金融風(fēng)險與管理課程教學(xué)大綱(08經(jīng)濟學(xué)適用)

《金融風(fēng)險管理》課程教學(xué)大綱

課程類型：專業(yè)限選課程彳弋碼:0640051課程學(xué)時：56（含實驗課時8節(jié)）學(xué)分:4

適用專業(yè)：經(jīng)濟學(xué)（金融方向）

開課時間：四年級一學(xué)期開課單位：財經(jīng)系

大綱執(zhí)筆人：董聰聰大綱審定人：谷雯

、

金融風(fēng)險與管理是財經(jīng)系為財務(wù)管理專業(yè)開設(shè)的專業(yè)限選課。本課程理論教學(xué)和實踐教學(xué)并

重。主要為培養(yǎng)具備金融風(fēng)險管理專業(yè)知識的高級財務(wù)人才服務(wù)。隨著金融一體化和經(jīng)濟全球化

的發(fā)展，金融風(fēng)險日趨復(fù)雜多樣，特別是2007年美國次貸危機以來，金融風(fēng)險管理的重要性日

漸突出，通過該課程的教學(xué)旨在幫助學(xué)生掌握金融風(fēng)險管理的基本知識，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險管

理的技巧，提高對金融風(fēng)險管理策略的比較與選擇能力，使學(xué)生走上工作崗位后能運用所學(xué)理論與專業(yè)知識，化解企業(yè)在我國金融體制改革中所面臨的金融風(fēng)險。

備注：本教學(xué)大綱以谷秀娟著《金融風(fēng)險管理》為編寫標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容有適當(dāng)修改和增減。

二、課程教學(xué)內(nèi)容

（一）教學(xué)內(nèi)容、目標(biāo)與學(xué)時分配

教學(xué)內(nèi)容教學(xué)目標(biāo)學(xué)時分配

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理論教學(xué)部分48

1、金融風(fēng)險管理概述（第一章）2

.1金融風(fēng)險與金融風(fēng)險管理了解1

.2金融風(fēng)險管理理論與技術(shù)掌握1

2、估值基礎(chǔ)（第二章）2

.1資金的時間價值理解1

.2單一證券的收益與風(fēng)險掌握1

3、證券的風(fēng)險與定價（第三章）4

.1證券組合理論與EMH所說理解2

.2資本資產(chǎn)定價模型理解1

.3會套利定價理論理解1

4、期權(quán)定價理論與投資策略（第四章）6

.1期權(quán)價值的決定因素了解2

.2二項式模型掌握2

.3布萊克-斯科爾斯模型掌握2

5、利率風(fēng)險管理（第五章）8

.1利率風(fēng)險分類與衡量了解2

5．2久期模型

掌握

2

5．3利率衍生品

掌握

4

6、市場風(fēng)險的度量（第六章）

8

6．1在險價值法

理解

2

6．2在險價值計算

掌握

4

6．3巴塞爾委員會標(biāo)準(zhǔn)模型

掌握

2

7、VAR方法的應(yīng)用（第七章）

2

7.1用VAR法度量、控制并積極管理風(fēng)險

了解

2

8、信用風(fēng)險管理（第八章）

10

8．1違約風(fēng)險與信用風(fēng)險暴露

了解

4

8．2CreditMetrics模型和CreditRisk+模型

掌握

4

8、3信用風(fēng)險的組合模型

掌握

2

9、操作風(fēng)險管理（第九章）

4

9．1操作風(fēng)險度量上

了解

2

9．2操作風(fēng)險度量下

掌握

2

10、全面風(fēng)險管理（第十章）

2

10．1風(fēng)險體系和事件風(fēng)險

了解

1

10．2全面風(fēng)險管理

掌握

1

實訓(xùn)教學(xué)部分

8

1、操作風(fēng)險分析

掌握

2

2、市場風(fēng)險分析

掌握

2

3、系統(tǒng)性風(fēng)險分析

掌握

2

4、信用/流動性風(fēng)險分析

掌握

2

總學(xué)時：56學(xué)時

（二）教學(xué)重點和難點

1、重點：資金的時間價值、單一證券的收益與風(fēng)險、證券組合理論與EMH€說、資本資產(chǎn)定價

模型、套利定價理論、期權(quán)價值的決定因素、二項式模型、利率風(fēng)險分類、久期模型、利率衍生

品、信用風(fēng)險管理、操作風(fēng)險度量、全面風(fēng)險管理。

2、難點：布萊克-斯科爾斯模型、在險價值法、巴塞爾委員會標(biāo)準(zhǔn)模型、CreditMetrics模型、

CreditRisk+模型、信用風(fēng)險的組合模型。

三、課程各教學(xué)環(huán)節(jié)的基本要求

（一）課堂講授：采用課堂講授，使用多媒體課件并組織實訓(xùn)的方式。

（二）實驗教學(xué)：案例分析與討論

（三）作業(yè)：以計算題為主。

（四）考試

1、考試方法：

30%

采用閉卷筆試，卷面分滿分100分，占總成績50%實訓(xùn)成績滿分100分，占總成績

平時成績滿分100分，占總成績20%

2、各章考題權(quán)重

第二章10%

第三章10%

第四章15%

第五章15%

第六章15%

第八章15%

第九章10%

第十章10%

3、考試題型與比例

單項選擇：20%;簡答題：30%;計算題50%

四、本課程與其他課程的聯(lián)系

本課程的前端課程為《投資學(xué)》，后續(xù)課程為注冊風(fēng)險管理師考試培訓(xùn)。

五、建議教材及教學(xué)參考書

教材：

谷秀娟，《金融風(fēng)險管理》，立信會計出版社，2006年

參考書：

1、王