貨幣銀行學大綱

1、PAGE PAGE 12瓣計量經濟學斑教學大綱愛一、課程基本信啊息懊課 程 編 號跋0600613胺其它中文名稱芭經濟計量學骯課程英文名稱澳Econome翱trics跋課 程 類 別霸專業(yè)必修課辦適 用 專 業(yè)岸金融學挨先修課程瓣西方經濟學、微皚積分、線性代數澳、概率論與數理矮統(tǒng)計拔學分哀學澳時昂45伴學時挨，芭其中理論課笆39拔學時，實驗稗6版學時背考 核 方 式藹閉卷考試岸成績評定方法把平時20%，期愛中0%，期末8搬0%，實驗（已擺包括在平時成績胺內）%暗大綱撰寫人及日柏期礙彭壽康，熬2008年7月爸修訂挨課 程 簡 介哎計量經濟學是應板用經濟學的一個岸分支，是經濟學佰門類各專業(yè)的皚8門

2、公共核心課按程之一。計量經按濟學以一定的經癌濟理論和實際統(tǒng)芭計資料為依據，叭運用數學、統(tǒng)計笆學方法和計算機奧技術，通過建立盎計量經濟模型，班定量分析經濟變拌量之間的隨機因芭國關系。扳建 議 教 材芭趙衛(wèi)亞，計量經哎濟學，北京，機襖械工業(yè)出版社，傲2008年安參 疤 考爸 翱 捌書奧1 J.M柏伍德里奇，計量稗經濟學導論罷襖現代觀點，中國扳人民大學出版社絆，2003年藹2 擺潘省初，計量經罷濟分析軟件，中昂國人民大學出版般社，2006年啊3 李子奈八，計量經濟學習扳題集，高等教育翱出版社，200耙5年安二、案課程的對象和性皚質哀本課程授課對象矮是金融學專業(yè)本氨科生，作為經濟霸學門類各專業(yè)的佰8門

3、公共核心課搬程之一和金融學瓣的專業(yè)基礎課程霸列入教學計劃。壩三、罷課程的教學目的半和要求般通過本課程學習艾，使學生了解現擺代應用經濟學的拔特征，掌握基本拜的計量經濟學的笆理論與方法、掌盎握相應的計算機拔應用軟件，能用哎所學知識分析實啊際經濟變量間的敖隨機因果關系。熬掌握計量經濟學八的基本理論與方芭法，對理論的新擺發(fā)展有概念性的阿了解；能夠建立背并應用簡單的計八量經濟學模型，壩能夠使用常用的八計量經濟學軟件敖；具有進一步學伴習和應用計量經擺濟學理論、方法背的基礎和能力。四、授課方法半采用理論講解、疤案例分析和上機扒實驗、課外研究爸相結合的方法。胺理論講解主要介扳紹計量經濟學的哀基本理論與方法半；

4、案例分析結合搬具體案例討論計哀量經濟學方法的拔實際運用，對計吧量模型中可能存傲在問題的檢驗方捌法和補救措施，靶如何在計算軟件安上實現各種計量昂經濟學的基本運矮算；上機實驗是埃對所學課程內容啊、基本方法的驗罷證性實驗；課外叭研究則是學生在靶課程學習的基礎氨上的拓展訓練，埃主要培養(yǎng)學生利吧用計量經濟學方拔法解決實際問題靶的技術能力與研按究能力。扮五、理論教學內伴容與基本要求（霸含學時分配）第一章：緒論昂課時安排爸：捌3課時瓣教學要求：通過傲本章學習，使學氨生了解計量經濟俺學的學科性質，版基本概念和內容百體系，了解計量盎經濟研究的基本盎步驟，計量經濟疤學發(fā)展的基本情吧況，以及主要的疤計量經濟學軟件按

5、，了解EVie辦ws軟件的基本擺操作方法。佰教學重點與難點笆：重點是計量經骯濟學的學科性質巴、計量經濟研究芭的基本步驟；難版點是課時緊，教氨師要處理好課堂把講授與學生自學笆的關系。教學內容：凹第一節(jié)：什么是安計量經濟學巴主要介紹計量經哎濟學的學科性質百。矮第二節(jié)：計量經皚濟學與其他學科啊的關系半經濟學、數學、敖統(tǒng)計學學科交叉靶后所形成的新學捌科，計量經濟學笆是經濟學、統(tǒng)計哎學、數學三門學辦科交叉形成的新礙學科，計量經濟吧學與數量經濟學板的區(qū)別。計量經拌濟學與經濟學、霸數學、統(tǒng)計學的罷關系。芭第三節(jié)：計量經哎濟研究的步驟鞍建立理論模型：阿模型的經濟理論氨依據、確定模型氨變量、確定模型啊的函數形式

6、、確藹定變量的統(tǒng)計指啊標并搜集整理數阿據、計量經濟研柏究中常見的數據挨類型（時間序列傲數據、橫截面數把據、面板數據）哀；昂模型的參數估計稗：最小二乘估計叭與極大似然估計班；吧模型的檢驗：經巴濟意義檢驗、統(tǒng)拔計檢驗、計量經敗濟檢驗、預測檢耙驗；暗模型的應用：結澳構分析、經濟預啊測、政策評價、唉實證分析。瓣第四節(jié)：計量經扳濟學的發(fā)展礙學生課外自學、百教師提供必要的哀閱讀文獻。愛第五節(jié)：計量經班濟分析軟件白主要介紹E埃Views軟件暗，EViews敗軟件的安裝、啟矮動，結合教材與骯參考教材二，要罷求學生通過課外拌閱讀掌握以下內笆容：建立數據庫霸的兩種方法（鍵藹盤方式與導入外翱部數據庫）、進絆行趨勢圖

7、與相關艾圖分析、在數據懊庫中生成新變量壩、掌握數據庫的扮存儲與調用。擺第二章：回歸模岸型扒課時安排：9課隘時教學要求：巴第二章：簡單線拌性回歸分析傲課時安排：疤8課時伴教學要求：壩通過本章學習，按要求學生掌握簡凹單線性回歸模型壩的基本理論與方哎法，推導和證明愛普通最小二乘估骯計的參數估計式頒和相關結論，掌傲握對模型的經濟挨意義檢驗和統(tǒng)計胺檢驗的基本方法埃，并能應用計量唉經濟學軟件進行隘簡單線性回歸模澳型的普通最小二跋乘估計。懊教學重點與難點懊：襖本章重點是簡單拌線性回歸模型的拔基本假設、最小叭二乘估計及性質昂、模型的經濟意柏義與統(tǒng)計檢驗。襖難點是最小二乘把估計的性質、模挨型的統(tǒng)計檢驗。教學內容

8、：白第一節(jié)：簡單線把性回歸模型概述唉函數關系、相關背關系、因果關系擺回歸分析與相關扮分析絆相關分析研究隨哀機變量的相互關澳聯(lián)程度，是一種胺純統(tǒng)計分析的方扮法；回歸分析根耙據解釋變量的已把知或給定值，去扒估計或預測被解拔釋變量的總體平瓣均值；相關分析半與回歸分析的關翱系。伴樣本回歸模型與哎總體回歸模型岸總體回歸模型是百根據總體的全部艾資料建立的回歸辦模型，又稱為理板論模型；樣本回巴歸模型是根據樣疤本資料建立的回扒歸模型。把簡單線性回歸模半型的含義靶 線性的般含義、簡單回歸壩分析與復回歸分愛析。愛簡單線性回歸模斑型的特征皚簡單線性回歸模昂型的基本假設絆第二節(jié)：簡單線拌性回歸模型的參愛數估計百普通最

9、小二乘原骯理背普通最小二乘參疤數估計量計算公凹式的推導班樣本回歸直線的拜特點扒普通最小二乘參挨數估計量的性質埃及其證明笆 線性、盎無偏性、有效性瓣、一致性。藹第三節(jié)：簡單線唉性回歸模型的檢辦驗擬合優(yōu)度檢驗骯擬合優(yōu)度檢驗的背檢驗對象；總體藹平方和、殘差平阿方和、回歸平方佰和的概念和計算藹；判定系數矮的計算。般變量的顯著性檢襖驗皚 t統(tǒng)計阿量的計算、t檢拜驗過程。矮方程的顯著性檢藹驗艾 F統(tǒng)計班量的計算、F檢背驗過程。骯從氨統(tǒng)計量與F統(tǒng)計扳量的關系對擬合愛優(yōu)度檢驗的再認辦識拌第四節(jié)：簡單線熬性回歸模型的區(qū)辦間估計區(qū)間估計的概念拌置信度與置信區(qū)俺間按參數估計量置信矮區(qū)間的計算昂如何縮小參數估骯計量的

10、置信區(qū)間第五節(jié)：預測預測的概念挨個值預測及其預擺測置信區(qū)間的確霸定奧均值預測及其預邦測置信區(qū)間的確鞍定昂如何縮小被解釋頒變量預測值的置扮信區(qū)間半第三章：多元線傲性回歸分析俺課時安排：柏3課時按教學要求稗：通過本章的學拔習，要求學生掌鞍握單方程多元線藹性回歸模型的基叭本理論與方法，伴獨立完成建立單伴方程多元線性回柏歸模型的全過程敗工作。礙教學重點與難點隘：皚教學重點是多元版線性回歸模型的癌基本假設、模型熬的統(tǒng)計檢驗。難礙點是所涉及的矩搬陣表示與矩陣運伴算。教學內容：敖第一節(jié)：多元線澳性回歸模型的參八數估計唉多元線性回歸模熬型的引入啊多元線性回歸模瓣型的基本假設皚普通最小二乘參暗數估計量的計算翱公

11、式與推導奧樣本回歸線的性般質把普通最小二乘估暗計量的性質鞍第二節(jié)：多元線耙性回歸模型的檢擺驗擬合優(yōu)度檢驗變量顯著性檢驗方程顯著性檢驗耙多元線性回歸模邦型參數的區(qū)間估昂計第三節(jié)：預測個值預測區(qū)間預測敗第四章：單方程藹線性回歸模型的矮擴展扒課時安排板：12課時瓣教學要求：擺通過本章的學習叭，要求學生了解邦各類違背基本假般設的模型的經濟盎背景，主要的檢翱驗方法和補救方稗法、以及它們的礙基本原理。要求斑學生應用所學知安識，獨立完成一俺個綜合練習，自邦己選擇研究對象稗、建立理論模型哎、收集樣本數據扳，進行模型參數熬的估計和對模型矮的各種檢驗。扒教學重點與難點柏：奧本章重點是模型阿的異方差、自相疤關、共線

12、性的檢癌驗方法與補救措巴施，隨機解釋變伴量的后果與解決佰方法、虛擬變量奧的運用。難點是氨異方差、自相關霸、共線性的檢驗搬與補救方法，虛瓣擬變量模型的準捌確運用。教學內容：第一節(jié)：異方差異方差的含義異方差的普遍性異方差的后果異方差的檢驗扒 檢驗方盎法的思路、圖示愛檢驗法、Gol疤dfeld-Q半uant檢驗、版white檢驗把存在異方差時的藹補救方法俺 異方差半情形已知時的補澳救方法、異方差捌情形未知時的補鞍救方法第二節(jié)：自相關自相關的含義自相關的普遍性自相關的后果自相關的檢驗襖 檢驗方矮法的思路、圖形背檢驗法、D捌板W檢驗。岸存在自相關時的隘補救方法板 骯襖已知時：廣義差愛分法；捌未知時：Du

13、r罷bin二步法、半廣義差分法等。藹第三節(jié)：多重共傲線性稗多重共線性的含爸義哀實際經濟問題中佰的多重共線性澳多重共線性的后扮果奧多重共線性的檢扮驗方法澳 判定系襖數法、逐步回歸昂法。耙存在多重共線性昂現象時的補救方敖法傲剔除引起多重共癌線性的變量；面哀板數據的應用；挨使用非樣本先驗吧信息；進行變量捌形式的轉換；減拜少參數估計量的愛方差。按第四節(jié)：隨機解耙釋變量疤隨機解釋變量的奧性質翱實際經濟問題中芭的隨機解釋變量安問題柏滯后被解釋變量柏作為解釋變量；吧隨機解釋變量與扒隨機干擾項不相柏關的例子；隨機耙解釋變量與隨機埃干擾項相關的例稗子。盎隨機解釋變量問板題的后果工具變量法佰 工具變背量法的概念；

14、工搬具變量的選??；巴工具變量參數估拔計量的矩陣表示傲。把第五節(jié)：模型設伴定誤差案模型設定誤差的挨性質伴模型設定誤差的傲主要類型搬模型設定誤差的班后果霸 漏掉重叭要解釋變量的情艾形；包含無關解岸釋變量的情形；啊模型形式的設定昂錯誤。俺第六節(jié)：虛擬變凹量模型虛擬變量的含義挨虛擬變量作為被奧解釋變量的情形熬虛擬變量作為解八釋變量的情形壩 解釋變愛量中只有虛擬變把量的情形；解釋哎變量中既有虛擬捌變量、也有其他癌變量的情形；多扳個虛擬變量的引霸進及虛擬變量陷搬阱問題。疤虛擬變量模型應吧用耙第六章：計量經跋濟學應用模型吧課時安排叭：4課時背教學要求氨：通過本章學習氨，要求學生了解疤常用的生產函數按模型、需

15、求函數捌模型、消費函數翱模型的理論模型班與估計方法；在俺我國建立與應用頒生產函數模型、絆需求函數模型、礙消費函數模型中愛遇到的實際問題瓣處理。斑教學重點與難點暗：伴本章重點為各種耙計量經濟學模型胺的建立與運用。笆難點是模型參數艾估計中需要解決愛的各類問題。教學內容：扳第一節(jié)：生產函瓣數模型生產函數的定義耙?guī)追N常用的生產骯函數模型的理論敖模型芭幾種常用的生產搬函數模型的參數隘估計方法背建立生產函數模笆型中的數據質量爸問題傲第二節(jié)：需求函矮數模型需求函數的定義暗需求函數模型的唉參數估計艾線性支出系統(tǒng)需白求函數模型及其唉參數估計岸第三節(jié)：消費函阿數模型板絕對收入假說消凹費函數模型般相對收入假說消瓣費

16、函數模型愛持久收入假說消襖費函數模型敖生命周期假說消芭費函數模型骯合理預期假說消阿費函數模型拔適應性預期假說背消費函數模型俺五、實驗教學內艾容與基本要求（按含學時分配）把實驗教學1（4盎課時）：澳實驗要求版：通過本次實驗癌教學，要求學生跋掌握常用的計量唉經濟學軟件Ev氨iews的基本埃使用方法，能夠巴運用Eview阿s建立或引入數巴據庫、進行一元耙或多元回歸分析靶，能夠對回歸結疤果進行分析。實驗教學內容拌Eviews軟扒件的安裝與打開跋；唉數據庫的建立方懊法與外部數據庫背的引入方法；吧一元與多元線性扮回歸分析；百模型參數的顯著澳性檢驗：t檢驗拌；笆模型的擬合優(yōu)度熬檢驗：澳與調整后的澳；模型的F

17、檢驗；岸回歸分析結果中版，各數量之間的奧相互關系；艾模型參數的區(qū)間澳估計、被解釋變瓣量的點預測與區(qū)扳間預測。翱實驗教學2（4八課時）：柏實驗要求暗：通過本次實驗爸教學，要求學生吧掌握利用Evi百ews軟件，對巴一元及多元回歸捌模型進行計量經凹濟學檢驗的常用跋的檢驗方法，以昂及存在自相關、耙異方差、共線性扮現象時相應的補案救方法在Evi盎ews軟件上的柏實現。實驗教學內容鞍多重共線性的檢巴驗方法：簡單相癌關系數計算與多伴重共線性的檢驗艾；變量顯著性和壩方程顯著性的綜癌合判斷檢驗多重懊共線性；輔助回礙歸法。胺多重共線性的補骯救方法：增加樣隘本容量的例子；斑變換模型的形式吧。拔異方差性的檢驗版：圖示法檢驗的啊具體步驟；Go稗ldfeld-皚Quandt檢案驗方法的具體步吧驟；Glejs辦er檢驗方法的澳具體步驟；wh啊ite檢驗的具辦體步驟。阿異方差性的補救霸方法：對原模型版變換的方法的具邦體步驟；模型的敖對數變換法的具頒體步驟。扒自相關性的檢驗罷：圖示法檢驗的巴具體步驟；對D耙-W檢驗結果的佰分析。拜自相關性的補救跋方法：廣義差分捌法的具體步驟；翱Durbin兩叭步估計法的具體凹步驟。岸關于虛