計量經(jīng)濟(jì)管理學(xué)及財務(wù)知識課程案例分析課件

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

Econometrics

1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

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1第一章緒論（2hr）1、關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)2、課程的教學(xué)要求與課程說明3、學(xué)習(xí)方法4、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么2第一章緒論（2hr）1、關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)21關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)○緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程的內(nèi)容體系；了解課程的學(xué)習(xí)方法。31關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)32《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)要求與課程說明課時：課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程42《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)要求與課程說明課時：42《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)要求與課程說明⑴教學(xué)目的希望各位能掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能建立實用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。⑵教材與參考書籍《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》：李子奈，高等教育出版社?！队嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)》：張曉峒，南開大學(xué)出版社?！冬F(xiàn)代觀點：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》：伍德里奇（Woodridge）人大出版?！队嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)》：張保法。(3)使用的軟件：Eviews

52《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)要求與課程說明⑴教學(xué)目的53學(xué)習(xí)方法經(jīng)濟(jì)、高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計相結(jié)合。不要迷失方向，只見樹木，不見森林。學(xué)會“取舍”，重在應(yīng)用，不是理論推導(dǎo)。關(guān)于考試：平時成績(15%)+上機(jī)作業(yè)(15％)＋期末考試(70%)63學(xué)習(xí)方法經(jīng)濟(jì)、高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計相結(jié)合。64計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么

4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生背景與研究對象

4.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的歷史、地位與發(fā)展74計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生背景與研究對機(jī)械宇宙觀及其意義：

科學(xué)漸漸開始在新的范式下運作：現(xiàn)實世界的統(tǒng)計模型。到20世紀(jì)末期，幾乎所有科學(xué)都轉(zhuǎn)而運用統(tǒng)計模型了。經(jīng)濟(jì)學(xué)科則從理論上出現(xiàn)演化經(jīng)濟(jì)學(xué)，實證上出現(xiàn)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的背景8機(jī)械宇宙觀及其意義：4.1計4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的背景上世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)；凱恩斯；在市場經(jīng)濟(jì)中市場主體之間存在錯綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；企業(yè)和政府都十分重視關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預(yù)測分析。于是，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運而生。94.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的背景上世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)；94.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象1、社會問題的特征：不確定性與隨機(jī)特征。例1：例2：例3：104.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象1、社會問題的特征：不確定性與例1、研究中國消費與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系●影響消費的因素有哪些●消費與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么●各種因素對GDP影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●實施財政補(bǔ)貼政策，基尼系數(shù)下降，對消費有何影響？●所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？

11例1、研究中國消費與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系11例2、對減肥品市場前景的研究●減肥品市場狀況如何？●影響減肥品銷量的主要因素是什么？●各種因素對減肥品銷量影響的性質(zhì)怎樣？●各種因素影響減肥品銷量的具體數(shù)量關(guān)系？●以上分析所得結(jié)論是否可靠？●今后發(fā)展趨勢怎樣？

12例2、對減肥品市場前景的研究12例3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?●影響股價的因素是什么?

●股價與各種因素的關(guān)系是什么?●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得結(jié)果可不可靠？13例3：中國股票價格波動的研究13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計推斷等工具，對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析的一門社會科學(xué)。定量化、驗證、發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策判斷。運用數(shù)理統(tǒng)計知識分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對構(gòu)建數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供經(jīng)驗支持，并得出數(shù)量結(jié)果，是對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行定量實證研究的技術(shù)、方法和理論。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)有助于驅(qū)散公眾對經(jīng)濟(jì)學(xué)科的不良印象：這門學(xué)科猶如一個空箱子，即使有打開它的鑰匙，對于其空洞的內(nèi)容，十位經(jīng)濟(jì)學(xué)家會做出11種解釋。

14計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計推斷等工具，對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量：經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的服務(wù)對象，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是提高經(jīng)濟(jì)學(xué)科科學(xué)性和實用性的工具。一般經(jīng)濟(jì)理論是設(shè)計、解讀計量經(jīng)濟(jì)分析模型的依據(jù)。區(qū)別是前者定性為主、后者定量為主。統(tǒng)計學(xué)與計量：目的和手段的關(guān)系。計量的參數(shù)估計、模型檢驗、數(shù)據(jù)收集和處理、方法設(shè)計，應(yīng)用分析中的置信區(qū)間分析等，都與統(tǒng)計有關(guān)，以統(tǒng)計為基礎(chǔ)。數(shù)學(xué)與計量：微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計等是計量分析工具。（級數(shù)、求導(dǎo)、矩陣運算、方差、期望、協(xié)方差等）15計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量：經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)理經(jīng)濟(jì)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)16數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)理經(jīng)濟(jì)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)16計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)單方程、聯(lián)立方程靜態(tài)、動態(tài)時間序列、截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)宏觀、微觀金融計量等專門計量17計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)174什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生背景與研究對象

4.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史、地位與發(fā)展184什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)184.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史計量理論的發(fā)展歷史

計量的重要性馬克思：“一門學(xué)科只有成功地運用數(shù)學(xué)才算達(dá)到完善的地步”。薩謬爾森：“二戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。近60位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎，30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

194.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史計量理論的發(fā)展歷史19RagnarFrischNorway，69創(chuàng)立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)JanTinbergentheetherlands，69建立第1個應(yīng)用模型WassilyLeontiefUSA，1973投入產(chǎn)出分析LawrenceR.KleinUSA，1980發(fā)展應(yīng)用模型RichardStoneGreatBritain，84發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)TrygveHaavelmoNorway，89建立概率論基礎(chǔ)20RagnarFrischJanTinbergenJamesJHeckmanUSA，2000DanielLMcFaddenUSA，2000CliveW.J.GrangerUK，2003RobertF.EngleUSA，200321JamesJHeckmanDanielLMcFad問題、反思與計量的新發(fā)展預(yù)測有效性，理論基礎(chǔ)時間序列、動態(tài)計量模型22問題、反思與計量的新發(fā)展預(yù)測有效性，理論基礎(chǔ)22第2章計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模步驟分析變量之間的關(guān)系模型設(shè)計數(shù)據(jù)收集與精煉模型估計模型檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用23第2章計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模步驟分析變量之間的關(guān)系232.1分析變量之間的關(guān)系確定模型包含的變量：根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析，考慮數(shù)據(jù)的可得性以及入選變量之間的關(guān)系。

242.1分析變量之間的關(guān)系確定模型包含的變1）確定模型的數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果；根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖，選擇可能的形式進(jìn)行模擬。2）定性分析擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間，包括符號、大小、關(guān)系。例如：

2.2模型設(shè)計251）確定模型的數(shù)學(xué)形式2.2模型設(shè)計252.3樣本數(shù)據(jù)的收集與精煉(1)數(shù)據(jù)類型：時間序列數(shù)據(jù)timeseries（年、月、日、高頻）；截面數(shù)據(jù)crosssectional；虛變量離散數(shù)據(jù)；混合數(shù)據(jù)pooled,Paneldata。(2)數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計年鑒、調(diào)查數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)。(3)數(shù)據(jù)的質(zhì)量：

準(zhǔn)確性，一致性，完整性，可比性

262.3樣本數(shù)據(jù)的收集與精煉(1)數(shù)據(jù)類型：時間序列2.4模型參數(shù)的估計

一般來說參數(shù)是未知的，不可直接觀測。由于隨機(jī)項的存在，參數(shù)也不能精確計算，有待通過樣本觀測值選擇適當(dāng)方法去估計。

1、各種模型參數(shù)估計方法：最小二乘法估計LS、最大似然估計ML、矩估計MM等。

2、如何選擇模型參數(shù)估計方法。

3、關(guān)于應(yīng)用軟件的使用：課堂教學(xué)結(jié)合Eviews。272.4模型參數(shù)的估計一般來說參數(shù)是未2.5模型的檢驗對模型和所估計的參數(shù)加以評定，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否顯著，在計量上是否符合假設(shè)條件。⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗：⑵統(tǒng)計檢驗：⑶計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗：⑷模型預(yù)測檢驗：282.5模型的檢驗對模型和所估計的參數(shù)2.6計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用

1、結(jié)構(gòu)分析2、經(jīng)濟(jì)預(yù)測3、政策評價4、理論檢驗與發(fā)展292.6計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用1、結(jié)構(gòu)分析291）結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。301）結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系2）經(jīng)濟(jì)預(yù)測計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測功能失效。312）經(jīng)濟(jì)預(yù)測計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)3)政策評價經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗性。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實驗室”功能。323)政策評價經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗性。324)理論檢驗與發(fā)展實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗經(jīng)濟(jì)理論的好方法。對理論假設(shè)的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。

334)理論檢驗與發(fā)展實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。33一個例子：凱恩斯消費函數(shù)例：檢驗凱恩斯關(guān)于邊際消費傾向理論，或利用該理論進(jìn)行經(jīng)濟(jì)控制或經(jīng)濟(jì)政策制定。①理論定性分析：人們的消費支出隨收入的增加而增加，但消費支出的增加小于收入的增加。即邊際消費傾向(MPC)大于零而小于1。②建立數(shù)學(xué)模型：數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家假定消費支出Y與收入X之間有如下關(guān)系：

其中，Y為消費支出(因變量、被解釋變量)，X為收入(自變量、解釋變量)，a和b為模型參數(shù)。b就是MPC。

34一個例子：凱恩斯消費函數(shù)例：檢驗凱恩斯關(guān)于邊際消費傾向理論，④計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計采用回歸技術(shù)，利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計出參數(shù)a和b的經(jīng)驗值。根據(jù)估計結(jié)果，美國的MPC約為0.72。Ycat表示估計值⑤假設(shè)檢驗以一定的標(biāo)準(zhǔn)，對參數(shù)的估計結(jié)果進(jìn)行檢驗。如果在統(tǒng)計意義上，b小于1，說明結(jié)果是可接受的。⑥預(yù)報和預(yù)測如果計量模型可以接受，就可用來對因變量進(jìn)行預(yù)測。假定某年美國的GDP預(yù)計為6萬億美元，則該年的消費支出預(yù)計為35④計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計根據(jù)估計結(jié)果，美國的MPC約為0.7⑦控制或政策制定如果希望某年的消費支出達(dá)到4萬億美元，則政府必須通過政策來保證收入水平為：36⑦控制或政策制定36章節(jié)重點需要了解的信息：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)具有“經(jīng)濟(jì)實驗室”的功能。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本思路和步驟舉例說明數(shù)據(jù)質(zhì)量問題37章節(jié)重點需要了解的信息：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)具有“經(jīng)濟(jì)實驗室”的功能。概率與統(tǒng)計復(fù)習(xí)

38概率與統(tǒng)計復(fù)習(xí)38課后任務(wù)掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模步驟復(fù)習(xí)假設(shè)檢驗的知識39課后任務(wù)掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模步驟39計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

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40計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

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1第一章緒論（2hr）1、關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)2、課程的教學(xué)要求與課程說明3、學(xué)習(xí)方法4、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么41第一章緒論（2hr）1、關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)21關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)○緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程的內(nèi)容體系；了解課程的學(xué)習(xí)方法。421關(guān)于緒論的學(xué)習(xí)32《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)要求與課程說明課時：課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程432《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)要求與課程說明課時：42《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)要求與課程說明⑴教學(xué)目的希望各位能掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能建立實用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。⑵教材與參考書籍《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》：李子奈，高等教育出版社。《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》：張曉峒，南開大學(xué)出版社?！冬F(xiàn)代觀點：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》：伍德里奇（Woodridge）人大出版?！队嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)》：張保法。(3)使用的軟件：Eviews

442《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)要求與課程說明⑴教學(xué)目的53學(xué)習(xí)方法經(jīng)濟(jì)、高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計相結(jié)合。不要迷失方向，只見樹木，不見森林。學(xué)會“取舍”，重在應(yīng)用，不是理論推導(dǎo)。關(guān)于考試：平時成績(15%)+上機(jī)作業(yè)(15％)＋期末考試(70%)453學(xué)習(xí)方法經(jīng)濟(jì)、高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計相結(jié)合。64計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么

4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生背景與研究對象

4.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的歷史、地位與發(fā)展464計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生背景與研究對機(jī)械宇宙觀及其意義：

科學(xué)漸漸開始在新的范式下運作：現(xiàn)實世界的統(tǒng)計模型。到20世紀(jì)末期，幾乎所有科學(xué)都轉(zhuǎn)而運用統(tǒng)計模型了。經(jīng)濟(jì)學(xué)科則從理論上出現(xiàn)演化經(jīng)濟(jì)學(xué)，實證上出現(xiàn)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的背景47機(jī)械宇宙觀及其意義：4.1計4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的背景上世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)；凱恩斯；在市場經(jīng)濟(jì)中市場主體之間存在錯綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；企業(yè)和政府都十分重視關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預(yù)測分析。于是，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運而生。484.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的背景上世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)；94.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象1、社會問題的特征：不確定性與隨機(jī)特征。例1：例2：例3：494.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象1、社會問題的特征：不確定性與例1、研究中國消費與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系●影響消費的因素有哪些●消費與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么●各種因素對GDP影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●實施財政補(bǔ)貼政策，基尼系數(shù)下降，對消費有何影響？●所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？

50例1、研究中國消費與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系11例2、對減肥品市場前景的研究●減肥品市場狀況如何？●影響減肥品銷量的主要因素是什么？●各種因素對減肥品銷量影響的性質(zhì)怎樣？●各種因素影響減肥品銷量的具體數(shù)量關(guān)系？●以上分析所得結(jié)論是否可靠？●今后發(fā)展趨勢怎樣？

51例2、對減肥品市場前景的研究12例3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?●影響股價的因素是什么?

●股價與各種因素的關(guān)系是什么?●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得結(jié)果可不可靠？52例3：中國股票價格波動的研究13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計推斷等工具，對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析的一門社會科學(xué)。定量化、驗證、發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策判斷。運用數(shù)理統(tǒng)計知識分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對構(gòu)建數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供經(jīng)驗支持，并得出數(shù)量結(jié)果，是對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行定量實證研究的技術(shù)、方法和理論。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)有助于驅(qū)散公眾對經(jīng)濟(jì)學(xué)科的不良印象：這門學(xué)科猶如一個空箱子，即使有打開它的鑰匙，對于其空洞的內(nèi)容，十位經(jīng)濟(jì)學(xué)家會做出11種解釋。

53計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計推斷等工具，對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量：經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的服務(wù)對象，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是提高經(jīng)濟(jì)學(xué)科科學(xué)性和實用性的工具。一般經(jīng)濟(jì)理論是設(shè)計、解讀計量經(jīng)濟(jì)分析模型的依據(jù)。區(qū)別是前者定性為主、后者定量為主。統(tǒng)計學(xué)與計量：目的和手段的關(guān)系。計量的參數(shù)估計、模型檢驗、數(shù)據(jù)收集和處理、方法設(shè)計，應(yīng)用分析中的置信區(qū)間分析等，都與統(tǒng)計有關(guān)，以統(tǒng)計為基礎(chǔ)。數(shù)學(xué)與計量：微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計等是計量分析工具。（級數(shù)、求導(dǎo)、矩陣運算、方差、期望、協(xié)方差等）54計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量：經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)理經(jīng)濟(jì)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)55數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)理經(jīng)濟(jì)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)16計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)單方程、聯(lián)立方程靜態(tài)、動態(tài)時間序列、截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)宏觀、微觀金融計量等專門計量56計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)174什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

4.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生背景與研究對象

4.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史、地位與發(fā)展574什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)184.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史計量理論的發(fā)展歷史

計量的重要性馬克思：“一門學(xué)科只有成功地運用數(shù)學(xué)才算達(dá)到完善的地步”。薩謬爾森：“二戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。近60位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎，30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

584.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史計量理論的發(fā)展歷史19RagnarFrischNorway，69創(chuàng)立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)JanTinbergentheetherlands，69建立第1個應(yīng)用模型WassilyLeontiefUSA，1973投入產(chǎn)出分析LawrenceR.KleinUSA，1980發(fā)展應(yīng)用模型RichardStoneGreatBritain，84發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)TrygveHaavelmoNorway，89建立概率論基礎(chǔ)59RagnarFrischJanTinbergenJamesJHeckmanUSA，2000DanielLMcFaddenUSA，2000CliveW.J.GrangerUK，2003RobertF.EngleUSA，200360JamesJHeckmanDanielLMcFad問題、反思與計量的新發(fā)展預(yù)測有效性，理論基礎(chǔ)時間序列、動態(tài)計量模型61問題、反思與計量的新發(fā)展預(yù)測有效性，理論基礎(chǔ)22第2章計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模步驟分析變量之間的關(guān)系模型設(shè)計數(shù)據(jù)收集與精煉模型估計模型檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用62第2章計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模步驟分析變量之間的關(guān)系232.1分析變量之間的關(guān)系確定模型包含的變量：根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析，考慮數(shù)據(jù)的可得性以及入選變量之間的關(guān)系。

632.1分析變量之間的關(guān)系確定模型包含的變1）確定模型的數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果；根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖，選擇可能的形式進(jìn)行模擬。2）定性分析擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間，包括符號、大小、關(guān)系。例如：

2.2模型設(shè)計641）確定模型的數(shù)學(xué)形式2.2模型設(shè)計252.3樣本數(shù)據(jù)的收集與精煉(1)數(shù)據(jù)類型：時間序列數(shù)據(jù)timeseries（年、月、日、高頻）；截面數(shù)據(jù)crosssectional；虛變量離散數(shù)據(jù)；混合數(shù)據(jù)pooled,Paneldata。(2)數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計年鑒、調(diào)查數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)。(3)數(shù)據(jù)的質(zhì)量：

準(zhǔn)確性，一致性，完整性，可比性

652.3樣本數(shù)據(jù)的收集與精煉(1)數(shù)據(jù)類型：時間序列2.4模型參數(shù)的估計

一般來說參數(shù)是未知的，不可直接觀測。由于隨機(jī)項的存在，參數(shù)也不能精確計算，有待通過樣本觀測值選擇適當(dāng)方法去估計。

1、各種模型參數(shù)估計方法：最小二乘法估計LS、最大似然估計ML、矩估計MM等。

2、如何選擇模型參數(shù)估計方法。

3、關(guān)于應(yīng)用軟件的使用：課堂教學(xué)結(jié)合Eviews。662.4模型參數(shù)的估計一般來說參數(shù)是未2.5模型的檢驗對模型和所估計的參數(shù)加以評定，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否顯著，在計量上是否符合假設(shè)條件。⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗：⑵統(tǒng)計檢驗：⑶計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗：⑷模型預(yù)測檢驗：672.5模型的檢驗對模型和所估計的參數(shù)2.6計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用

1、結(jié)構(gòu)分析2、經(jīng)濟(jì)預(yù)測3、政策評價4、理論檢驗與發(fā)展682.6計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用1、結(jié)構(gòu)分析291）結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。691）結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間