股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合

股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤後多空部位組合、選擇權(quán)契約時(shí)間價(jià)差組合部位保證金計(jì)收方式

交易系統(tǒng)故障或中斷之處理

措施、新增交易人開戶家數(shù)查詢功能暨1股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁(yè)!股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤後多空部位組合保證金計(jì)收方式結(jié)算部中華民國(guó)94年8月2股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁(yè)!股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤後多空部位組合保證金計(jì)收方式前言收盤後多空部位組合之標(biāo)的範(fàn)圍收盤後多空部位組合類型收盤後多空部位組合選定方式收盤後多空部位組合作業(yè)原則收盤後多空部位組合保證金計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)收盤後多空部位組合保證金計(jì)收原則維持現(xiàn)行預(yù)收交易保證金及交易監(jiān)視制度維持現(xiàn)行盤中風(fēng)控制度期貨商及結(jié)算會(huì)員辦理保證金核帳及釋放作業(yè)相關(guān)規(guī)章之修改與檢視3股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁(yè)!前言目前本公司交易系統(tǒng)已提供臺(tái)指選擇權(quán)價(jià)差組合委託交易功能，惟現(xiàn)行期貨商品尚無(wú)價(jià)差交易功能。本案規(guī)劃方向係在本公司交易系統(tǒng)尚未建置期貨商品價(jià)差委託功能的情況下，由結(jié)算後檯系統(tǒng)於盤後就交易人部位餘額形成指數(shù)期貨多空部位組合後，將減收保證金於當(dāng)日部位結(jié)帳後釋放。4股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁(yè)!收盤後多空部位組合類型一口買（多）方及一口賣（空）方期貨契約之部位組合同商品跨月份多空部位組合：買一口八月臺(tái)股期貨，同時(shí)賣一口九月臺(tái)股期貨之組合跨商品同月份多空部位組合：買一口八月臺(tái)股期貨，同時(shí)賣一口八月電子期貨之組合跨商品跨月份多空部位組合：買一口八月臺(tái)股期貨，同時(shí)賣一口九月電子期貨之組合5股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁(yè)!收盤後多空部位組合保證金計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)投資組合中兩項(xiàng)資産之相關(guān)程度愈高，可使風(fēng)險(xiǎn)值之降低程度愈高除風(fēng)險(xiǎn)值觀念外，另考量投資組合商品間相關(guān)係數(shù)變化及市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素影響保證金風(fēng)控，且為避免期貨交易人盤中部位變化(單邊平倉(cāng))，面臨保證金補(bǔ)繳作業(yè)頻繁等問題6股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁(yè)!收盤後多空部位組合保證金

計(jì)收原則依收盤後多空部位組合選定方式，由期貨結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)形成，期貨商不須辦理申請(qǐng)作業(yè)保證金計(jì)收最佳化一口多方部位與一口空方部位形成之組合，以可獲取最大超額保證金之組合部位優(yōu)先若減收金額相同時(shí)，(1)則依商品簡(jiǎn)稱英文字母排序(2)則依商品月份由近至遠(yuǎn)排序7股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁(yè)!期貨收盤後多空部位組合

結(jié)算保證金計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)註：以本公司現(xiàn)行收取標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。8股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁(yè)!期貨收盤後多空部位組合

原始保證金計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)註：以本公司現(xiàn)行收取標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。9股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁(yè)!收盤後多空部位組合保證金計(jì)收流程10股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁(yè)!維持現(xiàn)行預(yù)收交易保證金及

交易監(jiān)視制度除另有規(guī)定外，期貨商應(yīng)依本公司規(guī)定之保證金或權(quán)利金數(shù)額先向期貨交易人收足，始得接受期貨交易之委託有關(guān)交易人部位限制、特定法人部位控管及集中度檢核作業(yè)，皆按現(xiàn)行規(guī)定辦理11股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁(yè)!期貨商、結(jié)算會(huì)員辦理保證金

核帳及釋放作業(yè)本公司結(jié)算系統(tǒng)於當(dāng)日部位結(jié)帳後揭示交易人多空部位組合保證金計(jì)收明細(xì)資料，供期貨商、結(jié)算會(huì)員以電腦作業(yè)方式查詢應(yīng)有及超額保證金數(shù)期貨商、結(jié)算會(huì)員亦於當(dāng)日部位結(jié)帳後，釋放多空部位組合保證金予期貨交易人

12股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁(yè)!選擇權(quán)契約時(shí)間價(jià)差組合部位保證金計(jì)收方式結(jié)算部中華民國(guó)94年8月13股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁(yè)!前言今年證券市場(chǎng)因多數(shù)公司採(cǎi)行配發(fā)現(xiàn)金股利之股利政策，致使市場(chǎng)普遍預(yù)期加權(quán)股價(jià)指數(shù)因各公司逐漸配發(fā)現(xiàn)金股利而往下修正，而期貨市場(chǎng)因?yàn)榇嬖趦r(jià)格發(fā)現(xiàn)之特性，造成股價(jià)指數(shù)期貨之不同月份契約及股價(jià)指數(shù)選擇權(quán)不同月份序列出現(xiàn)逆價(jià)差現(xiàn)象，本公司針對(duì)此現(xiàn)象，修定現(xiàn)行選擇權(quán)時(shí)間價(jià)差價(jià)差組合部位保證金計(jì)收方式。14股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁(yè)!選擇權(quán)垂直價(jià)差組合部位

交易人同時(shí)間一買一賣「到期日相同」但「履約價(jià)格不同」之買權(quán)或賣權(quán)買權(quán)多頭價(jià)差：「買進(jìn)低履約價(jià)Call」及「賣出高履約價(jià)Call」，且到期日相同買權(quán)空頭價(jià)差：「買進(jìn)高履約價(jià)Call」及「賣出低履約價(jià)Call」，且到期日相同

賣權(quán)多頭價(jià)差：「買進(jìn)低履約價(jià)Put」及「賣出高履約價(jià)Put」，且到期日相同賣權(quán)空頭價(jià)差：「買進(jìn)高履約價(jià)Put」及「賣出低履約價(jià)Put」，且到期日相同

15股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁(yè)!選擇權(quán)價(jià)差組合部位保證金需收取保證金之部位免收取保證金之部位買權(quán)空頭價(jià)差買權(quán)多頭價(jià)差賣權(quán)多頭價(jià)差賣權(quán)空頭價(jià)差買權(quán)時(shí)間價(jià)差賣權(quán)時(shí)間價(jià)差16股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁(yè)!時(shí)間價(jià)差組合部位保證金計(jì)算公式股價(jià)指數(shù)類選擇權(quán)買權(quán)時(shí)間價(jià)差：Max(同標(biāo)的指數(shù)期貨結(jié)算保證金×10%，2×權(quán)利金差價(jià)點(diǎn)數(shù)×契約乘數(shù))賣權(quán)時(shí)間價(jià)差：Max(同標(biāo)的指數(shù)期貨結(jié)算保證金×10%，2×權(quán)利金差價(jià)點(diǎn)數(shù)×契約乘數(shù))股票選擇權(quán)買權(quán)時(shí)間價(jià)差：Max(標(biāo)的證券價(jià)值×10%，2×權(quán)利金差價(jià)點(diǎn)數(shù)×契約乘數(shù))賣權(quán)時(shí)間價(jià)差：Max(標(biāo)的證券價(jià)值×10%，2×權(quán)利金差價(jià)點(diǎn)數(shù)×契約乘數(shù))17股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁(yè)!買權(quán)空頭價(jià)差情境︰假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為6,000，看空後勢(shì)，預(yù)期5,900是低點(diǎn)，且擔(dān)心大盤反轉(zhuǎn)若突破6,100可能出現(xiàn)一波大多頭行情，採(cǎi)取買權(quán)空頭價(jià)差組合部位交易操作︰賣出8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)5900買權(quán)(權(quán)利金240點(diǎn))，同時(shí)買進(jìn)8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)6100買權(quán)(權(quán)利金100點(diǎn))權(quán)利金︰收取140點(diǎn)保證金：(6,100－5,900)×50=10,000元

18股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁(yè)!賣權(quán)空頭價(jià)差情境︰假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為6,000，看空後勢(shì)，預(yù)期5,900是低點(diǎn)，且擔(dān)心大盤反轉(zhuǎn)若突破6,100可能出現(xiàn)一波大多頭行情，採(cǎi)取賣權(quán)空頭價(jià)差組合部位交易操作︰賣出8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)5900賣權(quán)(權(quán)利金45點(diǎn))，同時(shí)買進(jìn)8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)6100賣權(quán)(權(quán)利金130點(diǎn))權(quán)利金︰支出85點(diǎn)保證金：不需計(jì)收保證金19股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁(yè)!買權(quán)時(shí)間價(jià)差(以臺(tái)積電選擇權(quán)為例)情境︰假設(shè)目前臺(tái)積電股價(jià)為58，採(cǎi)取買權(quán)時(shí)間價(jià)差組合部位交易操作︰買進(jìn)12月臺(tái)積電選擇權(quán)履約價(jià)65買權(quán)(權(quán)利金2點(diǎn))，同時(shí)賣出9月臺(tái)積電選擇權(quán)履約價(jià)60買權(quán)(權(quán)利金1點(diǎn))權(quán)利金︰支付1點(diǎn)保證金：Max(290,000×10%，2x1×5,000)=29,00020股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁(yè)!交易系統(tǒng)故障或中斷

之處理措施交易部中華民國(guó)94年8月21股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁(yè)!處理流程系統(tǒng)故障或中斷宣布暫停交易暫停接受委託輸入系統(tǒng)修復(fù)完畢宣布恢復(fù)收單時(shí)點(diǎn)正式恢復(fù)收單集合競(jìng)價(jià)期交所透過資訊系統(tǒng)發(fā)出公告，宣布該商品或全商品暫停交易並停止接受委託輸入期貨商於此時(shí)段時(shí)間內(nèi)，進(jìn)行對(duì)帳檢查與異常處理，確認(rèn)其委託與成交資料和交易系統(tǒng)同步。

開放委託線路期貨商可開始委託輸入15分鐘時(shí)間長(zhǎng)短視情況彈性調(diào)整恢復(fù)正常交易至收盤系統(tǒng)修復(fù)完畢後，向市場(chǎng)公告將恢復(fù)收單之時(shí)點(diǎn)確認(rèn)於短期無(wú)法排除故障原因不接受FOK及組合式委託22股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁(yè)!恢復(fù)交易之撮合方式以15分鐘集合競(jìng)價(jià)重新開盤。優(yōu)點(diǎn)：可避免系統(tǒng)故障至恢復(fù)交易期間，委託價(jià)格偏離現(xiàn)貨市場(chǎng)或其他期貨交易契約之市況，降低系統(tǒng)故障或中斷時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格偏離的影響。故障前未成交之委託仍然有效，優(yōu)先順序不變。此集合競(jìng)價(jià)時(shí)段不接受FOK及組合式委託?；謴?fù)交易完成集合競(jìng)價(jià)後之撮合方式，依原撮合方式至收盤。選擇權(quán)逐筆撮合至收盤。期貨恢復(fù)逐筆撮合，1:40~1:45以集合競(jìng)價(jià)收盤。23股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁(yè)!新增交易人開戶家數(shù)查詢功能交易部中華民國(guó)94年8月24股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁(yè)!新增交易人開戶家數(shù)查詢進(jìn)入「期貨商媒體申報(bào)系統(tǒng)」report.taifex..tw點(diǎn)選「業(yè)務(wù)申報(bào)」25股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁(yè)!新增交易人開戶家數(shù)查詢第二階段預(yù)計(jì)於9月之後於結(jié)算系統(tǒng)中提供期貨商更完整查詢特定交易人開戶資訊總開戶數(shù)（非開戶家數(shù)）最近一個(gè)月開戶數(shù)最近5個(gè)交易日開戶數(shù)26股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁(yè)!前言

國(guó)外期貨交易所皆有提供期貨「價(jià)差交易」讓交易人可充分靈活運(yùn)用操作，包括同商品之跨月份價(jià)差交易(intramodityspread)及商品間價(jià)差交易(intermodityspread)

降低交易人從事期貨交易之資金成本，提供市場(chǎng)流動(dòng)性，增進(jìn)交易人從事期貨交易之誘因，以活絡(luò)期貨市場(chǎng)交易27股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁(yè)!收盤後多空部位組合之標(biāo)的範(fàn)圍臺(tái)股期貨(TX)電子期貨(TE)金融期貨(TF)小型臺(tái)指期貨(MTX)

28股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁(yè)!收盤後多空部位組合選定方式同一交易帳戶之盤後部位餘額一多一空部位組合，以單一部位為限(指定組合部位不適用)此部位組合僅用於計(jì)算保證金減收金額，期貨商不需辦理部位組合及拆解申請(qǐng)29股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁(yè)!收盤後多空部位組合保證金計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)該多空部位組合，以收取單邊所需之保證金金額較高者

多空部位組合：1口4月份TX(買方)及1口4月份TE(賣方)現(xiàn)行結(jié)算保證金收取標(biāo)準(zhǔn)：6萬(wàn)(TX)+5萬(wàn)(TE)=11萬(wàn)元收盤後多空部位組合結(jié)算保證金收取標(biāo)準(zhǔn)：6萬(wàn)元30股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁(yè)!收盤後多空部位組合計(jì)收原則（多空部位組合保證金計(jì)收順位表）31股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁(yè)!期貨收盤後多空部位組合

維持保證金計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)註：以本公司現(xiàn)行收取標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。32股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁(yè)!收盤後多空部位組合保證金計(jì)收流程盤中：期貨交易人於盤中建立部位時(shí)，期貨商按現(xiàn)行保證金收取標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收期貨交易人之客戶保證金；本公司按現(xiàn)行保證金收取標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收結(jié)算會(huì)員盤中部位狀況之結(jié)算保證金。盤後：本公司於市場(chǎng)收盤後，結(jié)算系統(tǒng)依客戶留倉(cāng)部位，按前述期貨多空部位組合保證金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收結(jié)算保證金權(quán)益數(shù)；並釋放包含因期貨契約收盤後多空部位組合保證金減收數(shù)額之超額結(jié)算保證金。期貨商、結(jié)算會(huì)員於市場(chǎng)收盤，申請(qǐng)組合部位作業(yè)完成後，按前述期貨多空部位組合保證金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收客戶應(yīng)有保證金，並釋放包含因期貨契約收盤後多空部位組合保證金減收數(shù)額之超額客戶保證金。

33股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁(yè)!34股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁(yè)!維持現(xiàn)行盤中風(fēng)控制度本公司依現(xiàn)有規(guī)定辦理，當(dāng)日新增部位皆以總額計(jì)收原應(yīng)存有結(jié)算保證金，確實(shí)控管期貨交易人持有部位盤中損益風(fēng)險(xiǎn)本公司結(jié)算系統(tǒng)盤中計(jì)算結(jié)算會(huì)員超額保證金時(shí)，皆加計(jì)前日因多空部位組合釋出之固定數(shù)額（附錄一）35股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁(yè)!相關(guān)規(guī)章之修改與檢視本公司業(yè)務(wù)規(guī)則(配合修訂第八十三條)結(jié)算保證金收取方式及標(biāo)準(zhǔn)(配合修訂第三、第四條)

結(jié)算會(huì)員受託辦理結(jié)算交割業(yè)務(wù)作業(yè)要點(diǎn)(配合修訂第八條)期貨商、結(jié)算會(huì)員辦理結(jié)算交割作業(yè)要點(diǎn)(配合修訂第壹、拾貳、拾叄項(xiàng))（附錄二）36股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁(yè)!選擇權(quán)契約時(shí)間價(jià)差組合部位保證金計(jì)收方式前言選擇權(quán)價(jià)差組合部位交易類型選擇權(quán)價(jià)差組合部位保證金計(jì)收交易範(fàn)例37股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁(yè)!選擇權(quán)價(jià)差組合部位垂直價(jià)差買權(quán)多頭價(jià)差(BullCallSpread)買權(quán)空頭價(jià)差(BearCallSpread)賣權(quán)多頭價(jià)差(BullPutSpread)賣權(quán)空頭價(jià)差(BearPutSpread)時(shí)間價(jià)差買權(quán)時(shí)間價(jià)差(CallTimeSpread)賣權(quán)時(shí)間價(jià)差(PutTimeSpread)38股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁(yè)!選擇權(quán)時(shí)間價(jià)差組合部位

交易人同時(shí)一買一賣「到期日不同」但「履約價(jià)格相同或不同」之買權(quán)或賣權(quán)買權(quán)時(shí)間價(jià)差：「買進(jìn)到期日較遠(yuǎn)Call」及「賣出到期日較近Call」，履約價(jià)相同或不同賣權(quán)時(shí)間價(jià)差：「買進(jìn)到期日較遠(yuǎn)Put」及「賣出到期日較近Put」，履約價(jià)相同或不同39股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁(yè)!垂直價(jià)差組合部位保證金計(jì)算公式買權(quán)空頭價(jià)差：買進(jìn)與賣出部位之履約價(jià)差×契約乘數(shù)賣權(quán)多頭價(jià)差：買進(jìn)與賣出部位之履約價(jià)差×契約乘數(shù)40股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁(yè)!買權(quán)多頭價(jià)差情境︰假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為5,650，看多後勢(shì)，但預(yù)期不易突破5,800，採(cǎi)取買權(quán)多頭價(jià)差組合部位交易操作︰買進(jìn)8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)5600買權(quán)(權(quán)利金130點(diǎn))，同時(shí)賣出8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)5800買權(quán)(權(quán)利金50點(diǎn))權(quán)利金︰支出80點(diǎn)保證金：不需計(jì)收保證金41股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁(yè)!賣權(quán)多頭價(jià)差情境︰假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為5,600，看多後勢(shì)，但預(yù)期不易突破5,800，且擔(dān)心大盤有反向跌破5,600之可能性，採(cǎi)取賣權(quán)多頭價(jià)差組合部位交易操作︰買進(jìn)8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)5600賣權(quán)(權(quán)利金100點(diǎn))，同時(shí)賣出8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)5800賣權(quán)(權(quán)利金200點(diǎn))權(quán)利金︰收取100點(diǎn)保證金：(5,800－5,600)×50=10,000元42股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁(yè)!買權(quán)時(shí)間價(jià)差情境︰假設(shè)目前臺(tái)股加權(quán)股價(jià)指數(shù)為6,300，採(cǎi)取買權(quán)時(shí)間價(jià)差組合部位交易

操作︰買進(jìn)9月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)6200買權(quán)(權(quán)利金220點(diǎn))，同時(shí)賣出8月臺(tái)指選擇權(quán)履約價(jià)6000買權(quán)(權(quán)利金360點(diǎn))權(quán)利金︰收取140點(diǎn)保證金：Max(60,000×10%，2x140×50)=14,00043股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁(yè)!簡(jiǎn)報(bào)完畢

敬請(qǐng)指教44股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁(yè)!緣由為降低市場(chǎng)於交易系統(tǒng)發(fā)生異常狀況時(shí)之各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，建立明確之處理機(jī)制及作業(yè)流程，以提供期貨商及交易人於系統(tǒng)發(fā)生異常事故時(shí)之因應(yīng)方式，調(diào)整本公司交易系統(tǒng)故障或中斷之處理措施。45股價(jià)指數(shù)類期貨契約收盤后多空部位組合共50頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第45頁(yè)!暫停交易之宣佈當(dāng)交易系統(tǒng)或交易資訊傳輸系統(tǒng)發(fā)生故障或中斷