國家開放大學(xué)(金融風(fēng)險管理)試題

國家開放大學(xué)(金融風(fēng)險管理)[單項選擇題]1、（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D參考答案：A[單項選擇題]2、下列各種風(fēng)險管理策略中，采用（）來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接、有效。A.風(fēng)險分散風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險補償[多項選擇題]3、金融風(fēng)險的特征是（）A.隱蔽性BC參考答案：A,B,C,D[多項選擇題]4、金融風(fēng)險管理的目的主要包括（）。A.保證各種金融機構(gòu)和體系的穩(wěn)健安全B.保證國家宏觀貨幣政策貫徹執(zhí)行C.保證金融機構(gòu)的公平競爭和較高效率D.維護社會公眾利益參考答案：A,B,C,D[判斷題]5、風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，對系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。參考答案：對參考解析：正確依據(jù)：風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險；風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險；風(fēng)險對沖不僅對沖非系統(tǒng)風(fēng)險也可以對沖系統(tǒng)風(fēng)險；風(fēng)險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。[判斷題]6β可以靠投資的多樣化來消除風(fēng)險。參考答案：錯參考解析：β值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險越大[填空題]β1.5，Rem

為8%，且無風(fēng)險利fr參考答案：率R為2%。試從CAPM方程式推算這種資產(chǎn)的風(fēng)險升水P和預(yù)期回報率Rfr參考答案：[填空題]74006000600500：（結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù)）風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)是多少？參考答案：風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)=表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)+表外加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)=7400+6000=13400萬美元[填空題]74006000600500：（結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù)）總資本充足率是多少？參考答案：總資本充足率=（一級資本額+二級資本額）/風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)×100%=（600+500）/13400×100%=8.21%[填空題]貸款五級分類的類別如何劃分？參考答案：劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑、損失五類，后三種為不良貸款。正常是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時償還。關(guān)注是指盡管目前借款人有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。次級是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法作惡償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能造成一定損失?？梢墒侵附杩钊藷o法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。損失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然無法收回，或只能收回極少部分。[單項選擇題]11、狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險，也就是由于（）主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險。A.放款人B.借款人C.銀行D.經(jīng)紀人參考答案：B[單項選擇題]12、當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負債時，市場利率的上升會（）銀行利潤。A.增加B.減少C.不比D.先增后減參考答案：A[多項選擇題]13、按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（）。A.準(zhǔn)備B.會談C.評定D.事后管理參考