趨勢(shì)與季節(jié)調(diào)整分析案例 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) EVIEWS建模課件

趨勢(shì)與季節(jié)調(diào)整分析案例計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EVIEWS建模課件因?yàn)閺腃PI或Y的數(shù)據(jù)中，可以明顯的看出存在較長(zhǎng)的周期因素YC，且基本上是4年為一個(gè)周期。所以我們以Y/YT=YCSI的同期平均來(lái)測(cè)定循環(huán)波動(dòng)。各圖示如下：循環(huán)比率圖長(zhǎng)周期循環(huán)因素的測(cè)定1～1011～2021～3031～401.0214080.9924580.9920471.0066531.0156610.9894090.9919421.0052291.0133490.9876560.9911821.0050721.0065480.9888450.9917061.0042430.998450.9867160.9936051.0149441.0045040.9865650.9945391.0206760.9981490.9870990.9933581.0202250.9947720.9834230.9968031.0187060.9916710.9853420.9957631.0231850.9952370.9875241.0012251.024111循環(huán)比率數(shù)據(jù)表⑴計(jì)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以YCSI/YC=YSI的數(shù)據(jù)，它只含有季節(jié)因素和隨機(jī)波動(dòng)，如圖所示：短周期季節(jié)性波動(dòng)的測(cè)量⑵季節(jié)比率的計(jì)算進(jìn)一步對(duì)YSI以同月均值檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在半年為周期的季節(jié)比率。計(jì)算結(jié)果和圖示如下：季節(jié)比率S(i)1.000761.0001740.9993140.9979350.999370.9996261.0004391.0008540.999871.00021.0002471.001211三、模型設(shè)定的檢驗(yàn)設(shè)T≥1為預(yù)測(cè)的時(shí)期;C(i)為循環(huán)周期的第i階段的循環(huán)比率;S(j)為季節(jié)周期的第j階段的季節(jié)比率；則:YFT=0.984+0.00045*T+C(i)+S(j)其中：循環(huán)階段i和j的確定，取決于如下兩個(gè)函數(shù)：i=T-40*@FLOOR((T-1)/40)；j=T-12*@FLOOR((T-1)/12)；其中@FL00R(X)為X的取整函數(shù)。如:當(dāng)T=85時(shí)：CPIF120=0.984+0.00045×85+C(5)+S(1)原始數(shù)、趨勢(shì)數(shù)、調(diào)整預(yù)測(cè)數(shù)的比較圖殘差的描述統(tǒng)計(jì)殘差的單位根檢驗(yàn)