2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫高分300題免費(fèi)答案(吉林省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACF8Y7I8N1M5N2Y8HI2C3L9W3B1N3X2ZC3E4G6D9P7P8Z102、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A.個(gè)人住房按揭貸款

B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

C.汽車貸款

D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】CCF6X7X9O5B4Y3F4HR4O7G1K6E10X2W4ZY9T10M4D3X1Z1K13、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。

A.月報(bào)

B.季報(bào)

C.半年報(bào)

D.年報(bào)【答案】ACO4A5C8G8K5K1C5HQ4A10O5A8B3E9I1ZW10M4B3B9Y2G8R54、下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】DCB6T7W9L2U10N10L2HB4E2L2V3G3L1R7ZM4T3L10N7I2O6K75、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCJ6X4S5F9V5T8B3HL5O7W10V8P4V6R9ZF1G3Q10Z6Q1F8X86、核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】BCF10K3K7D2K10P8X10HT10A6R4H9Y8X5S7ZS8M5W10Q6X3J6B67、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個(gè)工作日

B.第1個(gè)工作日

C.第3個(gè)工作日

D.第5個(gè)工作日【答案】ACZ4M1B8I4L8T1J5HC4K4Y3O9Y5A4L1ZV9W9B10V5M3Y6S88、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCU7U9O7D4R3B2C2HR3U4H1O9J5U6F2ZS5N6S1N10J8Y1D99、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶【答案】ACA2W7W1N6E10U7I6HS1O5K7Q3Y4F1C9ZK9G4A2H8A4Q6R310、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】CCO9D1F7D4A2V5I2HO3S6E7O6H10B5O10ZE1Y4C4D4X2F1F411、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時(shí)間【答案】DCB2J3P2I7Q6B9M5HU1V9L8G3M3R5M6ZF3O2R6A1Q7G6Z212、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限【答案】ACK8F9Q5I6S3O7Y8HO10G6N9I9N4D10J8ZF7M9J4T6G1Q5N413、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處【答案】CCE4J5G2P7I10U1M9HB6O4D3E10D1G4U1ZL5L4P10X8A6X1A114、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因與控制措施

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.資本情況【答案】ACY7A4C3I9Y3A8D9HS6Q9H6Z7T2P4W10ZT2F1V3B3N4U10T315、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACR9J2M4R2F5F1K3HW4H5O2X4I10R2A10ZX7G6B7H8T9I4W1016、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

C.交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)——收益分析基礎(chǔ)上

D.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)【答案】ACV5F7J3T4F4P10S1HX7R10U9V7G3M3T7ZK3S2Q1Y7O5I10C317、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)

B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】BCZ9H9V9G10W8K1L8HI6E5H10R8P5L8Z5ZC2U6J7U5P7F7K218、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

B.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

C.數(shù)理知識(shí)過于深?yuàn)W，難以掌握

D.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符【答案】ACZ4W4Z3S2P5Y5F5HW8H1L8E5J3N4N3ZV8P8M8A10K5U6S819、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCB10J6Y8L7M9P6A9HD5D6R1R8I4X2F3ZE5E4S4A9C10S9V320、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCR7D8Z9O2H10O5P4HJ6N8N4H9Y6J6E7ZN8Z2X6O3M7T7L321、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強(qiáng)對客戶的透明度

B.確保及時(shí)處理投訴和批評

C.明確董事會(huì)和高級管理層的責(zé)任

D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)【答案】CCO5I10T8E10L2Y7U10HJ4S5T1Y4J7W10K7ZU7N4Q7U7I2I2Z722、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級管理層【答案】DCP5X1G1O7U8C1F8HQ7O9W2O10O10L8B3ZR9F1Z7U9H10W6B1023、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCQ5I4P7G2O8V10G7HY4F2D7G1W8H7Z8ZY9Q9I8K8M2N1R1024、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機(jī)構(gòu)存款

D.大額存款【答案】ACU1V7Z6T1S2G2H5HI2P10P6F10J3P1W1ZF10X7B6G1K10P2A825、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.資本流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性【答案】BCO4T9Q2Q5G4O10C6HZ3F5Z6U9J6B5U2ZH9Y2L7Z7B1E6G1026、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測期間一般以年為單位

C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位【答案】BCA6D8N7I1D9I7A3HK2S2G2M7T7C9A6ZE3O4U2A9N9O1N427、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCS3S4A8E2E4R3K3HK8N6U4G7J3A9R3ZN3J2U9E10S8J2P728、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項(xiàng)投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】ACL1M10X7V7F10F4A2HJ5H10R8Z10M8F7W4ZU1A9M8U6W9X7T729、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營活動(dòng)

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動(dòng)、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】ACT1Z3S7K2J4F5J7HN1X10O10K8X1I8W6ZY10Z8Z4C4W9K1I430、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACG6P9K2N9K3V3V9HZ3O2M9C1U4K3R5ZF3M7Z7D9A7D1R731、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】BCN6E9U9I3Q1N1J8HC5M8A5R4J3X3J4ZA3D1S4C2T2E4I1032、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性

D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】ACN5I2X6Q10C10T1G10HK6Z9I10N2R9M3V8ZK7H3L5A2U5V9S633、下列關(guān)于VaR的說法中，錯(cuò)誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的

B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失

C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】BCK10X1P8V7L9E10B6HC2U2W7Z3W7Q10N10ZE6L8D2Q7N5I2S834、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.信用風(fēng)險(xiǎn)對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCT6C6J10O8A7I3B2HT7C6H10M2Z7W6D9ZG7S4C4H5N2I6N435、以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACB3O9K5K10O8X4M9HB8T7F2T3Y4O10M1ZZ9F1F2O5G8A1F536、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。

A.存取款

B.會(huì)計(jì)核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】CCE7W3F10M6X3F8K8HX10F7B10R2R8Y2G3ZV5F4C4Z10E8V4B337、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】DCF10E10M8Q5K9V7S3HA6F1C9O3F4Z2B9ZZ8C7A6M9C4X9K338、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCC8E3I8K9C3M3M3HQ5Q10P2X3T10B10F7ZR10P2S9Y3P5S2J239、不良資產(chǎn)／貸款率等于()。

A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％

D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％【答案】ACN4P4H6V8J7X5S6HM6X10G4E2G7B7A7ZB4Q1W3L6X4M5O1040、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來確定【答案】BCN10S6B3Z6X6Z5Q4HC8Y5H2S9O3H1T2ZB7Y10J2A1V10D3B1041、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCO2E9P2I4Y4V4N4HJ9Y3H9Z1N10D6Q10ZY5G2O10L2Y2N2D542、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.敞口限額

C.經(jīng)濟(jì)資本限額

D.期限限額【答案】BCW5L2O4S9S6Y3X2HH8S9H10G10G7Z4J1ZR2B8J3A3Z1A3F143、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程

C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCT3E10P9S2W1X10D2HM7M3U7C9B1B4Y9ZH1U3V6I3T10U1V744、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲(chǔ)備資本

D.二級資本【答案】BCA10E5U10F10L3P7S8HV4Y3L3W1L1Z4Y5ZM9V5W1D3W9Y2O745、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.技術(shù)類指標(biāo)

C.實(shí)力類指標(biāo)

D.環(huán)境類指標(biāo)?【答案】ACB1D3I3Z10J1F8L6HX4H7H1J4Y9D9J10ZM1M4F10F10R7U3Q1046、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.具有營利性

D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】CCT4E5L6S2Z3V10L7HS8L2F5S8T2O10K1ZK3J4I3B3H10G7R447、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】BCF9C4N9G4I2N10I7HA10A10A5M8N7D10V2ZC3I10I7E2Y5U10A348、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACS6X3V6A1T1R5A2HX8L7J10G8J1S8M6ZR3I1F1O5W8I9E1049、（）根據(jù)需要對外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動(dòng)過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。

A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

B.財(cái)政部

C.中國人民銀行

D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】DCX7B5E10C1Q4F10V8HD8A1Y6Q10E8E7V8ZZ9D10F2Z1H3R7E650、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長；最低；最高【答案】CCE3D9L4P10S6M2B4HU7H2O1G2V6Q2S8ZZ6Z9H9Q7L10S4K551、計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCO10V9U2H3U3A10C1HS3W1E9X9H1T4A8ZZ5Z1L7C4L7K5G1052、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。

A.注冊資本準(zhǔn)入

B.高級管理人員準(zhǔn)入

C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】BCY10N10O6A2H10Q8I4HJ5P5N3X9D6O1H1ZF3Q2W6T4D9Q2T1053、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益

D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】CCF1D8X2L8X9E8S3HY7Z6S8K2J8R1A3ZA10G6A4U10M9M4D154、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

C.建立多層次的流動(dòng)性屏障

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】ACQ5H4K2P10W10Q4A10HX3Z10G9W7D4X4B4ZA4F4G2R6U7H9G355、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)

B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】BCC2Z6N6T7M10K3J3HF6C7D5B1O1Z8Q2ZF7B4P5X2D5W1V1056、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】DCX6L2C4J2M9F6O7HW6T8V2D5E5M5R9ZN8W2A7G6T2G5E357、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】BCR4Z6R3U2H5P4Z10HU7Z10N10N5N4R5X2ZI2I1G3F5L5X4A858、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸【答案】CCX7S5F7D6T9W6Q1HS5C7L9P9T3A3P6ZD2J2N8T6E6X4C759、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCL3E5Z9Y7V4W5S10HQ6V5A1E6Q1Y3N8ZU9H1D6R5K10S4C260、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCQ2V1X9I8K4K4M6HQ6M2O1N1J9O1V5ZS8D9I10D6E7I4Z261、高級法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會(huì)（）。

A.明確了計(jì)量規(guī)則

B.僅明確數(shù)據(jù)原則

C.僅明確數(shù)據(jù)、計(jì)量原則

D.僅明確計(jì)量原則【答案】CCZ6V7G1L10L4L8B5HH7X6O9X6A9X8W5ZC9H4V5Q2Z1K5F462、壓力測試實(shí)踐中，（）是基礎(chǔ)。

A.管理應(yīng)用

B.情景設(shè)計(jì)

C.采取措施

D.假設(shè)條件選擇【答案】BCB2L6P9L8O4B9U3HP9X3O4Y2O4V8D2ZY7E10W5V2K1C10A963、從商業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，下列不屬于流動(dòng)性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.表外流動(dòng)性

D.權(quán)益流動(dòng)性【答案】DCV6U2M10W5O4J6M5HM3G10I7J6C8A7U5ZH10M3D2L8A6O10G664、原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACJ2F8O6P9V6Z8T7HX6X8G10T2U3D5O8ZU3Q9F1H8B1I10K1065、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來衡量（）變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)【答案】BCN7S1N3K7O3R6U2HO3W7U8Z5L9A8I8ZV8F8T1O7L4M8H866、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCM5M5W10V9P9K5W8HM7F6N8S4P4V4C9ZB3Z7X6D7S4J3W967、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時(shí)

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性【答案】DCW6U10T2M7P5S10I5HF1F8F10T10E7T6C7ZV8B7Z5L6E8I6K468、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCZ1V4L9A8E9Y7D1HW9T6V5Y3I3Q8O6ZI9A5E4I6O4B7N469、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。

A.實(shí)際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長率【答案】DCN6X10N1Q10Y4M10O6HS7B5K5U4B8G7X5ZN6Q2G4X2O4M4D470、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】DCC1R2I6Y9X7N10E8HM4T3H8J9C6W6E1ZL6Y5S5S6H1H8Q1071、交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【答案】DCI5B8N10W3T1F6Q1HE1S10C8Y1R5B4U3ZB9A10J10E3X1C5G772、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACD8A10Z10G7R10K4Q2HY3B7G3F7V3M3U1ZK7N10V7W10T5E6Z773、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACZ1B9X2E9X3Y8V4HS7Y9D9D7Q7Q7V9ZO1O5P10W6T10B6Y674、核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】BCM4G10I4H5V5Y5C7HY2E3V9U3E1U8P2ZD2L9I6V1H2M5Z475、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】BCR10V7S7O10R5G9V8HA3B8L8Y6W7A2W8ZO8F5W6G2Y6L6M676、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識(shí)別制度:大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分制度【答案】CCK4W5V3X3Y7D6O5HI2S7W6B3G7Z6T7ZI4X3O2M5R3W4H777、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCF2I10R4O5H6V8M8HH9U4W4U8Y2P6A10ZH4R9M3Y6B9S6W878、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCX7L9T3Y8W9O1A10HR3D9Q2I3I2T5H1ZH6S3U2N8I5A3W979、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達(dá)到峰值，努力爭?。ǎ┠陮?shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACZ1L1P5G6B8T3Y6HP10F4S4I8B4W2U8ZC5I10R8Y7O3X6M180、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。

A.實(shí)際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長率【答案】DCL4E8S8P10Y8I3L5HK5B3L1D3X1F5P9ZW1J9S10P6H7A8K981、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場聲譽(yù)。

A.盈利狀況

B.流動(dòng)性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況【答案】BCC6X2C7H5H7R4O2HY2L9X1B7S6P3S8ZE1O2Z6B4V4E3V582、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

B.較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCA3J6Z5F8N2K1W9HJ5O5C5M4R6Z5M8ZF6E7H2I3K1J2L783、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。

A.弱

B.強(qiáng)

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCB9I9I9B5G4J7V10HL2Z9Z9H1K7F6H2ZI1D8M4F8K9G9Q1084、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時(shí)知道和保持各自的風(fēng)險(xiǎn)語言（術(shù)語）

B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持

C.明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

D.確保對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)【答案】ACM10Q1P7W1A1T9G4HP4U6Q5U7B7D2B2ZW9P5S4G4S5W10W985、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B.董事會(huì)和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】CCE8I5A10A10H7Y6A9HQ1B3C2Z1G10R8U2ZC5W2H9E5N9E5N986、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對流動(dòng)性造成顯著影響

B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難【答案】ACS8B5D9U10Z3Y1D4HO4B8W8V2X2F3B10ZS7N6O8P3K3N8V187、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCZ10C3M7O8V10H1Z6HW6X8R3A6E3B1J2ZN8E8J8P5W7Z7W288、以下關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯(cuò)誤的是()。

A.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同

B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性

C.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計(jì)更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】DCD2X2C8X1S1K4R2HZ1C1X10K3Z7F10D3ZD5J6G4T3P5Y9V789、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對交易風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】CCU6X4L8Y8B5Q7P2HS8H7E2N10G9D7D4ZY4J1D6T4K6T9A590、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】BCB4W4Q2K4Y6L3M9HK8B2C2G6J9X8B10ZW9B4Z5J7D5N4Y591、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】ACO7P10P3S6G8K8R7HH6M10J4O6B8Q5Z9ZP9U5R9T10T9Y8H592、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B.董事會(huì)和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】CCX4C1Z10G7Q3C1T7HJ2J8R6S5U6Y4E1ZR1K6Q3F6J1G2M193、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACW9Q5G10X10R5F8O7HU4Q9N6R5X2A8L3ZY3I3J4D5L4F3V994、關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】DCE8V10S7J2O9B5C5HF4B2M5C2N2H4V7ZA10V5U9J8I4E6B395、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCX4G5B2N4Q2A9T3HB6H8T10F8M7E6M10ZI10C7S9R1M6S10E796、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCO2Q8T10T3V10K4J4HA1D5X1F8K1E3Y3ZP8S10C1E8L10O4X797、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報(bào)告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACM3F3C4F5B8U2V6HW9M10H2F7J7K10B7ZB1D3O4W6I10W3R498、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCA4K8R1F10A10U6B9HU2I1A1A2I5D2O7ZN2R7W1H4G8U5Y1099、操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失【答案】BCI8F5M8X2Q7X5T3HT4M6Q2D6W7B8A2ZU3Y7R8Q9N7W5H10100、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)?【答案】BCL8A2K8X1P5K3M1HX6O8J3Y8B8X8K2ZG2E8A4R1E6D1U1101、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?/p>

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)

D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總【答案】DCJ7U9E7R3E5Z3S7HJ1X3V6G4R10Y1V1ZR7R7Q2V3V2W7Z1102、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭650

B.空頭650

C.多頭600

D.空頭600【答案】CCH10H6V2R10E8I2P2HX3T1K6X3W7O8K4ZA6A10M10W5L8T8P8103、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項(xiàng)目實(shí)施部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】CCL7A7E3N10J2F10I6HC9M2C6W6F1V9G10ZE4F3Z6K4R4U9F8104、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACO10D9T7Z7P2F4K7HD9Z5W6N5N1Q5W5ZA8R8L5Q2N3V7W3105、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCL10E9A9G7I6J3Q8HU1Q6I9G7V4I3P1ZK1E8N9S10J2I1F1106、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】DCJ10H2G6D6A2D2N3HT9A8J3V9C1B5Q5ZG9N2J2W10Z8O7D10107、下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式【答案】DCO3X9D8G1B6N2K7HI3S9Y4K1L9H7I8ZO1Q8O9D1B8X6T4108、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACT5H10J10B3Y2Z3E10HM2F3H5Q5J5N8J2ZX6N1X6Y10K7I6W10109、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。

A.對借款人進(jìn)行信用分析

B.進(jìn)行缺口管理

C.進(jìn)行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】ACE2V2H3H8M9B8C5HO10Z7Q6A3H6Q8L2ZK7N8J7Y9C6Q5G1110、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCU6M6M1R3K1T6Y8HG5H3X2V4L6C10B6ZI10Q10T7J6B3I6S3111、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評價(jià)

C.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCD7C2S10H6O9D4H1HN7X7B4L10Z3P10J2ZL8G10P10B7L3Z9Z8112、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACI7N1T3R8M3O1V9HQ4H3I9M3N6W2I6ZR3C6Z1W6A8S1P2113、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCR6R10A6X2N8I10S6HT1Y2M6X10V6T1N1ZV1C8Y1S10X10I5D6114、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACI1N7G7F8N8D1R6HN4O7M5D8R6R3K4ZF7C1N4Q4Q5I10R4115、關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】BCU3E2J7O4M7O2V6HW7E10Y9Y8Z5B7S1ZV8F3X4D10J7K9F6116、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是()。

A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCZ4N1D8H4K3J7S4HO7K3T4K1U7W4I3ZG3E2R2I1I6B3P3117、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.監(jiān)事會(huì)【答案】ACY8F2R5X8U3X1H2HI7C1I5B10P1K3G2ZO10Q8I7W9Q9F4K2118、證券的（）越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現(xiàn)值

D.終值【答案】ACG2T10I7I1H4L1R7HQ3O6P1P10Z5Y5O7ZB7P9L10Y1M1S6O5119、關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任

D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患【答案】BCS6V8L2V2F1K6L4HM10M2V9W5S9J6V3ZK7G5S8B9L3B7D5120、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】CCF8P3Z2R2D6E4B1HP1D7P6F4Y1V9A7ZP10F4O2N3W5Y2X5121、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.商品風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCA9D2P3S1V10N6E4HQ4U9C7U5V5I8T10ZG1E5N2P10D2V7K8122、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCO7F3F3T2L9Q2G7HI4S9Z1G6S5Y3D2ZG7G4A10Q4I4W9Q10123、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCY3Y6D7J4T4S8I5HF4G7N8G2E4D1J1ZG10J4P3P7W4Q7T5124、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCQ9S1D7C3R5R7L8HF2W3Z8C8X4M7R8ZM2P3M8E2V3G4Q1125、下列說法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】DCJ4M9C10K2J6M9R9HG4Q2F10A9G1K9K3ZB1S1T1D4W9F1U5126、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。

A.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCM7J7F4P6J6B10V4HH10W9S4J4Z6U5N6ZK3F3O2H7T9C10Z5127、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCD5L6P3X5O7H9K9HM2Y7N8Y7H3B10I9ZO1B10S5H8A1Z2M7128、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACW7Q4U7U4Y4R4R5HR6Q9L10I5F10F9X10ZN3K1S3G3Y9V4Q5129、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACK4F9C6J9Q9Y3E9HV4Q1T10F1P8R8C9ZM1K5Y5B7N4X7S5130、下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險(xiǎn)

C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】CCR8L5D6Y7J8X6J7HX6F1N8O9K4D6Y9ZK2B4T9G2M9I8N8131、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCS6I1Z10P1L6H9B9HP2R1Z5F5S8K3V5ZI4S8I1M1O10V4P2132、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】BCC3I4O2H1F5W7U9HR7X2U1C8U10N2L3ZD10H10X4Q8Z3M10Y7133、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCV8E9Y6O7G4N2H4HZ6Q4H6C2N10M8L6ZP6C4H4T3Q1Q1B2134、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

B.交易員超限額交易

C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】CCO10B6A2G7G9N1P6HP4L6M10A7Q2G8R6ZK4V3Y2P7L5O9L3135、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCP4A8O3K10E10T3T2HO8U7Z2X8J8P5B4ZT9B5G6C4T3G5M8136、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCS3R3F8J3P8D6M8HM2I3W2E9N3T6X10ZV5H10X8N10P10P2W8137、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.后臺(tái)清算

D.柜臺(tái)審核【答案】DCG7P1L5O8U2R1H1HK7N7L1E6W7L10B10ZK10G6W9J7Z2D9K7138、()是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。

A.遠(yuǎn)期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCA2P4N8F2M3C5M6HT6C1G10S2G7R8J10ZG5Y6T10T10M1T3A2139、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】ACT3Y3O4T10Y9Y8G6HX6A1L9C2A10V1R6ZZ6T8N4Q7X3H4D6140、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.最具流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售

D.流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】CCY1S9L7U1S1A6D9HW3B5N9M10V2Z4S9ZS9B7E3R9L2L3I7141、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包【答案】CCX2R5T6F6W2W4Z10HV10L2I2C3F10T4M8ZD1C7D7K10K3J5L9142、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露【答案】BCN8C4Q8C9D2M2A5HJ5W3I9V5G1S10M10ZO6K7Y9T10A9V7B3143、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場的正常秩序

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】ACI8X5L7H6X5K4Z4HM6J3I2N7M1N10C7ZE6D10C8C9I2F1O6144、下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí)，VaR隨之變動(dòng)，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】BCH1Q5N5X4E3W4M1HX6T9H6Q6J3V7K4ZP4B2J6C9P7Y10M2145、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】CCT4H1T3C2A10I2R8HT3Y10K7X6U2J3W6ZF4D2L5D2G1I2V1146、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCJ4R10W4O8A7A9E9HA8O4J1G7W9C7Z10ZE2J4Z7L8H3T3N3147、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCT10P7H1M4P10Z5K10HO1D2C4D7D6U2G7ZD9I6Z4X6Q7O8R1148、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCP3D10P3C1Y7S8C4HD5K8W9G7S9N5H2ZY6I8O2M4T10K9T6149、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】DCU6S8O7C4S10W1U3HK4X4Z4D3Q10E4T2ZL9I5U6K8W3T7N8150、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCA3H3I9I10H2R7V10HN4C9N2P1M9J10S2ZS7Q2J1S10W10W9U9151、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCU9U5Q10J6W10B3X10HP1J3H7N2N3Q8F2ZT10X6D1J8Y8T1W8152、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)