中國人民大學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)講義趙國慶cha

第二章:一元線性回歸模型

§2.1模型的假定§2.2參數(shù)的最小二乘估計§2.3最小二乘估計量的性質(zhì)§2.4系數(shù)的顯著性檢驗§2.5預(yù)測誤差和預(yù)測區(qū)間第一頁，共38頁?！?.1模型的假定第二頁，共38頁?！?.1模型的假定第三頁，共38頁?！?.2參數(shù)的最小二乘估計第四頁，共38頁。§2.2參數(shù)的最小二乘估計第五頁，共38頁?！?.2參數(shù)的最小二乘估計第六頁，共38頁?！?.2參數(shù)的最小二乘估計第七頁，共38頁?！?.2參數(shù)的最小二乘估計t12345678910X19202224293137404042Y18192021242830333736例2-1第八頁，共38頁?！?.2參數(shù)的最小二乘估計第九頁，共38頁。§2.2參數(shù)的最小二乘估計第十頁，共38頁?！?.2參數(shù)的最小二乘估計第十一頁，共38頁?！?.3最小二乘估計量的性質(zhì)1.線性特性（Linear）

第十二頁，共38頁。§2.3最小二乘估計量的性質(zhì)2.無偏性（unbiased）

第十三頁，共38頁?！?.3最小二乘估計量的性質(zhì)3.有效性（efficiency）

第十四頁，共38頁?！?.3最小二乘估計量的性質(zhì)3.有效性（efficiency）

第十五頁，共38頁?！?.3最小二乘估計量的性質(zhì)3.有效性（efficiency）

第十六頁，共38頁?！?.3最小二乘估計量的性質(zhì)3.有效性（efficiency）

第十七頁，共38頁。§2.3最小二乘估計量的性質(zhì)3.有效性（efficiency）

第十八頁，共38頁?！?.3最小二乘估計量的性質(zhì)3.有效性（efficiency）

Gauss—Markov定理：滿足性質(zhì)1、2、3的最小二乘估計量是最優(yōu)線性無偏估計量（bestlinearunbiasedestimator：BLUE）第十九頁，共38頁?！?.3最小二乘估計量的性質(zhì)3.有效性（efficiency）

第二十頁，共38頁?！?.3最小二乘估計量的性質(zhì)3.有效性（efficiency）

第二十一頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗定理1

第二十二頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗定理1

第二十三頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗定理2

第二十四頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗證明：第二十五頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗第二十六頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗最小二乘估計量的大樣本性質(zhì)：

第二十七頁，共38頁。§2.4系數(shù)的顯著性檢驗第二十八頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗第二十九頁，共38頁。§2.4系數(shù)的顯著性檢驗第三十頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗第三十一頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗第三十二頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗第三十三頁，共38頁?！?.4系數(shù)的顯著性檢驗第三十四頁，共38頁?！?.5預(yù)測誤差和預(yù)測區(qū)間第三十五頁，共38頁?！?.5預(yù)測