信用評分模型

信用評分定義授信者可以決定是否準(zhǔn)予授信以及授信的額度和利率授信者通過分信用評分的方法關(guān)鍵部分型的構(gòu)建方法?；驹硇庞迷u分模型的基本原理是確定影響違約概率和方法。數(shù)據(jù)挖掘業(yè)決策的過程。信用評分模型構(gòu)建步驟10據(jù)挖掘、結(jié)果解釋、應(yīng)用建議和結(jié)果應(yīng)用。這些可以形象地表示為（圖一）：關(guān)鍵。例如，確定項目的目的是構(gòu)建個人住房貸款的信用評分模型。確認(rèn)數(shù)據(jù)源識別:在給定數(shù)據(jù)挖掘商業(yè)目標(biāo)的情況下，下一個步驟是尋找可集就是下一個必需的步驟。消費者信用數(shù)據(jù)篩選:對收集的數(shù)據(jù)進行篩選，為挖掘準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。在實際項目中，由于質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測:一旦數(shù)據(jù)被篩選出來，成功的數(shù)據(jù)挖掘的下一步是數(shù)據(jù)質(zhì)量新進行數(shù)據(jù)篩選。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換:在選擇并檢測了挖掘需要的數(shù)據(jù)、格式或變量后，在許多情況下挖掘工具。一旦數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完成，即可開始挖掘工作。數(shù)據(jù)挖掘:挖掘數(shù)據(jù)是所有數(shù)據(jù)挖掘項目中最核心的部分。在時間或其它相關(guān)條件（諸如軟件等）使用越多的數(shù)據(jù)挖掘技巧，可能就會解決越多的商業(yè)問題。而且使用多種不同業(yè)目的來評估和解釋挖掘的結(jié)果。應(yīng)用建議：數(shù)據(jù)挖掘關(guān)鍵問題，是如何把分析結(jié)果即信用評分模型轉(zhuǎn)化為業(yè)利潤。分模型反饋到銀行的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，指導(dǎo)零售信貸業(yè)務(wù)操作。信用風(fēng)險評分模型構(gòu)建方法4本文所討論的信用風(fēng)險評分模型主要是屬于分類模型，所以用到的方法主要有分類分析和分割分析。分類分析主要方法包括：決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、區(qū)別分析、邏輯回歸、概率回歸；分割分析主要方法包括：K-平均值、人口統(tǒng)計分割、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分割。信用評分的發(fā)展編輯最早的信用評分信用評分最早始于1940年代末至1950年代初。1956BillFairEarlIsaacFICOFairIsaac家提供信用評分?jǐn)?shù)學(xué)模型的公司。1958，F(xiàn)airIsaac信用評分系統(tǒng)。1960年代1960信用管理局，如美國著名的三大信用管理局（Experian,EquifaxandTransUnion）。尤其在10信用評估有效性和一致性