股指期貨業(yè)務基金-期貨數據交換接口

1、PAGE PAGE 116股指期貨業(yè)務基金-期貨數據交換接口(試行版)中國證券業(yè)協(xié)會二一一年三月目 次TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc287275369 編寫說明 PAGEREF _Toc287275369 h 1 HYPERLINK l _Toc287275370 股指期貨業(yè)務基金-期貨數據交換接口 PAGEREF _Toc287275370 h 3 HYPERLINK l _Toc287275371 1 范圍 PAGEREF _Toc287275371 h 3 HYPERLINK l _Toc287275372 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc2

2、87275372 h 3 HYPERLINK l _Toc287275373 3 術語和定義 PAGEREF _Toc287275373 h 3 HYPERLINK l _Toc287275374 3.1 新訂單New Order-Single PAGEREF _Toc287275374 h 3 HYPERLINK l _Toc287275375 3.2 執(zhí)行報告 Execution Reports PAGEREF _Toc287275375 h 3 HYPERLINK l _Toc287275376 3.3 交易客戶方訂單編號ClOrdID PAGEREF _Toc287275376 h 3

3、 HYPERLINK l _Toc287275377 3.4 期貨公司委托號 OrderID PAGEREF _Toc287275377 h 3 HYPERLINK l _Toc287275378 3.5 執(zhí)行編號 ExecID PAGEREF _Toc287275378 h 3 HYPERLINK l _Toc287275379 3.6 報單號 DeclarationID PAGEREF _Toc287275379 h 3 HYPERLINK l _Toc287275380 3.7 撮合編號 TradeID PAGEREF _Toc287275380 h 3 HYPERLINK l _Toc

4、287275381 3.8 客戶資金帳號 ClientID PAGEREF _Toc287275381 h 3 HYPERLINK l _Toc287275382 3.9 客戶交易編碼 Account PAGEREF _Toc287275382 h 3 HYPERLINK l _Toc287275383 4 通訊方式 PAGEREF _Toc287275383 h 4 HYPERLINK l _Toc287275384 5 消息格式 PAGEREF _Toc287275384 h 4 HYPERLINK l _Toc287275385 5.1 數據類型 PAGEREF _Toc28727538

5、5 h 4 HYPERLINK l _Toc287275386 5.1.1 整數int PAGEREF _Toc287275386 h 4 HYPERLINK l _Toc287275387 5.1.2 浮點數float PAGEREF _Toc287275387 h 4 HYPERLINK l _Toc287275388 5.1.3 單個字符char PAGEREF _Toc287275388 h 4 HYPERLINK l _Toc287275389 5.1.4 字符串String PAGEREF _Toc287275389 h 4 HYPERLINK l _Toc287275390 5.

6、1.5 數據data PAGEREF _Toc287275390 h 5 HYPERLINK l _Toc287275391 5.2 域 PAGEREF _Toc287275391 h 5 HYPERLINK l _Toc287275392 5.2.1 域的使用 PAGEREF _Toc287275392 h 5 HYPERLINK l _Toc287275393 5.2.2 自定義域 PAGEREF _Toc287275393 h 5 HYPERLINK l _Toc287275394 5.2.3 域漢字編碼 PAGEREF _Toc287275394 h 5 HYPERLINK l _To

7、c287275395 5.2.4 域界定 PAGEREF _Toc287275395 h 5 HYPERLINK l _Toc287275396 5.2.5 語法 PAGEREF _Toc287275396 h 5 HYPERLINK l _Toc287275397 5.2.6 重復組 PAGEREF _Toc287275397 h 6 HYPERLINK l _Toc287275398 6 安全與加密 PAGEREF _Toc287275398 h 6 HYPERLINK l _Toc287275399 7 數據完整性 PAGEREF _Toc287275399 h 6 HYPERLINK

8、l _Toc287275400 8 擴展方式 PAGEREF _Toc287275400 h 6 HYPERLINK l _Toc287275401 8.1 擴展分類 PAGEREF _Toc287275401 h 6 HYPERLINK l _Toc287275402 8.2 擴展規(guī)則 PAGEREF _Toc287275402 h 6 HYPERLINK l _Toc287275403 8.3 版本管理 PAGEREF _Toc287275403 h 7 HYPERLINK l _Toc287275404 9 消息定義 PAGEREF _Toc287275404 h 7 HYPERLINK

9、 l _Toc287275405 9.1 消息頭 PAGEREF _Toc287275405 h 7 HYPERLINK l _Toc287275406 9.2 消息尾 PAGEREF _Toc287275406 h 8 HYPERLINK l _Toc287275407 9.3 應用消息 PAGEREF _Toc287275407 h 8 HYPERLINK l _Toc287275408 9.3.1 客戶登錄管理類 PAGEREF _Toc287275408 h 8 HYPERLINK l _Toc287275409 9.3.2 訂單業(yè)務類 PAGEREF _Toc287275409 h

10、10 HYPERLINK l _Toc287275410 9.3.3 查詢業(yè)務類 PAGEREF _Toc287275410 h 14 HYPERLINK l _Toc287275431 9.3.4 行情類 PAGEREF _Toc287275431 h 23 HYPERLINK l _Toc287275432 9.3.5 交易輔助類 PAGEREF _Toc287275432 h 25 HYPERLINK l _Toc287275433 10 數據字典 PAGEREF _Toc287275433 h 27 HYPERLINK l _Toc287275434 11 結算數據文件格式 PAGER

11、EF _Toc287275434 h 48 HYPERLINK l _Toc287275435 11.1 客戶基本資金數據文件 PAGEREF _Toc287275435 h 48 HYPERLINK l _Toc287275436 11.2 客戶出入金記錄文件 PAGEREF _Toc287275436 h 49 HYPERLINK l _Toc287275437 11.3 成交明細文件 PAGEREF _Toc287275437 h 49 HYPERLINK l _Toc287275438 11.4 持倉數據文件 PAGEREF _Toc287275438 h 50 HYPERLINK l

12、 _Toc287275439 11.5 平倉明細文件 PAGEREF _Toc287275439 h 51 HYPERLINK l _Toc287275440 11.6 持倉明細文件 PAGEREF _Toc287275440 h 51 HYPERLINK l _Toc287275441 11.7 交割明細文件 PAGEREF _Toc287275441 h 52 HYPERLINK l _Toc287275442 附錄A FIX會話缺口填補方式 PAGEREF _Toc287275442 h 54 HYPERLINK l _Toc287275443 （資料性附錄） PAGEREF _Toc2

13、87275443 h 54 HYPERLINK l _Toc287275444 附錄B FIX會話連接場景 PAGEREF _Toc287275444 h 55 HYPERLINK l _Toc287275445 （資料性附錄） PAGEREF _Toc287275445 h 55 HYPERLINK l _Toc287275446 B.1 FIX會話登錄 PAGEREF _Toc287275446 h 55 HYPERLINK l _Toc287275447 B.2 注銷 PAGEREF _Toc287275447 h 56 HYPERLINK l _Toc287275448 B.3 重發(fā)

14、PAGEREF _Toc287275448 h 56 HYPERLINK l _Toc287275449 B.4 重發(fā)請求 PAGEREF _Toc287275449 h 57 HYPERLINK l _Toc287275450 B.5 心跳和測試請求 PAGEREF _Toc287275450 h 58 HYPERLINK l _Toc287275451 附錄C 應用場景 PAGEREF _Toc287275451 h 60 HYPERLINK l _Toc287275452 C.1 新訂單場景圖 PAGEREF _Toc287275452 h 60 HYPERLINK l _Toc2872

15、75453 C.2 撤單場景圖 PAGEREF _Toc287275453 h 60 HYPERLINK l _Toc287275454 附錄D 計算校驗和 PAGEREF _Toc287275454 h 62 HYPERLINK l _Toc287275455 （資料性附錄） PAGEREF _Toc287275455 h 62 HYPERLINK l _Toc287275456 附錄E FIX會話 PAGEREF _Toc287275456 h 62 HYPERLINK l _Toc287275457 E.1 FIX會話 PAGEREF _Toc287275457 h 62 HYPERLI

16、NK l _Toc287275458 E.1.1 消息序號 PAGEREF _Toc287275458 h 62 HYPERLINK l _Toc287275459 E.1.2 心跳 PAGEREF _Toc287275459 h 62 HYPERLINK l _Toc287275460 E.1.3 缺口填補 PAGEREF _Toc287275460 h 62 HYPERLINK l _Toc287275461 E.1.4 消息重復發(fā)送 PAGEREF _Toc287275461 h 62 HYPERLINK l _Toc287275462 E.1.5 消息重新發(fā)送 PAGEREF _Toc

17、287275462 h 62 HYPERLINK l _Toc287275463 E.1.6 消息確認 PAGEREF _Toc287275463 h 63 HYPERLINK l _Toc287275464 E.2 連接 PAGEREF _Toc287275464 h 63 HYPERLINK l _Toc287275465 E.2.1 登錄 PAGEREF _Toc287275465 h 63 HYPERLINK l _Toc287275466 E.2.1.1 連接 PAGEREF _Toc287275466 h 63 HYPERLINK l _Toc287275467 E.2.1.2 認

18、證 PAGEREF _Toc287275467 h 63 HYPERLINK l _Toc287275468 E.2.1.3 初始化 PAGEREF _Toc287275468 h 63 HYPERLINK l _Toc287275469 E.2.2 消息交換 PAGEREF _Toc287275469 h 63 HYPERLINK l _Toc287275470 E.2.3 注銷 PAGEREF _Toc287275470 h 63 HYPERLINK l _Toc287275471 E.2.4 消息恢復 PAGEREF _Toc287275471 h 64 HYPERLINK l _Toc

19、287275472 E.3 FIX會話消息 PAGEREF _Toc287275472 h 65 HYPERLINK l _Toc287275473 E.3.1 心跳消息（MsgType=0） PAGEREF _Toc287275473 h 65 HYPERLINK l _Toc287275474 E.3.2 登錄消息（MsgType=A） PAGEREF _Toc287275474 h 66 HYPERLINK l _Toc287275475 E.3.3 測試請求消息（MsgType=1） PAGEREF _Toc287275475 h 66 HYPERLINK l _Toc28727547

20、6 E.3.4 重發(fā)請求消息（MsgType=2） PAGEREF _Toc287275476 h 67 HYPERLINK l _Toc287275477 E.3.5 會話拒絕消息（MsgType=3） PAGEREF _Toc287275477 h 67 HYPERLINK l _Toc287275478 E.3.6 序號重設消息（MsgType=4） PAGEREF _Toc287275478 h 68 HYPERLINK l _Toc287275479 E.3.7 注銷消息（MsgType=5） PAGEREF _Toc287275479 h 70編寫說明根據中國證監(jiān)會關于基金公司參與

21、股指期貨業(yè)務的有關規(guī)定，應基金公司會員要求，中國證券業(yè)協(xié)會組織編寫了股指期貨業(yè)務基金-期貨數據交換接口（以下簡稱接口），現(xiàn)將接口編寫情況及主要內容說明如下：一、編寫目的制訂本接口主要目的是規(guī)范基金管理公司、期貨公司、商業(yè)銀行資產托管部門等機構在股指期貨業(yè)務中交易、結算數據交換接口格式，提高各方數據交換的一致性、開放性和可擴展性，保障基金管理公司安全穩(wěn)定的開展股指期貨業(yè)務。接口實施后將有利于基金管理公司、期貨公司減小系統(tǒng)開發(fā)的復雜性，避免開發(fā)和維護多套數據接口，降低系統(tǒng)互聯(lián)風險和成本。也有利于證券期貨業(yè)的信息系統(tǒng)技術接口的開放，為行業(yè)營造更加公開、透明的市場環(huán)境。二、編寫原則本接口的編制遵循以下

22、原則：1、與國際金融標準及國內行業(yè)標準保持一致。本接口參照了廣泛應用于國際證券期貨業(yè)的金融信息交換協(xié)議（FIX），采用FIX消息格式，在基本應用消息上與FIX保持一致，并針對我國股指期貨業(yè)務進行了擴展，因此能夠與境外FIX系統(tǒng)實現(xiàn)對接。同時，本接口也參照了即將應用于國內證券市場的證券數據交換協(xié)議（STEP）。股指期貨市場與證券市場參照同樣的基礎協(xié)議有利于各類投資系統(tǒng)的對接。2、充分利用現(xiàn)有的數據接口格式。本接口中交易數據、結算數據接口格式均在深圳證券通信公司、期貨保證金監(jiān)控中心公司、上期技術公司、金仕達公司、恒生公司等機構已開發(fā)實施的數據格式基礎上進行擴展，不僅有利于兼容市場各參與方現(xiàn)有系統(tǒng)，

23、而且有利于本接口的推廣。3、便于及時擴展和更新。由于股指期貨業(yè)務在國內剛剛起步，為了使接口能及時滿足各參與方股指期貨業(yè)務長期發(fā)展的需要，能夠方便、靈活地實現(xiàn)各種消息擴展，本接口預留了多項擴展內容，便于今后業(yè)務發(fā)展需要。三、編寫過程本接口由深圳證券通信公司執(zhí)筆，基金管理公司、期貨公司、托管銀行、期貨保證金監(jiān)控中心以及相關單位專家共同參與編寫。經過接口的論證選擇、起草編寫、征求意見、反復修改、不斷完善等多個階段，反復多次聽取監(jiān)管部門、交易所、基金管理公司、期貨公司、商業(yè)銀行等單位的意見，并與相關技術開發(fā)商溝通，各有關方面分別對接口提出了許多寶貴的意見和建議，最終形成了接口試用版，推薦行業(yè)使用。四、

24、主要內容本接口對股指期貨業(yè)務中基金與期貨間的交易及結算數據接口進行了約定，共11章，主要包含交易接口和結算接口兩部分。交易接口規(guī)定了應用環(huán)境、消息格式、安全與加密、數據完整性、擴展方式、消息定義、數據字典等內容，定義了6個客戶登錄管理類消息、5個訂單業(yè)務類消息、19個查詢業(yè)務類消息、4個行情類消息以及4個交易輔助類消息等共38個應用消息格式，并對201個數據域進行了描述，其中，自定義消息33個，包括客戶登錄、修改密碼、資金及持倉查詢、行情訂閱等消息，自定義數據域100個，包括風險度、投機套保標志等。結算數據接口定義了客戶基本資金數據文件、客戶出入金記錄文件、成交明細文件、持倉數據文件、平倉明細

25、文件、持倉明細文件和交割明細文件等7類文件格式。五、維護機制接口由中國證券業(yè)協(xié)會牽頭組織制訂和完善。當接口需要變更時，由提出單位向協(xié)會反映，協(xié)會出面組織接口起草小組成員單位進行討論，并視討論結果組織修訂。由于接口結算數據接口引用了中國期貨保證金監(jiān)控中心公司發(fā)布的期貨保證金安全存管系統(tǒng)對交易結算會員和非結算會員報送數據的要求，接口將隨著期貨保證金安全存管系統(tǒng)對交易結算會員和非結算會員報送數據的要求的變更同步變更。本接口試用完善后,中國證券業(yè)協(xié)會將按照行業(yè)標準的報批流程，適時提請全國金融標準化技術委員會證券分技術委員會進行行業(yè)標準的審核發(fā)布。股指期貨業(yè)務基金-期貨數據交換接口范圍本接口規(guī)定了基金公

26、司參與股指期貨業(yè)務時，基金公司、托管銀行與期貨公司之間的交易和結算數據交換接口，其中交易接口規(guī)定了應用環(huán)境、消息格式、安全與加密、數據完整性、擴展方式、消息定義、數據字典等內容，結算接口采用文件格式，約定了客戶基本資金數據文件、出入金記錄文件、成交明細文件、持倉數據文件、平倉明細文件、持倉明細文件及交割明細文件等7類文件格式。本接口適用于基金公司參與股指期貨業(yè)務中，期貨公司與基金公司、托管銀行等相關金融機構間的交易及結算數據交換。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本接口的引用而成為本接口的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本接口，然而，鼓勵根據

27、本接口達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本接口。GB/T 23696-2009證券和相關金融工具 交易所和市場識別碼。GB/T 2659-2000世界各國和地區(qū)名稱代碼。GB/T 12406-2008貨幣和資金的代碼。術語和定義下列術語和定義適用于本接口。新訂單New Order-Single交易客戶方新產生的訂單。執(zhí)行報告Execution Reports交易服務方響應交易客戶方的消息，主要用于：訂單確認、訂單狀態(tài)變化確認（如撤單確認）、發(fā)送訂單的成交回報、訂單拒絕。交易客戶方訂單編號ClOrdID由交易客戶方賦予的訂單編號，在訂單有效交

28、易日內應保證唯一。期貨公司委托號OrderID期貨公司委托號，同一個交易日內必需保證唯一。執(zhí)行編號 ExecID期貨公司分配的執(zhí)行編號，在訂單有效交易日內應保證唯一，主要用于對應具體執(zhí)行報告消息。在訂單狀態(tài)應答中，取值為“0”。報單號 DeclarationID交易所分配的報單號。撮合編號TradeID交易所分配的撮合編號?？蛻糍Y金帳號ClientID客戶在期貨公司開設的資金帳號?？蛻艚灰拙幋aAccount交易所為客戶分配的交易編碼。通訊方式交易雙方可自定選擇通訊方式。FIX會話層消息請參照附錄E。消息格式數據類型數據類型用于定義數據域的取值類型，本接口由幾個基本的數據類型（整數、浮點數、單字

29、符、字符串、二進制數據塊）和在此基礎上擴展的數據類型組成。除“data”數據類型外，其他數據類型均以ASCII碼字符串表示。整數int 無逗號和小數位的序號，可表示正負（ASCII碼字符-,0至9組成）。符號占據一個字符位置。允許前置字符零（例：“00023”=“23”）。整數類型的擴展定義：長度Length：以整數表示字節(jié)為單位的數據長度，正數。重復數NumInGroup：以整數表示重復組的個數，正數。消息序號SeqNum：以整數表示消息序號，正數。域號TagNum：以整數表示的域號（或稱Tag），正數，首位不能為零。月日期號day-of-month：以整數表示的月份中第幾天，取值1至31。

30、浮點數float含有可選的小數部分，可表示正負（ASCII碼字符-,0至9和.組成）。最多15位有效數字。允許前置字符零（例：“00023”=“23”）。允許小數部分后置字符零（例：“23.0”=“23.0000”=“23”）。浮點數類型的擴展定義：除非特別聲明，浮點數類型均有正負。量Qty：委托數量等，可以有小數部分。價格Price：小數位數可變。價格偏移量PriceOffset：代表價格偏移量的浮點域。金額Amt：典型的價格與數量相乘結果，如成交金額。百分比Percentage：小數表示方法：.05代表5%。number(m,n)（用于結算文件中）：m表示所有有效數字的最長位數（不含小數點

31、和正負號），小數位數為n。單個字符char指除界定符外所有字母字符和標點字符，區(qū)分字母大小寫。字符類型的擴展定義：布爾Boolean：該域取值于兩個字符，（Y=True/Yes,N=False/No）字符串String區(qū)分字母大小寫。字符串類型的擴展定義：多元值字符串MultipleValueString：用空格分隔。國家Country：參見GB/T 2659-2000。字符串貨幣類型Currency:：參見GB/T 12406-2008。交易所或市場編號Exchange：字符串，參見GB/T 23696-2009。字符串char(n)（用于結算文件中）：表示長度不超過n個字節(jié)的字符串。年月日

32、期month-year，格式：YYYYMM或YYYYMMDD或YYYYMMWW，YYYY = 0000-9999, MM = 01-12，DD = 01-31，WW = w1,w2,w3,w4,w5。年月日期date（用于結算文件中），格式：YYYY-MM-DD國際標準時時間戳UTCTimestamp，格式：YYYYMMDD-HH:MM:SS(秒)或YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss（毫秒），YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60 (秒)，sss=000-999 (毫秒)。

33、國際標準時時間UTCTimeOnly或者time（用于結算文件中），格式： HH:MM:SS或HH:MM:SS.sss，HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60 (秒)，sss=000-999 (毫秒)。國際標準時日期UTCDate，格式：YYYYMMDD，YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31。本地市場日期LocalMktDate，格式：YYYYMMDD，YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31。數據data無格式和內容限制的原始數據，包含長度域和數據域兩個部分，數據域數據可以包含數

34、值0 x01，長度域指明數據域的字節(jié)數。域域是基本的數據元素，每個域有其域號、業(yè)務含義和確定的取值范圍，域號統(tǒng)一分配給不同的域，是域的區(qū)分標志，在消息中，通過域號來確定不同的域。域的數據類型決定了其取值類型，域的取值范圍可以是一個集合，任何在此集合外的取值被認為是非法取值。數據字典部分詳細定義了所有域的業(yè)務定義、數據類型和取值范圍。域的使用在消息中，域的使用有三種方式：必須的，可選的，條件限制選擇（即根據其他相關域的存在與否或取值來決定）。作為一個完整的消息，必須域和條件限制選擇域是需要包含的。自定義域如本接口中定義的域不夠使用時，市場參與者可以擴展定義新的域，即自定義域。域漢字編碼域取值為漢

35、字時需要使用統(tǒng)一的GBK漢字編碼標準。域界定消息中所有的域（包含data類型數據域）都有一個分隔符來界定分隔，該分隔符就是不可打印字符ASCII碼“SOH”(#001，hex：0 x01，本文檔中以表示)。因此，所有消息以“8=CSIFP.x.y.z”字符串開始并以“10=nnn”字符串結束。除data數據類型域外，其他數據域內容都不應包含域界定符。語法任何消息都嚴格由多個“域號=值”的基本結構組成，“域號=值”基本結構用域界定符分隔。消息組成結構如圖：圖：消息格式消息由消息頭、消息的正文和消息尾組成。同樣，每個組成部分都由一系列“域號=值”組成，并且在遵循以下規(guī)則前提下“域號=值”基本結構可

36、以是任意的次序：開始部分應是消息頭，隨后是正文，最后是消息尾；消息頭的前3個域的次序不能改變：起始串（Tag =8）、消息體長度（Tag =9）、消息類型（Tag =35）；消息尾的最后一個域應是校驗和域（Tag =10）；重復組中，域出現(xiàn)的順序應遵循該重復組在消息或組件中定義時的次序；在一條消息中，除重復組域外任何其他域不能重復出現(xiàn)。重復組域可以在重復組里多次重復，用以傳輸數組類的數據。通常域名起始為No字符的域指明重復的次數，并位于重復組的開始處。本文檔中重復組的定義通過縮進的符號表示，重復組也可嵌套。使用子重復組時不能省略父重復組。安全與加密由于消息有可能在公網或不安全的網絡上傳輸交換，

37、因此需要對相關的敏感數據加密處理。具體加密的方法由連接雙方達成的協(xié)議而定。消息內除某些需要公開識別的域以明文傳輸外其他任何域都可以加密放置密文數據域（SecureData）內。當然，這些被加密的域也可以同時保留明文的表示方式。當決定使用加密方案時，可以對消息正文內所有的域加密。如果消息的重復組內有部分需要加密的，那么要求對整個重復組加密。本協(xié)議還提供的一些域用以支持數字簽名、密鑰交換和正文加密等安全技術。正文加密方案有三種：將安全敏感的域加密后移至SecureData域。將所有允許加密的域加密后移至SecureData域。將所有允許加密的域加密后移至SecureData域，同時這些域以明文在消

38、息中重復出現(xiàn)。數據完整性數據的完整性通過兩個方法保證：消息體長度和校驗和的驗證。消息體長度是以BodyLength域來表示，其值是計算出的消息長度域后面的字符數，包含緊靠校驗和域標志10=之前的界定符SOH。校驗和是把每個字符的二進制值從消息開頭8=中的8開始相加，一直加到緊靠在校驗和域10=之前的域界定符，然后取按256取模得到的結果。校驗和域位于消息的最末一個，校驗和的計算是在加密之后進行的。計算校驗和的代碼段可參考附錄D計算校驗和。擴展方式擴展分類擴展分為兩個部分：消息定義擴展和域定義擴展。消息定義擴展可以通過新增消息類型來實現(xiàn)，但盡量在已有消息中通過域定義或取值擴展來定義新業(yè)務。已有消

39、息所代表的業(yè)務在擴展時不能改變。域定義擴展可以通過新增域來實現(xiàn)，但盡量通過擴展域值來擴展域的定義。消息中已定義的必須的域不能取消定義，也不能改變成可選域。擴展規(guī)則自定義消息的消息類型值首字符為UF。其他類型的消息由全國金融標準化技術委員會根據國際相關標準的變化統(tǒng)一定義并發(fā)布。對于尚未發(fā)布的擴展消息，將以參考文件股指期貨業(yè)務基金期貨間數據交換接口_擴充消息參考指引的形式發(fā)布。消息的模塊順序在擴展定義時不能改變，即保持消息頭、消息體和消息尾的順序。而模塊的內部，域和重復組的順序是可以變化的。消息頭的頭三個域的定義和位置不能改變，但可以擴展增加消息頭的可選域。消息尾最后一個域的定義和位置不能改變，但

40、可以擴展增加消息尾的可選域。版本管理本協(xié)議的版本管理權屬于中國證券業(yè)協(xié)會。版本號格式為X.Y.Z，版本號從1.0.0起始，當新版本完全兼容上一版本時只改變版本號中的Z。本協(xié)議當前版本的版本號為1.0.0。消息定義消息頭每一個會話或應用消息有一個消息頭，該消息頭指明消息類型、消息體長度、發(fā)送目的地、消息序號、發(fā)送起始點和發(fā)送時間。其中有兩個域用于消息重發(fā)。使用FIX會話時對于會話級的事件而重復發(fā)送消息時將可能重復發(fā)送標志(PossDupFlag)設置為Y（發(fā)送時用原來的消息序號）。當重新發(fā)送時使用新的消息序號時將可能重新發(fā)送標志（PossResend）設置為Y，接受者應按以下方法處理上述消息：可

41、能重復發(fā)送：如果帶有該消息序號的消息在以前曾經接受過，則忽略消息，如果未曾收到過，則按正常步驟處理。（支持FIX會話層需要）可能重新發(fā)送：將消息傳遞給應用層以確定此前是否收到該消息（通過檢查訂單編號或相關參數）。消息頭格式見表1：表1消息頭Tag域名必需說明8BeginStringY起始串，取值：FIX.4.2(不可加密，消息的第一個域)9BodyLengthY消息體長度(不可加密，消息的第二個域)35MsgTypeY消息類型(不可加密，消息的第三個域)49SenderCompIDY發(fā)送方代碼(不可加密，發(fā)送方標識符)56TargetCompIDY接收方代碼(不可加密，接收方標識符)115On

42、BehalfOfCompIDN最初發(fā)送方標識符（可加密），用于經第三方發(fā)送。128DeliverToCompIDN最終接收方標識符（可加密），用于經第三方發(fā)送。90SecureDataLenN密文數據長度91SecureDataN密文數據（緊跟密文數據長度域）34MsgSeqNumY消息序號（可加密），如果交易雙方不采用FIX會話機制，可將該tag置為一個固定的值，例如0。50SenderSubIDN發(fā)送方子標識符（可加密）142SenderLocationIDN發(fā)送方方位標識符（可加密）57TargetSubIDN接收方子標識符（可加密）143TargetLocationIDN接收方方位標識

43、符（可加密）116OnBehalfOfSubIDN最初發(fā)送方子標識符（可加密）144OnBehalfOfLocationIDN最初發(fā)送方方位標識符（可加密）129DeliverToSubIDN最終接收方子標識符（可加密）145DeliverToLocationIDN最終接收方方位標識符（可加密）43PossDupFlagN可能重復標志，重復發(fā)送時，作此標記。（可加密）97PossResendN可能重發(fā)標志。（可加密）52SendingTimeY發(fā)送時間（可加密）122OrigSendingTimeN原始發(fā)送時間（可加密）347MessageEncodingN消息中Encoded域的字符編碼類型

44、（非ASCII碼）369LastMsgSeqNumProcessedN最后處理消息序號（可加密）370OnBehalfOfSendingTimeN最初發(fā)送時間（用UTC表示時間）消息尾每一個消息（會話或應用消息）有一個消息尾，并以此終止。消息尾可用于分隔多個消息，包含有3位數的校驗和值。消息尾格式見表2：表2消息尾Tag域名必需說明93SignatureLengthN數字簽名長度（不可加密）89SignatureN數字簽名（不可加密）10CheckSumY校驗和，消息的最末域。（不可加密）應用消息客戶登錄管理類客戶登錄類消息主要是支持客戶登錄、登出和其他客戶管理的等消息。交易雙方可根據自身業(yè)務

45、需要選擇是否支持登錄、登出等交易?？蛻舻卿浾埱螅∕sgType=UF001）在會話層連接建立以后，客戶請求登錄期貨公司的系統(tǒng)。客戶登錄請求（User Logon Request）的格式見表3：表3客戶登錄請求（User Logon Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0018088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號98EncryptMethodY加密方法(不可加密)8001LogonPasswdY交易密碼95RawDataLengthN無格式數據長度，用于認證96RawDataN無格式數據，用于認證（可

46、用于表示密鑰）8096MacNetInfoN客戶方機器網絡信息8103ClientSoftNameN客戶方的軟件客戶端名稱8104ClientSoftVersionN客戶方的軟件客戶端版本標準消息尾Y客戶登錄應答（MsgType=UF002）客戶請求登錄期貨公司的系統(tǒng)后，期貨公司返回的應答。客戶登錄應答（User Logon Response）的格式見表4：表4客戶登錄應答（User Logon Response）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0028088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號8002LogonSt

47、atusY登錄狀態(tài)8003AccountNameN客戶名稱8004RiskLevelN客戶風險度8005AdditionalMarginN追加保證金8006ClientSecuTypeN客戶安全類別8011RiskratioN客戶風險率8007LastLogonIPN上次登錄IP8008LastLogonTimeN上次登錄日期和時間58TextN標準消息尾Y客戶登出請求（MsgType=UF003）在業(yè)務時間結束以后，客戶請求登出期貨公司的系統(tǒng)?？蛻舻浅稣埱螅║ser Logout Request）的格式見表5：表5客戶登出請求（User Logout Request）Tag域名必需說明標準消

48、息頭YMsgType=UF0038088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號標準消息尾Y客戶登出應答（MsgType=UF004）期貨公司對客戶請求登出系統(tǒng)的應答。客戶登出應答（User Logout Response）的格式見表6：表6客戶登出應答（User Logout Response）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0048088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號8002LogonStatusY登錄狀態(tài)58TextN標準消息尾Y客戶修改密碼請求（M

49、sgType=UF005）客戶請求修改密碼?？蛻粜薷拿艽a請求（User Change PassWd Request）的格式見表7：表7客戶修改密碼請求（User Change PassWd Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0058088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號8089PassWdTypeY密碼類型8090OldPassWdY客戶舊的密碼8091NewPassWdY客戶新的密碼58TextN標準消息尾Y客戶修改密碼應答（MsgType=UF006）期貨公司對客戶請求修改密碼的應答?？蛻粜薷拿?/p>

50、碼應答（User Change PassWd Response）的格式見表8：表8客戶修改密碼應答（User Change PassWd Response）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=UF0068088RequestIDY客戶方請求編號，在同一個交易日內必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號8070ChangePWResultY修改密碼結果58TextN標準消息尾Y訂單業(yè)務類訂單業(yè)務類消息主要是支持日常實時交易消息。新訂單消息（MsgType=D）對于在消息頭中設置了PossResend標志的訂單消息，應當使用交易客戶方訂單編號（ClOrdID）核實是否已收到該訂單，具

51、體實現(xiàn)時還應檢查訂單參數（買賣方向、證券代碼、數量等）進行核實。如果之前收到該訂單，應以執(zhí)行報告消息回應訂單狀態(tài)。如果之前未收到，則以執(zhí)行報告消息回應訂單確認。TransactTime域指示訂單發(fā)起時間，可結合業(yè)務規(guī)則來判斷收到的訂單是否已過期。新訂單消息（New Order-Single）的格式見表9：表9新訂單（New Order-Single）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=D11ClOrdIDY交易客戶方訂單編號，在訂單有效交易日內必需唯一109ClientIDY客戶資金帳號1AccountY客戶交易編碼110MinQtyN最小成交量。55SymbolY期貨合約代碼167

52、SecurityTypeNFUT = 期貨200MaturityMonthYearN用于指定期貨到期的年和月205MaturityDayN用于期貨的到期日期，并被與到期年月（MaturityMonthYear）聯(lián)合使用207SecurityExchangeY用于指定交易所77OpenCloseY指明開倉，平倉8009HedgeFlagY投機套保標志8010TouchConditionN觸發(fā)條件54SideY買賣方向38OrderQtyN委托手數60TransactTimeY訂單發(fā)起時間40OrdTypeY訂單類型44PriceN價格（限價訂單時有效）423PriceTypeN價格類型99Sto

53、pPxN停止價15CurrencyN幣種59TimeInForceN新訂單生效時間，默認為當日有效168EffectiveTimeN用于指定定單有效的時間432ExpireDateN有條件地用于在生效時間（TimeInForce）=在某日前有效（GTD），而沒有指定截止時間（ExpireTime）的情況之下126ExpireTimeN有條件地用于生效時間（TimeInForce） = 在某日前有效（GTD）和到期日沒有被指定的情況之下8096MacNetInfoN委托方的機器網絡信息58TextN標準消息尾Y執(zhí)行報告消息（MsgType=8）執(zhí)行報告消息可用于：訂單確認訂單狀態(tài)變化確認（如撤單

54、確認）發(fā)送訂單的成交回報訂單拒絕每個執(zhí)行報告中都包含兩個域：OrdStatus，訂單狀態(tài)；ExecType，執(zhí)行類型。OrdStatus用以報告訂單當前狀態(tài)。ExecType域用以標識執(zhí)行報告的執(zhí)行類型。執(zhí)行報告中ExecType和OrdStatus共同指示了訂單狀態(tài)的改變。執(zhí)行信息（如已成交或部分成交）與其它狀態(tài)變化信息（如待撤消、已撤消、已接受、當天完成）不能在一個執(zhí)行報告中同時傳遞。撤單在訂單有剩余數量時才有效。一般性公式為：訂單手數OrderQty = 累計執(zhí)行數量CumQty + 訂單剩余數量LeavesQty公式的例外情況：如果ExecType和/或OrdStatus為已撤消、當天

55、完成、已過期、已計算、已拒絕，則訂單不處于活躍狀態(tài)，LeavesQty為0。ClOrdID提供給交易客戶方進行訂單標識，在其內部系統(tǒng)中唯一。域OrderID則是由期貨公司生成的委托號。在撤單中，ClOrdID/OrigClOrdID需要形成鏈接。支持強平推送消息，并置OpenClose為”Q”。對于不支持返回成交平均價的柜臺，可將成交平均價置為0.執(zhí)行報告消息（Execution Report）的格式見表10：表10執(zhí)行報告消息（Execution Report）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=837OrderIDY期貨公司委托號，同個交易日必需保證唯一11ClOrdIDN交易客

56、戶方訂單編號。如果是強平回報，則該值取值為以”NONE”開頭的當天交易日唯一的字符串標識41OrigClOrdIDN原始交易客戶方訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdID17ExecIDY期貨公司的執(zhí)行編號，在訂單有效交易日內應保證唯一150ExecTypeY執(zhí)行類型39OrdStatusY訂單狀態(tài)103OrdRejReasonN訂單拒絕時需要109ClientIDY客戶資金帳號1AccountY客戶交易編碼55SymbolY期貨合約代碼167SecurityTypeNFUT期貨200MaturityMonthYearN到期年月205MaturityDayN到期日期207SecurityExc

57、hangeY用于指定交易所77OpenCloseN指明開倉，平倉54SideY買賣方向38OrderQtyY委托手數40OrdTypeN訂單類型44PriceN訂單價格99StopPxN停止價59TimeInForceN新訂單生效時間，默認為當日有效15CurrencyN幣種32LastSharesN上一成交數（最近一筆成交數量）31LastPxN上一成交價（最近一筆成交價格）30LastMktN上一成交市場151LeavesQtyY訂單剩余數量14CumQtyY成交總數6AvgPxY成交平均價60TransactTimeN執(zhí)行報告時間381GrossTradeAmtN成交總金額110MinQ

58、tyN最小成交量8500OrderEntryTimeN訂單申報時間8093DeclarationIDN報單號8094TradeIDN撮合編號標準消息尾Y訂單狀態(tài)請求消息（MsgType=H）訂單狀態(tài)請求用于向交易服務方請求某訂單的狀態(tài)，交易服務方通過執(zhí)行報告消息返回訂單狀態(tài)。訂單狀態(tài)請求消息的格式見表11：表11訂單狀態(tài)請求消息（Order Status Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=H37OrderIDY期貨公司委托號，同個交易日必需保證唯一11ClOrdIDY交易客戶方訂單編號109ClientIDY客戶資金帳號1AccountY客戶交易編碼55Symbol

59、Y期貨合約代碼207SecurityExchangeY用于指定交易所167SecurityTypeNFUT期貨200MaturityMonthYearN用于指定期貨到期的年和月205MaturityDayN用于期貨的到期日期，并被與到期年月（MaturityMonthYear）聯(lián)合使用54SideY買賣方向標準消息尾Y撤單消息（MsgType=F）撤單消息用以撤消訂單的全部訂單剩余數量。撤單消息僅在訂單能成功撤回，沒有產生成交或者部分成交的情況下被接受。撤單消息也被賦予一個ClOrdID，可視作另外一個訂單。如果被拒絕，撤單拒絕消息的ClOrdID放置撤單消息的ClOrdID，而原始訂單的Cl

60、OrdID則放入OrigClOrdID域。ClOrdID要保證唯一。撤單消息需要立即回應。除非撤單能立刻被處理或拒絕，否則應先發(fā)送一個待撤消的執(zhí)行報告。撤單消息（Order Cancel Request）的格式見表12：表12撤單消息（Order Cancel Request）Tag域名必需說明標準消息頭YMsgType=F41OrigClOrdIDY原始交易客戶方訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdID37OrderIDY期貨公司委托號，同個交易日必需保證唯一11ClOrdIDY交易客戶方訂單編號109ClientIDY客戶資金帳號1AccountY客戶交易編碼55SymbolY期貨合約代碼