經(jīng)濟學第八章聯(lián)立方程組模型及其識別問題課件

1、第八章 聯(lián)立方程模型及其識別問題1內(nèi) 容第一節(jié) 聯(lián)立方程模型及其假設第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別問題2第一節(jié) 聯(lián)立方程模型及其假設一、聯(lián)立方程模型的基本概念二、聯(lián)立方程模型的矩陣表示3一、聯(lián)立方程模型的基本概念內(nèi)生變量（隨機的）、外生變量前定變量（先決變量）外生變量和滯后內(nèi)生變量（非隨機的）結(jié)構(gòu)式模型和簡約式模型4例：三方程供給需求的市場均衡模型 市場均衡時 ，所以有5 變形后可以得到：其中簡單起見仍寫成： 上述都是結(jié)構(gòu)式，其中Qt 和Pt 是內(nèi)生變量，Yt 和Pt-1分別為外生變量和滯后內(nèi)生變量6 線性變換后得到如果引入下述記法7 模型就化為：這是供求模型的簡約式（用所有先決變量作為每個內(nèi)生變

2、量的解釋變量）。簡約式與結(jié)構(gòu)式之間的差別：形式、意義等。簡約式的優(yōu)勢：可避免隨機解釋變量。8三、聯(lián)立方程模型的矩陣表示模型的結(jié)構(gòu)式一般表示為：9變形后可得10引入向量和矩陣記法模型結(jié)構(gòu)式可以表示為11第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別問題一、識別性問題的意義二、判斷識別性的一般方法和條件12一、識別性問題的意義例：簡單的供給需求均衡模型 供給函數(shù) 需求函數(shù) 也可以寫成 供給函數(shù) 需求函數(shù)13模型的簡約式為：14供求模型的識別問題15因為根據(jù)數(shù)據(jù)無法確定究竟是哪兩條供給、需求曲線的均衡產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，因此無法識別。兩個方程的線性組合可以產(chǎn)生很多形式，因此不可識別。結(jié)構(gòu)式、簡約式參數(shù)之間不能一一決定，因此不可

3、識別。16在需求函數(shù)中引入收入變量 來說明 化為簡約式為： 17供給函數(shù)可識別18結(jié)構(gòu)式參數(shù)和簡約式參數(shù)之間存在下列四個關系式而結(jié)構(gòu)式參數(shù)卻有五個。所以存在不可識別問題。但因為所以供給函數(shù)可識別，需求函數(shù)無法識別。19在供給函數(shù)中再引入一個變量，如 。 它的簡約式為： 20結(jié)構(gòu)式系數(shù)和簡約式系數(shù)的關系為此時模型兩個方程都可識別。21過度可識別問題再引入一個解釋變量 。模型的結(jié)構(gòu)式為 模型的簡約式為 22結(jié)構(gòu)式和簡約式之間的關系如下參數(shù)存在約束，屬于過度可識別。23二、判斷識別的一般方法和條件識別的兩種等價定義：（1）可通過簡約式唯一確定結(jié)構(gòu)式參數(shù)；（2）各個結(jié)構(gòu)式方程有唯一確定的形式。推論：如

4、果一個方程包含模型中所有的變量，肯定不可識別。24結(jié)構(gòu)式方程識別條件 聯(lián)立方程的結(jié)構(gòu)式Y(jié)=X+中第i個方程中包含gi個內(nèi)生變量（含被解釋變量）和ki個先決變量（含常數(shù)項），模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量和先決變量的數(shù)目仍用g和k表示，矩陣（0 , 0 )表示第i個方程中未包含的變量（包括內(nèi)生變量和先決變量）在其它g-1個方程中對應系數(shù)所組成的矩陣，則判斷第i個結(jié)構(gòu)方程識別狀態(tài)的結(jié)構(gòu)式條件為：25 如果R(0 , 0 )gi-1，則第i個結(jié)構(gòu)方程過度識別。其中R表示矩陣的秩，一般將前一部分稱為秩條件，用以判斷結(jié)構(gòu)方程是否識別；后一部分稱為階條件，用以判斷結(jié)構(gòu)方程恰好識別或者過度識別。結(jié)構(gòu)式方程識別條件26

5、方程識別的秩條件：在一個包含有g(shù)個內(nèi)生變量的g個方程的聯(lián)立方程系統(tǒng)中，一個方程是可識別的，當且僅當能從系統(tǒng)的不含該方程外的所有變量的的系數(shù)矩陣中構(gòu)造出至少一個(g-1) (g-1)階的非零行列式。方程識別的秩條件是一個充要條件。方程識別的階條件：如果一個方程是可識別的，那么它所不包含的先決變量的個數(shù)必須大于它所包含的內(nèi)生變量的個數(shù)減1。識別的階條件僅僅是必要條件而非充分條件，可以用階條件來識別該方程是恰好識別或者是過度識別。結(jié)構(gòu)式方程識別條件27簡約式識別條件28 案例：在Eviews軟件中給出了美國各州和地方政府費用支出數(shù)據(jù)，其中GOV為政府開支，AID為聯(lián)邦政府的撥款額，INC為各州收入的自然對數(shù)值，POP為各州人