某趨勢(shì)股票型證券投資基金第二季度報(bào)告

1、瓣長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股瓣票型證券投資基哀金吧2011邦年第二季度報(bào)告邦2011辦年按6翱月礙30頒日皚 哀 絆 霸基金管理人：長(zhǎng)埃信基金管理有限笆責(zé)任公司霸 哀基金托管人：上板海浦東發(fā)展銀行板股份有限公司芭報(bào)告送出日期：盎2011俺年奧7暗月疤19澳日壩半1 板重要提示叭基金管理人的董班事會(huì)及董事保證扒本報(bào)告所載資料板不存在虛假記載叭、誤導(dǎo)性陳述或擺重大遺漏，并對(duì)挨其內(nèi)容的真實(shí)性疤、準(zhǔn)確性和完整壩性承擔(dān)個(gè)別及連辦帶責(zé)任。笆基金托管人上海白浦東發(fā)展銀行股叭份有扳限絆公八司根據(jù)本基金合白同規(guī)定，于鞍2011吧年辦7胺月按15盎日復(fù)核了本報(bào)告案中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、傲凈值表現(xiàn)和投資隘組合報(bào)告等內(nèi)容藹，保證復(fù)核內(nèi)容

2、藹不存在虛假記載懊、誤導(dǎo)性陳述或耙者重大遺漏。昂基金管理人承諾阿以誠(chéng)實(shí)信用、勤骯勉盡責(zé)的原則管骯理和運(yùn)用基金資吧產(chǎn)，但不保證基柏金一定盈利。跋基金的過(guò)往業(yè)績(jī)哎并不代表其未來(lái)翱表現(xiàn)。投資有風(fēng)斑險(xiǎn)，投資者在作笆出投資決策前應(yīng)斑仔細(xì)閱讀本基金挨的招募說(shuō)明書(shū)及八其更新。啊本報(bào)告中財(cái)務(wù)資埃料未經(jīng)審計(jì)。懊本報(bào)告期自澳2011爸年罷4耙月矮1埃日起至扳6按月矮30懊日止。敗吧2 頒基金產(chǎn)品概況霸基金簡(jiǎn)稱爸長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股吧票皚基金主代碼捌519994皚交斑易扮代碼按前端：靶519995叭后端：爸519994拌基金運(yùn)作方式艾契約型開(kāi)放式挨基金合同生效日拌2006愛(ài)年隘4安月阿30八日昂報(bào)告期末基金份安額總額暗1

3、0,419,扒576,872啊.69俺份疤投資目標(biāo)鞍本基金在有效控唉制風(fēng)險(xiǎn)的前提下艾精選受益于城市澳化、工業(yè)化和老絆齡化各個(gè)中國(guó)趨跋勢(shì)點(diǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)唉的上市公司股票跋主動(dòng)投資，謀求霸基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期礙穩(wěn)定增值。本基哎金選擇投資的上阿市公司股票包括稗價(jià)值股和成長(zhǎng)股哀，股票選擇是基笆于中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)分捌析、品質(zhì)分析和跋持續(xù)增長(zhǎng)分析等唉方面的深入分析壩論證。扳投資策略扳本基金采用邦氨自上而下霸笆的主動(dòng)投資管理澳策略，在充按分耙研背判中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)皚趨勢(shì)、中國(guó)趨勢(shì)懊點(diǎn)和資本市場(chǎng)發(fā)隘展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上奧，深入分析研究安受益于中國(guó)趨勢(shì)百點(diǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)的疤上市公司證券，捌以期在風(fēng)險(xiǎn)可控叭的前提下實(shí)現(xiàn)投絆資組合的長(zhǎng)期增頒值。

4、熬業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)案上證瓣A皚股指版數(shù)暗昂70皚中信標(biāo)普國(guó)跋債指巴數(shù)板捌30阿懊風(fēng)險(xiǎn)收益特征瓣本基金為股票型藹基金，屬于預(yù)期巴收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)爸較高的風(fēng)險(xiǎn)品種柏。班基金管理人凹長(zhǎng)信基金管理有板限責(zé)任公司般基金托管人唉上海浦東發(fā)展銀耙行股份有限公司胺斑3 敖主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和爸基金凈值表現(xiàn)癌3.1 班主要財(cái)務(wù)指標(biāo)班金額矮單位：人民幣元罷主要財(cái)務(wù)指標(biāo)拌報(bào)告期（壩2011叭年扳4澳月敖1皚日半-2011斑年懊6矮月扳30辦日）耙1.辦本期已實(shí)現(xiàn)收益愛(ài)-6,799,扮333.27盎2.骯本期利潤(rùn)白823,575愛(ài).24稗3.八加權(quán)平均基金份鞍額本期利潤(rùn)辦0.0001隘4.岸期末基金資產(chǎn)凈八值隘8,112,5阿8

5、9,445.絆56拌5.斑期末基金份額凈般值耙0.7786八注：笆1霸、本期已實(shí)現(xiàn)收把益指基金本期利澳息收入、投資收拔益、其他收入（叭不含公允價(jià)值變擺動(dòng)收益）扣除相八關(guān)費(fèi)用后的余額按，本期利潤(rùn)為本板期已實(shí)現(xiàn)收益加頒上本期公允價(jià)值癌變動(dòng)收益；靶2懊、所述基金業(yè)績(jī)般指標(biāo)不包括持有挨人認(rèn)購(gòu)或交易基八金的各項(xiàng)費(fèi)用（爸例如，封閉式基扮金交易傭金、開(kāi)巴放式基金壩的壩申扮購(gòu)贖回費(fèi)、紅利巴再投資費(fèi)、基金扒轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)頒入費(fèi)用后實(shí)際收暗益水平要低于所白列數(shù)字。稗3.2 拜基金凈值表現(xiàn)辦3.2.1 襖本報(bào)告期基金份埃額凈值增長(zhǎng)率及耙其與同期業(yè)績(jī)比版較基準(zhǔn)收益率的伴比較暗階段皚凈值增長(zhǎng)搬率隘半凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)扳差礙

6、瓣業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收愛(ài)益版率邦絆業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收愛(ài)益率標(biāo)準(zhǔn)絆差氨胺八-隘拜絆-拌案過(guò)去三個(gè)月敖-0.14%罷0.9按6捌%伴-4.59%襖0.82%懊4.45%霸0.14%氨3.2.2搬 背自基金合同生效癌以來(lái)基金累計(jì)凈愛(ài)值增長(zhǎng)率變動(dòng)及扮其與同期業(yè)績(jī)比靶較基準(zhǔn)收益率變斑動(dòng)的比較邦注：唉1版、圖示日期為叭2006百年鞍4辦月八3礙0扒日至氨201俺1斑年瓣6皚月邦3安0背日。拜2懊、按基金合同規(guī)扒定，本基金管理芭人應(yīng)當(dāng)自基金合襖同生效之日起百6疤個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期邦。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)罷，本基金的各項(xiàng)盎投資比例已符合頒基金合同中關(guān)于搬投資范圍、資產(chǎn)八配置比例和投資捌限制的有關(guān)規(guī)定唉：股票類(lèi)資產(chǎn)占巴資金資產(chǎn)總凈值

7、八比例為捌60-95%啊，債券類(lèi)資產(chǎn)占絆資金資產(chǎn)總凈值柏比例為扮0-35%頒，貨幣市場(chǎng)工具罷占資金資產(chǎn)總凈拌值比例為壩5擺般15%白。啊皚4 哀管理人報(bào)告邦4.1 骯基金經(jīng)理（或基矮金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)癌介霸姓名頒職務(wù)昂任本基金的基金啊經(jīng)理期限熬證券從業(yè)年限百說(shuō)明敖任職日期氨離任日期隘付勇罷副總經(jīng)理、本基氨金敗的盎基金經(jīng)理啊2010啊年案06昂月埃28靶日扳巴10壩年氨金融學(xué)博士，北霸京大學(xué)金融學(xué)專藹業(yè)博士研究生畢半業(yè)，具有基金從唉業(yè)資格。曾任中懊國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人罷金融業(yè)務(wù)部主任氨科員、華龍證券奧投資銀行北京總柏部副總經(jīng)理、東熬北證券北京總部埃總經(jīng)理助理、東扮方基金副總經(jīng)理襖。澳2006哀年絆1皚月至

8、啊2010靶年翱2拌月任東方基金管熬理有限責(zé)任公司瓣?yáng)|方精選混合型澳開(kāi)放式證券投資敗基金的基金經(jīng)理壩，疤2008安年拔6癌月至昂2010扳年暗2班月任東方基金管霸理有限責(zé)任公司鞍東方策略成長(zhǎng)股哀票型開(kāi)放式證券笆投資基金的基金安經(jīng)理。疤2010疤年伴3扒月加入長(zhǎng)信基金般管理有限責(zé)任公盎司，現(xiàn)任公司副扳總經(jīng)理、本基金絆的基金板經(jīng)瓣理版。敗許萬(wàn)國(guó)盎本基金的基金經(jīng)昂理、長(zhǎng)信中證中柏央企業(yè)骯100芭指數(shù)基金（昂LOF?。┑幕鸾?jīng)理礙2008啊年藹06伴月版02唉日敖201襖1鞍年藹4癌月懊2安3半日辦12班年翱經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具班有基金從業(yè)資格澳。曾任蔚深證券啊研究部研究員、扳深圳市恒寶鼎投壩資有限公司證券

9、氨投資部負(fù)責(zé)人、擺融通基金管理有挨限公司策略研究傲員、藍(lán)籌成長(zhǎng)基跋金經(jīng)理助理。先芭后從事上市公司艾行業(yè)研究、策略扳研究、投資管理唉等工作。矮2007翱年罷9耙月加入長(zhǎng)信基金爸管理有限責(zé)任公靶司投資管理部，壩曾任基金經(jīng)理助柏理，本基金的基百金經(jīng)理和班長(zhǎng)信中證中央企叭業(yè)白100鞍指數(shù)證券投資基版金（阿LOF艾）襖的基金經(jīng)理。扮注：絆1耙、首任阿基氨金岸經(jīng)理任職日期以哀本基金成立之日埃為準(zhǔn)；新增或變俺更以刊登新增昂/骯變更基金經(jīng)理的敖公告披露日為準(zhǔn)捌。柏2骯、本基金的證券擺從業(yè)年限以基金阿經(jīng)理進(jìn)入證券業(yè)爸務(wù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的工愛(ài)作經(jīng)歷為時(shí)間計(jì)百算標(biāo)準(zhǔn)。愛(ài)4.2 澳管理人對(duì)報(bào)告期按內(nèi)本基金運(yùn)作遵阿規(guī)守信情況的

10、說(shuō)胺明耙本基金管理人在皚報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格八遵守了中華人吧民共和國(guó)證券投隘資基金法及其啊他有關(guān)法律法規(guī)哀、長(zhǎng)信金利趨暗勢(shì)股票型證券投傲資基金基金合同敖的規(guī)定，勤勉背盡責(zé)地為基金份板額持有人謀求利耙益，不存在損害矮基金份額持有人奧利益的行為。癌本基金將繼續(xù)以澳取信于市場(chǎng)、取白信于社會(huì)投資公靶眾為宗旨，承諾搬將一如既往地本熬著邦誠(chéng)奧實(shí)拌信用、勤勉盡責(zé)哎的原則管理和運(yùn)疤用基金財(cái)產(chǎn)，在吧規(guī)范基金運(yùn)作和般嚴(yán)格控制投資風(fēng)熬險(xiǎn)的前提下，努吧力為基金份額持胺有人謀求最大利扮益。搬4.3 艾公平交易專項(xiàng)說(shuō)板明襖4.3.1 芭公平交易制度的拌執(zhí)行情況唉本報(bào)告期內(nèi)，公版司已實(shí)行公平交霸易制度，并建立靶公平交易制度體板系

11、，已建立投資吧決策體系，加強(qiáng)啊交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的搬內(nèi)部控制，并通白過(guò)工作制度、流壩程和技術(shù)手段保扒證公平交易原則礙的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，邦公司已通過(guò)對(duì)投柏資交易行為的監(jiān)班控、分析評(píng)估和百信息披露來(lái)加強(qiáng)氨對(duì)公平交易過(guò)程霸和結(jié)果的監(jiān)督。氨 靶4.3.2 背本投資組合與其啊他投資風(fēng)格相似澳的投資組合之間擺的業(yè)績(jī)比較耙本擺報(bào)案告期內(nèi)，公司所版管理的各基金之懊間不存在投資風(fēng)百格相類(lèi)似的投資岸組合；公司不存襖在管理的投資風(fēng)霸格相似的不同投唉資組合之間的業(yè)疤績(jī)表現(xiàn)差異超過(guò)翱5%霸之情形。凹4.3.3 佰異常交易行為的班專項(xiàng)說(shuō)明叭本報(bào)告期內(nèi)，未暗發(fā)現(xiàn)可能異常交伴易行為。白4.4 斑報(bào)告期內(nèi)基金的藹投資策略和業(yè)績(jī)擺表現(xiàn)說(shuō)明

12、扒4.4.1 暗報(bào)告期內(nèi)基金投按資策略和運(yùn)作分半析佰4.4.1.1般 2011半年二季度回顧吧二季度，上證及隘滬班深百30艾0頒季度下跌分別絆為矮5.67氨%藹、翱5.56邦%熬，以中小市值為哀主的中小板指數(shù)吧下伴跌艾9.09傲%唉、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下把跌罷16.1鞍%辦。傲從風(fēng)格看，二季敗度大盤(pán)股啊的氨表昂現(xiàn)優(yōu)于中小盤(pán)股擺；從行業(yè)結(jié)構(gòu)看阿，穩(wěn)定類(lèi)和低估唉值的行業(yè)表現(xiàn)更癌好，排在漲幅榜瓣前列的是食品飲柏料、金融、家用版電器和化工，盎而拌TM襖T扳、有色金屬和機(jī)把械設(shè)備等估值比柏較高的行業(yè)則墊頒底，整個(gè)二季度捌僅食品飲料取得暗正收益。皚本基金二季度前奧期一直維持比較班低的倉(cāng)位，直到吧五月下旬暴跌期搬間

13、開(kāi)始加倉(cāng)，倉(cāng)矮位提高比較快，辦從期初唉的癌70鞍%爸多上升到期末皚的埃92隘%藹。二季度前期本哀基金的操作并不笆頻繁，而后期主百要以均衡加倉(cāng)為氨主，具體來(lái)說(shuō)，艾買(mǎi)入和賣(mài)出的股襖票比較均勻地分白布在金融、地產(chǎn)拜、采掘、鋼鐵、瓣交通運(yùn)輸、食品藹飲料、醫(yī)藥、家斑電、紡織服裝等耙行業(yè)。目前本基胺金持倉(cāng)較大癌的擺行巴業(yè)是金融、家電傲、食品飲料、紡艾織服裝和機(jī)械等敖。懊4.4.1.2昂 2011拌年三季度展望胺我們依然從經(jīng)濟(jì)癌、通脹、流動(dòng)性百、風(fēng)格和估值等扮幾個(gè)方面來(lái)分析艾：拔第一，頒經(jīng)濟(jì)：斑在緊縮政策的影扮響下，未來(lái)經(jīng)濟(jì)般將繼續(xù)下滑，但氨軟著陸是大概率把事件唉。首先，襖從白歷史來(lái)看，硬著埃陸發(fā)生的幾率本

14、伴身就比較小，且盎都是緣于比較大叭的外部沖擊拌，而在現(xiàn)在較低啊的估值情況下過(guò)熬多考慮小概率事壩件可能并不合適拔；其次，房地產(chǎn)拜投資將繼續(xù)是一搬個(gè)重要支撐。今扒年以來(lái)跋房凹地產(chǎn)投資依然保矮持了比較旺盛的靶狀態(tài)，尤其是從邦5叭月以來(lái)，呈現(xiàn)了盎明顯加速的態(tài)勢(shì)挨，我們推測(cè)這與把保障房建設(shè)有關(guān)敖；再次，經(jīng)擺濟(jì)哎的昂內(nèi)生動(dòng)力很強(qiáng)，俺表現(xiàn)在強(qiáng)勁的制壩造業(yè)投資，伴這種資本開(kāi)支的爸?jǐn)U張更多是內(nèi)生靶的，資金來(lái)源也吧更加多元化版。制造業(yè)投資爸占到奧固定資產(chǎn)投資的礙30%拜，其對(duì)經(jīng)濟(jì)的拜拉動(dòng)八作用不可小視。按第二，白通脹：熬下半年總體會(huì)低班于上半年，明年哎上半年由于低翹疤尾因素，可能讀伴數(shù)也會(huì)比較擺低巴。首先，經(jīng)濟(jì)大

15、按環(huán)境是能夠?qū)κ硵∑穬r(jià)格產(chǎn)生影響拜的，其中的關(guān)鍵扮在于影響通脹預(yù)暗期。政府一年壩多以來(lái)的持續(xù)緊瓣縮，應(yīng)該昂已經(jīng)對(duì)通脹預(yù)期搬有了一定的壓制百；其次，下半年扳翹尾因?yàn)橄碌煤馨豢?，除非食品價(jià)耙格再來(lái)一波超預(yù)疤期的上漲，否則埃下半年的埃CPI佰很難創(chuàng)新高。而哎實(shí)證的觀察表明隘，中國(guó)股市對(duì)扳CPI搬敏感，只壩要礙通巴脹高點(diǎn)過(guò)了，股稗市就不再下跌了拜；爸通脹一旦降到岸安全位置稗，則股市會(huì)有明百顯岸的行情。皚第三，按流動(dòng)性襖：傲目前正是班較緊張版的時(shí)候，下半年吧資金情況將有所挨緩解凹。人民銀行的職澳責(zé)之一就是維護(hù)拌銀行間市場(chǎng)的穩(wěn)疤定，減少金融體佰系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)笆。并且礙銀行的行為盎是搬有季節(jié)性隘的板，短期來(lái)

16、看，六阿月底的考核過(guò)了氨之后，七月的資板金情況安就胺會(huì)愛(ài)有所瓣好轉(zhuǎn)藹。啊第四，風(fēng)格和估般值：綜合來(lái)看，骯市場(chǎng)預(yù)期的拜滯脹和硬著陸從扒歷史上來(lái)看都是艾小概率事件，投辦資者有反映過(guò)度隘的嫌疑，叭目前市場(chǎng)的估值半處于拜較絆有吸引力的位置扮。拜從投資方向來(lái)看矮，我們看好按企業(yè)資本開(kāi)支周擺期的啟動(dòng)，對(duì)裝霸備制造類(lèi)行業(yè)阿比較樂(lè)觀凹；礙另外，我們也背關(guān)注中小市值股愛(ài)票氨，中小市值股票襖經(jīng)歷了大幅調(diào)整拌，部分估值已經(jīng)半有吸引力拔，埃而且按中小市值股票比奧較多唉的癌分布在笆新興產(chǎn)業(yè)，而疤新興產(chǎn)業(yè)拌也氨代表了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型翱的方向；頒但罷中小市值整體重俺估的景象可能不白會(huì)出現(xiàn)，吧重要的是岸需要精選個(gè)股。胺4.4.2 凹

17、報(bào)告期內(nèi)基金的熬業(yè)績(jī)表現(xiàn)扮截止到耙2011奧年斑6耙月頒3佰0扒日，本基金份額骯凈值矮為壩0.778斑6拜元，份額累計(jì)凈絆值為霸2.29氨4壩9版元，本報(bào)告期內(nèi)笆本基金凈值增長(zhǎng)吧率皚為扮-0.14頒%扒，同期業(yè)績(jī)比較捌基準(zhǔn)漲幅安為頒-4.59岸%把。斑背5 昂投資組合報(bào)告挨5.1 佰報(bào)告期末基金資啊產(chǎn)組合情況氨序號(hào)熬項(xiàng)目懊金額爸（礙元哎）藹占基金總資產(chǎn)的翱比例（熬%矮）襖1骯權(quán)益投資八7,412,4凹54,522.吧64班91.13澳其中：股票昂7,412,4哎54,522.佰64八91.13霸2扒固定收益投資佰445,915搬,000.00絆5.48礙其中：債券哎445,915背,000.0

18、0罷5.48岸 斑資產(chǎn)支持證券扮暗翱3骯金融衍生品投資拔叭柏4半買(mǎi)入返售金融資柏產(chǎn)澳拜皚其中：買(mǎi)斷式回鞍購(gòu)的買(mǎi)入返售金盎融資產(chǎn)八翱罷5翱銀行存款和結(jié)算扳備付金合計(jì)襖258,389岸,348.28扒3.18般6疤其他各項(xiàng)資產(chǎn)奧1按6,869,4版71.29柏0.21胺7矮合計(jì)昂8,133,6百28,342.昂21藹100.00胺5.2 伴報(bào)告期末按行業(yè)翱分類(lèi)的股票投資芭組合奧代碼按行業(yè)類(lèi)別俺公允價(jià)值辦（元）辦占基金資產(chǎn)凈值俺比例（）埃A翱農(nóng)、林、牧、漁敖業(yè)皚扮艾B把采掘業(yè)懊461,702壩,080.51拜5.69昂C安制造業(yè)版3,721,8笆50,431.胺32傲45.88傲C0昂 奧食品、飲料

19、扳 背852,638哀,587.06傲10.51班C1阿 挨紡織、服裝、皮藹毛爸221,703唉,555.60胺2.73奧C2俺 奧 靶 懊木材、家具埃癌敗C3擺 霸造紙、印刷稗100,234耙,681.04岸1.24吧C4奧 皚石油、化學(xué)、塑搬膠、塑料班按阿C5藹 般電子拌531,558班,612.00板6.55埃C6拔 辦金屬、非金屬般575,368絆,141.87矮7.09疤C7盎 艾機(jī)械、設(shè)備、儀絆表頒1,229,4耙64,474.扮23案15.16般C8霸 骯醫(yī)藥、生物制品柏210,882愛(ài),379.52白2.60骯C99扮 擺其他制造業(yè)背阿把D搬電力、煤氣及水安的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)骯1澳

20、21,975,罷673.99耙1.50白E巴建筑業(yè)哀121,111鞍,620.12笆1.49斑F靶交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)搬業(yè)搬333,952哀,345.95藹4.12愛(ài)G瓣信息技術(shù)業(yè)拔238,432捌,803.28叭2.94傲H百批發(fā)和零售貿(mào)易半258,981隘,266.61癌3.19氨I巴金融、保險(xiǎn)業(yè)哎974,091骯,395.21跋12.01半J俺房地產(chǎn)業(yè)擺250,953伴,507.46骯3.09白K埃社會(huì)服務(wù)業(yè)瓣471,855暗,715.19案5.82癌L拜傳播與文化產(chǎn)業(yè)板134,782稗,666.20皚1.6敖6靶M扒綜合類(lèi)百322,765把,016.80哎3.98疤合計(jì)傲7,412,4百54

21、,522.挨64半91.37霸5.3 背報(bào)告期末按公允般價(jià)值占基金資產(chǎn)板凈值比例大小排藹序的前十名股票襖投資明細(xì)岸序號(hào)敖股票代碼笆股票名稱扒數(shù)量（股）扮公允價(jià)值背（元）半占基金資產(chǎn)凈值阿比例（）頒1拔000100敖TCL 白集團(tuán)奧177,778叭,800爸531,558矮,612.00八6.55岸2襖601688壩華泰證券骯31,629,瓣663啊390,626拔,338.05靶4.82唉3白601718盎際華集團(tuán)隘70,166,翱30笆8骯322,765鞍,016.80敖3.98奧4爸600519擺貴州茅臺(tái)澳660,000安140,335骯,800.00佰1.73扳5阿002024稗蘇寧電器

22、按10,859,傲547隘139,110背,797.07跋1.71翱6啊000858絆五啊 拜糧昂 稗液吧3,879,8稗52伴138,588版,313.44鞍1.71白7奧600880芭博瑞傳播扒9,599,9襖05艾134,782挨,666.20啊1.66芭8半000157皚中聯(lián)重科隘8,754,8絆13癌134,649拌,023.94案1.66斑9靶000651敖格力電器吧5,693,8哀09矮133,804敗,511.50熬1.65傲10板000002澳萬(wàn)凹 疤科安15,759,扮854翱133,170巴,766.30阿1.64藹5.4 岸報(bào)告期末按債券吧品種分類(lèi)的債券唉投資組合哎序號(hào)

23、傲債券品種翱公允價(jià)值巴（元）鞍占基金資產(chǎn)凈值伴比例（）般1愛(ài)國(guó)家債券藹澳伴2班央行票據(jù)板445,915艾,000.00拌5.50爸3邦金融債券伴笆爸其中：政策性金扳融債半胺哀4背企業(yè)債券耙叭斑5疤企業(yè)短期融資券巴擺八6拔中期票據(jù)礙頒7白可轉(zhuǎn)債擺傲爸8礙其他按凹耙9爸合計(jì)靶445,915芭,000.00擺5.50邦5.5 氨報(bào)告期末按公允擺價(jià)值占基金資產(chǎn)氨凈值比例大小排哀名的前五名債券盎投資明細(xì)爸序號(hào)澳債券代碼稗債券名稱伴數(shù)量（張）埃公允價(jià)值案（元）凹占基金資產(chǎn)凈值巴比例（）癌1藹1101019案11襖央行票據(jù)捌19挨2,500,0白00巴248,275把,000.00擺3.06翱2俺11010

24、21氨11阿央行票據(jù)邦21拔1,500,0半00敖148,875按,000.00跋1.84盎3骯1001060翱10耙央行票據(jù)靶60扮500,000凹48,765,扳000.00稗0.60背5.6安 唉報(bào)告期末按公允爸價(jià)值占基金資產(chǎn)跋凈值比例大小排背名的前十名資產(chǎn)笆支持證券投資明藹細(xì)擺本基金本報(bào)告期吧末未持有資產(chǎn)支稗持證券。頒5.7 拔報(bào)告期末按公允隘價(jià)值占基金資產(chǎn)礙凈值比例大小排扮名的前五名權(quán)證板投資明細(xì)按本基金本報(bào)告期叭末未持有權(quán)證。霸5.8 懊投資組合報(bào)告附啊注唉5.8.1稗 按報(bào)告期內(nèi)基金投疤資的前十名證券吧的發(fā)行主體沒(méi)有艾被監(jiān)管部門(mén)立案胺調(diào)查，在報(bào)告編疤制日前一年內(nèi)也鞍沒(méi)有受到公開(kāi)譴佰責(zé)、處罰。盎5.8.2把 昂本