金融學(xué)(第二版)第13章金融風(fēng)險(xiǎn)和金融監(jiān)管課件

1、第十三章 金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管教學(xué)目的與要求：在本章的學(xué)習(xí)中，要求了解金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因；理解和掌握金融危機(jī)的特點(diǎn)和影響以及治理對(duì)策；理解和掌握金融監(jiān)管的內(nèi)容和監(jiān)管方法。教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)：金融監(jiān)管的內(nèi)容和監(jiān)管方法。第1頁，共18頁。第十三章 金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié) 金融監(jiān)管第2頁，共18頁。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)一、金融風(fēng)險(xiǎn)的含義與特征(一) 金融風(fēng)險(xiǎn)的含義 廣義的金融風(fēng)險(xiǎn)一般是指金融市場(chǎng)活動(dòng)主體在投融資過程中，由于不確定因素引起其收益的不確定性和資產(chǎn)損失的可能性。狹義的金融風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)營過程中由于決策失誤、客觀情況變化或其他原因使資金、財(cái)產(chǎn)、信譽(yù)遭受損失的可能性。我們這里講的

2、金融風(fēng)險(xiǎn)主要是狹義上的金融風(fēng)險(xiǎn)。第3頁，共18頁。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn) (二) 金融風(fēng)險(xiǎn)的特征 1. 客觀性 2. 擴(kuò)散性 3. 社會(huì)性 4. 破壞性 5. 可控性第4頁，共18頁。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)二、金融風(fēng)險(xiǎn)的種類 (一) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) 1. 政策性風(fēng)險(xiǎn) 2. 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) 3. 國際收支風(fēng)險(xiǎn) (二) 非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) 1. 信用風(fēng)險(xiǎn) 2. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 3. 利率風(fēng)險(xiǎn) 4. 外匯風(fēng)險(xiǎn)第5頁，共18頁。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn) 三、金融風(fēng)險(xiǎn)的成因(一) 政策失誤與政府干預(yù)不當(dāng)(二) 金融監(jiān)管體制不健全(三) 金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理落后(四) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁(五) 國際金融風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo) 第6頁，共18頁。第一節(jié)

3、金融風(fēng)險(xiǎn) 四、金融危機(jī)含義和特點(diǎn)(一) 金融危機(jī)的含義和分類1. 金融危機(jī)的含義金融危機(jī)的內(nèi)涵很豐富，至今還沒有一個(gè)準(zhǔn)確地定義。從形成角度而言，金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)大規(guī)模積聚爆發(fā)的結(jié)果。西方一些學(xué)者認(rèn)為，金融危機(jī)是指由于信用基礎(chǔ)破壞而導(dǎo)致的整個(gè)金融體系的動(dòng)蕩和混亂。第7頁，共18頁。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn) 2. 金融危機(jī)的分類按不同標(biāo)準(zhǔn)，金融危機(jī)可有不同分類。(1) 按金融危機(jī)發(fā)生的區(qū)域，可分為地區(qū)性、全國性、國際性和全球性的金融危機(jī)。(2) 按照金融危機(jī)發(fā)生的領(lǐng)域不同，可分為銀行危機(jī)、貨幣危機(jī)、股市危機(jī)。(3) 國際貨幣基金組織曾經(jīng)在世界經(jīng)濟(jì)展望1998中指出，金融危機(jī)可以分為貨幣危機(jī)、銀行危機(jī)、系

4、統(tǒng)性金融危機(jī)和外債危機(jī)四大類。第8頁，共18頁。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn) (二) 金融危機(jī)的特點(diǎn)1. 突發(fā)性2. 可預(yù)測(cè)性3. 傳染性第9頁，共18頁。第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn) 五、金融危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響及治理對(duì)策影響：金融危機(jī)會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)帶來嚴(yán)重的影響。它不僅會(huì)影響經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)營和收益，而且會(huì)影響到國家宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展，甚至給世界經(jīng)濟(jì)帶來動(dòng)蕩。治理對(duì)策：建立危機(jī)的預(yù)警系統(tǒng)；采取措施穩(wěn)定金融市場(chǎng)，包括動(dòng)用外匯儲(chǔ)備干預(yù)外匯市場(chǎng)，抑制投機(jī)，穩(wěn)定股市，保障金融債權(quán)，維護(hù)存款人信心，管理國際資本流動(dòng)；動(dòng)用擴(kuò)張性財(cái)政和貨幣政策；調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等。第10頁，共18頁。第二節(jié) 中央銀行與金融監(jiān)管 一、金融監(jiān)管的含義和必要性

5、 （一）金融監(jiān)管的含義 金融監(jiān)管是金融監(jiān)督與金融管理的復(fù)合稱謂。金融監(jiān)督是指金融主管當(dāng)局對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施全面的、經(jīng)常性的檢查和督促，并以此促使金融機(jī)構(gòu)依法穩(wěn)健地經(jīng)營、安全可靠和健康地發(fā)展。金融管理是指金融主管當(dāng)局依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)及其經(jīng)營活動(dòng)實(shí)行的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和控制等一系列的活動(dòng)。 第11頁，共18頁。第二節(jié) 中央銀行與金融監(jiān)管（二）金融監(jiān)管的必要性1. 金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，金融的狀況對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行和發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，具有特殊的公共性和全局性。2. 金融業(yè)是一個(gè)存在諸多風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)，一旦金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題，將對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)產(chǎn)生很大的影響。3. 維護(hù)金融秩序，保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高金融效率。第12頁，共18頁。第二節(jié) 中央銀行與金融監(jiān)管 二、金融監(jiān)管的目標(biāo)和原則 （一）金融監(jiān)管的目標(biāo) 金融監(jiān)管目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)金融有效監(jiān)管的前提和監(jiān)管當(dāng)局采取監(jiān)管行動(dòng)的依據(jù)。金融監(jiān)管的目標(biāo)可分為一般目標(biāo)和具體目標(biāo)。第13頁，共18頁。第二節(jié) 中央銀行與金融監(jiān)管（二）金融監(jiān)管的原則1. 依法管理原則 2. 合理、適度競(jìng)爭(zhēng)原則 3. 自我約束與外部強(qiáng)制相結(jié)合原則 4. 安全穩(wěn)健與經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合原則第14頁，共18頁。第二節(jié) 中央銀行與金融監(jiān)管 三、金融監(jiān)管的內(nèi)容和方法 （一）金融監(jiān)管的內(nèi)容1 .市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管2 .市場(chǎng)運(yùn)作監(jiān)管3. 市場(chǎng)退出監(jiān)管第15頁，共18頁。第二節(jié) 中央銀行與