風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)班講座：風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)課件(PPT 75頁)

1、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)班 講座主題：風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)第1頁，共75頁。風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào) 首先從概念上講，并不是專屬銀行經(jīng)營的范疇，而是經(jīng)營活動(dòng)的范疇， 從商業(yè)銀行經(jīng)營管理的角度上：是一種理念，一種經(jīng)營理念和經(jīng)營方法貫穿于整個(gè)經(jīng)營管理活動(dòng)的經(jīng)營思想，并使這種思想得到很好的貫徹落實(shí)在我們經(jīng)營管理活動(dòng)中，更多體現(xiàn)出來的是執(zhí)行過程的方法怎樣把握，實(shí)際上是我們?nèi)绾卫斫獠⑻嵘覀兊慕?jīng)營理念下面，通過部分來解讀這種經(jīng)營理念。第2頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)，通常指多種不確定因素對(duì)盈利性造成的負(fù)面影響。衡量風(fēng)險(xiǎn)就是衡量這些不確定因素及其對(duì)盈利性造成的潛在負(fù)面影響，及導(dǎo)致財(cái)務(wù)損失發(fā)生的可能性。簡單來講，風(fēng)險(xiǎn)是不確

2、定性因素發(fā)生的可能性與造成的后果的結(jié)合， 用數(shù)學(xué)公式表達(dá)為：風(fēng)險(xiǎn)=可能性后果可能性通常用概率表示后果用預(yù)計(jì)損失金額表示?？赡苄酝ǔＳ校簬缀蹩隙?、很可能、可能、不太可能和罕見風(fēng)險(xiǎn)后果等級(jí)用：災(zāi)難性、較大、中等、較小和無關(guān)緊第3頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理第4頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理第5頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理按照巴塞爾委員會(huì)的分類，風(fēng)險(xiǎn)一般分為以下類型：（一）信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)指客戶發(fā)生違約或信用等級(jí)下降的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致銀行貸款遭受全部或部分損失，它包括以下幾種情況：沒有履行償還義務(wù)違反約定事項(xiàng)經(jīng)濟(jì)違約卷入法律訴訟第6頁，共75頁。第一

3、部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指銀行資金短缺或無法以合理代價(jià)籌集資金引起的銀行流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。通常指以下三種情況：第一，流動(dòng)性極度不足。第二，短期資產(chǎn)價(jià)值不足以應(yīng)付短期負(fù)債的支付或未意料到的資金外流。第三，籌資困難。第7頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理（三）利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是因利率變動(dòng)而引起收益下降的風(fēng)險(xiǎn)。（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易價(jià)格發(fā)生變化導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生不利變化的風(fēng)險(xiǎn)。（五）法律風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)是違反法律、法規(guī)或規(guī)定做法或與其不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第8頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理（六）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于公眾對(duì)銀行的嚴(yán)重不利的看法

4、而導(dǎo)致銀行資金或客戶損失的風(fēng)險(xiǎn)。（七）國家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)國家風(fēng)險(xiǎn)是與借款人所在國的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和政治環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國家風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式。第9頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理（八）操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)目前還沒有一個(gè)統(tǒng)一的定義。巴塞爾委員會(huì)對(duì)此下的定義是：“由于不健全或失效的內(nèi)部控制過程、人為錯(cuò)誤、系統(tǒng)失靈或外部事件而導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。”該定義包含了法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。第10頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)銀行總行在關(guān)于按季報(bào)送操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的通知（建總函2005695號(hào)）中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義是：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、

5、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。從損失原因上看，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為四類：一是人員風(fēng)險(xiǎn)，即因管理、組織結(jié)構(gòu)或其他人力管理方面造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。培訓(xùn)不利、控制不到位、員工素質(zhì)不高或其他因素都會(huì)加劇此類風(fēng)險(xiǎn)。二是程序風(fēng)險(xiǎn)，源自經(jīng)營管理流程的不完善。三是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，包括內(nèi)部和外部系統(tǒng)中斷和徹底失靈。四是外部事件風(fēng)險(xiǎn)則包括自然災(zāi)害、恐怖襲擊和故意破壞，以及監(jiān)管當(dāng)局政策變更等。操作風(fēng)險(xiǎn)不僅僅是操作性風(fēng)險(xiǎn)或操作中的風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)不局限于案件。第11頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理（九）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指，銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的

6、行為準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)2005年4月29日合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門）第12頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理銀行交易的分類方法很多，按照資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目進(jìn)行分類就是一種。第13頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理第14頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理第15頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的替代關(guān)系最優(yōu)化，風(fēng)險(xiǎn)管理既是一套工具和技術(shù)，也是實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)營目標(biāo)必須經(jīng)過的一個(gè)過程，它通過風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制，使回報(bào)達(dá)到最優(yōu)。與一般業(yè)務(wù)的差異：同存貸款業(yè)

7、務(wù)量、代收代付業(yè)務(wù)收費(fèi)收入、利息收入等指標(biāo)相比，顯得很抽象，主要是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)是可能發(fā)生的，具有不確定的后果，所以人們常常會(huì)偏重目前的目標(biāo)，而忽略了可能會(huì)出現(xiàn)的后果。目的：使銀行可以更清楚看清未來，從而更好地制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。第16頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)格高低是銀行競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。風(fēng)險(xiǎn)管理影響經(jīng)營成本，經(jīng)營成本又與產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)格定價(jià)有密切的關(guān)系，因此了解和計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)是制定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)，而且是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不同的客戶實(shí)行差別定價(jià)的基礎(chǔ)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)只能在總體層次上進(jìn)行監(jiān)控信用風(fēng)險(xiǎn)、操作與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)則要在各個(gè)層次上監(jiān)控第17頁，共75頁。第一部分 簡介

8、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理總行正在推行的風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革： 目的：通過建立垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，推行平行作業(yè)，通過風(fēng)險(xiǎn)管理部門與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門平行操作，健全風(fēng)險(xiǎn)管理操作流程，強(qiáng)化對(duì)公業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)平衡管理，加強(qiáng)前、中、后臺(tái)的相互制約和合作，以促進(jìn)業(yè)務(wù)健康、持續(xù)發(fā)展。提出健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，發(fā)揮“三道防線”和“四道門檻”防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的作用第18頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，發(fā)揮“三道防線”和“四道門檻”防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的作用全面風(fēng)險(xiǎn)管理包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，健全的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括“三道防線”和“四道門檻”。第19頁，共75頁。第一部分 簡介商

9、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”分別是業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和內(nèi)部審計(jì)部門。業(yè)務(wù)部門作為風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，承擔(dān)執(zhí)行銀行風(fēng)險(xiǎn)管理政策和內(nèi)部控制制度的首要職責(zé)，它是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線； 第20頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理部門（指廣義的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，包括風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸審批、合規(guī)督察等部門）是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線，它有三項(xiàng)職能，一是負(fù)責(zé)牽頭制定全行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和標(biāo)準(zhǔn)，包括對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的定義、識(shí)別評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理工具和系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系等；二是派出風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理參與業(yè)務(wù)部門的過程控制，并通過獨(dú)立審批決策，發(fā)揮中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管控功能；三是合規(guī)管理部門對(duì)業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行

10、獨(dú)立地監(jiān)測(cè)。 第21頁，共75頁。第一部分 簡介商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部審計(jì)部門是第三道防線，它負(fù)責(zé)對(duì)包括風(fēng)險(xiǎn)部門在內(nèi)的所有業(yè)務(wù)組織的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。“四道門檻”指客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理（含審批人員）、合規(guī)督察人員、內(nèi)部審計(jì)人員，他們?cè)诼男泄ぷ髀氊?zé)中的過程中，構(gòu)成銀行價(jià)值創(chuàng)造過程中的防范風(fēng)險(xiǎn)的“四道門檻”。第22頁，共75頁。第二部分風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系體現(xiàn)目前我們?cè)趯?shí)際經(jīng)營中經(jīng)常面對(duì)，也是容易混淆的難題： 風(fēng)險(xiǎn)與收益 平衡 發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范 兼顧 風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào) 適應(yīng)第23頁，共75頁。第二部分風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系體現(xiàn)舉例：客戶融資渠道： 借債 資本性融資（招股） 借債客體： 銀行

11、 資本客體： 投資人 成本比較： 銀行借債成本低 資本融資成本高 承擔(dān)客體體現(xiàn)的差異承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不一樣！ 享受的收益不一樣！ 第24頁，共75頁。第二部分風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系體現(xiàn)為什么承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不一樣？ 償還機(jī)制、償債順序不一樣！ 如承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)一樣： 收益不對(duì)等 如客戶成本一樣（或接近）： 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)一樣或接近第25頁，共75頁。第二部分風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系體現(xiàn)舉例：相當(dāng)一部分經(jīng)營思想 1）客戶已投入30%的自有資金，我們與客戶共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) 2）異地客戶本地投資，所需自有資金已到位 3）大量投入客戶，總體上能回收，個(gè)別出問題再所難免 4）先投入，再慢慢通過管理逐步回收 5）只要流程走到，出現(xiàn)問題不怕 6

12、）抵押有效，不行再處置第26頁，共75頁。第二部分風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系體現(xiàn)3）4）5）缺乏對(duì)現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理要求的認(rèn)識(shí) 商業(yè)銀行是在統(tǒng)一的銀行監(jiān)管框架下進(jìn)行經(jīng)營： 經(jīng)營規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)抵御水平取決于資本 商業(yè)銀行經(jīng)營管理核心：資本充足率 資本回報(bào)要求 約束條件：資本充足率 資本資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)比例8% 影響：資本充足率 經(jīng)濟(jì)增加值6）承擔(dān)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)？ 處置風(fēng)險(xiǎn)、處置成本、機(jī)會(huì)成本第27頁，共75頁。第二部分風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系體現(xiàn)第28頁，共75頁。第二部分風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系體現(xiàn)第29頁，共75頁。第二部分風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系體現(xiàn)收益與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重不對(duì)等！不能只看余額多大！利潤多大！關(guān)注剔除風(fēng)損的

13、收益！銀行經(jīng)營：是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有效預(yù)控下的合規(guī)性過程控制第30頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系隨著我國經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷深入，銀行業(yè)所面臨的經(jīng)營環(huán)境經(jīng)營對(duì)象經(jīng)營要求均發(fā)生了極大的變化。第31頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系這種變化對(duì)銀行業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀經(jīng)營思路經(jīng)營方式提出了新的要求。面對(duì)這種形式，我國銀行業(yè)從專業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌至今，我們的改革也從未停止，而這種改革的實(shí)質(zhì)就是以提高風(fēng)險(xiǎn)抵御力，追求價(jià)值最大化為根本目標(biāo)第32頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系怎樣現(xiàn)實(shí)工作中把握風(fēng)險(xiǎn)與收益的有效平衡，我個(gè)人的認(rèn)識(shí)是：實(shí)際上是如何對(duì)巴塞爾關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)定義的解讀。三大風(fēng)險(xiǎn)

14、：信用市場(chǎng)操作分別貫穿：內(nèi)部管理外部經(jīng)營從以下個(gè)方面入手理念文化合規(guī)操作規(guī)范經(jīng)營有效經(jīng)營第33頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系理念文化樹立什么樣的經(jīng)營理念？符合監(jiān)管要求投資人回報(bào)要求銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)承受力（風(fēng)險(xiǎn)抵御力）第34頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系如何提高風(fēng)險(xiǎn)抵御力首先要認(rèn)識(shí)到我們的經(jīng)營活動(dòng)和管理活動(dòng)本身是一種風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營活動(dòng)其次，要把握好風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營與經(jīng)營活動(dòng)和管理活動(dòng)系統(tǒng)性的融合還有就是學(xué)會(huì)正確處理好效率、收益與風(fēng)險(xiǎn)防范的關(guān)系效率：規(guī)范是基礎(chǔ)，合理的流程、標(biāo)準(zhǔn)的操作過程收益：建立在客戶滿意度的基礎(chǔ)上的有效經(jīng)營過程風(fēng)險(xiǎn)防范：經(jīng)營活動(dòng)的有效性，防范措施的

15、有效性各個(gè)環(huán)節(jié)的盡職程度第35頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系合規(guī)操作對(duì)象：建設(shè)銀行業(yè)務(wù)辦理的所有環(huán)節(jié)和經(jīng)辦人產(chǎn)品管理辦法流程崗位規(guī)定及職責(zé)盡職度內(nèi)容：操作風(fēng)險(xiǎn)舉例：產(chǎn)品全額保證金承兌匯票流程抵押物環(huán)節(jié)崗責(zé)操作員密碼、印章辦法汽車消費(fèi)貸款盡職去年案件防查檢查整改 第36頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系如何實(shí)施：健全高效的組織構(gòu)架健全規(guī)章制度，制訂精細(xì)化管理辦法過程控制（流程再造）崗位職責(zé)盡職持續(xù)培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)第37頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系規(guī)范經(jīng)營主要指業(yè)務(wù)經(jīng)營的對(duì)象，不僅指信貸經(jīng)營。核心：嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度堅(jiān)決杜絕擦邊球思想樹立正

16、確的經(jīng)營思想內(nèi)容：涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)第38頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系舉例：信用風(fēng)險(xiǎn)國家宏觀調(diào)控限制、禁止性行業(yè)信貸投入假個(gè)貸風(fēng)控措施不落實(shí)的信貸投放操作風(fēng)險(xiǎn)貸前調(diào)查：南方微硬盤、蘇西銅鉑調(diào)查報(bào)告失真貸后管理：抵押物不符要求，處置失效畢節(jié)公路公司會(huì)計(jì)處理：某行通過特轉(zhuǎn)倒客戶資金網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)：人員不足，業(yè)務(wù)量大合理的網(wǎng)點(diǎn)布局與網(wǎng)均單產(chǎn)管理決策：逆程序操作、越權(quán)經(jīng)營第39頁，共75頁。第三部分如何解讀風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系如何實(shí)施：與前兩項(xiàng)不一樣，主要體現(xiàn)在對(duì)政策制度執(zhí)行上的令行禁止信息溝通、傳遞、反饋合理的內(nèi)部業(yè)務(wù)管理與操作流程對(duì)政策制度的學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)、傳達(dá)積極的業(yè)務(wù)

17、創(chuàng)新與合理的業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)制合理、和諧的激勵(lì)約束與公平考核體系第40頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營從信貸經(jīng)營的角度看，我們面臨的風(fēng)險(xiǎn)是非常多市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、利率及匯率風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，包括我們的管理風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)與我們的經(jīng)營活動(dòng)、管理活動(dòng)有什么關(guān)系？第41頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營以近我行的信貸管理體制改革為例：從年審貸分離年信貸營銷年強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理年基礎(chǔ)管理、價(jià)值最大化年的全面資本約束年提出建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)架、風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)工程的啟動(dòng)和建設(shè)年股改上市后全面接受銀行

18、業(yè)上市監(jiān)管今年，風(fēng)險(xiǎn)體制改革全面展開第42頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營特別是貸款規(guī)模的控制一年比一年嚴(yán)，各種監(jiān)管檢查（內(nèi)部和外部）頻率越來越高，但所有的這一切只是給了我們一個(gè)非常簡單而直接的信號(hào)在作為上市銀行，銀行的經(jīng)營管理將必須接受評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)銀行經(jīng)營好壞的標(biāo)準(zhǔn)只有一個(gè)，而且還是國際標(biāo)準(zhǔn)，是一個(gè)經(jīng)過國內(nèi)外眾多商業(yè)銀行經(jīng)營的歷史和實(shí)踐摸索并得到大多數(shù)認(rèn)同的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)巴塞爾協(xié)議評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也是經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)，為實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，經(jīng)營管理又集中體現(xiàn)在抵抗風(fēng)險(xiǎn)水平和盈利水平上。第43頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營如何理解價(jià)值最大

19、化：最大化是相對(duì)概念，不是絕對(duì)概念相對(duì)是指：相對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小而言而所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小又是與盈利預(yù)期的權(quán)衡的抉擇結(jié)果， 如何權(quán)衡這種抉擇，也就是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的平衡關(guān)系，在信貸經(jīng)營中體現(xiàn)的就是如何實(shí)現(xiàn)有效經(jīng)營的問題第44頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營如何將該標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)在經(jīng)營管理中，如何做到有效經(jīng)營？ 首先，我們應(yīng)該重新審視我們傳統(tǒng)觀念中的信貸經(jīng)營理念通常對(duì)信貸經(jīng)營的理解為：營銷貸款對(duì)信貸經(jīng)營過程的理解為：包括貸前貸中貸后三個(gè)環(huán)節(jié)作為商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化的經(jīng)營管理全過程來講，我個(gè)人通過理念、過程和實(shí)施內(nèi)容等三個(gè)層面來理解信貸經(jīng)營：理念：個(gè)字 第45頁，共75

20、頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營第46頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營第47頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營第48頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營第49頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營根據(jù)這種理念，我個(gè)人理解的信貸經(jīng)營過程是：市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)客戶營銷貸前調(diào)查需求配置貸中審查貸后管理其中：需求配置：包括服務(wù)方案產(chǎn)品配置預(yù)控措施貸后管理：包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控客戶維護(hù)方案修正第50頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡

21、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營具體實(shí)施有五項(xiàng)內(nèi)容：資源配置：通過人力配置費(fèi)用配置資金籌集及規(guī)模經(jīng)濟(jì)資本約束回報(bào)要求和績效考核等要求來籌集我們的資源，明確資源的投向，工作的重點(diǎn)第51頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營市場(chǎng)營銷：市場(chǎng)細(xì)分、經(jīng)營定位、客戶（項(xiàng)目）細(xì)分、初步客戶（項(xiàng)目）定位、搶拼市場(chǎng)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：可行性分析（客戶、項(xiàng)目評(píng)價(jià)）、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別計(jì)量評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)限額分析、盈利性分析、投入產(chǎn)出分析、客戶（項(xiàng)目）定位、風(fēng)險(xiǎn)承受力分析（額度授信）第52頁，共75頁。第四部分信貸經(jīng)營中怎么努力作好平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營提供服務(wù)：服務(wù)及預(yù)控方案設(shè)計(jì)（產(chǎn)品及服務(wù)的使用方案）

22、、產(chǎn)品配置、資源配置、實(shí)施金融服務(wù)過程監(jiān)控：事后管理、客戶管理、客戶維護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、退出及應(yīng)急預(yù)案設(shè)計(jì)、回收或處置結(jié)束用一句話來概括：明確投向的前提下，如何尋找資金安全有相對(duì)保障的目標(biāo)市場(chǎng)去獲利。也就是先籌集資金，確定投資方向，然后如何使用資金，安全回收并盈利。第53頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營組織保障人力資源的保障經(jīng)營成本的保障物資基礎(chǔ)的保障責(zé)權(quán)利合理明晰合理的激勵(lì)約束機(jī)制，公平的考核體系健全的規(guī)章制度有效的內(nèi)控體系務(wù)實(shí)的事后檢查第54頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)營銷簡單說就是通過客戶

23、關(guān)系的建立，把掌握的資源以產(chǎn)品形式推銷出去來達(dá)到盈利目的的過程。這里有個(gè)要素：建立客戶關(guān)系資源轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品推銷出去后要達(dá)到盈利我們現(xiàn)在所講的信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念，不僅僅是發(fā)生了不良貸款，而是廣義的大風(fēng)險(xiǎn)的概念，是為達(dá)到銀行價(jià)值最大化這一特定目標(biāo)而貫穿于我們信貸經(jīng)營管理活動(dòng)整個(gè)過程的管理方法、控制措施和要求。第55頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營作為經(jīng)營管理者首先必須考慮的是經(jīng)營定位。、經(jīng)營定位非常重要！每一個(gè)銀行管理者在經(jīng)營銀行過程中都要面對(duì)的第一個(gè)課題，不管你是一級(jí)分行、二級(jí)分行還是支行的管理者。存在這樣的現(xiàn)狀：）靠關(guān)系找客戶）看別人找客戶）通過一些消息

24、找客戶為什么要進(jìn)行經(jīng)營定位？第56頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營我們現(xiàn)在銀行的信貸經(jīng)營是一個(gè)區(qū)域信貸的概念。銀行內(nèi)部的要求：我們的條件限制，經(jīng)濟(jì)資本有限，標(biāo)準(zhǔn)全國統(tǒng)一目標(biāo)的要求（價(jià)值最大化的要求）風(fēng)險(xiǎn)控制要求（價(jià)值最大化的要求）有限資源的投入產(chǎn)出要求考核的要求因此一般支行不可能什么客戶均能得到貸款支持。第57頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營要知道我們這個(gè)行要做什么？要有定位，找到適合我們生存發(fā)展的經(jīng)營方向。違反客觀環(huán)境找客戶，風(fēng)險(xiǎn)極大。作為營銷風(fēng)險(xiǎn)的第一個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)營定位就是要我們首先認(rèn)真分析你所在的區(qū)

25、域的社會(huì)資金分布和流動(dòng)狀況。在這里我們要強(qiáng)調(diào)對(duì)資金流的認(rèn)識(shí)方法是兩方面：流入與流出。分析方法、角度很多，以財(cái)政資金為例（財(cái)政收入財(cái)政支出）： 第58頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營第59頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營弄清楚社會(huì)資金分布和流動(dòng)方式選取我們的目標(biāo)客戶。政府采購、事業(yè)單位存款狀況及貸款設(shè)計(jì)。通過社會(huì)資金流向重點(diǎn)關(guān)注政府性投資大型基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)員工安置、移民等 第60頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營、營銷方案的制定，切入點(diǎn)、營銷目的作項(xiàng)目不是簡單的

26、信貸流程的過程，是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)效性與預(yù)期收益在一個(gè)時(shí)期的匹配。特別是遠(yuǎn)期收益與風(fēng)險(xiǎn)防范的匹配用滿足客戶需求來爭(zhēng)取客戶，不僅僅是請(qǐng)客送禮追求效益，不要熱鬧！第61頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營在明確各行基本定位后，就要進(jìn)行客戶的市場(chǎng)細(xì)分、尋找目標(biāo)客戶市場(chǎng)：現(xiàn)狀：找到一個(gè)客戶，千方百計(jì)把客戶說好，簡單地找一個(gè)抵押方式，不像是做項(xiàng)目，而是包裝抵押。“信貸經(jīng)營改為公司業(yè)務(wù)，不僅僅是名稱的改變”：我們對(duì)客戶不僅僅是信貸的投入與盤活。決不僅僅是投入，是服務(wù)。利用建行現(xiàn)有資源產(chǎn)品服務(wù)客戶，需要一個(gè)符合建行實(shí)際又滿足客戶需求的方案。第62頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作

27、中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營）了解（項(xiàng)目客戶市場(chǎng)）資金鏈）項(xiàng)目經(jīng)營定位明確）分析投入產(chǎn)出）學(xué)會(huì)說服：養(yǎng)成習(xí)慣、循序漸進(jìn)，培育客戶、）制定方案：找出切入點(diǎn)，先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和效益分析，最終根據(jù)資金鏈提出我們的服務(wù)方案）產(chǎn)品配置）注重市場(chǎng)的培育與搶抓并重第63頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營、結(jié)構(gòu)調(diào)整存量與增量。集中與分散。個(gè)層面：合理配置資源合理搭配客戶合理搭配產(chǎn)品第64頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、政策、行業(yè)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)行業(yè)特性分析：配套性工藝物流及原材料配

28、套：西洋肥業(yè)市場(chǎng)有需求未必等于市場(chǎng)一定是健康合理的項(xiàng)目房開與個(gè)人住房兼并第65頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營、客戶分析基本面分析經(jīng)營者上下游資金鏈分析非常重要！投資資金來源生產(chǎn)銷售期分配第66頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營、財(cái)務(wù)分析資本金占比資金來源分析虛假財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要求了解公司內(nèi)部財(cái)務(wù)習(xí)慣、財(cái)務(wù)核算的特點(diǎn)私人資本增加評(píng)價(jià)重點(diǎn)營運(yùn)資金分析：區(qū)分新建核心！技改流貸第67頁，共75頁。第五部分實(shí)際工作中怎么作好信貸經(jīng)營的平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系有效經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)信貸業(yè)務(wù)須把握的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）開發(fā)商在貸款過程中虛增建筑面積套取銀行資金。）抬高商品