長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型

1、長(zhǎng)城久鑫混合2019年半年度報(bào)告PAGE 第 頁(yè)長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金2019年半年度報(bào)告2019年6月30日基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司送出日期：2019年8月27日重要提示及目錄重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2019年08月26日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保

2、證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2019年01月01日起至06月30日止。目錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc15386481 1 重要提示及目錄 PAGEREF _Toc15386481 h 2 HYPERLINK l _Toc15386482 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc15386482 h 2 HYPE

3、RLINK l _Toc15386483 1.2 目錄 PAGEREF _Toc15386483 h 3 HYPERLINK l _Toc15386484 2 基金簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc15386484 h 6 HYPERLINK l _Toc15386485 2.1 基金基本情況 PAGEREF _Toc15386485 h 6 HYPERLINK l _Toc15386486 2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386486 h 6 HYPERLINK l _Toc15386487 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGEREF _Toc15386487 h 7 HY

4、PERLINK l _Toc15386488 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc15386488 h 7 HYPERLINK l _Toc15386489 2.5 其他相關(guān)資料 PAGEREF _Toc15386489 h 8 HYPERLINK l _Toc15386490 3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc15386490 h 9 HYPERLINK l _Toc15386491 3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc15386491 h 9 HYPERLINK l _Toc15386492 3.2 基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc

5、15386492 h 9 HYPERLINK l _Toc15386493 3.3 其他指標(biāo) PAGEREF _Toc15386493 h 11 HYPERLINK l _Toc15386494 4 管理人報(bào)告 PAGEREF _Toc15386494 h 12 HYPERLINK l _Toc15386495 4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 PAGEREF _Toc15386495 h 12 HYPERLINK l _Toc15386496 4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386496 h 13 HYPERLINK l _Toc153864

6、97 4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386497 h 13 HYPERLINK l _Toc15386498 4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386498 h 14 HYPERLINK l _Toc15386499 4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 PAGEREF _Toc15386499 h 15 HYPERLINK l _Toc15386500 4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386500 h 15 HYPERLINK l _

7、Toc15386501 4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386501 h 16 HYPERLINK l _Toc15386502 4.8 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386502 h 16 HYPERLINK l _Toc15386503 5 托管人報(bào)告 PAGEREF _Toc15386503 h 17 HYPERLINK l _Toc15386504 5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 PAGEREF _Toc15386504 h 17 HYPERLINK l _Toc1538

8、6505 5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386505 h 17 HYPERLINK l _Toc15386506 5.3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn) PAGEREF _Toc15386506 h 17 HYPERLINK l _Toc15386507 6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） PAGEREF _Toc15386507 h 18 HYPERLINK l _Toc15386508 6.1 資產(chǎn)負(fù)債表 PAGEREF _Toc15386508 h 18 HYPERLINK l

9、_Toc15386509 6.2 利潤(rùn)表 PAGEREF _Toc15386509 h 19 HYPERLINK l _Toc15386510 6.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 PAGEREF _Toc15386510 h 20 HYPERLINK l _Toc15386511 6.4 報(bào)表附注 PAGEREF _Toc15386511 h 21 HYPERLINK l _Toc15386512 7 投資組合報(bào)告 PAGEREF _Toc15386512 h 47 HYPERLINK l _Toc15386513 7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 PAGEREF _Toc15386513 h

10、47 HYPERLINK l _Toc15386514 7.2 期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合 PAGEREF _Toc15386514 h 47 HYPERLINK l _Toc15386515 7.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) PAGEREF _Toc15386515 h 48 HYPERLINK l _Toc15386516 7.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) PAGEREF _Toc15386516 h 49 HYPERLINK l _Toc15386517 7.5 期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合 PAGEREF _Toc15386517 h 52

11、 HYPERLINK l _Toc15386518 7.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) PAGEREF _Toc15386518 h 52 HYPERLINK l _Toc15386519 7.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) PAGEREF _Toc15386519 h 52 HYPERLINK l _Toc15386520 7.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) PAGEREF _Toc15386520 h 52 HYPERLINK l _Toc15386521 7.9 期末按公允價(jià)值

12、占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) PAGEREF _Toc15386521 h 52 HYPERLINK l _Toc15386522 7.10 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386522 h 52 HYPERLINK l _Toc15386523 7.11 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明 PAGEREF _Toc15386523 h 53 HYPERLINK l _Toc15386524 7.12 投資組合報(bào)告附注 PAGEREF _Toc15386524 h 53 HYPERLINK l _Toc15386525 8 基金份額

13、持有人信息 PAGEREF _Toc15386525 h 55 HYPERLINK l _Toc15386526 8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc15386526 h 55 HYPERLINK l _Toc15386527 8.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 PAGEREF _Toc15386527 h 55 HYPERLINK l _Toc15386528 8.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金份額總量區(qū)間的情況 PAGEREF _Toc15386528 h 55 HYPERLINK l _Toc15386529 9 開(kāi)放式基金份額

14、變動(dòng) PAGEREF _Toc15386529 h 56 HYPERLINK l _Toc15386530 10 重大事件揭示 PAGEREF _Toc15386530 h 57 HYPERLINK l _Toc15386531 10.1 基金份額持有人大會(huì)決議 PAGEREF _Toc15386531 h 57 HYPERLINK l _Toc15386532 10.2 基金管理人、基金托管人的專門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng) PAGEREF _Toc15386532 h 57 HYPERLINK l _Toc15386533 10.3 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 PAGER

15、EF _Toc15386533 h 57 HYPERLINK l _Toc15386534 10.4 基金投資策略的改變 PAGEREF _Toc15386534 h 57 HYPERLINK l _Toc15386535 10.5 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 PAGEREF _Toc15386535 h 57 HYPERLINK l _Toc15386536 10.6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況 PAGEREF _Toc15386536 h 57 HYPERLINK l _Toc15386537 10.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 PAGEREF _To

16、c15386537 h 57 HYPERLINK l _Toc15386538 10.8 其他重大事件 PAGEREF _Toc15386538 h 59 HYPERLINK l _Toc15386539 11 影響投資者決策的其他重要信息 PAGEREF _Toc15386539 h 62 HYPERLINK l _Toc15386540 11.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況 PAGEREF _Toc15386540 h 62 HYPERLINK l _Toc15386541 11.2 影響投資者決策的其他重要信息 PAGEREF _Toc15386541 h

17、62 HYPERLINK l _Toc15386542 12 備查文件目錄 PAGEREF _Toc15386542 h 63 HYPERLINK l _Toc15386543 12.1 備查文件目錄 PAGEREF _Toc15386543 h 63 HYPERLINK l _Toc15386544 12.2 存放地點(diǎn) PAGEREF _Toc15386544 h 63 HYPERLINK l _Toc15386545 12.3 查閱方式 PAGEREF _Toc15386545 h 63 基金簡(jiǎn)介基金基本情況基金名稱長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)城久鑫混合基金主代碼00064

18、9交易代碼000649基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2018年6月22日基金管理人長(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額85,198,522.18份基金合同存續(xù)期不定期基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)本基金通過(guò)把握經(jīng)濟(jì)周期及行業(yè)輪動(dòng)，挖掘中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)過(guò)程中強(qiáng)勢(shì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的增值。投資策略1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略在大類(lèi)資產(chǎn)配置中，本基金將采用“自上而下”的策略，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、利率走勢(shì)、資金供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè)，分析股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類(lèi)

19、資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益，適時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例，以規(guī)避市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及提高基金收益的目的。2、行業(yè)配置策略本基金在行業(yè)配置上，采用“投資時(shí)鐘理論”，對(duì)于經(jīng)濟(jì)周期景氣進(jìn)行預(yù)判，并按照行業(yè)輪動(dòng)的規(guī)律進(jìn)行行業(yè)配置。通過(guò)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增速、通貨膨脹率、以及其他宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析，可以將經(jīng)濟(jì)周期大致劃分入復(fù)蘇、增長(zhǎng)、蕭條、衰退四個(gè)階段。對(duì)應(yīng)不同的階段，不同的階段，配置不同的大類(lèi)資產(chǎn)及不同的行業(yè)，將取得不同的收益，并能夠呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性。3、個(gè)股投資策略在個(gè)股選擇上，基金管理人將優(yōu)選具備核心競(jìng)爭(zhēng)力并估值合理的優(yōu)勢(shì)個(gè)股。4、債券投資策略當(dāng)股票市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)和不確定性增大時(shí)，本基金

20、將擇機(jī)把部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為債券資產(chǎn)，降低基金組合資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)水平。本投資組合對(duì)于債券的投資以久期管理策略為基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上結(jié)合收益率曲線策略、個(gè)券選擇策略、跨市場(chǎng)套利策略對(duì)債券資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，并擇機(jī)把握市場(chǎng)低效或失效情況下的交易機(jī)會(huì)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)55%滬深300指數(shù)收益率45%中債總財(cái)富指數(shù)收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型證券投資基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金，為中等風(fēng)險(xiǎn)、中等收益的基金產(chǎn)品。 基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱長(zhǎng)城基金管理有限公司中國(guó)銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名車(chē)君王永民聯(lián)系電話0755-23982338010-6

21、6594896電子郵箱chejunfcid客戶服務(wù)電話 400-8868-66695566傳真0755-23982328010-66594942注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1 號(hào)辦公地址深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心40、41層北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)郵政編碼518026100818法定代表人王軍劉連舸 信息披露方式 本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱中國(guó)證券報(bào)登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人及基金托管人住所 其他相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城基金管理有限公司深圳市福田區(qū)益田路600

22、9號(hào)新世界商務(wù)中心40、41層 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 金額單位：人民幣元3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )本期已實(shí)現(xiàn)收益-2,618,531.85本期利潤(rùn)4,703,763.38加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0488本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率4.78%本期基金份額凈值增長(zhǎng)率4.55%3.1.2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末( 2019年6月30日 )期末可供分配利潤(rùn)13,896,190.01期末可供分配基金份額利潤(rùn)0.1631期末基金資產(chǎn)凈值89,851,899.83期末基金份額凈值1.05463.1.3 累計(jì)期末指標(biāo)報(bào)告期末(

23、2019年6月30日 )基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率0.89%注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。 上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 “期末可供分配利潤(rùn)”的計(jì)算方法采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。基金凈值表現(xiàn)基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長(zhǎng)率份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過(guò)去一個(gè)月7.16%1.18%3.26%0.62%3.90%0.

24、56%過(guò)去三個(gè)月0.38%1.31%-0.31%0.82%0.69%0.49%過(guò)去六個(gè)月4.55%0.98%15.28%0.84%-10.73%0.14%過(guò)去一年0.91%0.70%8.43%0.83%-7.52%-0.13%過(guò)去三年-自基金合同生效起至今0.89%0.69%7.41%0.83%-6.52%-0.14% 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：本基金合同規(guī)定本基金投資組合中股票等權(quán)益類(lèi)投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-95%，債券等固定收益類(lèi)投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-95%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例范圍為0-3%；現(xiàn)金或者到期日

25、在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款。本基金的建倉(cāng)期為自本基金基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)，建倉(cāng)期滿時(shí)，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。管理人報(bào)告基金管理人及基金經(jīng)理情況基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)長(zhǎng)城基金管理有限公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第15家基金管理公司，由長(zhǎng)城證券股份有限公司（40）、東方證券股份有限公司（15）、西北證券有限責(zé)任公司（15）、北方國(guó)際信托股份有限公司（15）、中原信托有限公司（15）于2001年12月27日共同出資設(shè)立，當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本為壹億元人民幣。2007年5月21日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司完成股權(quán)結(jié)構(gòu)

26、調(diào)整，現(xiàn)有股東為長(zhǎng)城證券股份有限公司（47.059%）、東方證券股份有限公司（17.647%）、北方國(guó)際信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，將注冊(cè)資本增加至壹億伍仟萬(wàn)元人民幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍是基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。截止本報(bào)告期末，公司管理的基金有：長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)、長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金、長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合型證券投資基金、長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金、長(zhǎng)城久恒靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金、長(zhǎng)

27、城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券型證券投資基金、長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合型證券投資基金、長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金、長(zhǎng)城積極增利債券型證券投資基金、長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合型證券投資基金、長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城核心優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開(kāi)放債券型證券投資基金、長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合型證券投資基金、長(zhǎng)城工資寶貨幣市場(chǎng)基金、長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金、長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城環(huán)保主題靈活配置混合型證券投

28、資基金、長(zhǎng)城改革紅利靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久惠靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久祥靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城新優(yōu)選混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久益靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久源靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久鼎保本混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久穩(wěn)債券型證券投資基金、長(zhǎng)城久信債券型證券投資基金、長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、長(zhǎng)城收益寶貨幣市場(chǎng)基金、長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久榮純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起

29、式證券投資基金、長(zhǎng)城久悅債券型證券投資基金、長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金、長(zhǎng)城量化精選股票型證券投資基金、長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選多策略混合型證券投資基金?；鸾?jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期趙波長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合、長(zhǎng)城轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)混合、長(zhǎng)城久鑫混合的基金經(jīng)理2018年6月22日-11年男，倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院理學(xué)學(xué)士、英國(guó)城市大學(xué)卡斯商學(xué)院理學(xué)碩士、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾就職于中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司。2011年進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，曾任行業(yè)研究員、“長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金”基金經(jīng)理助理和“長(zhǎng)城雙動(dòng)力

30、混合型證券投資基金”、“長(zhǎng)城創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金”、“長(zhǎng)城改革紅利靈活配置混合型證券投資基金”的基金經(jīng)理。注：上述任職日期、離任日期根據(jù)公司做出決定的任免日期填寫(xiě)。證券從業(yè)年限的計(jì)算方式遵從證券業(yè)協(xié)會(huì)證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了證券投資基金法、長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無(wú)因公司未勤勉盡責(zé)或操作不當(dāng)

31、而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明公平交易制度的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行了證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)和長(zhǎng)城基金管理有限公司公平交易管理制度的規(guī)定，不同投資者的利益得到了公平對(duì)待。 本基金管理人嚴(yán)格控制不同投資組合之間的同日反向交易，對(duì)同向交易的價(jià)差進(jìn)行事后分析，定期出具公平交易稽核報(bào)告。本報(bào)告期報(bào)告認(rèn)為，本基金管理人旗下投資組合的同向交易價(jià)差均在合理范圍內(nèi)，結(jié)果符合相關(guān)政策法規(guī)和公司制度的規(guī)定。異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為，沒(méi)有出現(xiàn)基金參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)同日反向交易成交

32、較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%的現(xiàn)象。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析總結(jié)2019年上半年，市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)了2018年整年的大跌后迎來(lái)了短期的反彈行情， 貿(mào)易戰(zhàn)的緩和使超跌的TMT板塊迎來(lái)的反彈力度更大。 但進(jìn)入4月份中美和談?dòng)龅狡款i，市場(chǎng)之前積累的漲幅開(kāi)始回調(diào)。 藍(lán)籌股表現(xiàn)更加抗跌，尤其被定義為“核心資產(chǎn)”的股票在市場(chǎng)回調(diào)期間仍能走出超越市場(chǎng)的阿爾法行情。核心資產(chǎn)的主要特點(diǎn)總結(jié)為三點(diǎn)，業(yè)績(jī)確定性高，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)定，受貿(mào)易戰(zhàn)影響較小。 本基金自四月轉(zhuǎn)型為靈活配置型基金，因此在4月初加倉(cāng)，但加倉(cāng)時(shí)點(diǎn)遇到貿(mào)易戰(zhàn)加劇的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)回調(diào)使基金回撤

33、較大。但基金選擇的方向和策略是自下而上選擇優(yōu)質(zhì)個(gè)股，通過(guò)公司穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)獲取收益。因此短期的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)所選股票的長(zhǎng)期價(jià)值不產(chǎn)生影響。報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)本年度本基金份額凈值增長(zhǎng)率為 4.55%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為15.28%，業(yè)績(jī)?cè)谕谕?lèi)基金中處于偏下的水平。管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望下半年市場(chǎng)波動(dòng)加劇，市場(chǎng)會(huì)在一個(gè)2800到3200的一個(gè)箱體震蕩，要突破這個(gè)區(qū)間需要超預(yù)期的事件支持，一個(gè)是中美貿(mào)易戰(zhàn)和談取得超預(yù)期的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，但從目前跡象看和美國(guó)競(jìng)選時(shí)間表來(lái)看，短時(shí)間達(dá)成協(xié)議的可能性很小。 另一方面是宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期，下半年經(jīng)濟(jì)可能還是緩慢向下的一個(gè)狀態(tài)，但總體速度可控，

34、政策方面并不會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)刺激也就意味的整體的貨幣和投資都會(huì)相對(duì)平穩(wěn)，很難超預(yù)期。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明本基金管理人按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。本基金托管人根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計(jì)算的復(fù)核責(zé)任。本基金管理人改變估值技術(shù)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在0.25%以上的，則及時(shí)就所采用的相關(guān)估值技術(shù)、假設(shè)及輸入值的適當(dāng)性等咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)意見(jiàn)。本基金管理人成立了受托資產(chǎn)估值委員會(huì)，為基金估值業(yè)務(wù)的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理、分管估值業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、督察長(zhǎng)、投資總監(jiān)、研究部總經(jīng)理、運(yùn)行保障部總經(jīng)理、基金會(huì)計(jì)、基金經(jīng)理

35、和行業(yè)研究員、金融工程研究員等組成，公司監(jiān)察稽核人員列席受托資產(chǎn)估值委員會(huì)。受托資產(chǎn)估值委員會(huì)負(fù)責(zé)制定、修訂和完善基金估值政策和程序，定期對(duì)估值政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時(shí)修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用。受托資產(chǎn)估值委員會(huì)的相關(guān)人員均具有一定年限的專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有良好的專業(yè)能力，并能在相關(guān)工作中保持獨(dú)立性?；鸾?jīng)理作為估值委員會(huì)成員，憑借其豐富的專業(yè)技能和對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品的長(zhǎng)期深入的跟蹤研究，向受托資產(chǎn)估值委員會(huì)建議應(yīng)采用的估值方法及合理的估值區(qū)間。 基金經(jīng)理有權(quán)出席估值委員會(huì)會(huì)議，但不得干涉估值委員會(huì)作出的決定及估值政策的執(zhí)行。 本報(bào)告期內(nèi)，參與估值

36、流程各方之間無(wú)重大利益沖突。本基金管理人已與中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司及中證指數(shù)有限公司簽署債券估值數(shù)據(jù)服務(wù)協(xié)議、流通受限股票流動(dòng)性折扣委托計(jì)算協(xié)議，由其按約定提供債券品種的估值數(shù)據(jù)及流通受限股票流動(dòng)性折扣數(shù)據(jù)。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期未進(jìn)行利潤(rùn)分配，符合相關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金無(wú)需要說(shuō)明的情況。托管人報(bào)告報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明本報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對(duì)長(zhǎng)城久鑫保本混合型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守證券投資基金法及其

37、他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對(duì)本基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開(kāi)支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（注：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中的“金融工具

38、風(fēng)險(xiǎn)及管理”部分未在托管人復(fù)核范圍內(nèi)）、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金報(bào)告截止日： 2019年6月30日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號(hào)本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日資 產(chǎn)： 銀行存款8,051,264.1983,839,171.42結(jié)算備付金420,695.23647,429.71存出保證金71,797.1029,384.30交易性金融資產(chǎn)82,047,785.7431,541,500.00其中：股票投資82,047,785.7411,693,500.00基金投資-債券投資-19,8

39、48,000.00資產(chǎn)支持證券投資-貴金屬投資-衍生金融資產(chǎn)-買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)-40,000,000.00應(yīng)收證券清算款-應(yīng)收利息1,962.7097,066.67應(yīng)收股利-應(yīng)收申購(gòu)款3,301.961,970.44遞延所得稅資產(chǎn)-其他資產(chǎn)-資產(chǎn)總計(jì)90,596,806.92156,156,522.54負(fù)債和所有者權(quán)益附注號(hào)本期末2019年6月30日上年度末2018年12月31日負(fù) 債：短期借款-交易性金融負(fù)債-衍生金融負(fù)債-賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款-應(yīng)付證券清算款312,767.7340,291,525.85應(yīng)付贖回款1,055.00312,142.02應(yīng)付管理人報(bào)酬106,039.84151,9

40、57.22應(yīng)付托管費(fèi)17,673.3325,326.22應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)-應(yīng)付交易費(fèi)用204,958.2187,340.89應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付利息-應(yīng)付利潤(rùn)-遞延所得稅負(fù)債-其他負(fù)債102,412.98359,000.00負(fù)債合計(jì)744,907.0941,227,292.20所有者權(quán)益：實(shí)收基金69,595,499.4393,074,113.64未分配利潤(rùn)020,256,400.4021,855,116.70所有者權(quán)益合計(jì)89,851,899.83114,929,230.34負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)90,596,806.92156,156,522.54注：報(bào)告截止日2019年6月30日，基金份額凈值1.

41、0546元，基金份額總額85,198,522.18份。 利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金本報(bào)告期：2019年1月1日至2019年6月30日單位：人民幣元項(xiàng) 目附注號(hào)本期2019年1月1日至2019年6月30日上年度可比期間2018年6月22日(基金合同生效日)至2018年6月30日一、收入 6,232,000.0441,609.751.利息收入312,217.58116,319.10其中：存款利息收入1173,087.3939,124.60債券利息收入75,365.22-資產(chǎn)支持證券利息收入-買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入63,764.9777,194.50其他利息收入-2.投資收益（

42、損失以“-”填列）-1,403,246.38-其中：股票投資收益2-2,116,222.40-基金投資收益-債券投資收益3-資產(chǎn)支持證券投資收益3.1-貴金屬投資收益4-衍生工具收益5-股利收益6712,976.02-3.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）77,322,295.23-75,159.444.匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）-5.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）8733.61450.09減：二、費(fèi)用1,528,236.66110,844.651管理人報(bào)酬.1733,427.2582,117.792托管費(fèi).2122,237.8713,686.303銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)-4交易費(fèi)用9556,99

43、1.174,725.175利息支出-其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出-6稅金及附加 -7其他費(fèi)用0115,580.3710,315.39三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）4,703,763.38-69,234.90減：所得稅費(fèi)用-四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）4,703,763.38-69,234.90注：本基金合同于2018年6月22日生效，本基金上年度可比期間的系自2018年6月22日(基金合同生效日)至2018年6月30日止。所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金本報(bào)告期：2019年1月1日至2019年6月30日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2019年1月1日

44、至2019年6月30日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）93,074,113.6421,855,116.70114,929,230.34二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）-4,703,763.384,703,763.38三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-23,478,614.21-6,302,479.68-29,781,093.89其中：1.基金申購(gòu)款181,691.8946,832.30228,524.192.基金贖回款-23,660,306.10-6,349,311.98-30,009,618.08四、本期向基金份

45、額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）69,595,499.4320,256,400.4089,851,899.83項(xiàng)目上年度可比期間2018年6月22日(基金合同生效日)至2018年6月30日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）212,579,746.2759,461,351.86272,041,098.13二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）-69,234.90-69,234.90三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-57,588,623.75-16,095,074.8

46、5-73,683,698.60其中：1.基金申購(gòu)款7,136.451,993.409,129.852.基金贖回款-57,595,760.20-16,097,068.25-73,692,828.45四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）154,991,122.5243,297,042.11198,288,164.63注：本基金合同于2018年6月22日生效，本基金上年度可比期間的系自2018年6月22日(基金合同生效日)至2018年6月30日止。報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本報(bào)告 6.1 至 6.4 財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署

47、：_王軍_ _熊科金_ _趙永強(qiáng)_基金管理人負(fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)表附注基金基本情況長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由長(zhǎng)城久鑫保本混合型證券投資基金于2018年6月22日轉(zhuǎn)型而來(lái)。根據(jù)長(zhǎng)城久鑫保本混合型證券投資基金基金合同的有關(guān)規(guī)定，2018年6月15日為長(zhǎng)城久鑫保本混合型證券投資基金的第二個(gè)保本周期到期日。長(zhǎng)城久鑫保本混合型證券投資基金保本周期到期時(shí)，由于未能符合保本基金存續(xù)條件，根據(jù)長(zhǎng)城久鑫保本混合型證券投資基金基金合同的約定轉(zhuǎn)型為長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金。在長(zhǎng)城久鑫保本混合型證券投資基金的到期操作期間（即2018年6月15日至201

48、8年6月21日）內(nèi)，基金接受贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，不接受申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)。自2018年6月22日，長(zhǎng)城久鑫保本混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型為長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合型證券投資基金。本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、權(quán)證、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金股票等權(quán)益類(lèi)投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-95%，債券等固定收益類(lèi)投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-95%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例范圍為0-3%；現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金

49、資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：55%滬深300指數(shù)收益率45%中債總財(cái)富指數(shù)收益率。會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本財(cái)務(wù)報(bào)表系按照財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則以及其后頒布及修訂的具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)編制，同時(shí)，對(duì)于在具體會(huì)計(jì)核算和信息披露方面，也參考了中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)修訂并發(fā)布的證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引、中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)、證

50、券投資基金信息披露管理辦法、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式、證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第3號(hào)會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露、證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒布的相關(guān)規(guī)定。本財(cái)務(wù)報(bào)表以本基金持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)列報(bào)。遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金于2019年6月30日的財(cái)務(wù)狀況以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期間的經(jīng)營(yíng)成果和凈值變動(dòng)情況。本基金本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明本基金本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與

51、最近一期年度報(bào)告相一致。會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說(shuō)明會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明本基金本報(bào)告期無(wú)需要說(shuō)明的會(huì)計(jì)政策變更。會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明本基金本報(bào)告期無(wú)需要說(shuō)明的會(huì)計(jì)估計(jì)變更。差錯(cuò)更正的說(shuō)明本基金本報(bào)告期無(wú)需要說(shuō)明的重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。稅項(xiàng)1. 印花稅經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局研究決定，證券(股票)交易印花稅稅率為1，由出讓方繳納。股權(quán)分置改革過(guò)程中因非流通股股東向流通股股東支付對(duì)價(jià)而發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，暫免征收印花稅。2.增值稅、企業(yè)所得稅根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅201636號(hào)文關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)的通知的規(guī)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自2016年5月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)

52、稅改征增值稅試點(diǎn)，金融業(yè)納入試點(diǎn)范圍，由繳納營(yíng)業(yè)稅改為繳納增值稅。對(duì)證券投資基金(封閉式證券投資基金，開(kāi)放式證券投資基金)管理人運(yùn)用基金買(mǎi)賣(mài)股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅；國(guó)債、地方政府債利息收入以及金融同業(yè)往來(lái)利息收入免征增值稅；存款利息收入不征收增值稅。 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅201646號(hào)文關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展的質(zhì)押式買(mǎi)入返售金融商品業(yè)務(wù)及持有政策性金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來(lái)利息收入。 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅201670號(hào)文關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來(lái)等增值稅政策的補(bǔ)充通知的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展的買(mǎi)斷式買(mǎi)入返售金融商品業(yè)務(wù)

53、、同業(yè)存款、同業(yè)存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來(lái)利息收入。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅2016140號(hào)文關(guān)于明確金融、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知的規(guī)定，資管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅201756號(hào)文關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅有關(guān)問(wèn)題的通知的規(guī)定，自2018年1月1日起，資管產(chǎn)品管理人運(yùn)營(yíng)資管產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為（以下簡(jiǎn)稱“資管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)”），暫適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅，資管產(chǎn)品管理人未分別核算資管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額和增值稅應(yīng)納稅額的除外。資管產(chǎn)品管理人可選

54、擇分別或匯總核算資管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額和增值稅應(yīng)納稅額。對(duì)資管產(chǎn)品在2018年1月1日前運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅201790號(hào)文關(guān)于租入固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣等增值稅政策的通知，自2018年1月1日起，資管產(chǎn)品管理人運(yùn)營(yíng)資管產(chǎn)品提供貸款服務(wù)，以2018年1月1日起產(chǎn)生的利息及利息性質(zhì)的收入為銷(xiāo)售額；轉(zhuǎn)讓2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、債券、基金、非貨物期貨，可以選擇按照實(shí)際買(mǎi)入價(jià)計(jì)算銷(xiāo)售額，或者以2017年最后一個(gè)交易日的股票收盤(pán)價(jià)（2017年

55、最后一個(gè)交易日處于停牌期間的股票，為停牌前最后一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)）、債券估值（中債金融估值中心有限公司或中證指數(shù)有限公司提供的債券估值）、基金份額凈值、非貨物期貨結(jié)算價(jià)格作為買(mǎi)入價(jià)計(jì)算銷(xiāo)售額。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅20081號(hào)文關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知的規(guī)定，對(duì)證券投資基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。股權(quán)分置改革中非流通股股東通過(guò)對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。3.個(gè)人所得稅根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅2008132號(hào)財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于

56、儲(chǔ)蓄存款利息所得有關(guān)個(gè)人所得稅政策的通知，自2008年10月9日起暫免征收儲(chǔ)蓄存款利息所得個(gè)人所得稅。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)財(cái)稅201285號(hào)文關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知的規(guī)定，自2013年1月1日起，證券投資基金從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的上市公司股票，持股期限在1個(gè)月以內(nèi)(含1個(gè)月)的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在1個(gè)月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過(guò)1年的，暫減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)財(cái)稅2015101號(hào)文關(guān)于上

57、市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知的規(guī)定，自2015年9月8日起，證券投資基金從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的上市公司股票，持股期限超過(guò)1年的，股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅。股權(quán)分置改革中非流通股股東通過(guò)對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說(shuō)明銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2019年6月30日活期存款8,051,264.19定期存款-其中：存款期限1個(gè)月以內(nèi)-存款期限1-3個(gè)月- 存款期限3個(gè)月以上-其他存款-合計(jì)：8,051,264.19 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2019年6月30日成本公允價(jià)值公允價(jià)值

58、變動(dòng)股票75,365,322.7882,047,785.746,682,462.96貴金屬投資-金交所黃金合約-債券交易所市場(chǎng)-銀行間市場(chǎng)-合計(jì)-資產(chǎn)支持證券-基金-其他-合計(jì)75,365,322.7882,047,785.746,682,462.96 衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債注：本基金于本期末未持有衍生金融資產(chǎn)及衍生金融負(fù)債。買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)各項(xiàng)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)期末余額注：本基金于本期末各項(xiàng)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)余額均為零。期末買(mǎi)斷式逆回購(gòu)交易中取得的債券注：本基金于本期末未持有買(mǎi)斷式逆回購(gòu)交易中取得的債券。應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2019年6月30日應(yīng)收活期存款利息1,741.10應(yīng)收定期存款

59、利息-應(yīng)收其他存款利息-應(yīng)收結(jié)算備付金利息189.30應(yīng)收債券利息-應(yīng)收資產(chǎn)支持證券利息-應(yīng)收買(mǎi)入返售證券利息-應(yīng)收申購(gòu)款利息-應(yīng)收黃金合約拆借孳息-其他32.30合計(jì)1,962.70注：其他為應(yīng)收結(jié)算保證金利息。其他資產(chǎn)注：本基金于本期末未持有其他資產(chǎn)。應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2019年6月30日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用204,958.21銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用-合計(jì)204,958.21注：應(yīng)付交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用均為應(yīng)付傭金。其他負(fù)債 單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2019年6月30日應(yīng)付券商交易單元保證金-應(yīng)付贖回費(fèi)-預(yù)提費(fèi)用102,412.98合計(jì)102,412.98 實(shí)收基金金額單

60、位：人民幣元項(xiàng)目本期2019年1月1日至2019年6月30日基金份額（份）賬面金額上年度末113,941,088.1493,074,113.64本期申購(gòu)222,429.21181,691.89本期贖回(以-號(hào)填列)-28,964,995.17-23,660,306.10- 基金拆分/份額折算前-基金拆分/份額折算變動(dòng)份額-本期申購(gòu)-本期贖回(以-號(hào)填列)-本期末85,198,522.1869,595,499.43注：本期申購(gòu)包含基金轉(zhuǎn)入份額及金額，本期贖回包含基金轉(zhuǎn)出份額及金額。未分配利潤(rùn)單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤(rùn)合計(jì)上年度末22,282,877.26-427,760.5