2013銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題及答案要點(diǎn)

2013銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題及答案一、單選題共42題題號(hào)：1巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢(xún)公司的意見(jiàn)，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為()A、 操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布B、 由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C、 商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻?hù)提供其他服務(wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況D、 由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)：2核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)， 它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?()A、 缺乏足夠的后援/替代人員B、 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C、雇員福利支出增加D、缺乏崗位輪換機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)：3失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、 內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列哪項(xiàng)活動(dòng)屬于這一因素 ?()A、 交易不報(bào)告B、 短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)C、 意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷D、 有組織的勞工運(yùn)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)：4內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面?()A、 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B、 文件合同缺陷C、 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告D、結(jié)算支付錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)：5錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控 /報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門(mén)的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的（）或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。A、 操作規(guī)范B、 監(jiān)管職責(zé)C、 匯報(bào)義務(wù)D、 風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)：6在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤由于內(nèi)部流程類(lèi)的因素。它是指（）A、 為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格B、 與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C、 銀行員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)D、 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：D題號(hào)：7商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、 驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是（）A、 追求快速見(jiàn)效，無(wú)需考慮長(zhǎng)期的效果B、 系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備C、 從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程D、 可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭(zhēng)取一步到位，降低以后的成本標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)：8在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中， 政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是 （）A、 政府新興的立法B、 公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)C、 極端組織的行動(dòng)或政變D、 政府貨幣政策的改變標(biāo)準(zhǔn)答案：D題號(hào)：9

巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)， 商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）A、 經(jīng)濟(jì)資本B、 存款準(zhǔn)備金C、 資本充足率D、 央行票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A題號(hào)：10交易在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中， 巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線(xiàn)分為金融、交易和銷(xiāo)售，零售銀行業(yè)務(wù)等（）類(lèi)。TOC\o"1-5"\h\zA、 6B、 7C、 8D、 9標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)：11在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中,3在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中,3值代表各產(chǎn)品線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)， 下列哪一類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)的3因子等于18%?A、 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B、 資產(chǎn)管理C、 公司金融D、 零售經(jīng)紀(jì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)：12高級(jí)計(jì)量法（AMA）是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò) （）來(lái)給出。A、 外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B、 外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C、 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D、 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)：13使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)， 商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中， 必須有哪兩類(lèi)嚴(yán)格的程序？（）A、信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制B、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)C、 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作D、 操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)答案：D題號(hào)：14使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)， 需要考慮未來(lái)可能的損失， 為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總下列（）損失來(lái)得出監(jiān)管資本要求。A、 預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)B、 預(yù)期損失，非預(yù)期損失C、 預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)D、 預(yù)期資本，非預(yù)期資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)：15監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)， 使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)B、 相關(guān)性假設(shè)C、 準(zhǔn)確性假設(shè)D、 完整性假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)：16巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備 （）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A、 至少3年B、 至少5年C、 至多5年D、 至多10年標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)：17使用高級(jí)計(jì)量法的過(guò)程中， 除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外， 商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到兩個(gè)關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具前瞻性。下面的（）兩個(gè)因素是必須考慮的？A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制B、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)：18公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中， 將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”是（）部門(mén)的責(zé)任。A、 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B、 監(jiān)事會(huì)C、 高級(jí)管理層D、 業(yè)務(wù)管理部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)：19內(nèi)部審計(jì)部門(mén)監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況， 并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的 （）和（）。A、 準(zhǔn)確性，及時(shí)性B、 便捷性，敏感性C、有效性，完整性D、有效性，及時(shí)性標(biāo)準(zhǔn)答案：C題號(hào)：20違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中占比超過(guò) 80%。這說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問(wèn)題是制度的遵循性。 因此，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是（）。A、 技術(shù)水平B、 合規(guī)問(wèn)題C、 管理問(wèn)題D、 制度設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B題號(hào)：21銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì) （）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的 （）和影響程度作出評(píng)估。A、 內(nèi)部控制，發(fā)生時(shí)間B、 風(fēng)險(xiǎn)管理，發(fā)生環(huán)節(jié)C、 內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié)D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率題號(hào)：題號(hào)：使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專(zhuān)家的情景分析， 對(duì)專(zhuān)家的評(píng)估結(jié)果應(yīng)通過(guò)與實(shí)際損失的對(duì)TOC\o"1-5"\h\z比，隨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和重新評(píng)估，以確保其合理性。 （）1、 錯(cuò)2、 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)題號(hào)：71保險(xiǎn)是彌補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的重要方式， 因此銀行無(wú)需對(duì)已有保險(xiǎn)的項(xiàng)目再進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。（）TOC\o"1-5"\h\z1、 錯(cuò)2、 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)題號(hào)：72對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)