量化交易策略月報(bào)：金融工程上月EMDT策略表現(xiàn)較好

1、目錄索引 HYPERLINK l _TOC_250032 一、格利略 5 HYPERLINK l _TOC_250031 （一上回交概況 5 HYPERLINK l _TOC_250030 （二上回交明細(xì) 5 HYPERLINK l _TOC_250029 （三歷市表現(xiàn) 6 HYPERLINK l _TOC_250028 二、機(jī)間破易略 7 HYPERLINK l _TOC_250027 （一上回交概況 7 HYPERLINK l _TOC_250026 （二上回交明細(xì) 7 HYPERLINK l _TOC_250025 （三歷市表現(xiàn) 7 HYPERLINK l _TOC_250024 三、版

2、ET易略 8 HYPERLINK l _TOC_250023 （一上回交概況 8 HYPERLINK l _TOC_250022 （二上回交明細(xì) 8 HYPERLINK l _TOC_250021 （三歷市表現(xiàn) 9 HYPERLINK l _TOC_250020 四EDT交策略 10 HYPERLINK l _TOC_250019 （一上回交概況 10 HYPERLINK l _TOC_250018 （二上回交明細(xì) 10 HYPERLINK l _TOC_250017 （三歷市表現(xiàn) 10 HYPERLINK l _TOC_250016 五SLM交策略 HYPERLINK l _TOC_2500

3、15 （一上回交概況 HYPERLINK l _TOC_250014 （二上回交明細(xì) 12 HYPERLINK l _TOC_250013 （三歷市表現(xiàn) 12 HYPERLINK l _TOC_250012 六、量式配易略 13 HYPERLINK l _TOC_250011 （一上回交概況 13 HYPERLINK l _TOC_250010 （二上回交明細(xì) 13 HYPERLINK l _TOC_250009 （三歷市表現(xiàn) 14 HYPERLINK l _TOC_250008 七ST交策略 15 HYPERLINK l _TOC_250007 （一上回交概況 15 HYPERLINK l

4、_TOC_250006 （二上回交明細(xì) 15 HYPERLINK l _TOC_250005 （三歷市表現(xiàn) 16 HYPERLINK l _TOC_250004 八、權(quán)率測(cè)易略 17 HYPERLINK l _TOC_250003 （一上回交概況 17 HYPERLINK l _TOC_250002 （二上回交明細(xì) 17 HYPERLINK l _TOC_250001 （三歷市表現(xiàn) 17 HYPERLINK l _TOC_250000 九、險(xiǎn)示 18圖表索引圖1風(fēng)套策歷表現(xiàn)自05年4月16日起） 6圖2隨區(qū)突策歷史現(xiàn)自00年4月16日） 8圖3加版EDT策歷史現(xiàn)自00年4月16日） 9圖4ET

5、略史現(xiàn)自210年4月6起） 圖5SM略史（自00年4月16日） 13圖6價(jià)模匹策歷史現(xiàn)自1年1月1日） 15圖7ST略史（自00年4月16日） 16圖8期預(yù)策歷史現(xiàn)自05年2月9日） 18表1風(fēng)套策上回測(cè)易況 5表2風(fēng)套策上回測(cè)易細(xì) 5表3風(fēng)套策歷回測(cè)易況自05年4月16日） 6表4風(fēng)套策分度回交概自25年4月6起） 6表5隨區(qū)突策上月測(cè)易況 7表6隨區(qū)突策上月測(cè)易細(xì) 7表7隨區(qū)突策歷史測(cè)易況自10年4月16日） 7表8隨區(qū)突策分年回交概自2010年4月6起） 7表9加版EDT策上月測(cè)易況 8表1：強(qiáng)版ET上月測(cè)易細(xì) 8表1加版ET策歷史測(cè)易況自10年4月16日） 9表1：強(qiáng)版ET分年回交概自

6、2010年4月6起） 9表1：T略月測(cè)交概況 10表1：T略月測(cè)交明細(xì) 10表1：T略史測(cè)交概自210年4月6起） 10表1：T略年回測(cè)易況自00年4月16日） 表1：LM略月交易況 表1：LM略月交易細(xì) 12表1：LM略史交易況自00年4月16日） 12表2：LM略年測(cè)交概自210年4月6起） 12表2：量式配上月測(cè)易況 13表2：量式配上月測(cè)易細(xì) 13表2：量式配歷史測(cè)易況自11年1月1起） 14表2：量式配分年回交概自2011年1月1起） 14表2：T策上測(cè)交概況 15表2：T策上測(cè)交明細(xì) 15表2：T策歷測(cè)交概自210年4月6起） 16表2：T策分回測(cè)易況自00年4月16日） 16表2

7、：權(quán)率測(cè)上月測(cè)易況 17表3：權(quán)率測(cè)上月測(cè)易細(xì) 17表3：權(quán)率測(cè)歷史測(cè)易況自15年2月9起） 17表3：權(quán)率測(cè)分年回交概自2015年2月9起） 18一、風(fēng)格套利策略（一）上月回測(cè)交易概況交易次數(shù)15盈利次數(shù)5總體收益率-0.51%虧損次數(shù)10成功率33.3%平均盈利率0.77%最大回撤-1.78%平均虧損率-0.43%本報(bào)上從21交易次數(shù)15盈利次數(shù)5總體收益率-0.51%虧損次數(shù)10成功率33.3%平均盈利率0.77%最大回撤-1.78%平均虧損率-0.43%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（二）上月回測(cè)交易明細(xì)表 ：風(fēng)格套利策略上回測(cè)交易明細(xì)交易日期品種組合開(kāi)倉(cāng)時(shí)間開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)方向

8、平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)點(diǎn)位組合收益率20211/29(1)IC15:0063136空15:0063578-0.08%-(2)IH15:0037194多15:0037410-20212/1(1)IC15:0063578空15:0064090-0.21%-(2)IH15:0037410多15:0037568-20212/2(1)IC15:0064090多15:0063790-0.46%-(2)IH15:0037568空15:0037724-20212/3(1)IC15:0063790空15:00632080.69%-(2)IH15:0037724多15:0037912-20212/4(1)IC15:0063

9、208空15:00623121.34%-(2)IH15:0037912多15:0038408-20212/5(1)IC15:0062312空15:0063138-0.32%-(2)IH15:0038408多15:0038686-20212/8(1)IC15:0063138多15:00643580.02%-(2)IH15:0038686空15:0039400-20212/9(1)IC15:0064358多15:0064920-0.60%-(2)IH15:0039400空15:0040204-20212/10(1)IC15:0064920空15:0065796-0.89%-(2)IH15:0040

10、204多15:0040050-20212/18(1)IC15:0065796多15:00667360.65%-(2)IH15:0040050空15:0040084-20212/19(1)IC15:0066300多15:00657681.15%-(2)IH15:0040020空15:0038760-20212/22(1)IC15:0065768多15:0065698-0.21%-(2)IH15:0038760空15:0038866-20212/23(1)IC15:0065698空15:0064912-0.56%-(2)IH15:0038866多15:0037982-20212/24(1)IC15

11、:0064912多15:0064722-0.89%-(2)IH15:0037982空15:0038528-20212/25(1)IC15:0064722空15:0063204-0.12%-(2)IH15:0038528多15:0037550-平均值-0.03%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（三）歷史市場(chǎng)表現(xiàn)表 ：風(fēng)格套利策略歷回測(cè)交易概況（自 05年 4月 16日起）回測(cè)交易次數(shù)1429盈利次數(shù)720總體收益率2.10%虧損次數(shù)709成功率50.3%平均盈利率0.50%最大回撤-19.1%平均虧損率-0.50%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日表 ：風(fēng)格套利

12、策略分回測(cè)交易概況（自 05年 4月 6日起）年度回測(cè)交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤2015176-2.55%49.4%-19.1%201624413.6%57.7%-5.00%20172440.25%48.7%-9.19%20182435.16%50.6%-6.09%2019244-1.57%47.9%-15.3%2020243-0.30%48.9%-4.71%202135-0.80%40.0%-2.15%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日?qǐng)D：風(fēng)格套利略歷史現(xiàn)（自20年月1日起）風(fēng)格套風(fēng)格套策略史表（累收率）11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 交

13、易次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至02年2月2日二、隨機(jī)區(qū)間突破交易策略（一）上月回測(cè)交易概況表 ：隨機(jī)區(qū)間突破策上月回測(cè)交易概況回測(cè)交易次數(shù)0盈利次數(shù)0總體收益率0.00%虧損次數(shù)0成功率0.00%平均盈利率0.00%最大回撤0.00%平均虧損率0.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（二）上月回測(cè)交易明細(xì)表 ：隨機(jī)區(qū)間突破策上月回測(cè)交易明細(xì)交易日期開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)方向平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)點(diǎn)位收益率-平均值-0.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（三）歷史市場(chǎng)表現(xiàn)表 ：隨機(jī)區(qū)間突破策歷史回測(cè)交易概況自 210年 4月 16日起）回測(cè)交易次數(shù)1200盈利次數(shù)393總

14、體收益率22.9%虧損次數(shù)807成功率32.7%平均盈利率0.85%最大回撤-15.4%平均虧損率-0.38%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日表 ：隨機(jī)區(qū)間突破策分年度回測(cè)交易概（自2010年 4月 6日起）年度回測(cè)交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤2010509.75%42.0%-2.81%201603.23%38.3%-3.08%201213716.5%40.1%-5.71%2013737.66%31.5%-3.03%2014198-0.89%32.8%-9.78%20158010.7%35.0%-5.37%2016151-10.8%24.5%-15.4%2017

15、132-0.91%32.5%-3.95%201844-0.49%36.3%-4.07%2019134-7.28%29.1%-9.15%2020141-3.29%30.5%-6.49%202100.00%0.00%0.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日?qǐng)D：隨機(jī)區(qū)間破策略史表現(xiàn)（自21年月1日起）隨機(jī)區(qū)隨機(jī)區(qū)突破略歷表現(xiàn)累收益率）11111111111 交易次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至02年2月2日三、加強(qiáng)版 EMT交易策略（一）上月回測(cè)交易概況表 ：加強(qiáng)版 MT策上月回測(cè)交易概況回測(cè)交易次數(shù)13盈利次數(shù)6總體收益率5.22%虧損次數(shù)7成功率4

16、6.1%平均盈利率1.54%最大回撤-2.07%平均虧損率-0.58%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（二）上月回測(cè)交易明細(xì)表 1：加強(qiáng)版 MT略上月回測(cè)交易明細(xì)交易日期開(kāi)倉(cāng)時(shí)間開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)方向平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)點(diǎn)位收益率20212/110:153822多15:00540600.42%20212/213:3554620空15:0054696-0.16%20212/410:154828多10:4354490-0.64%20212/510:155046多14:3954704-0.64%20212/810:154888空10:4755232-0.65%20212/910:155770多15:005

17、67141.67%20212/1010:157404多15:00580101.04%20212/1810:158450空15:00574721.65%20212/1910:157146空13:4757510-0.66%20212/2210:157054空15:00557802.21%20212/2310:155966多14:1655616-0.65%20212/2410:155468空15:00541962.27%20212/2610:153798多1:0153430-0.70%平均值-0.40%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（三）歷史市場(chǎng)表現(xiàn)表 ：加強(qiáng)版 MT策歷史回測(cè)交易概況自

18、210年 4月 16日起）回測(cè)交易次數(shù)1792盈利次數(shù)812總體收益率687.1%虧損次數(shù)980成功率45.3%平均盈利率0.90%最大回撤-16.8%平均虧損率-0.53%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日表 1：加強(qiáng)版 MT略分年度回測(cè)交易況自 200年 4月 16日起）年度回測(cè)交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤20101960.6%49.5%-4.49%20115832.3%47.4%-3.15%201218230.9%53.3%-6.42%201315623.2%48.7%-5.49%201417015.6%44.7%-6.47%201517163.5%38.6

19、%-6.92%2016156-1.81%37.1%-16.8%2017166-5.56%42.7%-10.6%201817526.1%48.0%-6.20%20191642.03%43.2%-6.1%20201515.1%44.3%-3.62%2021247.71%50.0%-1.63%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日?qǐng)D：加強(qiáng)版M策略史表現(xiàn)（自21年月1日起）加強(qiáng)加強(qiáng)版T策略歷表現(xiàn)累積收率）1 1 1 1 1 1 1 1 1 1交易次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至02年2月2日四、EMDT交易策略（一）上月回測(cè)交易概況表 1：MT策略上月測(cè)交易概況

20、回測(cè)交易次數(shù)12盈利次數(shù)6總體收益率5.38%虧損次數(shù)6成功率50.0%平均盈利率1.54%最大回撤-1.91%平均虧損率-0.66%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（二）上月回測(cè)交易明細(xì)表 1：MT策上月測(cè)交明細(xì)交易日期開(kāi)倉(cāng)時(shí)間開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)方向平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)點(diǎn)位收益率20212/110:153822多15:00540600.42%20212/410:154828多10:4354490-0.64%20212/510:155046多14:3954704-0.64%20212/810:154888空10:4755232-0.65%20212/910:155770多15:00567141.67

21、%20212/1010:157404多15:00580101.04%20212/1810:158450空15:00574721.65%20212/1910:157146空13:4757510-0.66%20212/2210:157054空15:00557802.21%20212/2310:155966多14:1655616-0.65%20212/2410:155468空15:00541962.27%20212/2610:153798多1:0153430-0.70%平均值-0.44%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（三）歷史市場(chǎng)表現(xiàn)表 1：MT策略歷史測(cè)交易概況（自 010年4月 16日

22、起）回測(cè)交易次數(shù)1540盈利次數(shù)672總體收益率515.8%虧損次數(shù)864成功率43.6%平均盈利率0.97%最大回撤-16.5%平均虧損率-0.53%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日表 1：MT策略分年回測(cè)交易概況（自 00年 4月 16日起）年度回測(cè)交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤20109143.9%48.3%-4.53%20112721.4%42.5%-4.61%201214930.5%50.3%-5.75%201313519.3%45.9%-5.25%201414117.5%43.2%-5.84%201513761.2%38.6%-4.74%2016141

23、-10.8%36.8%-16.5%2017151-4.35%43.0%-10.0%201816425.1%47.5%-5.62%2019146-2.04%40.4%-7.41%20201384.57%43.4%-4.1%2021218.29%52.3%-1.25%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日?qǐng)D：M策略歷史（自20年月1日起） ET策略歷表現(xiàn)累積益率）11交易次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至02年2月2日五、SLM交易策略（一）上月回測(cè)交易概況表 1：SM略上月測(cè)交易概況回測(cè)交易次數(shù)15盈利次數(shù)4總體收益率-3.53%虧損次數(shù)成功率26.6%平均

24、盈利率0.91%最大回撤-5.24%平均虧損率-0.65%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（二）上月回測(cè)交易明細(xì)表 1：SM上月測(cè)交明細(xì)交易日期開(kāi)倉(cāng)時(shí)間開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)方向平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)點(diǎn)位收益率20211/2915:0053424空9:3753660-0.46%20212/115:0054060多15:00546961.16%20212/215:0054696多15:00547380.06%20212/315:0054738多9:3154464-0.52%20212/415:0054722多15:00547380.01%20212/515:0054738空9:3155188-0.84%20

25、212/815:0055358多15:00567142.43%20212/915:0056714空9:3156956-0.45%20212/1015:0058010多1:2257770-0.43%20212/1815:0057472空15:0057628-0.29%20212/1915:0057462多9:3357222-0.44%20212/2215:0055780多14:2855520-0.49%20212/2315:0055636多10:0455410-0.43%20212/2415:0054196空9:3154696-0.94%20212/2515:0054668多9:3153648-

26、1.89%平均值-0.23%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（三）歷史市場(chǎng)表現(xiàn)表 1：SM略歷測(cè)交易概況（自 010年4月 16日起）回測(cè)交易次數(shù)2614盈利次數(shù)931總體收益率609.1%虧損次數(shù)1682成功率35.6%平均盈利率1.21%最大回撤-24.2%平均虧損率-0.54%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日表 2：SM略分年回測(cè)交易概況（自 00年 4月 16日起）年度回測(cè)交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤201017412.4%29.3%-13.0%2012454.22%36.3%-9.69%201224332.4%35.3%-6.09%201323

27、830.2%35.7%-12.4%20142380.73%32.7%-16.4%201522782.8%25.9%-1.82%2016243-1.03%35.3%-24.2%20172434.03%44.0%-5.04%201824242.6%37.6%-7.46%2019244-6.37%37.3%-15.7%202024253.5%40.9%-10.1%202135-2.78%25.7%-7.41%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日?qǐng)D：M策略史表（自20年月1日起）SS策略歷史現(xiàn)（積收率）11交易次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至02年2月2日六、

28、價(jià)量模式匹配交易策略（一）上月回測(cè)交易概況表 2：價(jià)量模式匹配策上月回測(cè)交易概況回測(cè)交易次數(shù)15盈利次數(shù)4總體收益率-5.23%虧損次數(shù)成功率26.6%平均盈利率1.36%最大回撤-7.40%平均虧損率-0.97%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（二）上月回測(cè)交易明細(xì)表 2：價(jià)量模式匹策上月回測(cè)交易明細(xì)交易日期開(kāi)倉(cāng)時(shí)間開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)方向平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)點(diǎn)位收益率20211/2915:0053424多15:00540601.17%20212/115:0054060多15:00546961.16%20212/215:0054696空15:0054738-0.10%20212/315:005473

29、8多13:0754172-1.05%20212/415:0054722空10:4155290-1.06%20212/515:0054738空10:4955288-1.02%20212/815:0055358空10:5255932-1.06%20212/915:0056714多15:00580102.27%20212/1015:0058010多1:2957418-1.04%20212/1815:0057472多10:2056852-1.10%20212/1915:0057462多9:4356882-1.03%20212/2215:0055780多15:0055636-0.28%20212/231

30、5:0055636多10:4955042-1.09%20212/2415:0054196多15:00546680.85%20212/2515:0054668多9:3153648-1.89%平均值-0.35%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（三）歷史市場(chǎng)表現(xiàn)表 2：價(jià)量模式匹配策歷史回測(cè)交易概況自 211年 1月 1日起）回測(cè)交易次數(shù)2376盈利次數(shù)120總體收益率543.3%虧損次數(shù)1256成功率47.1%平均盈利率1.09%最大回撤-29.7%平均虧損率-0.80%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日表 2：價(jià)量模式匹配策分年度回測(cè)交易概（自2011年 1月

31、1日起）年度回測(cè)交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤20123836.0%49.1%-8.28%201223420.5%53.8%-8.01%201322948.5%52.8%-8.34%20142398.27%46.4%-13.1%201523659.9%38.5%-19.7%20162358.24%47.2%-16.9%2017237-9.54%47.6%-13.5%2018231-18.4%40.2%-29.7%201922550.3%50.6%-7.75%202023835.2%47.0%-6.95%202133-6.07%33.3%-7.63%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截

32、至01年2月8日?qǐng)D：價(jià)量模式策略史表現(xiàn)（自21年月日起） 價(jià)量模匹配略歷表現(xiàn)累收益率）1111111交易次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至02年2月2日七、SMT交易策略（一）上月回測(cè)交易概況表 2：MT策略上月測(cè)交易概況回測(cè)交易次數(shù)15盈利次數(shù)5總體收益率1.51%虧損次數(shù)10成功率33.3%平均盈利率0.70%最大回撤-0.97%平均虧損率-0.20%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（二）上月回測(cè)交易明細(xì)表 2：MT策上月測(cè)交明細(xì)交易日期開(kāi)倉(cāng)時(shí)間開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)方向平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)點(diǎn)位收益率20212/113:0053748多15:00540600.56%20212/213

33、:0054624多13:0154532-0.19%20212/313:0055006多13:1754932-0.15%20212/413:0054282多13:0654192-0.19%20212/513:0055134多13:0555078-0.12%20212/813:0055590多13:1055420-0.33%20212/913:0056322多15:00567140.68%20212/1013:0057774空14:1057880-0.20%20212/1813:0057366多15:00574720.16%20212/1913:0057220空13:0257249-0.07%20

34、212/2213:0056690空15:00557801.59%20212/2313:0055910多14:0755818-0.18%20212/2413:0054630空13:0354770-0.28%20212/2513:0054970空15:00546680.53%20212/2613:0053522空14:153670-0.30%平均值-0.10%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（三）歷史市場(chǎng)表現(xiàn)表 2：MT策略歷史測(cè)交易概況（自 010年4月 16日起）回測(cè)交易次數(shù)2615盈利次數(shù)742總體收益率386.1%虧損次數(shù)1873成功率28.3%平均盈利率0.70%最大回撤-8.1

35、7%平均虧損率-0.19%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日表 2：MT策略分年回測(cè)交易概況（自 00年 4月 16日起）年度回測(cè)交易次數(shù)累積收益率成功率最大回撤201017428.4%31.0%-4.45%20124424.2%34.8%-4.47%201224217.7%30.1%-5.48%201323827.6%33.1%-4.33%201423514.2%26.8%-5.70%201522929.2%19.6%-7.59%201624314.9%28.4%-4.34%201724410.2%34.8%-2.00%2018243-0.34%21.4%-8.59

36、%2019244-3.74%26.2%-7.21%202024312.0%26.7%-4.12%2021350.90%22.8%-1.75%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至01年2月8日?qǐng)D：M策略史表（自20年月1日起）SST策略歷表現(xiàn)累積益率）11交易次數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心，截至02年2月2日八、期權(quán)比率預(yù)測(cè)交易策略（一）上月回測(cè)交易概況表 2：期權(quán)比率預(yù)測(cè)策上月回測(cè)交易概況回測(cè)交易次數(shù)15盈利次數(shù)7總體收益率-0.43%虧損次數(shù)8成功率46.6%平均盈利率1.17%最大回撤-7.22%平均虧損率-1.06%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心（二）上

37、月回測(cè)交易明細(xì)表 3：期權(quán)比率預(yù)策上月回測(cè)交易明細(xì)交易日期開(kāi)倉(cāng)時(shí)間開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位開(kāi)倉(cāng)方向平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)點(diǎn)位收益率20211/2915:0053424多15:00540601.17%20212/115:0054060多15:00546961.16%20212/215:0054696多15:00547380.06%20212/315:0054738多13:0754172-1.05%20212/415:0054722多15:00547380.01%20212/515:0054738多15:00553581.1%20212/815:0055358多15:00567142.43%20212/915:0056714多15:00580102.27%20212/1015:0058010多1:2957418-1.04%20212/1815:0057472多10:2056852-1.10%20212/1915:0057462多9:4356882-1.03%20212/2215:0055780多15:0055636-0.28%20212/2315:0055636多10:4955042-1.09%20212/2415:0054196空10:0554744-1.03%20212/2515:0054668多9:3153648-1.89%平均值-0.02%數(shù)據(jù)來(lái)源：天軟科技，廣發(fā)證券發(fā)展研