初級(jí)銀行從業(yè)考試：2021初級(jí)銀行從業(yè)資格證《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及答案

初級(jí)銀行從業(yè)考試：2021初級(jí)銀行從業(yè)資格證《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及答案（1）共28道題1、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。（單選題）17%7%10%15%試題答案：B2、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。（單選題）A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門試題答案：C3、在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。（單選題）A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值C.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值試題答案：B4、根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件應(yīng)當(dāng)屬于（）。（單選題）A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件C.外部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件試題答案：A5、不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（單選題）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C6、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是指（）o （單選題）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B7、相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是（）。（單選題）A.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)試題答案：c8、行業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有（）o（多選題）A.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損B.行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D.產(chǎn)能明顯過剩E.行業(yè)整體衰退試題答案：A,C,D,E9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是（）（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上試題答案：A10、下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是（）。（單選題）A.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)C.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)D.久期越長(zhǎng)價(jià)格的變動(dòng)幅度越小試題答案：D11、下列關(guān)于監(jiān)督檢查的說法，錯(cuò)誤的是（）,（單選題）A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動(dòng)中發(fā)揮著不同的作用B.通過現(xiàn)場(chǎng)檢查可修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果C.通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，這將大大減少現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作量D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場(chǎng)檢查的質(zhì)量試題答案：D12、對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）。（單選題）A.止損限額B.特殊限額C.凈頭寸限額D.總頭寸限額試題答案：C13、在其他條件都相同的情況下，甲公司選擇99%置信水平，乙公司選擇95%置信水平，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的是（）。（單選題）A.乙公司風(fēng)險(xiǎn)回避程度低，更為保守B.甲公司愿意承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)C.甲公司風(fēng)險(xiǎn)回避程度高，更為保守D.甲乙兩公司無法比較試題答案：C14、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）。（單選題）A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.風(fēng)險(xiǎn)避免D.后評(píng)價(jià)試題答案：C15、按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為（）。（多選題）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額試題答案：A,B,C,D,E16、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時(shí)間試題答案：D17、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)的是（）。（單選題）A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠試題答案：D18、信用評(píng)分模型對(duì)個(gè)人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產(chǎn)（單選題））o （單選題））o （單選題）19、在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，（）已經(jīng)成為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。（單選題）A.環(huán)境因素B.制度因素C.人員因素D.技術(shù)因素試題答案：C20、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）?（單選題）A.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表B.涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)D.資源的安全性試題答案：A21、薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持的原則有（）。（多選題）A.綜合平衡B.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)C.收益與安全性的平衡D.短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)E,業(yè)績(jī)與激勵(lì)平衡試題答案：B.D22、下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。（單選題）A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失C.零值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失試題答案：A23、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法中，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度小D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高試題答案：C24、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。（單選題）A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任試題答案：B25、（）是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（單選題）A.專家評(píng)定模型B.違約概率模型C.信用評(píng)分模型D.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)模型試題答案：C26、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括（）。（單選題）A.信息系統(tǒng)B.風(fēng)險(xiǎn)狀況C.損失事件D.誘因和對(duì)策試題答案：A27、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（）。（單選題）A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析試題答案：B28、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）o（單選題）A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保