投資管理制度（DOC39）

1、基金投資管理制度PAGE 1 PAGE 38證券投資管理制度目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc298143756 第一章 總總 則 PAGEREF _Toc298143756 h 1 HYPERLINK l _Toc298143757 第二章 投投資管理理基本原原則 PAGEREF _Toc298143757 h 2 HYPERLINK l _Toc298143758 第三章 投投資管理理的決策策體制5 HYPERLINK l _Toc298143759 第四章 投投資管理理程序 PAGEREF _Toc298143759 h 15 HYPERLINK l

2、_Toc298143760 第一節(jié) 投投資研究究 PAGEREF _Toc298143760 h 17 HYPERLINK l _Toc298143761 第二節(jié) 投投資決策策 PAGEREF _Toc298143761 h 18 HYPERLINK l _Toc298143762 第三節(jié) 投投資執(zhí)行行22 HYPERLINK l _Toc298143763 第四節(jié) 投投資跟蹤蹤與總結(jié)結(jié)24 HYPERLINK l _Toc298143764 第五節(jié) 投投資核對對與監(jiān)督督25 HYPERLINK l _Toc298143765 第五章 證證券備選選庫的建建立與維維護(hù)26 HYPERLINK l

3、 _Toc298143766 第六章 基基金參與與上市公公司股東東大會行行使表決決權(quán)30 HYPERLINK l _Toc298143767 第七章 投投資禁止止與限制制 PAGEREF _Toc298143767 h 31 HYPERLINK l _Toc298143768 第八章 投投資授權(quán)權(quán)管理36 HYPERLINK l _Toc298143769 第九章 投投資風(fēng)險險控制36 HYPERLINK l _Toc298143770 第十章 附附 則39總 則第一條 為為了保證證投資管管理有限限公司（以以下簡稱稱“本公司司”）基金投投資管理理工作規(guī)規(guī)范、有有序、高高效、科科學(xué)地進(jìn)進(jìn)行，為為

4、基金份額額持有人人提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)的投投資管理理服務(wù)，維維護(hù)基金金資產(chǎn)安安全，保保護(hù)基金金份額持持有人的的利益，明明確基金金投資管管理的業(yè)業(yè)務(wù)流程程及相關(guān)關(guān)部門的的職責(zé)，特特制定本本制度。第二條 本本制度的的制訂依依據(jù)是中中華人民民共和國國證券法法、中中華人民民共和國國證券投投資基金金法、證券投資基金運(yùn)作管理辦法等法律法規(guī)，以及本公司公司章程、內(nèi)部控制大綱及公司其它管理制度。本制度適用用于公司司與基金金投資管管理工作作直接相相關(guān)的所所有部門門和員工工，以及及運(yùn)用基基金資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行證證券投資資的全過過程。第二章 投資資管理基基本原則則第四條 基基金投資資遵守國國家有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)以及及規(guī)范性性文件的的要

5、求，堅堅持規(guī)范范、穩(wěn)健健、高效效的投資資原則。第五條 基基金投資資的管理理原則是是分級管管理、明明確授權(quán)權(quán)、規(guī)范范操作、嚴(yán)嚴(yán)格監(jiān)管管。堅持持投資決決策中權(quán)權(quán)利與相相關(guān)責(zé)任任對稱的的原則，做做到?jīng)Q策策有效、責(zé)責(zé)任明確確。第六條 基基金的投投資管理理方式采采取投資資決策委委員會領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下的的基金經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制。 第七條 在在投資管管理中既既要遵守守公司投投資理念念，又要要根據(jù)不不同的基基金合同同（風(fēng)格格）制定定相應(yīng)的的投資原原則。第八條 投投資管理理過程中中嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行投資資禁止和和限制制制度。第九條 適適應(yīng)市場場波動性性的特點(diǎn)點(diǎn)，根據(jù)據(jù)不同的的基金合合同（風(fēng)風(fēng)險）及及其投資資目標(biāo)，適適當(dāng)開展展相機(jī)抉

6、抉擇投資資。第十條 公公司投資資管理的的首要原原則是要要充分了了解投資資者，了了解投資資者的投投資目標(biāo)標(biāo)、收益益期望以以及風(fēng)險險承受能能力，在在基金投投資管理理過程中中始終堅堅持基金金份額持持有人利利益優(yōu)先先的原則則，以受受托人的的職責(zé)精精神、職職業(yè)素質(zhì)質(zhì)和長遠(yuǎn)遠(yuǎn)的眼光光為投資資者提供供高水平平的理財財服務(wù)。第十一條 投資組組合管理理需遵循循的原則則長期投資的的原則公司信奉并并遵循長長期投資資原則，致致力于為為基金份份額持有有人帶來來長期穩(wěn)穩(wěn)定的收收益。每每個基金金都將根根據(jù)建立立在深入入研究基基礎(chǔ)上的的投資策策略進(jìn)行行投資，不不過多地地局限于于短線市市場機(jī)會會的尋找找，而是是以基本本分析為為

7、基礎(chǔ)，著著眼于發(fā)發(fā)現(xiàn)不同同行業(yè)和和公司的的長期成成長潛力力，從而而分享中中國經(jīng)濟(jì)濟(jì)長期成成長所帶帶來的收收益，為為份額持持有人謀謀取長期期、穩(wěn)定定、安全全的收益益。風(fēng)險收益配配比的最最優(yōu)化原原則各基金在構(gòu)構(gòu)建投資資組合時時，追求求風(fēng)險收收益配比比的最優(yōu)優(yōu)化原則則，即在在一定的的風(fēng)險控控制目標(biāo)標(biāo)的前提提下，利利用收益益分析技技術(shù)，通通過選擇擇收益性性和成長長性高的的證券，盡盡可能提提高投資資組合的的收益；或者是是以獲取取一定的的投資收收益為目目標(biāo)，利利用風(fēng)險險分析技技術(shù)，通通過選擇擇風(fēng)險低低的證券券和波動動互補(bǔ)的的證券，盡盡可能降降低投資資組合的的風(fēng)險，從從而實現(xiàn)現(xiàn)風(fēng)險與與收益配配比的最最優(yōu)化。

8、公公司的目目標(biāo)是為為基金份份額持有有人提供供最佳的的風(fēng)險調(diào)調(diào)整后的的收益率率。分散投資原原則公司在構(gòu)建建投資組組合的過過程中，將將通過選選擇多種種不同的的投資品品種，通通過分散散投資，降降低投資資風(fēng)險，實實現(xiàn)投資資組合的的安全性性和收益益性的統(tǒng)統(tǒng)一。流動性原則則公司在構(gòu)建建投資組組合的過過程中，將將充分考考慮投資資股票、債債券等證證券品種種的流動動性，以以及投資資組合整整體的流流動性，降降低基金金資產(chǎn)的的流動性性風(fēng)險，實實現(xiàn)流動動性與收收益性的的統(tǒng)一。全方位的風(fēng)風(fēng)險控制制原則公司將全面面的風(fēng)險險控制貫貫穿于投投資管理理的全過過程，一一方面在在投資管管理團(tuán)隊隊內(nèi)建立立從投資資研究、投投資決策策、

9、投資資執(zhí)行到到投資跟跟蹤全過過程中的的全程風(fēng)風(fēng)險控制制；另一一方面公公司專門門設(shè)立了了風(fēng)險控控制辦公公會、督督察長領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下的的監(jiān)察稽稽核部以以及研究究部風(fēng)險險管理組組，對投投資過程程的合理理、合法法、合規(guī)規(guī)性，以以及投資資風(fēng)險進(jìn)進(jìn)行專門門的獨(dú)立立的監(jiān)控控。對投投資過程程中的風(fēng)風(fēng)險進(jìn)行行全方位位的事前前、事中中、事后后的監(jiān)控控。第十二條 公司及及有關(guān)投投資業(yè)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)關(guān)注注并接受受社會公公眾對基基金證券券投資交交易行為為的合理理評論和和監(jiān)督。公公司應(yīng)及及時根據(jù)據(jù)證券交交易制度度的修訂訂調(diào)整，修修正基金金的證券券投資和和交易行行為。第三章 投資管管理的決決策體制制第十三條 基金投投資管理理流程

10、主主要涉及及以下部部門及相相關(guān)責(zé)任任人：投資決策委委員會風(fēng)險控制辦辦公會分管領(lǐng)導(dǎo)（包包括但不不限于投投資總監(jiān)監(jiān)）基金經(jīng)理研究部交易室基金事務(wù)部部及財務(wù)務(wù)綜合部部監(jiān)察稽核部部第十四條 證券、基基金投資資管理組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖 基分管領(lǐng)導(dǎo)投金分管領(lǐng)導(dǎo)資 上上風(fēng)合 報報 控險研究部風(fēng)險管理 組規(guī) 方方 制 異異研究部風(fēng)險管理 組性 案案 風(fēng) 交 常 估監(jiān)察稽核部 審 險 易易 交交、監(jiān)察稽核部 查 監(jiān) 易控投資管理部 控 報 制投資管理部 告基金事務(wù)基金事務(wù)部中央交易室基金經(jīng)理研究部決策 投投資 指令 支持 指指令 傳達(dá) 研究究 運(yùn)作 交易 需求求 反饋 核對 第十五條 投資決決策委員員會投資資決策委委

11、員會是是公司基基金投資資的最高高投資決決策機(jī)構(gòu)構(gòu)。投資資決策委委員會由由公司總總經(jīng)理、分分管副總總經(jīng)理、投投資總監(jiān)監(jiān)、研究究總監(jiān)以以及公司司根據(jù)實實際需要要確定的的其他投投資相關(guān)關(guān)人員組組成。投資總監(jiān)擔(dān)擔(dān)任投資資決策委委員會執(zhí)執(zhí)行委員員，在投投委會授授權(quán)權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)實施投投資計劃劃，超出出其權(quán)限限范圍的的投資計計劃提交交投資決決策委員員會審批批。投資決策委委員會的的主要職職責(zé)為：制定基金投投資程序序及權(quán)限限設(shè)置；根據(jù)基金的的基金金合同確確定基金金的投資資理念、投投資原則則以及投投資限制制；討論基金經(jīng)經(jīng)理定期期出具的的投資資策略報報告以以及研究究部的研研究策略略報告，審審定各基基金資產(chǎn)產(chǎn)的配置

12、置方案，包包括基金金資產(chǎn)在在不同市市場、股股票、債債券、現(xiàn)現(xiàn)金之間間的配置置比例；基金資資產(chǎn)在重重點(diǎn)市場場、行業(yè)業(yè)、產(chǎn)業(yè)業(yè)、板塊塊之間的的分配比比例及融融資規(guī)模模，并根根據(jù)市場場形勢對對資產(chǎn)配配置方案案進(jìn)行調(diào)調(diào)整；批準(zhǔn)各基金金的可投投資證券券備選庫庫和核心心證券庫庫的建立立及調(diào)整整；制定基金投投資授權(quán)權(quán)方案，對對分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、基基金經(jīng)理理作出投投資授權(quán)權(quán)，對超超出投資資權(quán)限的的投資項項目做出出決定；評價基金經(jīng)經(jīng)理的工工作績效效；定期對研究究部風(fēng)險險管理組組提交的的基金投投資風(fēng)險險評估和和投資績績效分析析報告進(jìn)進(jìn)行討論論，并執(zhí)執(zhí)行適當(dāng)當(dāng)?shù)牟呗月浴⒊绦蛐蚝头椒ǚūM量減減輕投資資風(fēng)險。 投資總監(jiān)監(jiān) 投

13、投資總監(jiān)監(jiān)負(fù)責(zé)公公司具體體投資管管理技術(shù)術(shù)業(yè)務(wù)，其其主要職職責(zé)是： 執(zhí)行投資資管理流流程、環(huán)環(huán)節(jié)和事事宜，保保證基金金的投資資行為合合法合規(guī)規(guī)； 擔(dān)任投資資決策委委員會執(zhí)執(zhí)行委員員，負(fù)責(zé)責(zé)召開例例行之投投資決策策委員會會會議； 協(xié)助制定定公司發(fā)發(fā)展短、中中、長期期投資政政策、策策略和計計劃； 執(zhí)行投資資組合管管理團(tuán)隊隊的投資資決策流流程，包包括資產(chǎn)產(chǎn)配置、行行業(yè)和公公司選擇擇、風(fēng)險險分析和和管理； 落實各基基金的資資產(chǎn)配置置按期達(dá)達(dá)到投資資決策委委員會所所制定的的目標(biāo)； 在控制投投資風(fēng)險險的情況況下，努努力使公公司所管管理的基基金達(dá)到到并保持持業(yè)內(nèi)一一流的業(yè)業(yè)績； 參與制定定公司產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計

14、劃，并并對產(chǎn)品品開發(fā)提提出建設(shè)設(shè)性意見見； 與基金的的重要客客戶保持持經(jīng)常的的溝通和和聯(lián)系，向向客戶闡闡明公司司的投資資理論和和策略，以以及良好好的風(fēng)險險控制能能力； 協(xié)助支持持新產(chǎn)品品的發(fā)行行。第十七條 基金經(jīng)經(jīng)理 基基金經(jīng)理理是公司司投資管管理體系系中最重重要的一一個環(huán)節(jié)節(jié)，具體體負(fù)責(zé)基基金的日日常營運(yùn)運(yùn)和管理理。其主主要職責(zé)責(zé)為： 在投資決決策委員員會的授授權(quán)范圍圍內(nèi)，負(fù)負(fù)責(zé)所管管理基金金的日常常投資運(yùn)運(yùn)作； 擬定所管管理基金金的投資資策略報報告，報報投資決決策委員員會審批批； 負(fù)責(zé)制定定和執(zhí)行行基金投投資組合合方案。對對超出基基金經(jīng)理理權(quán)限的的投資上上報投資資總監(jiān)和和投資決決策委員員會

15、批準(zhǔn)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)制定定并下達(dá)達(dá)日常交交易指令令； 定期對投投資組合合方案的的執(zhí)行情情況以及及業(yè)績表表現(xiàn)進(jìn)行行總結(jié)，并并向投資資總監(jiān)匯匯報；負(fù)負(fù)責(zé)對所所管理基基金的運(yùn)運(yùn)作進(jìn)行行階段性性總結(jié)，參參與撰寫寫基金中中報、年年報等公公開報告告； 開放式基基金經(jīng)理理負(fù)責(zé)基基金流動動性的直直接管理理并積極極與基金金重要客客戶溝通通及參與與路演?；鸾?jīng)理下下設(shè)基金金經(jīng)理助助理，協(xié)協(xié)助基金金經(jīng)理工工作。第十八條 研究部部 研研究部是是公司投投資管理理體系中中重要的的投資決決策支持持部門，主主要職責(zé)責(zé)是： 負(fù)責(zé)組織織對宏觀觀經(jīng)濟(jì)形形勢和市市場走勢勢進(jìn)行研研究，出出具研究究策略報報告，為為投資決決策委員員會制定定基金

16、投投資目標(biāo)標(biāo)、投資資策略和和資產(chǎn)配配置方案案提供依依據(jù)； 負(fù)責(zé)外部部研究資資源和信信息的收收集和整整理工作作，與外外部研究究機(jī)構(gòu)建建立良好好的合作作關(guān)系，為為基金投投資建立立起強(qiáng)大大的研究究平臺和和信息資資料庫； 負(fù)責(zé)開展展行業(yè)和和上市公公司研究究，主要要負(fù)責(zé)建建立和維維護(hù)各基基金的可可投資證證券備選選庫和核核心證券券庫； 負(fù)責(zé)對關(guān)關(guān)注行業(yè)業(yè)內(nèi)的重重點(diǎn)上市市公司進(jìn)進(jìn)行實地地調(diào)研，為為基金的的重倉品品種提供供研究報報告和建建議； 對研究部部推薦形形成的投投資項目目進(jìn)行跟跟蹤調(diào)研研； 對固定收收益證券券、金融融衍生產(chǎn)產(chǎn)品等進(jìn)進(jìn)行專項項研究，提提出相應(yīng)應(yīng)的研究究報告和和投資建建議； 及時完成成基金經(jīng)

17、經(jīng)理委托托的專題題研究項項目； 及時完成成公司交交付的其其他研究究任務(wù)。第十九條 交易室室 交交易室負(fù)負(fù)責(zé)公司司所有基基金投資資計劃的的具體執(zhí)執(zhí)行和內(nèi)內(nèi)部控制制。公司司采取集集中交易易模式，所所有基金金投資的的交易均均通過交交易室完完成。中中央交易易室對基基金經(jīng)理理發(fā)出的的不符合合有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)及公司司投資管管理制度度規(guī)定的的交易指指令，有有權(quán)暫停停執(zhí)行并并立即向向投資總總監(jiān)和監(jiān)監(jiān)察稽核核部報告告。交易室的主主要職責(zé)責(zé)是： 嚴(yán)格執(zhí)行行基金經(jīng)經(jīng)理下達(dá)達(dá)的交易易指令； 對基金交交易情況況實施一一線實時時監(jiān)控和和匯報； 向基金經(jīng)經(jīng)理及時時反饋交交易執(zhí)行行情況； 保管各種種交易記記錄、單單證等原原始

18、憑證證以及有有關(guān)文件件、資料料、報表表和其他他材料； 發(fā)現(xiàn)交易易或市場場異常及及時匯報報； 嚴(yán)格遵守守國家法法律法規(guī)規(guī)和內(nèi)部部制度的的相關(guān)規(guī)規(guī)定。第二十條 基金事事務(wù)部及及財務(wù)綜綜合部基金事務(wù)部部及財務(wù)務(wù)綜合部部是公司司從事交交易清算算、基金金清算、會會計核算算以及開開放式基基金注冊冊登記的的業(yè)務(wù)部部門?；鹗聞?wù)部部和財務(wù)務(wù)綜合部部具體負(fù)負(fù)責(zé)以下下工作： 根據(jù)公司司確定的的租用交交易席位位的券商商名單，具具體辦理理開戶事事宜； 負(fù)責(zé)基金金交易的的資金調(diào)調(diào)撥、交交易清算算等工作作； 負(fù)責(zé)基金金會計工工作； 負(fù)責(zé)基金金的開戶戶、申購購、贖回回、登記記和基金金清算等等工作； 及時向公公司相關(guān)關(guān)部門反

19、反映注冊冊登記和和基金清清算中出出現(xiàn)的問問題； 負(fù)責(zé)編制制基金的的各項定定期報告告，提供供基金臨臨時報告告所要求求的相 關(guān)內(nèi)內(nèi)容； 負(fù)責(zé)編制制定期的的基金客客戶對賬賬單； 完成公司司交付的的其它相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)工作。 第二十一條條 監(jiān)察稽稽核部監(jiān)察稽核部部作為基基金投資資的合規(guī)規(guī)性檢查查部門，主主要是對對投資決決策程序序和運(yùn)作作流程的的合理性性、合規(guī)規(guī)合法性性進(jìn)行審審查，對對存在問問題及時時提出意意見和補(bǔ)補(bǔ)救措施施；對基基金運(yùn)作作、內(nèi)部部管理、制制度執(zhí)行行及遵紀(jì)紀(jì)守法情情況進(jìn)行行監(jiān)察稽稽核；對對外發(fā)布布基金信信息的審審核。第二十二條條 研究部部風(fēng)險管管理組研究部下設(shè)設(shè)風(fēng)險管管理組，通通過建立立并運(yùn)

20、用用有關(guān)的的策略、流流程、方方法和工工具，識識別和度度量公司司經(jīng)營中中所承受受的投資資風(fēng)險、運(yùn)運(yùn)作風(fēng)險險、信用用風(fēng)險等等各類風(fēng)風(fēng)險，向向公司決決策和管管理層提提供及時時充分的的風(fēng)險報報告，確確保公司司能對相相關(guān)風(fēng)險險采取有有效的防防范控制制和妥善善的管理理。研究部風(fēng)險險管理組組在基金金投資管管理過程程中的職職能包括括： 制定清晰晰合理、科科學(xué)有效效的風(fēng)險險管理政政策，并并向公司司各部門門和員工工及時傳傳達(dá)； 根據(jù)各業(yè)業(yè)務(wù)部門門的特點(diǎn)點(diǎn)和需求求，制定定投資領(lǐng)領(lǐng)域的風(fēng)風(fēng)險管理理和績效效評估戰(zhàn)戰(zhàn)略，并并監(jiān)督其其執(zhí)行； 根據(jù)公司司經(jīng)營的的策略、規(guī)規(guī)模、復(fù)復(fù)雜程序序和可承承受的風(fēng)風(fēng)險，建建立定量量化的風(fēng)

21、風(fēng)險評估估（識別別-度量量-分析析）方法法和工具具； 建立并遵遵循科學(xué)學(xué)、有效效的風(fēng)險險管理程程序； 制定符合合法律法法規(guī)和客客戶需求求的各項項風(fēng)險控控制措施施； 建立一套套符合國國際投資資表現(xiàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)結(jié)合國內(nèi)內(nèi)基金運(yùn)運(yùn)作慣例例的基金金業(yè)績計計算方法法； 發(fā)展一套套國內(nèi)外外領(lǐng)先水水準(zhǔn)的數(shù)數(shù)量化的的投資風(fēng)風(fēng)險與績績效評估估系統(tǒng)，確確保對基基金投資資風(fēng)險和和基金投投資績效效進(jìn)行科科學(xué)化、準(zhǔn)準(zhǔn)確化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、定定量化的的評估； 定期向決決策和管管理層提提交風(fēng)險險報告，如如發(fā)現(xiàn)任任何重大大偏差，應(yīng)應(yīng)立即向向管理層層匯報； 及時提供供基金投投資風(fēng)險險和績效效數(shù)據(jù)，滿滿足公司司各業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)部部門及其其他

22、用戶戶的不同同需求（包包括基金金經(jīng)理、市市場營銷銷部門、產(chǎn)產(chǎn)品代銷銷機(jī)構(gòu)及及基金持持有人）； 依據(jù)風(fēng)險險控制辦辦公會的的指示對對各項風(fēng)風(fēng)險課題題進(jìn)行研研究；培育和推廣廣風(fēng)險管管理的企企業(yè)文化化。 第二十三三條 風(fēng)險控控制辦公公會風(fēng)險控制辦辦公會是是公司總總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下的的常設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)，是是公司的的最高風(fēng)風(fēng)險控制制機(jī)構(gòu)。風(fēng)風(fēng)險控制制辦公會會由公司司總經(jīng)理理、督察察長、市市場部經(jīng)經(jīng)理、投資管管理部經(jīng)經(jīng)理、研研究部經(jīng)經(jīng)理、財財務(wù)綜合合部經(jīng)理理、基金金事務(wù)部部經(jīng)理、信信息技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理、監(jiān)察察稽核部部經(jīng)理組組成。風(fēng)風(fēng)險控制制辦公會會在公司司投資管管理流程程中的職職能主要要是： 負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)建立完完備的風(fēng)風(fēng)

23、險控制制體系和和系統(tǒng)工工 具并監(jiān)監(jiān)督實施施，以確確保公司司的商業(yè)業(yè)運(yùn)作符符合所有有的法律律、法規(guī)規(guī)、基金金合同和和相關(guān)規(guī)規(guī)范性文文件的要要求； 負(fù)責(zé)培育育公司風(fēng)風(fēng)險管理理文化；制定政政策，通通過教育育和培訓(xùn)訓(xùn)工作，提提高公司司高級管管理人員員和基金金經(jīng)理在在風(fēng)險控控制方面面的意識識和能力力； 建立公司司風(fēng)險控控制的策策略、原原則和具具體制度度，并根根據(jù)需要要進(jìn)行必必要的修修改； 對研究部部風(fēng)險管管理組提提交的風(fēng)風(fēng)險分析析評估報報告（包包括產(chǎn)品品開發(fā)、市市場推廣廣和營銷銷、投資資管理、基基金營運(yùn)運(yùn)和客戶戶服務(wù)）進(jìn)進(jìn)行討論論和 對公司自自有資產(chǎn)產(chǎn)和基金金資產(chǎn)管管理中潛潛在的風(fēng)風(fēng)險進(jìn)行行系統(tǒng)評評估和

24、研研究，并并提出相相關(guān)方案案； 對基金投投資所使使用的各各種定價價模型、估估值模型型（包括括財務(wù)分分析模型型）以及及投資品品種篩選選模型進(jìn)進(jìn)行定期期評估，提提出進(jìn)一一步改進(jìn)進(jìn)和完善善意見； 審定公司司的業(yè)務(wù)務(wù)授權(quán)方方案； 處理因公公司戰(zhàn)略略失誤或或偶發(fā)事事件所導(dǎo)導(dǎo)致的公公司聲譽(yù)譽(yù)風(fēng)險及及其他重重大風(fēng)險險事件； 負(fù)責(zé)公司司的危機(jī)機(jī)處理； 負(fù)責(zé)界定定業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險損失失責(zé)任人人及相關(guān)關(guān)責(zé)任。第四章 投資管管理程序序第二十四條條 公司投投資管理理程序的的總體框框架如下下圖所示示：基金合同客戶需求法律法規(guī)基金合同客戶需求法律法規(guī)證券投資目標(biāo)：原則、政策、限制（確定基金業(yè)績基準(zhǔn)）證券投資目標(biāo)：原則、政策、限

25、制（確定基金業(yè)績基準(zhǔn)）經(jīng)濟(jì)研究策略研究經(jīng)濟(jì)研究策略研究行業(yè)研究公司研究技術(shù)分析政治、經(jīng)濟(jì)、市場等相關(guān)因素、及其變化投資決策委員會：討論基金投資策略確定基金資產(chǎn)配置方案討論基金投資策略投資決策委員會：討論基金投資策略確定基金資產(chǎn)配置方案討論基金投資策略確定基金資產(chǎn)配置方案投資策略聽證 投資策略聽證投資策略聽證 投資策略聽證投資全程風(fēng)風(fēng)險控制制 投資全全程風(fēng)險險控制督察長、監(jiān)察稽核部、研究部風(fēng)險管理組投資限制庫核心證券庫督察長、監(jiān)察稽核部、研究部風(fēng)險管理組投資限制庫核心證券庫可投資證券備選庫可投資證券備選庫基金經(jīng)理：證券組合的建立、優(yōu)化、調(diào)整證券組合的建立、優(yōu)化、調(diào)整基金經(jīng)理：證券組合的建立、優(yōu)化

26、、調(diào)整證券組合的建立、優(yōu)化、調(diào)整數(shù)量分析：特征分析數(shù)量分析：特征分析表現(xiàn)評估風(fēng)險分析流動性分析基金市場、基金銷售、贖回和資金基金市場、基金銷售、贖回和資金流動情況中央交易室：中央交易室：交易執(zhí)行、交易監(jiān)控交易執(zhí)行、交易監(jiān)控第二十五條條 投資管管理流程程分為投投資研究究、投資資決策、投投資執(zhí)行行、投資資跟蹤與與反饋、投投資核對對與監(jiān)督督等五個個環(huán)節(jié)，具具體的流流程圖如如下：確定投資原則與限制確定投資原則與限制投資分析與研究投資策略（資產(chǎn)配置）構(gòu)造組合實現(xiàn)交易組合評價、風(fēng)險控制流動性管理是否滿意分析原因、反饋、調(diào)整選擇交易席位研究選股維持組合持續(xù)跟蹤是否第一節(jié) 投資研研究第二十六條條 為保障障基金

27、份份額持有有人利益益，在投投資研究究過程中中，將定定期召開開投資決決策委員員會會議議、投資資研究聯(lián)聯(lián)席會議議、晨會會會議等等會議，為為投資決決策提供供準(zhǔn)確的的依據(jù)。第二十七條條 投資決決策委員員會每個個月召開開一次，主主要決定定以下 事項項：根據(jù)基金合合同、投投資者需需求、市市場情況況決定各各基金的的投資理理念、投投資原則則、投資資方法。定定期或不不定期制制定投資資限制證證券庫，以以防止介介入內(nèi)幕幕交易或或陷入不不必要的的關(guān)聯(lián)交交易；為基金選擇擇合適的的業(yè)績基基準(zhǔn)，用用以對基基金投資資績效進(jìn)進(jìn)行評估估和風(fēng)險險管理；就目前宏觀觀經(jīng)濟(jì)、金金融形勢勢與展望望、貨幣幣政策方方向及利利率水準(zhǔn)準(zhǔn)等總體體經(jīng)

28、濟(jì)數(shù)數(shù)據(jù)現(xiàn)狀狀進(jìn)行分分析討論論，作為為擬定投投資策略略之參考考；就基金經(jīng)理理提交的的投資資策略報報告進(jìn)進(jìn)行討論論 和表表決，決決定基金金在一段段時期內(nèi)內(nèi)的資產(chǎn)產(chǎn)配置方方案。第二十八條條 基金經(jīng)經(jīng)理和研研究部定定期召開開投資研研究聯(lián)席席會議，討討論確定定近期工工作重點(diǎn)點(diǎn)。第二十九條條 基金經(jīng)經(jīng)理可以以根據(jù)需需要選擇擇自己親親自調(diào)研研或委托托研究部部對上市市公司或或某專題題進(jìn)行調(diào)調(diào)研。第三十條 研究部部有關(guān)研研究人員員按照有有關(guān)規(guī)定定實施調(diào)調(diào)研計劃劃，調(diào)研研后應(yīng)撰撰寫調(diào)研簡簡報和研研究報告告，研研究成果果存放在在公司的的統(tǒng)一平平臺。第三十一條條 通過晨晨會等業(yè)業(yè)務(wù)會議議，各基基金經(jīng)理理和研究究人員

29、相相互交流流研究成成果，對對市場趨趨勢、行行業(yè)發(fā)展展?fàn)顩r以以及公司司投資價價值進(jìn)行行充分的的交流和和溝通。第二節(jié) 投資資決策第三十二條條 基金投投資策略略報告的的形成基金經(jīng)理定定期制作作的投投資策略略報告，主主要是 決定一一段時期期內(nèi) 的的資產(chǎn)配配置方案案?；鸾鸾?jīng)理在在制定資資產(chǎn)配置置方案時時，除須須以投資資分析結(jié)結(jié)論為基基礎(chǔ)外，亦亦 須結(jié)結(jié)合研究究部風(fēng)險險管理組組所提供供的相關(guān)關(guān)評估報報告等 資料料，以進(jìn)進(jìn)行最佳佳資產(chǎn)配配置工作作；基金經(jīng)理根根據(jù)國內(nèi)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)濟(jì)形勢、市市場走勢勢及投 資研究究聯(lián)席會會議的討討論結(jié)果果擬訂投投資策略略報告，闡闡述自身身的投資資策略，并并明確下下一階段段股票、固

30、固定收 益證證券、現(xiàn)現(xiàn)金和融融資的投投資比例例；投資策略略報告報報投資決決策委員員會討論論通過 后后，開始始執(zhí)行。第三十三條條 固定收收益證券券投資決決定的形形成（一）基金金對固定定收益證證券的投投資以信信用評級級為重要要考慮因因素。隨隨著國內(nèi)內(nèi)固定收收益類證證券品種種的日益益豐富，市市場的逐逐步發(fā)展展，公司司對固定定收益證證券（包包括政府府債券、金金融債券券、有擔(dān)擔(dān)保公司司債、無無擔(dān)保公公司債等等）制定定相應(yīng)的的信用等等級要求求，決定定具體投投資權(quán)限限，開展展投資。（二）除了了滿足有有關(guān)法律律法規(guī)的的債券投投資比例例限制外外，公司司將根據(jù)據(jù)國內(nèi)固固定收益益類證券券市場的的發(fā)展情情況，制制定對

31、不不同種類類的固定定收益證證券的具具體投資資比例和和金額限限制、以以及投資資于不同同到期期期限的固固定收益益證券的的投資比比例限制制。（三）各基基金投資資固定收收益證券券，必須須由基金金經(jīng)理提提出固固定收益益證券投投資分析析報告，就就總體經(jīng)經(jīng)濟(jì)趨勢勢、利率率變化趨趨勢作出出分析，并并提出相相應(yīng)的分分析和操操作建議議?；鸾鸾?jīng)理進(jìn)進(jìn)行固定定收益證證券投資資時，必必須依照照公司的的信用評評級和具具體權(quán)限限。第三十四條條 重大投投資項目目提案的的形成 對于超超出基金金經(jīng)理投投資權(quán)限限的投資資項目，基基金經(jīng)理理按照公公司投資資授權(quán)方方案的規(guī)規(guī)定報分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。需需由投資資決策委委員會審審批的項項目

32、，提提交投資資決策委委員會討討論。第三十五條條 衍生金金融產(chǎn)品品的投資資當(dāng)法律法規(guī)規(guī)允許基基金進(jìn)行行衍生金金融產(chǎn)品品（包括括期貨、期期權(quán)等）投投資時，公公司根據(jù)據(jù)相關(guān)法法規(guī)制定定和修改改相關(guān)制制度、風(fēng)風(fēng)險控制制措施和和系統(tǒng)。第三十六條條 投資決決議的形形成投資決策委委員會審審議基金金經(jīng)理提提交的資資產(chǎn)配置置提案等等提議，經(jīng)經(jīng)投資決決策委員員會成員員討論修修改并簽簽字確認(rèn)認(rèn)后形成成投資決決議。第三十七條條 投資組組合的形形成公司各基金金經(jīng)理在在上述投投資分析析完成后后，為其其所管理理的基金金進(jìn)行投投資組合合管理，并并對其投投資組合合負(fù)全責(zé)責(zé)。在進(jìn)行投資資組合之之前，基基金經(jīng)理理必須以以下列事事項

33、作為為投資決決定之原原則：（一）基金金經(jīng)理有有責(zé)任在在風(fēng)險控控制的前前提下，以以為基金金份額持持有人謀謀取最佳佳利益為為原則，進(jìn)行慎慎重的投投資決定定；（二）投資資決定必必須在遵遵守資產(chǎn)產(chǎn)配置方方案和風(fēng)風(fēng)險控制制要求的的前提下下，保證證與對客客戶的陳陳述和基基金所定定投資目目標(biāo)一致致；（三）投資資決定必必須遵循循主管機(jī)機(jī)關(guān)相關(guān)關(guān)規(guī)定，以以及公司司所制定定的投資資管理制制度；（四）在進(jìn)進(jìn)行每個個投資決決定之前前，應(yīng)對對市場現(xiàn)現(xiàn)狀有充充分的了了解，并并考慮基基金份額額持有人人必須承承擔(dān)的信信用風(fēng)險險和流動動性風(fēng)險險；（五）投資資決定不不可過于于極端（如如：單日日買賣過過于頻繁繁或介入入高風(fēng)險險投機(jī)

34、股股等）；（六）不可可為提升升短期業(yè)業(yè)績而于于基金凈凈值公布布前期拉拉抬或摜摜壓個別別公司股股價。若基金經(jīng)理理有違反反上述原原則進(jìn)行行投資的的行為，公公司可根根據(jù)其行行為性質(zhì)質(zhì)及程度度，根據(jù)據(jù)相關(guān)公公司規(guī)章章制度給給予處罰罰。 第三十八條條 為保保障基金金份額持持有人的的權(quán)益，基基金經(jīng)理理堅持“三公”原則，以以取信于于基金投投資人、取取信于市市場、取取信于社社會為宗宗旨，規(guī)規(guī)范管理理、忠于于職守。嚴(yán)嚴(yán)禁下列列行為：（一）違反反證券交交易制度度和規(guī)則則，擾亂亂市場秩秩序；（二）故意意損害基基金投資資人及其其它同業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)、人人員的合合法權(quán)益益；（三）違反反基金合合同、托托管協(xié)議議等有關(guān)關(guān)法律文文件

35、；（四）泄露露在任職職期間知知悉的有有關(guān)公司司、基金金的商業(yè)業(yè)秘密；（五）為自自己或和和本人有有利害關(guān)關(guān)系的他他人買賣賣股票；（六）玩忽忽職守，濫濫用職權(quán)權(quán)；（七）其它它法律、法法規(guī)和中中國證監(jiān)監(jiān)會禁止止的行為為。若基基金經(jīng)理理有違反反上述原原則進(jìn)行行投資的的行為，公公司可根根據(jù)其行行為性質(zhì)質(zhì)及程度度，根據(jù)據(jù)相關(guān)公公司規(guī)章章制度給給予處罰罰。 第三節(jié) 投資資執(zhí)行第三十九條條 基金所所有的交交易行為為都通過過交易室室統(tǒng)一執(zhí)執(zhí)行，在在投資總總監(jiān)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，一一切交易易在交易易資訊保保密的前前提下，依依既定程程序公開開運(yùn)作。第四十條 投投資決議議的執(zhí)行行（一） 基基金經(jīng)理理通過交交易系統(tǒng)統(tǒng)向交易易室

36、下達(dá)達(dá)交易指指令；（二） 交交易室主主管復(fù)核核交易指指令無誤誤后，分分解交易易指令并并下達(dá)到到交易室室分配給給交易員員執(zhí)行；（三） 交交易室交交易員執(zhí)執(zhí)行交易易指令；（四） 當(dāng)當(dāng)天交易易結(jié)束后后，交易易員應(yīng)將將各基金金交易執(zhí)執(zhí)行結(jié)果果輸入系系統(tǒng)，提提供基金金事務(wù)部部基金清清算組作作券銀清清算對賬賬用，另另當(dāng)日整整理交交易執(zhí)行行報告書書，打打印當(dāng)日日交易易指令清清單和和成交交明細(xì)表表，均均一式兩兩份，交交易員在在交給基基金經(jīng)理理確認(rèn)后后，保留留一份備備查； （五） 當(dāng)當(dāng)交易室室主管在在其授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)對交易易指令有有異議時時，或交交易員認(rèn)認(rèn)為交易易指令難難以操作作，通過過交易室室主管向向基金經(jīng)經(jīng)

37、理提出出異議時時，基金金經(jīng)理認(rèn)認(rèn)為仍然然應(yīng)該堅堅持原交交易指令令，基金金經(jīng)理必必須在交交易室主主管提交交的交交易信息息反饋表表上簽簽署意見見；否則則，基金金經(jīng)理必必須修改改原交易易指令，交交易室執(zhí)執(zhí)行新的的交易指指令；（六） 對對于違反反證券券投資基基金法、證證券投資資基金運(yùn)運(yùn)作管理理辦法、基基金合同同、投投資決策策委員會會決議和和公司投投資管理理制度的的交易指指令，交交易室主主管應(yīng)暫暫停執(zhí)行行該等指指令，及及時通知知相關(guān)基基金經(jīng)理理，并向向公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)察察稽核部部匯報；（七） 交交易指令令一律以以電腦指指令（基基金交易易指令系系統(tǒng)）形形式下達(dá)達(dá)，特殊殊情況下下可以采采取書面面指令和和

38、錄音電電話指令令。書面面指令必必須經(jīng)基基金經(jīng)理理書面簽簽名，錄錄音電話話指令事事后須由由基金經(jīng)經(jīng)理書面面確認(rèn)，嚴(yán)嚴(yán)禁口頭頭指令。第四十一條條 基金經(jīng)經(jīng)理在同同一日對對同一證證券發(fā)出出方向相相反的交交易指令令時，中中央交易易室主管管應(yīng)拒絕絕執(zhí)行。第四十二條條 在交易易執(zhí)行過過程中，交交易人員員應(yīng)在指指令范圍圍內(nèi)努力力控制成成本，爭爭取最好好的交易易價格。并并應(yīng)根據(jù)據(jù)市場情情況隨時時向基金金經(jīng)理通通報交易易指令的的執(zhí)行情情況及對對該項交交易的判判斷和建建議，以以便基金金經(jīng)理及及時調(diào)整整投資策策略。第四十三條條 交易室室應(yīng)積極極就基金金交易管管理的情情況通報報給分管管領(lǐng)導(dǎo)、基基金經(jīng)理理和督察察長。第

39、四十四條條 新股、增增發(fā)新股股、配股股的投資資流程按按公司的的相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，其中中流通受受限股的的投資由由公司另另行規(guī)定定。第四節(jié) 投資資跟蹤與與總結(jié)第四十五條條 投資管管理部必必須定期期進(jìn)行投投資總結(jié)結(jié)，對已已發(fā)生的的投資行行為進(jìn)行行分析和和總結(jié)，為為未來的的投資行行為提供供正確的的方向。（一）基金經(jīng)經(jīng)理定期期對其投投資組合合的近期期表現(xiàn)與與市場表表現(xiàn)進(jìn)行行分析，對對基金表表現(xiàn)與業(yè)業(yè)績基準(zhǔn)準(zhǔn)的表現(xiàn)現(xiàn)差異說說明原因因，并對對投資過過程中的的不足提提出改進(jìn)進(jìn)意見；（二）基金經(jīng)經(jīng)理對持持倉證券券或需要要密切關(guān)關(guān)注的證證券進(jìn)行行動態(tài)跟跟蹤，也也可以委委托研究究部完成成該項任任務(wù)；（三）如果發(fā)發(fā)現(xiàn)

40、基金金可投資資證券備備選庫和和核心證證券庫中中的證券券的基本本面情況況有變化化的，基基金經(jīng)理理和研究究員可建建議召開開臨時投投資研究究聯(lián)席會會議，討討論是否否要修改改備選庫庫和核心心證券庫庫；（四）基金金經(jīng)理根根據(jù)情況況的變化化，認(rèn)為為有必要要修改資資產(chǎn)配置置方案或或重大投投資項目目方案的的，應(yīng)先先擬訂投投資策略略報告或或重大大投資項項目建議議書，報報投資決決策委員員討論決決定。第五節(jié) 投資資核對與與監(jiān)督第四十六條條 基金事事務(wù)部基基金清算算人員通通過交易易數(shù)據(jù)的的核對，對對當(dāng)日交交易操作作進(jìn)行復(fù)復(fù)核，如如發(fā)現(xiàn)有有違反證證券法、證證券投資資基金法法、證證券投資資基金運(yùn)運(yùn)作管理理辦法、基基金合同

41、同、公公司相關(guān)關(guān)管理制制度的交交易操作作，須立立刻向投投資總監(jiān)監(jiān)匯報，并并同時通通報監(jiān)察察稽核部部、相關(guān)關(guān)基金經(jīng)經(jīng)理、中中央交易易室。第四十七條條 中央交交易室負(fù)負(fù)責(zé)對基基金投資資的日常常交易行行為進(jìn)行行實時監(jiān)監(jiān)控。第五章 證券備備選庫的的建立與與維護(hù)第四十八條條 公司實實行證券券備選庫庫制度。證證券備選選庫分為為：可投投資證券券備選庫庫、核心心證券庫庫及投資資禁止庫庫?；鸾鸾?jīng)理只只能投資資核心證證券庫中中的證券券，不可可投資證證券備選選庫中的的證券，禁禁止庫中中的證券券嚴(yán)禁進(jìn)進(jìn)行投資資。第四十九條條 投資資禁止庫庫由研究究部風(fēng)險險管理組組負(fù)責(zé)建建立和維維護(hù)。主主要包括括被STT、PTT類的

42、公公司，財財務(wù)狀況況嚴(yán)重惡惡化或因因重大訴訴訟對公公司資產(chǎn)產(chǎn)可能造造成重大大影響的的公司以以及因與與深證隆隆泰投資資管理公公司存在在重大關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系按法律律法規(guī)規(guī)規(guī)定禁止止投資的的公司。可可投資證證券庫和和核心證證券庫由由研究部部風(fēng)險管管理組負(fù)負(fù)責(zé)建立立和維護(hù)護(hù)，研究究部風(fēng)險險管理組組負(fù)責(zé)根根據(jù)投資資決策委委員會審審定的可可投資證證券庫和和核心證證券庫名名單，在在交易系系統(tǒng)中設(shè)設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的證券券庫。第五十條 可投投資證券券備選庫庫的建立立和維護(hù)護(hù)可投資證券券備選庫庫一般是是指基金金經(jīng)理投投資的核核心庫的的后備選選擇對象象，如果果基金合合同沒有有特別規(guī)規(guī)定，一一般范圍圍為扣除除禁選庫庫后的符符合

43、國家家有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)允許投投資范圍圍的證券券，是基基金投資資的核心心庫的基基礎(chǔ)。研研究部提提出符合合公司投投資理念念及基金金選股標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的核核心庫證證券名單單，必須須從中挑挑選。第五十一條條 核心心證券庫庫的建立立和維護(hù)護(hù)研究部對可可投資證證券備選選庫名單單中的公公司進(jìn)行行進(jìn)一步步研究和和調(diào)研，并并出具個個股研究究報告，經(jīng)經(jīng)投資研研究聯(lián)席席會議上上討論后后，上報報投資決決策委員員會審定定，投資資決策委委員會批批準(zhǔn)后由由研究部部風(fēng)險管管理組將將該公司司列入相相應(yīng)基金金的核心心證券庫庫中。基金經(jīng)理制制定或調(diào)調(diào)整投資資組合時時，必須須選擇核核心證券券庫中的的證券。研研究部對對于核心心證券庫庫中的證證

44、券須持持續(xù)追蹤蹤其基本本面及股股價變化化，并適適時提出出修正報報告，以以便基金金經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行投資資決策。固定收益的的核心證證券庫，在在風(fēng)險評評估的基基礎(chǔ)上，依依照同樣樣程序建建立，但但無需報報投資決決策委員員會審批批，但必必須保證證相關(guān)基基金的核核心證券券庫中的的證券符符合對應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品的的法律法法規(guī)、基基金合同同的要求求。第五十二條條 投資禁禁止庫的的建立和和維護(hù)研究部風(fēng)險險管理組組若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)可投資資證券備備選庫和和核心庫庫中的股股票，出出現(xiàn)第五五十四條條第5、66、9款款所列之之情形，應(yīng)應(yīng)在第一一時間將將該股納納入投資資禁止庫庫。出現(xiàn)現(xiàn)第五十十四條所所列其他他情形的的，應(yīng)在在第一時時間向研研究部提

45、提出將該該股納入入投資禁禁止庫。若若研究部部無異議議，則該該股票進(jìn)進(jìn)入投資資禁止庫庫；若研研究部有有異議，則則由投資資決策委委員會最最終決定定該股票票是否進(jìn)進(jìn)入投資資禁止庫庫。研究究部風(fēng)險險管理組組根據(jù)投投資決策策委員會會的最終終決定，在在交易系系統(tǒng)中做做相應(yīng)設(shè)設(shè)置。第五十三條條 由于上上市公司司出現(xiàn)第第五十四四條第55款所列列情形而而進(jìn)入投投資禁止止庫，致致使基金金投資組組合中出出現(xiàn)投資資禁止庫庫中的股股票的，基基金經(jīng)理理可以自自主決定定是否賣賣出，但但不得買買入。出出現(xiàn)第五五十四條條所列其其他情形形而進(jìn)入入投資禁禁止庫，致致使基金金投資組組合中出出現(xiàn)投資資禁止庫庫中的股股票的，應(yīng)應(yīng)在該股股

46、票進(jìn)入入投資禁禁止庫之之日起110個交交易日內(nèi)內(nèi)將所持持有的投投資禁止止庫中的的股票全全部減持持完畢。第五十四條條 下列列股票屬屬于公司司投資禁禁止庫中中的股票票，本公公司各基基金禁止止買入。已披露正在在接受監(jiān)監(jiān)管部門門調(diào)查的的上市公公司的股股票；被中國證監(jiān)監(jiān)會或交交易所公公開譴責(zé)責(zé)的上市市公司的的股票；公司治理結(jié)結(jié)構(gòu)存在在嚴(yán)重問問題的上上市公司司的股票票；市場上已周周知的某某一利益益團(tuán)體所所控制的的莊股；被ST的個個股；在三板交易易或退市市的股票票；最近一年度度內(nèi)財務(wù)務(wù)報表被被會計師師事務(wù)所所出具拒拒絕表示示意見或或者否定定意見的的上市公公司的股股票；上市公司已已披露業(yè)業(yè)績大幅幅下滑、嚴(yán)嚴(yán)重

47、虧損損同時虧虧損不屬屬于短期期因素所所致；因與隆泰投投資管理理公司存存在重大大關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系按法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定禁禁止投資資的公司司。第五十五條條 股票票要進(jìn)入入核心庫庫，或從從核心庫庫中剔除除必須遵遵循以下下流程。研究部提出股票庫調(diào)整名單研究部提出股票庫調(diào)整名單投資研究聯(lián)席會議討論通過后提交投資決策委員會議討論未通過通過研究部風(fēng)險管理組按名單調(diào)整交易系統(tǒng)的股票庫提 交未通過，研究部重新調(diào)整第六章 基金金參與上上市公司司股東大大會行使使表決權(quán)權(quán)第五十六條條 公司行行使所屬屬基金持持有股票票之表決決權(quán)，應(yīng)應(yīng)指派代代表人出出席或指指派專人人通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行行投票，不不得委托托他人代代理行使使。原則則上應(yīng)由

48、由各基金金的基金金經(jīng)理出出席上市市公司股股東大會會并行使使投票權(quán)權(quán)或由基基金經(jīng)理理通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票行使投投票權(quán)，但但基金經(jīng)經(jīng)理可以以授權(quán)基基金經(jīng)理理助理或或研究員員代為出出席，或或授權(quán)基基金經(jīng)理理助理或或研究員員通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票行使投投票權(quán)。第五十七條條 公司司行使所所屬各基基金持有有股票之之表決權(quán)權(quán)及董事事、監(jiān)事事人選選選舉權(quán)，應(yīng)應(yīng)以基金金份額持持有人利利益最大大化為原原則，若若出現(xiàn)上上市公司司的大股股東或管管理層有有侵害公公司其它它股東利利益的行行為時，由由本公司司投資決決策委員員會本著著維護(hù)基基金份額額持有人人利益的的原則，商商討相應(yīng)應(yīng)對策后后行使投投票權(quán)。第五十八條條 在公司司各基金金

49、所投資資的上市市公司發(fā)發(fā)布召開開股東大大會的通通知后，相相關(guān)研究究員或基基金經(jīng)理理助理如如認(rèn)為應(yīng)應(yīng)該參加加股東大大會，則則應(yīng)在出出席前出出具建議議書報相相關(guān)基金金經(jīng)理，就就股東大大會的議議題和投投票意見見發(fā)表建建議。基基金經(jīng)理理在研究究員或基基金經(jīng)理理助理的的建議書書的基礎(chǔ)礎(chǔ)上出具具自己的的意見后后，一并并交給分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審閱。分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)核準(zhǔn)后后，指派派專人依依照建議議書的核核準(zhǔn)內(nèi)容容出席股股東會行行使投票票權(quán)或通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票行行使投票票權(quán)。如如事關(guān)重重大，或或難于決決策，分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)將建建議書提提交給投投資決策策委員會會討論決決定處理理意見。第五十九條條 基金可可以通過過網(wǎng)絡(luò)投投票行使

50、使表決權(quán)權(quán)。第六十條 被授權(quán)權(quán)投票者者應(yīng)通過過公司交交易系統(tǒng)統(tǒng)或其他他合法常常用渠道道進(jìn)行投投票。第六十一條條 被授權(quán)權(quán)投票者者應(yīng)依照照建議書書的核準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)容在在指定網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票系統(tǒng)行行使投票票權(quán)。第七章 投資資禁止與與限制第六十二條條 非固定定收益類類基金的的投資組組合應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合下下列規(guī)定定：一只基金持持有1家家上市公公司的股股票，其其市值不不得超過過該基金金資產(chǎn)凈凈值的110%；同一基金管管理人管管理的全全部基金金持有11家公司司發(fā)行的的證券，不不得超過過該證券券的100%；基金財產(chǎn)參參與股票票發(fā)行申申購，單單只基金金所申報報的金額額不得超超過該基基金的總總資產(chǎn)，單單只基金金所申報報的股票票

51、數(shù)量不不得超過過擬發(fā)行行股票公公司本次次發(fā)行股股票的總總額；開放式基金金應(yīng)當(dāng)保保持不低低于基金金資產(chǎn)凈凈值5的現(xiàn)金金或者到到期日在在一年以以內(nèi)的政政府債券券，以備備支付基基金份額額持有人人的贖回回款項，但但中國證證監(jiān)會規(guī)規(guī)定的特特殊基金金品種除除外；一只基金在在任何交交易日買買入權(quán)證證的總金金額，不不得超過過上一交交易日基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的千分之之五；一只基金持持有的全全部權(quán)證證，其市市值不得得超過基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的3%；同一基金管管理人管管理的全全部基金金持有的的同一權(quán)權(quán)證，不不得超過過該權(quán)證證的100%；中國證監(jiān)會會規(guī)定的的其他比比例限制制。基金管理人人應(yīng)當(dāng)自自基金合合同生效效之日起起六

52、個月月內(nèi)使基基金的投投資組合合比例符符合基金金合同的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。第六十三條條 固定收收益類基基金的投投資組合合應(yīng)當(dāng)符符合下列列規(guī)定：投資于同一一公司發(fā)發(fā)行的短短期企業(yè)業(yè)債券的的比例，不不得超過過基金資資產(chǎn)凈值值的100%；投資于同一一公司發(fā)發(fā)行的短短期融資資券及短短期企業(yè)業(yè)債券的的比例，合合計不得得超過基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的10%。因市市場波動動、基金金規(guī)模變變動等基基金管理理人之外外的因素素致使基基金投資資不符合合上述比比例的，基基金經(jīng)理理應(yīng)當(dāng)在在10個個交易日日內(nèi)調(diào)整整完畢；存放在具有有基金托托管資格格的同一一商業(yè)銀銀行的存存款，不不得超過過基金資資產(chǎn)凈值值的300%；存存放在不不具有基基

53、金托管管資格的的同一商商業(yè)銀行行的存款款，不得得超過基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的5%；債券正回購購的資金金余額在在每個交交易日均均不得超超過基金金資產(chǎn)凈凈值的440%，因因巨額贖贖回致使使債券正正回購的的資金余余額超過過基金資資產(chǎn)凈值值40%的，基基金經(jīng)理理應(yīng)當(dāng)在在10個個工作日日內(nèi)進(jìn)行行調(diào)整；基金經(jīng)理自自主投資資買入或或賣出不不同信用用等級的的固定收收益證券券的金額額遵照公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；貨幣基金、中短債基金等還須遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)在具體法律法規(guī)針對特定產(chǎn)品做出的相關(guān)規(guī)定。中國證監(jiān)會會、中國國人民銀銀行規(guī)定定的其他他比例限限制。第六十四條條 以下行行為為基基金投資資禁止行行為：投資于基基金合同同中投

54、投資目標(biāo)標(biāo)與投資資范圍規(guī)規(guī)定以外外的品種種；違反證券券投資基基金法、證證券投資資基金運(yùn)運(yùn)作管理理辦法和和基金金合同關(guān)關(guān)于投資資組合比比例的限限制；基金投資違違反證證券投資資基金法法、證證券投資資基金運(yùn)運(yùn)作管理理辦法有有關(guān)禁止止行為的的規(guī)定；同一基金同同時或相相近時間間內(nèi)對同同一證券券進(jìn)行相相同或相相近數(shù)量量的反向向交易；本公司管理理的不同同基金在在相同時時間對同同一證券券在相同同或相近近價格上上進(jìn)行相相同或相相近數(shù)量量的反向向交易；利用內(nèi)幕信信息進(jìn)行行投資；通過單獨(dú)或或合謀，集集中資金金優(yōu)勢、持持股優(yōu)勢勢或者利利用信息息優(yōu)勢聯(lián)聯(lián)合或者者連續(xù)買買賣，操操縱證券券交易價價格；與他人串通通，以事事先

55、約定定的時間間、價格格和方式式進(jìn)行交交易；以其他方式式操縱證證券交易易價格；通過關(guān)聯(lián)交交易損害害基金持持有人的的利益；運(yùn)用基金資資產(chǎn)配合合公司的的發(fā)起人人、所管管理基金金的發(fā)起起人及其其他任何何機(jī)構(gòu)的的證券投投資業(yè)務(wù)務(wù)；故意維持或或抬高公公司發(fā)起起人、所所管理基基金的發(fā)發(fā)起人及及其他任任何機(jī)構(gòu)構(gòu)所承銷銷股票的的價格；申購本公司司關(guān)聯(lián)方方首發(fā)、增增發(fā)以及及配售的的證券；利用基金進(jìn)進(jìn)行任何何形式的的利益輸輸送，損損害投資資者利益益；貨幣市場基基金與公公司的股股東進(jìn)行行交易，通通過交易易上的安安排人為為降低投投資組合合的平均均剩余期期限的真真實天數(shù)數(shù)；基金經(jīng)理不不得擅自自投資于于未經(jīng)監(jiān)監(jiān)管部門門許可的的金融產(chǎn)產(chǎn)品或投投資于超超出基金金合同規(guī)規(guī)定的投投資范圍圍的投資資品種；國家法律、法法規(guī)和中中國證監(jiān)監(jiān)會禁止止的其他他投資行行為。第六十五條條 超越投投資權(quán)限限的基金金投資行行為必須須獲得授授權(quán)批準(zhǔn)準(zhǔn)。 第六十六條條 以下基基金投資資行為必必須獲得得領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。超越投資權(quán)權(quán)限；公司內(nèi)部制制度規(guī)定定；相關(guān)法規(guī)規(guī)規(guī)定;第六十七條條 上述投投資禁止止與限制制規(guī)定由由研究部部風(fēng)險管管理組在在公司的的投資交交易管理理系統(tǒng)中中預(yù)先設(shè)設(shè)置，違違反上述述投資禁禁止與限限制的投投資指令令不能被被系統(tǒng)所所接受。第八章 投投資授權(quán)權(quán)管理第六十八條條 公司基基金投資