三月銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第六次一周一練含答案和解析

三月銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第六次一周一練含答案和解析一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A、期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B、對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零C、價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【參考答案】：B【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】期權(quán)（0pti0ns）賦予其持有者擁有在將來(lái)某個(gè)時(shí)段內(nèi)以確定價(jià)格購(gòu)買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而非義務(wù)。期權(quán)的價(jià)值（即期權(quán)費(fèi)也稱權(quán)利金）由其內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成：（1）期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，執(zhí)行期權(quán)所能獲得的收益。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于即期市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值。所以，價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。（2）期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分。當(dāng)期權(quán)為價(jià)外期權(quán)或平價(jià)期權(quán)時(shí)，由2、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。A、擔(dān)保B、抵押C、質(zhì)押【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】質(zhì)押又稱動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押，是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。3、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是（）。A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程C、完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度【參考答案】：C【解析】：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。D項(xiàng)符合題意。故本題選D。4、從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。[2010年5月真題]A、由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)B、總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配C、分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源【參考答案】：C【解析】：從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過(guò)三個(gè)環(huán)節(jié)完成:①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對(duì)分行進(jìn)行初次分配；②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配；③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配。5、代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的（）。A、交易和銷售B、支付和結(jié)算C、零售經(jīng)紀(jì)【參考答案】：B【解析】：代理外資金融機(jī)構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務(wù)中的支付和結(jié)算業(yè)務(wù)。6、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1．04億元，回收成本為0．84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A、13．33%B、30．00%C、83．33%【參考答案】：C【解析】：答案為D?？疾檫`約損失率的計(jì)算方法。其中回收現(xiàn)金流法是根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測(cè)違約貸款在清收過(guò)程中的現(xiàn)金流，并計(jì)算出1GD，即1GD=1-回收率=1(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。由題中已知每件可推出違約損失率約為：1-(1．O4-0．84)/1．2≈83．33%。7、下列關(guān)于監(jiān)管要求的信息披露與會(huì)計(jì)信息披露的說(shuō)法，不正確的是（）。A、監(jiān)管要求的信息披露與會(huì)計(jì)信息披露完全等同B、監(jiān)管要求的信息披露是從審慎的立場(chǎng)出發(fā)，向信息使用者提供企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)信息C、監(jiān)管部門鼓勵(lì)銀行盡可能在一個(gè)地點(diǎn)或一份材料上提供所有的相關(guān)信息【參考答案】：A【解析】：監(jiān)管要求的信息披露與會(huì)計(jì)信息披露不完全等同，但也不矛盾。8、信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型不包括（）。A、RiskCalc模型B、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型C、風(fēng)因果分析模型【參考答案】：C【解析】：較常用的違約概率模型還包括死亡率模型。9、下列市場(chǎng)約束參與方中，（）是市場(chǎng)約束的核心。A、監(jiān)管部門B、股東C、外部中介機(jī)構(gòu)【參考答案】：A【解析】：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心。10、中國(guó)人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度，這表明（）。A、商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、央行為商業(yè)銀行提供便利的政策C、央行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開始給予一定程度的“經(jīng)濟(jì)懲罰”【參考答案】：C【解析】：中國(guó)人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度，表明了中央銀行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開始給予一定程度的“經(jīng)濟(jì)懲罰”，結(jié)束了商業(yè)銀行長(zhǎng)期以來(lái)既不需要承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，又不必為管理不善付出較高成本的局面，迫使商業(yè)銀行把加強(qiáng)流動(dòng)性管理提升到一個(gè)更高的戰(zhàn)略地位。11、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是（）損失。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的無(wú)形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。題干所述公眾抗議，會(huì)使公眾對(duì)銀行喪失信心，首先造成的是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。12、關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是（）。A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B、總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)C、短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸【參考答案】：A【解析】：B項(xiàng)，累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和；C項(xiàng)，總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，短邊法的計(jì)算方法是:首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行的總敞口頭寸。13、在一國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)度繁榮時(shí)，最有可能采取的政策是（）。A、擴(kuò)張性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹B、緊縮性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹C、緊縮性財(cái)政政策，防止通貨緊縮【參考答案】：B【解析】：經(jīng)濟(jì)過(guò)度繁榮可能導(dǎo)致通貨膨脹，因此應(yīng)該采取緊縮性財(cái)政政策以抑制通貨膨脹。14、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：A【解析】：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。1．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)60年代以前）2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)60年代）3．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)70年代）4．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)80年代）15、以下各項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是（）。A、創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象B、資本充足率保持在10%以上C、實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值【參考答案】：B【解析】：戰(zhàn)略愿景是宏觀層面的期待，C屬于具體的發(fā)展指標(biāo)。16、財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢(shì)。A、上升B、不變C、先上升后下降【參考答案】：A【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈上升趨勢(shì)；反之則下降。17、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A、非預(yù)期損失B、大規(guī)模損失C、普通性損失【參考答案】：A【解析】：答案為A。經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的非預(yù)期損失。18、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括兩個(gè)方面內(nèi)容：一是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估；二是（）。A、前瞻性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B、實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C、單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【參考答案】：B【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩方面的內(nèi)容：一方面是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，其中主要是對(duì)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評(píng)估；另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀行所面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。19、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析【參考答案】：C【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】這是情景分析的定義。20、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類不包括（）。A、普通企業(yè)類B、公司類C、零售類和合格循環(huán)零售類【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類一般可以分為以下六類：即主權(quán)類、金融機(jī)構(gòu)類（含銀行類和非銀行類）、公司類（含中小企業(yè)、專業(yè)貸款和一般公司）、零售類（含個(gè)人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售）、股權(quán)類和其他類（含購(gòu)入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化）。21、最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)、鎖定外匯成本的方法是（）。A、即期外匯買賣B、遠(yuǎn)期外匯交易C、遠(yuǎn)期股票買賣【參考答案】：B【解析】：遠(yuǎn)期外匯交易是指由交易雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。通過(guò)外匯遠(yuǎn)期交易，就可以事先將外匯成本固定，從而達(dá)到控制匯率風(fēng)險(xiǎn)的目的。因此，遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)、鎖定外匯成本的方法。22、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：A【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。1．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)60年代以前）2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)60年代）3．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)70年代）4．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（20世紀(jì)80年代）23、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性過(guò)剩C、流動(dòng)性短缺【參考答案】：A【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。24、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）。A、專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位B、如果一些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除C、這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突【參考答案】：B【解析】：專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位。保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等。如果以上這些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，但是一般性披露不可免除。這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突。故選C。25、銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A、到期不還風(fēng)險(xiǎn)B、債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)C、以上都是【參考答案】：C【解析】：答案為D。A、B、C項(xiàng)都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。26、在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A、維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序C、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【參考答案】：A【解析】：答案為A。在國(guó)際領(lǐng)域，由于各國(guó)市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運(yùn)行機(jī)制存在差異，時(shí)監(jiān)管目標(biāo)的表述也不盡相同。但盡管存在差異，歸納起來(lái)，銀行監(jiān)管基本目標(biāo)可概括為：保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。27、商業(yè)銀行外部人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)侵入銀行系統(tǒng)作案屬于新型的（）風(fēng)險(xiǎn)。A、政治風(fēng)險(xiǎn)B、外部欺詐C、恐怖威脅【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行外部人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案已經(jīng)成為新型外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的重要關(guān)注點(diǎn)。因我國(guó)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不發(fā)達(dá)和客戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)支付的需求增大之間的差距，個(gè)別商業(yè)銀行為了爭(zhēng)攬業(yè)務(wù)，大力拓展網(wǎng)絡(luò)支付和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，在信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面忽視安全問(wèn)題，造成信息泄密乃至客戶和商業(yè)銀行的損失。28、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成B、風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化【參考答案】：A【解析】：答案為A。培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性的任務(wù)，而是一項(xiàng)“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化，要加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用，發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實(shí)施績(jī)效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中。只有將風(fēng)險(xiǎn)管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，嚴(yán)格要求員工遵守，并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，久而久之，才會(huì)形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境和氛圍。29、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理其他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況系由（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、內(nèi)部欺詐B、貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)C、信貸人員技能匱乏【參考答案】：B【解析】：答案為C。內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。本題中的操作風(fēng)險(xiǎn)正是由于業(yè)務(wù)流程沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的。30、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶C、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)【參考答案】：A【解析】：A項(xiàng)中通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。31、某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的概率分布如表1所示，則其方差為（）。表1隨機(jī)變量Y的概率分布c=image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2761051624101.jpgwidth=553height=57>A、2.16B、3.16C、4.76【參考答案】：A【解析】：該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為:E（Y）=1×60%+4×40%=2.2；其方差為:Var（Y）=0.6×（1-2.2）2+0.4×（4-2.2）2=2.16。32、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是（）。A、提供新產(chǎn)品或服務(wù)B、是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)C、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)【參考答案】：B【解析】：是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別微觀層面的內(nèi)容，所以C項(xiàng)符合題意。33、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。A、久期缺口B、融資缺口C、信貸缺口【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題考查的是融資缺口的計(jì)算公式。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。34、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門是（）。A、內(nèi)部審計(jì)部門B、業(yè)務(wù)部門C、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門【參考答案】：B【解析】：業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。35、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、政府新興的立法B、極端組織的行動(dòng)或政變C、國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工和政府行為、公共利益集團(tuán)或極端分子活動(dòng)而給商業(yè)銀行造成的損失。例如，本國(guó)政府或商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)所在地政府誕生新的立法、公共利益集團(tuán)的持續(xù)壓力/運(yùn)動(dòng)、極端組織的行動(dòng)/蓄意破壞、政變/政府更替等事件給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失。36、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A、相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B、相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)C、對(duì)于線性相關(guān)，可以通過(guò)秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量【參考答案】：C【解析】：本題考查組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著重把握相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的最大缺點(diǎn)是僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)，所以ABC正確。對(duì)于非線性相關(guān)，可以通過(guò)秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量。37、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是（）。A、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)B、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估C、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)【參考答案】：A【解析】：外部評(píng)級(jí)專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估，主要依靠專家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)，所以BCD項(xiàng)錯(cuò)誤。A項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。38、下列方法中，（）是通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素最可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。A、情景分析法B、失誤樹分析方法C、分解分析法【參考答案】：B【解析】：本題考查的是失誤樹分析方法的含義。39、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（）。A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B、董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致C、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度【參考答案】：B【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】C項(xiàng)屬于商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則?！军c(diǎn)撥】我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求，除ABD三項(xiàng)外還包括：①建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制。②建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。40、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【參考答案】：A【解析】：對(duì)于信用評(píng)級(jí)低的客戶收取較高的貸款利率，對(duì)自己承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，這種風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。故選A。41、相比較而言，下列（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C、資金交易業(yè)務(wù)【參考答案】：A【解析】：答案為A。對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)知識(shí)的考查。柜臺(tái)業(yè)務(wù)泛指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。42、某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于（）。A、4．38%B、5．O0%C、5．63%【參考答案】：A【解析】：答案為A。將已知條件代公式：RAROC=稅后凈利潤(rùn)/經(jīng)濟(jì)資本×100%=(1000200-100)/16000×100%≈438%。43、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素C、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)【參考答案】：A【解析】：答案為A。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。44、商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和（）。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)C、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【參考答案】：B【解析】：答案為C。商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)45、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換B、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品【參考答案】：C【解析】：答案為D。信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。46、（），標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A、1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易B、1970年，美國(guó)紐約證券交易所開始黃金期貨交易C、1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易【參考答案】：A【解析】：略。47、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（）。A、均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)B、零值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)C、零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失【參考答案】：A【解析】：B均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失；C零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)；D零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。無(wú)論均值VaR還是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大損失(而非平均損失)。48、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（）。A、大豆B、銅C、黃金【參考答案】：C【解析】：黃金不作為商品是經(jīng)常單獨(dú)拿出來(lái)考的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。猶如貨幣不是商品一樣，黃金價(jià)格只能作為匯率風(fēng)險(xiǎn)。49、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)VAR內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。A、10B、5C、17【參考答案】：A【解析】：略。50、CreditPortfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方去都是基于經(jīng)驗(yàn)觀察．而唯一不同的是（）。A、前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度B、前者重視歷史數(shù)據(jù)．后者重視建模技術(shù)C、以上說(shuō)法均不對(duì)【參考答案】：A【解析】：前者以加入宏觀因素為特征；后者以期權(quán)為特征。前者是宏觀。后者是微觀。兩者都重視歷史數(shù)據(jù)。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B、久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系C、久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析【參考答案】：A【解析】：商業(yè)銀行可以使用久期缺口來(lái)分析資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期－（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向相反。資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高。2、投資者A期初以每股30元的價(jià)格購(gòu)買股票l00股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A、2%B、5%C、8%【參考答案】：C【解析】：考核百分比收益率的計(jì)算。百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。百分比收益率通常用百分?jǐn)?shù)表示，是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式。百分比收益率（R）=（期末的資產(chǎn)價(jià)值P1+資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益D-期初的投資額P0）/期初的投資額P0×100%，將本題信息代入，可得R=（32×100+0.4×100-30×100）/30×100×100%=8%3、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式C、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：超出教材內(nèi)容。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實(shí)物方式也可以采取現(xiàn)金方式，故C項(xiàng)錯(cuò)誤。4、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是（）。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B、風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式C、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不儀是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要．也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【參考答案】：B【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合，所以C項(xiàng)不正確。5、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是（）。A、組合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、自我對(duì)沖C、市場(chǎng)對(duì)沖【參考答案】：B【解析】：題干陳述為自我對(duì)沖的定義。6、（）是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中適用最廣泛、最成熟的。A、自我評(píng)估法B、流程圖C、情景分析【參考答案】：A【解析】：通過(guò)一句話記住操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的三個(gè)方法：“自我”按照“流程圖”收集“損失事件數(shù)據(jù)”。7、以下哪個(gè)屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)（）。A、房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，騙取個(gè)人住房貸款B、抵押物未進(jìn)行操作抵押登記C、未對(duì)質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證【參考答案】：B【解析】：略。8、監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用不包括（）。A、制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B、引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督C、建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)行政約束機(jī)制最終發(fā)揮作用【參考答案】：C【解析】：D項(xiàng)應(yīng)為建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。9、客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶/公眾告知，增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度。這對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有什么意義?（）A、提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B、增加客戶對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度C、廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：客戶應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶/公眾告知，并廣泛征求意見，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品/服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。10、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為1200億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的流動(dòng)性需求是（）億元。A、400B、800C、1000【參考答案】：C【解析】：具體計(jì)算如下:融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=1200-300=900（億元），則:借入資金（流動(dòng)性需求）=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=900+100=1000（億元）。11、金額輸入錯(cuò)誤屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風(fēng)險(xiǎn)。A、數(shù)據(jù)/信息錯(cuò)誤B、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：商業(yè)銀行對(duì)數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量管理主要是防止各類文件檔案的制定、管理不善，業(yè)務(wù)操作中的數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)，如金額、幣別等輸入錯(cuò)誤。12、投資者持有1份三個(gè)月到期的美式股票看跌期權(quán)（PutOption），其執(zhí)行價(jià)格為28元，期權(quán)費(fèi)為8元。如果當(dāng)前股票價(jià)格為22元，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。[2012年10月真題]A、6B、14C、-2【參考答案】：A【解析】：期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，執(zhí)行期權(quán)所能獲得的收益。如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于即期市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值。當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的實(shí)際價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)，內(nèi)在價(jià)值=28-22=6（元）。13、一家銀行購(gòu)買了剛發(fā)行的票面利率為12%、票面金額為100美元的3年期債券，若市場(chǎng)利率為12%，此債券的市場(chǎng)價(jià)值是（）美元。A、95.2B、100C、105.8【參考答案】：B【解析】：方法一:債券的市場(chǎng)價(jià)值=c=image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku3094051630451.jpgwidth=258height=49>方法二:該債券的票面利率與市場(chǎng)利率相同，屬于平價(jià)發(fā)行，市場(chǎng)價(jià)值即為面值。14、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。A、隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小B、如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額C、買方期權(quán)持有者的最大損失是零【參考答案】：B【解析】：期權(quán)的價(jià)值受標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、市場(chǎng)利率以及期權(quán)合約期限內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)的紅利收益等多種因素影響。A項(xiàng)，隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，看跌期權(quán)的買方期權(quán)價(jià)值增大，而看漲期權(quán)的買方期權(quán)價(jià)值減??；B項(xiàng)，隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，看跌期權(quán)的賣方期權(quán)價(jià)值增大，而看漲期權(quán)的買方期權(quán)價(jià)值減?。籇項(xiàng)，買方期權(quán)持有者的最大損失是期權(quán)費(fèi)。15、假設(shè)商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)為A的某類貸款企業(yè)的違約概率（PD）為5%，貸款違約損失率（LGD）為50%，當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸金額為100億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。[2009年10月真題]A、3.5億元B、0.5億元C、0.25億元【參考答案】：C【解析】：預(yù)期損失（EL）=違約概率（PD）×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）×違約損失率（LGD）=5%×10×50%=0.25（億元）。三、判斷題（共20題，每題1分）1、二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。2、貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。（）【參考答案】：正確【解析】：貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。說(shuō)法正確，故選A。'3、外部審計(jì)是市場(chǎng)主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行的最重要的依據(jù)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：外部審計(jì)意見和監(jiān)管意見共同成為市場(chǎng)主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行的重要依據(jù)。4、貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的筆數(shù)可以分為一次轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【解析】：貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的筆數(shù)可以分為單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓。5、采用自上而下法得到的各業(yè)務(wù)單位所占用的經(jīng)濟(jì)資本，通常被用于績(jī)效考核。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：自上而下法通常用于制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略規(guī)劃；自下而上法通常被用于績(jī)效考核。6、累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本大于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總?！緟⒖即鸢浮浚哄e(cuò)誤【出處】:2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】考慮到風(fēng)險(xiǎn)抵減效應(yīng)，累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本小于或等于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總。7、財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程中的一個(gè)重要組成部分，非財(cái)務(wù)因素分析只是對(duì)財(cái)務(wù)因素分析的一個(gè)輔助與補(bǔ)充。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。財(cái)務(wù)狀況分析是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程中的重要組成部分，與財(cái)務(wù)分析相互印證、互為補(bǔ)充。考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷8、中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對(duì)于浮動(dòng)利率貸款占較高比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益；對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而增加其市場(chǎng)價(jià)值。【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對(duì)于浮動(dòng)利率貸款占較高比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益，前半句正確；對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場(chǎng)價(jià)值，甚至造成巨額損失，后半句錯(cuò)誤。9、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)—收益平衡點(diǎn)。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：商業(yè)銀