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文檔簡介
1、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警基礎(chǔ)知識(shí)主要內(nèi)容各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警定義及類型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系貸款預(yù)警指標(biāo)體系我行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警實(shí)施方案各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作的領(lǐng)導(dǎo)組織與決策機(jī)構(gòu) ;風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)警信號(hào)的主要責(zé)任部門 ;信貸業(yè)務(wù)部是發(fā)現(xiàn)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要責(zé)任部門 ;其他部門對(duì)本部門職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警負(fù)責(zé)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部配合風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部提供系統(tǒng)預(yù)警指標(biāo)數(shù)值。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的定義及類型 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指我行根據(jù)非現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等多渠道獲得全部風(fēng)險(xiǎn)信息,通過一定的技術(shù)手段,對(duì)我行風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警。 按預(yù)警信號(hào)影響范圍 系統(tǒng)性預(yù)警信號(hào) 個(gè)案預(yù)警信號(hào) 按預(yù)警信
2、號(hào)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響程度黑色預(yù)警橙色預(yù)警紅色預(yù)警藍(lán)色預(yù)警正常正常藍(lán)色預(yù)警橙色預(yù)警紅色預(yù)警黑色預(yù)警(-,20%)-20%,-10%)-10%,0)0,10%)10%,)系統(tǒng)性預(yù)警信號(hào)指標(biāo)體系 風(fēng)險(xiǎn)水平風(fēng)險(xiǎn)遷徙風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)定量指標(biāo)定性指標(biāo)正常類貸款遷徙率關(guān)注類貸款遷徙率次級(jí)類貸款遷徙率可疑類貸款遷徙率流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)正常貸款遷徙率不良貸款遷徙率正常貸款遷徙率不良貸款遷徙率風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo) 盈利能力準(zhǔn)備金充足度資本充足度風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)成本收入比 資產(chǎn)利潤率資本利潤率 盈利能力指標(biāo)資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率 貸款損失準(zhǔn)備充足率資本充足度核心資本充足率資本充足率資本充足度風(fēng)險(xiǎn)類
3、型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)指標(biāo)描述闕值流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性比率流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債=25%流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)核心負(fù)責(zé)比例核心負(fù)債/負(fù)債總額=60%流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性缺口率90天表內(nèi)外流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)=-10%流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)人民幣備付率超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金/各項(xiàng)存款暫未定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資金拆入率資金拆入/各項(xiàng)存款之比暫未定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資金拆出率資金拆出/各項(xiàng)存款之比暫未定信用風(fēng)險(xiǎn)不良資產(chǎn)率不良資產(chǎn)/資產(chǎn)總額=4%信用風(fēng)險(xiǎn)不良貸款率不良貸款/貸款總額=5%信用風(fēng)險(xiǎn)單一集團(tuán)客戶授信集中度最大一家集團(tuán)客戶授信總額/資本金額=15%信用風(fēng)險(xiǎn)單一客戶貸款集中度最大一家客戶貸款總額/資金金額=10%信用風(fēng)險(xiǎn)存貸款比率
4、貸款余額/存款余額=75%信用風(fēng)險(xiǎn)全部關(guān)聯(lián)度全部關(guān)聯(lián)授信余額/資本凈額=50%風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)指標(biāo)描述風(fēng)險(xiǎn) 闕值市場風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)外匯敞口頭寸累計(jì)外匯敞口頭寸/資本凈額=0.6%盈利能力資本利潤率稅后凈利潤/平均凈資產(chǎn)=11%盈利能力成本收入比(營業(yè)費(fèi)用+折舊)/營業(yè)收入=100%準(zhǔn)備金充足率貸款損失準(zhǔn)備充足率貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/應(yīng)提準(zhǔn)備之比=100%準(zhǔn)備金充足率撥備覆蓋率撥備余額/不良貸款余額=150%資本充足核心資本充足率核心資本充足/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=4%資本充足資本充足率(核心資本+附屬資本)/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=8%借款人經(jīng)營行為預(yù)警信號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素變化借款人財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)市場環(huán)境預(yù)警信號(hào)借款人財(cái)務(wù)預(yù)警信
5、號(hào)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流償債指標(biāo)經(jīng)營能力指標(biāo)流動(dòng)性比例發(fā)生重大虧損借款人經(jīng)營行為停產(chǎn)、關(guān)閉、資不抵債、主管涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪挪用銀行貸款治理結(jié)構(gòu)缺陷提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)告違規(guī)使用資金惡意拖欠債務(wù)發(fā)生交叉違約市場環(huán)境信號(hào)操作風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)貸款制不健全信貸檔案管理不規(guī)范對(duì)不符合條件的借款人放款借款合同丟失內(nèi)部員工違規(guī)操作或操作失誤貸款預(yù)警信號(hào)操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)政策風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)財(cái)務(wù)制度混亂或不健全違法經(jīng)營存在經(jīng)濟(jì)糾紛發(fā)生重大資產(chǎn)損失法定代表人涉嫌經(jīng)濟(jì)違法關(guān)聯(lián)交易頻繁訂立重要合同影響資產(chǎn)負(fù)債發(fā)生重大安全事故行業(yè)出現(xiàn)重大技術(shù)變更供求關(guān)系發(fā)生不利變化產(chǎn)品價(jià)格大幅下降原材料大幅上升貸款預(yù)警信號(hào)的處理主要工作重點(diǎn)收集客戶預(yù)警信號(hào)分析預(yù)警
6、信號(hào)等級(jí)對(duì)重大預(yù)警提出解決方案錄入信貸系統(tǒng)跟蹤落實(shí)預(yù)警方案 信貸部負(fù)責(zé)人貸后管理崗貸后檢查崗風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)督促貸后管理崗監(jiān)督預(yù)警信號(hào) 貸后檢查崗負(fù)責(zé)將重大預(yù)警信號(hào)及時(shí)書面報(bào)信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行審議。 負(fù)責(zé)貸款預(yù)警的管理工作(一)向信貸部申請凍結(jié)尚未使用的額度或終止額度;(二)及時(shí)凍結(jié)借款人在我行開立的存款帳戶,對(duì)于外部與該帳戶有關(guān)的款項(xiàng),只能匯入不得匯出,并可從該帳戶扣款歸還貸款本息;(三)對(duì)客戶建立特殊戶狀態(tài),列入黑名單;(四)要求借款人增加擔(dān)保;資產(chǎn)保全崗中心如果預(yù)警信號(hào)已經(jīng)導(dǎo)致授信進(jìn)入不良,客戶要移交保全部門管理,由保全部門采取催收或重組等保全措施。12345(五)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類級(jí)別;(
7、六)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)具有普遍意義的,建議總行進(jìn)行信貸投向政策的調(diào)整;(七)檢查貸款手續(xù)是否存在法律瑕疵,以及時(shí)采取彌補(bǔ)措施;(八)其他降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。我行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方案包括微觀、中觀、宏觀,從業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和外部環(huán)境三個(gè)層面 分析、通報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)提示日常監(jiān)測監(jiān)測數(shù)據(jù)上報(bào)核查處置歸檔跟蹤12345全面性原則定期監(jiān)控,分日常、月報(bào)、季報(bào)及時(shí)性原則反映客戶、業(yè)務(wù)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)狀況真實(shí)性原則對(duì)起重要作用的風(fēng)險(xiǎn)因素和指標(biāo)進(jìn)行分析重要性原則指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系密切預(yù)警性原則風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警示例示例機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(月報(bào))編號(hào)指標(biāo)權(quán)重闕值標(biāo)準(zhǔn)警戒值實(shí)際值得分1不良貸款率2加權(quán)動(dòng)態(tài)逾期率3逾期貸款率4平均逾期貸款率5逾期貸款
8、增長率6新法貸款增長率7撥備覆蓋率8本金回收率9利息回收率10風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占授信資產(chǎn)比重機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(接上表)編號(hào)指標(biāo)權(quán)重闕值標(biāo)準(zhǔn)警戒值實(shí)際值得分11估計(jì)貸款損失率12小企業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)度 13逾期最多前三名信貸員逾期貸款占總逾期比重14老客戶占期間發(fā)放貸款客戶比例15凈利差率16風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤率17貸款/存款18前六個(gè)月內(nèi)授信類案件19信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控印象分信號(hào)燈1、不是井里沒有水,而是你挖的不夠深。不是成功來得慢,而是你努力的不夠多。2、孤單一人的時(shí)間使自己變得優(yōu)秀,給來的人一個(gè)驚喜,也給自己一個(gè)好的交代。3、命運(yùn)給你一個(gè)比別人低的起點(diǎn)是想告訴你,讓你用你的一生去奮斗出一個(gè)絕地反擊的故事,所以有什
9、么理由不努力!4、心中沒有過分的貪求,自然苦就少??诶锊徽f多余的話,自然禍就少。腹內(nèi)的食物能減少,自然病就少。思緒中沒有過分欲,自然憂就少。大悲是無淚的,同樣大悟無言。緣來盡量要惜,緣盡就放。人生本來就空,對(duì)人家笑笑,對(duì)自己笑笑,笑著看天下,看日出日落,花謝花開,豈不自在,哪里來的塵埃!5、心情就像衣服,臟了就拿去洗洗,曬曬,陽光自然就會(huì)蔓延開來。陽光那么好,何必自尋煩惱,過好每一個(gè)當(dāng)下,一萬個(gè)美麗的未來抵不過一個(gè)溫暖的現(xiàn)在。6、無論你正遭遇著什么,你都要從落魄中站起來重振旗鼓,要繼續(xù)保持熱忱,要繼續(xù)保持微笑,就像從未受傷過一樣。7、生命的美麗,永遠(yuǎn)展現(xiàn)在她的進(jìn)取之中;就像大樹的美麗,是展現(xiàn)在
10、它負(fù)勢向上高聳入云的蓬勃生機(jī)中;像雄鷹的美麗,是展現(xiàn)在它搏風(fēng)擊雨如蒼天之魂的翱翔中;像江河的美麗,是展現(xiàn)在它波濤洶涌一瀉千里的奔流中。8、有些事,不可避免地發(fā)生,陰晴圓缺皆有規(guī)律,我們只能坦然地接受;有些事,只要你愿意努力,矢志不渝地付出,就能慢慢改變它的軌跡。9、與其埋怨世界,不如改變自己。管好自己的心,做好自己的事,比什么都強(qiáng)。人生無完美,曲折亦風(fēng)景。別把失去看得過重,放棄是另一種擁有;不要經(jīng)常艷羨他人,人做到了,心悟到了,相信屬于你的風(fēng)景就在下一個(gè)拐彎處。10、有些事想開了,你就會(huì)明白,在世上,你就是你,你痛痛你自己,你累累你自己,就算有人同情你,那又怎樣,最后收拾殘局的還是要靠你自己。
11、11、人生的某些障礙,你是逃不掉的。與其費(fèi)盡周折繞過去,不如勇敢地攀登,或許這會(huì)鑄就你人生的高點(diǎn)。12、有些壓力總是得自己扛過去,說出來就成了充滿負(fù)能量的抱怨。尋求安慰也無濟(jì)于事,還徒增了別人的煩惱。13、認(rèn)識(shí)到我們的所見所聞都是假象,認(rèn)識(shí)到此生都是虛幻,我們才能真正認(rèn)識(shí)到佛法的真相。錢多了會(huì)壓死你,你承受得了嗎?帶,帶不走,放,放不下。時(shí)時(shí)刻刻發(fā)悲心,饒益眾生為他人。14、夢想總是跑在我的前面。努力追尋它們,為了那一瞬間的同步,這就是動(dòng)人的生命奇跡。15、懶惰不會(huì)讓你一下子跌倒,但會(huì)在不知不覺中減少你的收獲;勤奮也不會(huì)讓你一夜成功,但會(huì)在不知不覺中積累你的成果。人生需要挑戰(zhàn),更需要堅(jiān)持和勤奮!16、人生在世:可以缺錢,但不能缺德;可以失言,但不能失信;可以倒下,但不能跪下;可以求名,但不能盜名;可以低落,但不能墮落;可以放松,但
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