源資本：發(fā)行普通股，發(fā)行優(yōu)先股，籌集債務(wù)資本10.銀行籌集資本金的策略(cl)選擇（簡(jiǎn)答）1）資本籌集策略選擇的兩個(gè)要求(yoqi)：監(jiān)管當(dāng)局的要求；股東價(jià)值最大化2）資本籌集策略(cl)的具體選擇發(fā)行普通股和永久性非累積優(yōu)先股補(bǔ)充核心資本的不足，維護(hù)資本的穩(wěn)定發(fā)行次級(jí)長(zhǎng)期債券補(bǔ)充資本的及時(shí)性和靈活性小銀行為吸引投資者，增強(qiáng)其金融靈活性，應(yīng)力求以普通股籌措資金，而大銀行則可相應(yīng)擴(kuò)大資本性債券

10、，以降低資本的使用成本當(dāng)貸款要求不足而存款供給相對(duì)充分時(shí)，銀行增股的方式應(yīng)以增加附屬資本為主，反之，采取增加銀行核心資本的做法第三章 銀行負(fù)債1.商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的構(gòu)成 存款性負(fù)債（被動(dòng)負(fù)債） 非存款性負(fù)債（主動(dòng)負(fù)債）2.商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)構(gòu)成如下：1）存款業(yè)務(wù)：活期存款、定期存款、儲(chǔ)蓄存款借入存款 長(zhǎng)期借款：發(fā)行金融債券 短期借款：同業(yè)拆借、回購(gòu)協(xié)議、向央行借款，轉(zhuǎn)貸款和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)3）結(jié)算中負(fù)債4）中間業(yè)務(wù)負(fù)債：借托存款，各種代理業(yè)務(wù)負(fù)債3.活期存款對(duì)商業(yè)銀行的意義：1）銀行一般不對(duì)此項(xiàng)存款支付利息，可有效降低資金成本2）可使用活期存款中形成的較穩(wěn)定的余額3）活期存款可以周轉(zhuǎn)使用（支票在轉(zhuǎn)賬的過(guò)程

11、中實(shí)際上是存款在不同銀行間周轉(zhuǎn)使用）4）與客戶建立廣泛的聯(lián)系4.定期存款對(duì)商業(yè)銀行的意義：1）是銀行穩(wěn)定資金的來(lái)源2）定期存款因穩(wěn)定性好于活期存款，其存款準(zhǔn)備金率要低一些，因此其資金利用率高于活期存款3）營(yíng)業(yè)成本低于活期存款5.大額可轉(zhuǎn)讓(zhunrng)定期存單(CDS)特點(diǎn)：1）通常不記名，不能提前支取，可在二級(jí)市場(chǎng)上轉(zhuǎn)讓2）大額存單按標(biāo)準(zhǔn)單位發(fā)行(fhng)，面額較大3）發(fā)行者多是大銀行 4）期限多在一年以內(nèi)6.三類(sn li)存款比較（判斷）（保本無(wú)息） （低息） （高息） 流動(dòng)性存款者動(dòng)機(jī) 活期存款 儲(chǔ)蓄存款 定期存款 交易 安全活期靈活機(jī)動(dòng) 高增值 安全性8.負(fù)債成本1）利息收入

12、 2）非利息成本（營(yíng)業(yè)成本 服務(wù)成本）資金成本=聯(lián)系成本+營(yíng)業(yè)成本可用資金成本：銀行可用資金所負(fù)擔(dān)的全部成本可用資金=總資金存款準(zhǔn)備金資金成本率=可用資金成本率= =9.影響存款定代因素：1）市場(chǎng)利率水平 2）其他銀行的定價(jià)策略 3）不同存款賬戶的利率需求彈性（價(jià)格變化對(duì)存款流量的影響） 4）存款的期限結(jié)構(gòu) 5）貸款政策對(duì)存款成本的影響（政策規(guī)定貸款補(bǔ)償余額的多少） 6）客戶和銀行的關(guān)系 7）銀行的盈利目標(biāo)10.存款定價(jià)方法（成本加利潤(rùn)定價(jià)法）案例1，見(jiàn)ppt基本步驟：1）計(jì)算每種資金來(lái)源的可用資金成本率（可用資金按法定準(zhǔn)備金率、存款保險(xiǎn)費(fèi)率以及在途資金來(lái)調(diào)整） 2）每一可用資金成本率乘以（每

13、種資金來(lái)源占總資金的比重） 3）賈總各項(xiàng)乘積，得出銀行資金的加權(quán)平均成本11.借款（非存款業(yè)務(wù)）管理重點(diǎn)：1）把握借款的時(shí)機(jī)：一般在資金供應(yīng)寬松時(shí)借入資金，降低資金成本把握借款的期限和金額，有計(jì)劃的把借款到期時(shí)間和金額分散化，以減少流動(dòng)性需要過(guò)于集中的壓力2）確定適度的借款規(guī)模3）確定合理的借款結(jié)構(gòu)（期限結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、成本結(jié)構(gòu)）借款到期時(shí)間和金額與存款的增長(zhǎng)規(guī)律相協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取利用存款的增長(zhǎng)來(lái)解決一部分借款的流動(dòng)性需要正確統(tǒng)計(jì)借款到期的時(shí)機(jī)和金額，以便做到事先籌措資金，滿足借款的流動(dòng)性需要通過(guò)多方拆借，將借款對(duì)象和金額分散化，力求形成一部分可以長(zhǎng)期占用的借款金額第四章 現(xiàn)金(xinjn)資產(chǎn)1.

14、現(xiàn)金(xinjn)資產(chǎn)的構(gòu)成和作用作用(zuyng)：1.滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求2.滿足同業(yè)支付和同業(yè)清算的要求3.保持清償能力：現(xiàn)金資產(chǎn)是為滿足銀行流動(dòng)性需要而安排的資產(chǎn)準(zhǔn)備。保持銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的債務(wù)清償能力，維護(hù)銀行信譽(yù)，保持客戶信心，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。4.保持流動(dòng)性：合理搭配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，確保原有貸款和投資的高質(zhì)量和易變現(xiàn)性。持有一定數(shù)量的流動(dòng)性準(zhǔn)備資產(chǎn)，以利于銀行抓住新的貸款和投資機(jī)會(huì)，為增加盈利、吸引客戶提供物質(zhì)條件。2.基礎(chǔ)(jch)頭寸：商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和?；A(chǔ)頭寸是銀行最具流動(dòng)性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時(shí)動(dòng)用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。 在基

15、礎(chǔ)頭寸中，庫(kù)存現(xiàn)金和超額準(zhǔn)備金可以相互(xingh)轉(zhuǎn)化?？捎妙^寸(tucn)：也稱為可用現(xiàn)金。指商業(yè)銀行扣除法定存款準(zhǔn)備金以后的可以動(dòng)用的全部資金，它包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款。與法定存款準(zhǔn)備金的增減成反比。銀行可用頭寸包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是支付準(zhǔn)備金（備付金），用于應(yīng)付客戶提存和滿足債權(quán)債務(wù)清償需要的頭寸；二是可貸頭寸，商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 從數(shù)量上來(lái)看，可貸頭寸等于全部可用頭寸減去規(guī)定限額的支付準(zhǔn)備金之差。3.銀行的流動(dòng)性需求（論述）銀行的流動(dòng)性需求是指客戶對(duì)銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求，具體分為存款客戶的提現(xiàn)要求

16、和貸款客戶的貸款要求。流動(dòng)性需求存在著四種類型：短期流動(dòng)性需求：是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動(dòng)的主要因素。 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。 周期流動(dòng)性需求：是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)所引發(fā)的。 當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口時(shí)： 通過(guò)主動(dòng)負(fù)債的方式來(lái)滿足流動(dòng)性需求。 靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來(lái)滿足流動(dòng)性需求。 比較眾多方案，選擇成本最小方案滿足流動(dòng)性需求。臨時(shí)流動(dòng)性需求：是一種臨時(shí)的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測(cè)的不尋常事件所引發(fā)的。 揭示銀行流動(dòng)性狀況的信號(hào)： 1.公眾對(duì)銀行的信心。 2

17、.銀行股票價(jià)格是否穩(wěn)定。 3.發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單以及其他負(fù)債是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 4.出售銀行資產(chǎn)有無(wú)損失。 5.能否滿足客戶的合理貸款需求。 6.是否頻繁從中央銀行借款。 出現(xiàn)上述信號(hào)后，銀行應(yīng)適時(shí)調(diào)整其流動(dòng)性管理策略。當(dāng)流動(dòng)性供給超過(guò)流動(dòng)性需求時(shí)，存在流動(dòng)性盈余，此時(shí)銀行有正的流動(dòng)性缺口；當(dāng)銀行流動(dòng)性供給小于其需求時(shí)，存在流動(dòng)性赤字，銀行有負(fù)的流動(dòng)性缺口。當(dāng)銀行面臨負(fù)的流動(dòng)性缺口時(shí)，就要及時(shí)進(jìn)行資金調(diào)劑，補(bǔ)充其流動(dòng)性；當(dāng)銀行面臨正的流動(dòng)性缺口時(shí)，就要決定如何將這些剩余流動(dòng)性資金投資于盈利性資產(chǎn)。5.超額存款(cn kun)準(zhǔn)備金變動(dòng)（判斷）第五章 貸款(di kun)貸款分類（按貸款的保

18、障(bozhng)程度）（單選、判斷）：1）信用貸款：2）擔(dān)保貸款：3）票據(jù)貼現(xiàn)2.貸款新規(guī)的核心要義體現(xiàn)在七個(gè)方面，即七個(gè)基本原則、三大精髓。七個(gè)基本原則： 一、全流程管理原則二、誠(chéng)信審貸原則三、協(xié)議承諾原則四、貸放分控原則五、實(shí)貸實(shí)付原則六、貸后管理原則七、罰則約束原則三大精髓包括：一、全流程管理原則二、協(xié)議承諾原則三、實(shí)貸實(shí)付原則3.關(guān)系人貸款(di kun)政策 關(guān)系人指商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理(gunl)人員、信貸人員及其近親屬，以及上述人員投資或擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織。 根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行不得給關(guān)系人發(fā)放信用貸款，發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不能優(yōu)于其他借

19、款人同類的貸款條件。 貸款/存款(cn kun)比率：不得超過(guò)75%。 貸款/資本比率：資本總額與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（所度量的貸款總額）之比不得低于8%，核心資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比不得低于4% 單個(gè)企業(yè)貸款比率：對(duì)最大客戶的貸款余額不得超過(guò)銀行資本金的15%，對(duì)最大十家客戶的貸款余額不得超過(guò)銀行資本金的50%。 中長(zhǎng)期（存）貸款比率：央行規(guī)定，一年期以上的中長(zhǎng)期貸款余額/一年期以上的各項(xiàng)存款余額，必須低于120%。4.貸款定價(jià)原則 ：利潤(rùn)最大化原則 擴(kuò)大市場(chǎng)份額原則 保證貸款安全原則 維護(hù)銀行形象原則影響貸款價(jià)格的主要因素 ：資金成本 貸款風(fēng)險(xiǎn)程度 貸款費(fèi)用(承諾費(fèi)) 銀行貸款的目標(biāo)收益率 貸款的供

20、求狀況 補(bǔ)償存款 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)利率貸款計(jì)算假設(shè)一個(gè)客戶要求500萬(wàn)美元的信用額度，貸款合同規(guī)定的利率為20%，客戶實(shí)際使用400萬(wàn)美元。按規(guī)定，客戶對(duì)其未使用的信用額度要支付1%承諾費(fèi)，同時(shí)，銀行要求客戶必須存入相當(dāng)于實(shí)際使用貸款額20%和未使用額度5%的補(bǔ)償金額。計(jì)算該貸款的稅前收益率。估算的貸款總收入=400萬(wàn)美元（利息） 20% +100萬(wàn)美元 1% （承諾費(fèi)）=810，000美元 借款人實(shí)際可使用的資金額=400萬(wàn)美元-（400萬(wàn)美元 20% +100萬(wàn)美元 5% ）（補(bǔ)償金額）=315，0000美元 銀行貸款估算的稅前收益率=81萬(wàn)美元315萬(wàn)美元=26.98%貸款定價(jià)方法 ：成本加成貸

21、款定價(jià)法 （貸款利率包括四部分 ）銀行籌集足夠的可貸資金的成本；銀行的非資金性經(jīng)營(yíng)成本；銀行對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)所進(jìn)行的必要補(bǔ)償；每筆貸款的適當(dāng)利潤(rùn)貸款利率貸款資金成本率目標(biāo)利潤(rùn)率 =籌集資金的邊際成本銀行的其他經(jīng)營(yíng)成本 預(yù)計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用銀行預(yù)期的利潤(rùn)假設(shè)有一鋼鐵制造公司要求銀行給予500萬(wàn)美元的銀行貸款。銀行籌集資金的成本是10%，發(fā)放及監(jiān)管這項(xiàng)貸款的非資金性經(jīng)營(yíng)成本約2%，補(bǔ)償違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)點(diǎn)數(shù)2%， 再加上1%的利潤(rùn)。計(jì)算貸款利率。貸款利率=籌集放貸資金的成本+非資金性銀行經(jīng)營(yíng)成本+補(bǔ)償(bchng)違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)點(diǎn)數(shù)+銀行預(yù)計(jì)利潤(rùn)水平=10%+2%+2%+1%=15%貸款質(zhì)量評(píng)價(jià)(pngji)的

22、標(biāo)準(zhǔn)（選擇、判斷） 貸款(di kun)質(zhì)量是指貸款資產(chǎn)的優(yōu)劣程度。它包含三重意義： 一是反映貸款資產(chǎn)的安全性大小，即商業(yè)銀行收回貸款資產(chǎn)本金的可能性程度；二是反映貸款資產(chǎn)的合法合規(guī)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)活動(dòng)有無(wú)違法違規(guī)行為；三是貸款資產(chǎn)的效益性，著重反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)貸款資產(chǎn)的增值和盈利能力。 這三重意義的有機(jī)統(tǒng)一，構(gòu)成貸款質(zhì)量概念的完整內(nèi)涵。貸款質(zhì)量指標(biāo)貸款質(zhì)量通過(guò)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)來(lái)反映。我國(guó)商業(yè)銀行貸款質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置原則：一是客觀性。設(shè)置的評(píng)價(jià)指標(biāo)能夠真實(shí)地反映出貸款質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)的現(xiàn)實(shí)特征。二是普遍性。設(shè)置的評(píng)價(jià)指標(biāo)能夠用來(lái)評(píng)價(jià)各個(gè)商業(yè)銀行及其分支機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量狀態(tài)。三是可比性。設(shè)置

23、的評(píng)價(jià)指標(biāo)能夠用來(lái)進(jìn)行時(shí)序比較分析和行際比較分析。四是可行性。設(shè)置的評(píng)價(jià)指標(biāo)所要求的數(shù)據(jù)資料能夠及時(shí)、正確、完整地取得，計(jì)量評(píng)判上要簡(jiǎn)便易行。呆賬準(zhǔn)備金的種類 普通呆賬準(zhǔn)備金：按貸款組余額的一定比例提??；專項(xiàng)準(zhǔn)備金：根據(jù)貸款（按風(fēng)險(xiǎn)）分類結(jié)果，按不同比例提??；先于普通呆賬準(zhǔn)備金提取，提取后的剩余金額再計(jì)算普通呆賬準(zhǔn)備金。貸款的擔(dān)保政策 通常要求借款人提供相應(yīng)的擔(dān)保。 商業(yè)銀行擔(dān)保政策主要包括：商業(yè)銀行對(duì)每類貸款可以接受的擔(dān)保形式；抵押品的價(jià)值評(píng)估方法和程序；每類抵押品的最高抵押率；擔(dān)保人的資格、還款能力評(píng)估等。 個(gè)人貸款管理個(gè)人貸款的特征1.高風(fēng)險(xiǎn)性（1）消費(fèi)信貸的還款來(lái)源不穩(wěn)定，波動(dòng)性較大（

24、2）信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)比較嚴(yán)重。（3）貸款結(jié)構(gòu)內(nèi)含較高的利率風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。 2.高收益性：消費(fèi)信貸的高風(fēng)險(xiǎn)性決定了它也具有高收益性。消費(fèi)信貸的收益主要來(lái)自于利息收入與其他相關(guān)手續(xù)費(fèi)。 3.周期性：消費(fèi)信貸的周期性體現(xiàn)在較高的經(jīng)濟(jì)周期敏感性。 4.利率不敏感性2、個(gè)人貸款(di kun)產(chǎn)品的要素：（一）貸款對(duì)象（二）貸款利率（三）貸款期限（四）還款方式(fngsh)（五）擔(dān)保方式（六）貸款額度3.我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人貸款(di kun)的種類：1.個(gè)人住房貸款 2.個(gè)人汽車貸款 3.個(gè)人綜合消費(fèi)貸款4.個(gè)人教育貸款（國(guó)家助學(xué)貸款）5.個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款 6.信用卡貸款4.個(gè)人財(cái)務(wù)分析內(nèi)容（1）未來(lái)的還款來(lái)

25、源或抵押品，界定資產(chǎn)的所有權(quán)和確定資產(chǎn)的價(jià)值、穩(wěn)定性和流動(dòng)性；通過(guò)納稅申報(bào)表上的信息來(lái)確定客戶的收入。(2)負(fù)債和費(fèi)用，確定財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性，明確客戶的還款方式，并估計(jì)擔(dān)保貸款和限制性貸款的影響。(3)綜合分析，運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表所獲得的信息綜合評(píng)價(jià)客戶的流動(dòng)資金狀況。 綜合分析就是將從借款人的財(cái)務(wù)報(bào)表中獲得的每項(xiàng)信息有機(jī)地組織起來(lái)，從而達(dá)到以下目的：（1）確定貸款的潛在的抵押品或還款來(lái)源；（2）更清楚地了解借款人資產(chǎn)的流動(dòng)性；（3）確定流動(dòng)負(fù)債(在未來(lái)12月內(nèi)要償還的負(fù)債)的金額；（4）計(jì)算出一個(gè)更準(zhǔn)確的所有者權(quán)益數(shù)據(jù)；（5）分析借款人的速動(dòng)比率和所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率。5.個(gè)人信用評(píng)估

26、方法：“5C”判斷法：一些銀行選擇的評(píng)估個(gè)人信用的參數(shù)是人們熟悉的5C：品德（character）、能力（capacity）、資本（capital）、擔(dān)保品（collateral）和條件（condition）。個(gè)人貸款定價(jià)原則：1.成本收益原則。2.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則。3.參照市場(chǎng)價(jià)格原則。組合定價(jià)原則。5.與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原則。影響因素：1.資金成本 2.風(fēng)險(xiǎn) 3.利率政策 4.盈利目標(biāo) 5.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)擔(dān)保 7.規(guī)模 8.選擇性因素成本加成定價(jià)模型（計(jì)算）貸款價(jià)格=資金成本+貸款費(fèi)用+風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)+目標(biāo)利潤(rùn)（1）假設(shè)劉輝從銀行獲得一筆汽車貸款，貸款金額為50 000元，貸款期限為1年，按月等額本金還

27、款。假設(shè)銀行采用成本加成定價(jià)模型對(duì)此筆貸款進(jìn)行定價(jià)。經(jīng)銀行核算，此筆貸款的資金成本為3%，貸款費(fèi)用為2.5%，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用為1%，銀行的目標(biāo)利潤(rùn)為2.2%。請(qǐng)計(jì)算劉輝的貸款利率以及實(shí)際貸款利率。（2） 假設(shè)王宏申請(qǐng)1年期個(gè)人綜合消費(fèi)貸款20000元，他的信用評(píng)分屬于B級(jí)，銀行采用基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)來(lái)確定利率，標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。問(wèn)：在風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)加點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)方法下，王宏貸款利率是多少？如果使用貼現(xiàn)法貸款，王宏的實(shí)際貸款利率是多少？如果按月支付利息，分兩期等額還本，列出風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)定價(jià)(dng ji)法下王宏的現(xiàn)金。第八章 銀行(ynhng)證券投資1.銀行證券(zhngqun)投資的主要功能1.獲取收益：

28、a利息收益b資本收益（價(jià)差收益）2.分散風(fēng)險(xiǎn)（資產(chǎn)分散化）3.保持流動(dòng)性4.合理避稅：政府債券投資收益免稅（或優(yōu)惠）2.商業(yè)銀行證券投資與工商企業(yè)證券投資的區(qū)別：1投資目的不同2投資對(duì)象不同3獲取收益方式不同4投資管理方式不同：通過(guò)證券組合買賣實(shí)現(xiàn)收益最大化。商業(yè)銀行證券投資的種類（前兩個(gè)）按投資對(duì)象劃分（一）政府債券（中央政府債券、政府機(jī)構(gòu)債券和地方政府債券）（二）公司債券和金融債券（三）股票（四）商業(yè)票據(jù)（五）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單（六）銀行承兌匯票（七）證券投資基金（八）創(chuàng)新的金融工具4.政府債券：通常無(wú)需擔(dān)保品，是風(fēng)險(xiǎn)最小的金融工具。國(guó)庫(kù)券1年 “金邊債券”特點(diǎn)：期限短、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性高，

29、一 般不含息票，貼現(xiàn)發(fā)行，是商業(yè) 銀行流動(dòng)性管理的重要工具。中長(zhǎng)期國(guó)債1年 特點(diǎn)：期限長(zhǎng)、收益高，銀行可用此滿 足較長(zhǎng)期的流動(dòng)性需要。 公司債券：違約風(fēng)險(xiǎn)較大，收益較高，通常以法律規(guī)定，銀行只能購(gòu)買信用等級(jí)在投資級(jí)別BB以上的公司債券。 金融債券：主要是商業(yè)銀行和其他非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券。債券收益 票面收益率=債券年利息/債券面額100% 直接收益率=債券年利息/債券買入價(jià)格100% 當(dāng)期收益率=債券票面收益/當(dāng)前證券市場(chǎng)價(jià)格1.銀行買進(jìn)某種債券，票面金額為100元，10年還本，每年利息為6元，則：票面收益率=6/100=6%2.銀行以當(dāng)前證券市場(chǎng)價(jià)格(jig)96元買進(jìn)面值100元、票面

30、收益率8%的證券，到期銀行從發(fā)行者那里收到8元利息，當(dāng)期收益率為：當(dāng)期收益率=8/96=8.33%投資者以105元價(jià)格(jig)買入某種附息債券，2年后以115元的價(jià)格賣出，票面利率10%。持有期收益率？投資期收益率？解： 價(jià)差(ji ch)收益=115元105元=10元賣出價(jià)債券面值(1折扣率剩余期限)6.利率風(fēng)險(xiǎn)是由于市場(chǎng)利率水平波動(dòng)而引起證券價(jià)格的變動(dòng)，從而給銀行證券投資造成資本損失的可能性。利率變動(dòng)對(duì)證券價(jià)格的影響包括兩個(gè)方面：1、對(duì)存量證券價(jià)格2、新增證券價(jià)格的影響；7.證券投資策略 一、流動(dòng)性準(zhǔn)備方法傳統(tǒng)策略：保守、消極投資策略1、流動(dòng)性與盈利性替代關(guān)系簡(jiǎn)單劃分 流動(dòng)性證券：期限短

31、、利率低、可銷性強(qiáng)、有一定收益 收益性證券：期限長(zhǎng)、利率高、可銷性弱、有一定流動(dòng)性基本思路：商業(yè)銀行證券投資重點(diǎn)滿足流動(dòng)性，流動(dòng)性優(yōu)先順序風(fēng)險(xiǎn)管理（四層準(zhǔn)備）銀行資產(chǎn)的四個(gè)層次準(zhǔn)備一級(jí)準(zhǔn)備：庫(kù)存現(xiàn)金、央行存款、同業(yè)存款、在途資金 幾乎不產(chǎn)生收益， 滿足日常提存、正常貸款、支付和清算等流動(dòng)性需求；二級(jí)準(zhǔn)備：國(guó)庫(kù)券、其他短期證券季節(jié)性、非預(yù)料、突發(fā)性需求 以短期證券，特別是國(guó)庫(kù)券為主，為一級(jí)準(zhǔn)備的補(bǔ)充，滿足流動(dòng)性需要的同時(shí)，還為銀行帶來(lái)一定利息收入；三級(jí)準(zhǔn)備：票據(jù)貼現(xiàn)和其他各類貸款、自償性 以各類貸款為主，銀行資產(chǎn)運(yùn)用的主要收益來(lái)源，貸款若能正常到期，也會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性供給；四級(jí)準(zhǔn)備：無(wú)合適貸款機(jī)會(huì)，

32、投資性準(zhǔn)備，主要目的是收益，流動(dòng)性的最后(zuhu)保證。以各類中長(zhǎng)期債券為主，主要(zhyo)目的是產(chǎn)生收益。分散(fnsn)投資法分散投資法的分類證券分散投資包括四個(gè)方面： 期限分散法：期限分散化 期限分散是將資金分別投資到各種不同期限的證券上。 對(duì)象分散法：發(fā)行者分散化，在證券對(duì)象上，可用一部分資金購(gòu)買政府債券，一部分資金購(gòu)買公司債券，用一部分資金購(gòu)買股票。在行業(yè)對(duì)象上，應(yīng)避免將資金集中投放在一個(gè)行業(yè)上，而應(yīng)分散投資在各種行業(yè)上。 時(shí)機(jī)分散法：類型分散化，即在購(gòu)買證券時(shí)可慢慢投入，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間完成投資?？杀苊庥捎谕顿Y時(shí)機(jī)過(guò)于集中或者把握不準(zhǔn)時(shí)機(jī)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。地域分散法：地域分散化

33、，可避免由于某一地區(qū)政治的動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)衰退而可能出現(xiàn)的投資損失。第九章 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)種類巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨(minlng)的風(fēng)險(xiǎn)劃分：（前四重點(diǎn)）信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)(shchng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)（非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）信用風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行債務(wù)人或交易對(duì)手由于種種原因不能或不愿按照事先簽訂的合同約定，按期償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括以下主要形式：違約風(fēng)險(xiǎn)：指交易對(duì)手因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況不佳而產(chǎn)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)：是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。在外

34、匯交易中比較常見(jiàn)，涉及在不同的時(shí)間以不同貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）的波動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常包括以下主要形式：利率風(fēng)險(xiǎn)：由于利率的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)：匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。（1）外匯交易風(fēng)險(xiǎn) （2）外匯折算風(fēng)險(xiǎn) （3）外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn):商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給其帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn):商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于所屬的經(jīng)濟(jì)體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除。操作風(fēng)險(xiǎn)：由于不完善或有問(wèn)題

35、的內(nèi)部程序、人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。成因分類：分人員因素（人力資源）、內(nèi)部流程（業(yè)務(wù)處理流程、組織機(jī)構(gòu)）、系統(tǒng)缺陷（信息技術(shù)、信息）、外部事件（外部干擾影響）四大類別操作風(fēng)險(xiǎn)的七種表現(xiàn)形式：（1）內(nèi)部欺詐，（2）外部詐騙，（3）就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件（工作實(shí)踐和環(huán)境的安全性） ，（4）客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件（客戶、產(chǎn)品和商業(yè)實(shí)踐 ），（5）實(shí)物資產(chǎn)損壞（有形資產(chǎn)的損毀 ），（6）信息科技系統(tǒng)事件（商業(yè)干擾和系統(tǒng)失敗 ），（7）執(zhí)行、交割及流程管理（執(zhí)行、傳遞和處理管理 ）。操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易(jioy)賬戶，信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，

36、操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和非營(yíng)利性，它不存在為銀行帶來(lái)盈利的可能性。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(fngxin):是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成(zo chn)損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)流動(dòng)性：商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可隨時(shí)得到償付或者在不貶值情況下出售，即無(wú)損失情況下迅速變現(xiàn)的能力；負(fù)債流動(dòng)性：商業(yè)銀行能以較低成本隨時(shí)獲得需要的資金。產(chǎn)生原因：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于兩個(gè)方面：負(fù)債方和資產(chǎn)方。由負(fù)債方引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來(lái)滿足負(fù)債持有人即時(shí)提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指表外業(yè)

37、務(wù)的貸款承諾。(1)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限不相匹配(2)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化產(chǎn)生原因除了商業(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷，同樣會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性不足，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)狀況全面實(shí)施資產(chǎn)負(fù)債管理 加強(qiáng)各級(jí)商業(yè)銀行法人體制，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)調(diào)控功能?？梢詫y行系統(tǒng)內(nèi)資金逐級(jí)、逐步集中，充分發(fā)揮資金管理行對(duì)于全系統(tǒng)內(nèi)資金的調(diào)控功能，建立健全一級(jí)法人體制下的內(nèi)部控制體系，規(guī)范各級(jí)銀行的經(jīng)營(yíng)行為。建立應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部決策控制、實(shí)施控制、事后監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制。 建立高效、科學(xué)的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，管理行及時(shí)根據(jù)各分支機(jī)構(gòu)資金頭寸情況，進(jìn)行有效的資

38、金調(diào)劑，建立起系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和分析的管理體制。 實(shí)現(xiàn)各商業(yè)銀行資金的優(yōu)化配置。通過(guò)強(qiáng)化資金在各行全系統(tǒng)調(diào)撥，充分利用好有限的資金資源(zyun)，實(shí)現(xiàn)資金在全系統(tǒng)的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)資金的效益性和流動(dòng)性。（2）對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行(jnxng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整優(yōu)化儲(chǔ)備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立分層次的流動(dòng)性準(zhǔn)備。根據(jù)資產(chǎn)的流動(dòng)性，各商業(yè)銀行可以通過(guò)配置各類資產(chǎn)的數(shù)量，確定相互間的配比(pi b)關(guān)系，構(gòu)建適宜的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立起多層次、全方位的防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防線。 降低信貸資產(chǎn)，提高非信貸資產(chǎn)比重。力爭(zhēng)使債券投資等非信貸資產(chǎn)占比逐年增加，保證債券投資每年以35的比例遞增。 增加貸款總類，提高貸款的變現(xiàn)能力。要逐步提高票據(jù)貼現(xiàn)、質(zhì)押貸款的比重，增強(qiáng)信貸資產(chǎn)的變現(xiàn)能力，同時(shí)，由于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)固態(tài)化嚴(yán)重，因此，各商業(yè)銀行必須著力盤活存量，壓縮不良貸款，建立有效的約束機(jī)制，健全科學(xué)的放貸機(jī)制，確立貸款的保障和補(bǔ)償機(jī)制。 抓住公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的新機(jī)遇。由于公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)為銀行提供了方便、迅捷的融資渠道，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、成熟必將帶動(dòng)銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)展，給商業(yè)銀行流