2015年上半年廣東期貨從業(yè)行情及基本術語：期貨行情表考試題

2015年上半年廣東省期貨從業(yè)《行情及基本術語》：期貨

行情表考試題一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）1、某投機者預測6月份大豆期貨合約會下跌，于是他以2565元/噸的價格賣出3手（1手=10噸）大豆6月合約。此后合約價格下跌到2530元/噸，他又以此價格賣出2手6月大豆合約。之后價格繼續(xù)下跌至2500元/噸，他再以此價格賣出1手6月大豆合約。若后來價格上漲到了2545元/噸，該投機者將頭寸全部平倉，則該筆投資的盈虧狀況為一元。A.虧損150B.盈禾U150C.虧損50D.盈禾U502、—風險管理的目標是維持自身投資的權益，保障自身財務的安全。A：期貨交易所B：期貨公司^客戶D：期貨行業(yè)協(xié)會3、期貨公司可以采取以下（）形式報送風險監(jiān)管報表。A.月度風險監(jiān)管報表B.年度風險監(jiān)管報表C.按周報送風險監(jiān)管報表D.按日報送風險監(jiān)管報表4、滬深300股指期貨的合約乘數(shù)為。A：每點100元B：每點200元C：每點300元D：每點400元5、國務院期貨監(jiān)督管理機構應當在受理期貨公司設立申請之日起（）個月內，根據(jù)審慎監(jiān)管原則進行審查，作出批準或者不批準的決定。369126、是期貨投資咨詢從業(yè)人員所寫分析報告的核心目標A：保護客戶資產8：客戶的風險^客戶資產的增值D：期貨公司的風險7、證券公司應當根據(jù)（）的規(guī)定，指定有關負責人和有關部門負責介紹業(yè)務的經營管理。A.內部控制制度B.風險隔離制度C.合規(guī)、審慎經營原則D.獨立經營原則8、中國證監(jiān)會對證券公司的檢查方式包括（）。A.現(xiàn)場檢查B.非現(xiàn)場檢查C.書面審查D.談話9、是一種利益共享、風險共擔的集合投資方式。A：對沖基金B(yǎng)：共同基金C：對沖基金的基金D：商品基金10、芝加哥商業(yè)交易所人民幣期貨合約的每日價格波動限制是_。A.不設價格限制B.不超過上一交易日結算的±5%C.不超過上一交易日結算的±4%D.不超過上一交易日結算的±3%11、對套期保值者而言，下列風險屬于不可控風險的是。A：頭寸B：資金C：基差風險D：交割12、證券公司對通過其營業(yè)部開展的期貨交易介紹業(yè)務實行的管理方式。A：分級管理B：各自管理C：外包管理D：統(tǒng)一管理13、某投資者2月份以500點買進5月份到期執(zhí)行價格為13000點的恒指看漲期權，同時又以300點的權利金買入一張5月份到期執(zhí)行價格為13000點的看跌期權，則其盈虧平衡點是一點。1220013000136001380014、首席風險官不履行職責或者有嚴重違規(guī)行為時，監(jiān)管部門依法可以對其采取的監(jiān)管措施有_。A.情節(jié)嚴重的，認定其為不適當人選B.責令期貨公司更換C.出具警示函D.監(jiān)管談話15、下列關于結算擔保金制度的說法，正確的有_。A.結算擔保金制度是指由結算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金B(yǎng).結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金C.期貨交易所可以直接調整基礎結算擔保金的標準，調整后向監(jiān)管部門備案D.實行會員分級結算制度的期貨交易所以結算擔保金、期貨交易所風險準備金和期貨交易所自有資金代為承擔會員的違約責任后，由此取得對違約會員的相應追償權16、期貨交易不具備—特點。A.合約標準化B.背書轉讓C.每日無負債結算D.雙方約定價格對沖17、期貨公司與其控股股東在業(yè)務、人員、資產、財務、場所等方面應當（）。A.適當合并，獨立經營，獨立核算B.統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經營，統(tǒng)一核算C.嚴格分開，獨立經營，獨立核算D.統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經營，獨立核算18、某期貨公司注冊資本5000萬元，董事長張某在期貨公司里面工作10余年，總經理李某曾經在證券公司里面任職達6年之久，副總經理孫某在期貨公司里從事期貨業(yè)務已滿5年，張某、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業(yè)人員資格。2010年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格，但未被批準，其原因可能是_。A.該期貨公司董事長、總經理和副總經理中只有一人具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定B.該期貨公司注冊資本不符合法律規(guī)定C.該期貨公司董事長、總經理和副總經理期貨或者證券從業(yè)時間不符合規(guī)定D.該期貨公司高級管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定19、下列關于期貨公司作用的說法，正確的有_。A.有助于形成權威、有效的期貨價格B.有助于提高客戶交易的決策效率和決策的準確性C.可以較為有效地控制客戶的交易風險D.有助于實現(xiàn)期貨交易風險在各環(huán)節(jié)的分散承擔20、資金管理的主要內容包括_。A.多樣化的安排B.將資金在各個市場中進行分配C.投資組合的設計D.止損點的設計21、5月15日，某交易所8月份黃金期貨合約的價格為399.5美元/盎司，10月份黃金期貨合約的價格為401美元/盎司。某交易者此時入市，買入一份8月份黃金期貨合約，同時賣出一份10月份黃金期貨合約。在不考慮其他因素影響的情況下，下列選擇中使該交易者虧損的是_。8月份黃金合約的價格漲至402.5美元/盎司，10月份黃金合約的價格漲至401.5美元/盎司8月份黃金合約的價格降至398.5美元/盎司，10月份黃金合約的價格降至399.5美元/盎司8月份黃金合約的價格漲至402.5美元/盎司，10月份黃金合約的價格漲至404.00美元/盎司8月份黃金合約的價格降至398.5美元/盎司，10月份黃金合約的價格降至397.00美元/盎司22、下列關于期貨合約標準化作用的說法，不正確的是_。A.便利了期貨合約的連續(xù)買賣B.使期貨合約具有很強的市場流動性C.增加了交易成本D.簡化了交易過程23、期貨公司接受客戶全權委托進行期貨交易的，對交易產生的損失，承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的。A：50%B：60%C：80%D：70%24、以下無風險利率對期權價格影響的說法，正確的有A：看漲期權與看跌期權的價格與無風險利率均成反向相關關系B：看漲期權與看跌期權的價格與無風險利率均成正向相關關系C：看漲期權的價格與無風險利率成反向相關關系，看跌期權價格與無風險利率成正向相關關系D：看漲期權的價格與無風險利率成正向相關關系，看跌期權價格與無風險利率成反向相關關系25、關于全球棉花市場，下列表述正確的有_。A.中國是最大的棉花生產國B.中國的棉花消費量居世界第一位C.最大的棉花期貨交易中心是我國的鄭州商品交易所D.我國1號棉花期貨合約已掛牌交易二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得0?5分）1、下列關于利率期貨合約的說法，正確的有_。CME的3個月期國債期貨合約指數(shù)的最小變動點是1/2個基點一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是12.5美元一個CME的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是25美元CME規(guī)定，對于現(xiàn)貨月合約，3個月期歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動點為1/4個基點2、證券公司申請介紹業(yè)務資格，應該符合相關（）風險控制指標標準。A.凈資本不低于12億元B.流動資產余額不低于流動負債余額（不包括客戶交易結算資金和客戶委托管理資金）的150%C.對外擔保及其他形式的或有負債之和不高于凈資產的10%,但因證券公司發(fā)債提供的反擔保除外D.凈資本不低于凈資產的80%3、在正向市場中，如果供給不足，需求相對旺盛，則會導致近期月份合約價格的遠期月份合約，交易者可以通過買人近期月份合約的同時賣出遠期月份合約而進行牛市套利。A：上升幅度大于B：下降幅度小于C：上升幅度小于D：下降幅度大于4、期貨市場風險管理包括。A：監(jiān)管機構的風險管理B：交易所的風險管理C：期貨公司的風險管理D：投資者的風險管理5、中介服務機構有下列—行為的，責令改正，沒收業(yè)務收入，暫?；蛘叱蜂N相關業(yè)務許可，并處業(yè)務收入1倍以上5倍以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處3萬元以上10萬元以下的罰款。A.所出具的文件有誤導性陳述B.所出具的文件有虛假記載C.所出具的文件有重大遺漏D.組織變相期貨交易活動6、（）依法收取的保證金，不得低于中國證監(jiān)會規(guī)定的標準。A.期貨交易所向會員B.期貨公司向客戶C.期貨交易所向客戶D.期貨公司向會員7、《期貨交易管理條例》的調整范圍包括_。A.金融期貨合約交易及其相關活動B.商品期貨合約交易及其相關活動C.期權合約交易及其相關活動D.權證交易及其相關活動8、題干：在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是_。246129、賣出套期保值主要用于—情況中。A.商品生產者有庫存產品或即將生產、收獲某種商品期貨實物，擔心日后售價下跌B.儲運商、貿易商有現(xiàn)貨庫存將于日后出售，擔心出售時價格下跌C.加工制造企業(yè)為了防止日后購進原料時出現(xiàn)價格上漲D.加工制造企業(yè)擔心庫存原料價格下跌10、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》自（）施行。2003年7月1日2003年7月10日2003年6月31日2003年7月31日11、目前世界交易量比較大的股指期貨合約有_。A.標準普爾500指數(shù)期貨合約B.日經225指數(shù)期貨合約C.紐約NYSE指數(shù)期貨合約D.法國CAC40指數(shù)期貨合約12、期貨公司申請金融期貨交易結算業(yè)務資格的，應當具備的條件有_。A.取得金融期貨經紀業(yè)務資格B.注冊資本不低于5000萬元C.結算和風險管理部門負責人必須具有擔任期貨公司交易、結算或者風險管理部門負責人1年以上經歷D.公司董事長、總經理和副總經理中至少3人的期貨或證券從業(yè)時間在5年以上13、期權交易的基本策略有。A：買進看漲期權B：買進看跌期權C：賣出看漲期權D：賣出看跌期權14、因期貨經紀合同無效給客戶造成經濟損失的，應當（）。A.根據(jù)期貨合同規(guī)定確定B.根據(jù)無效行為與損失之間的因果關系確定責任的承擔C.一方的損失系對方行為所致，應當由對方賠償損失D.雙方有過錯的，根據(jù)過錯大小各自承擔相應的民事責任15、某投資者以65000元/噸賣出一手8月銅期貨合約，同時以63000元/噸買入一手10月銅合約，當8月和10月合約價差為元/噸時，該投資者獲利。A：1000B：1500C：-300D：200016、6月份，某鋁型廠預計9月份需要500噸鋁作為原料，當時鋁的現(xiàn)貨價格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進。為了防止鋁價上漲，決定在上海期貨交易所進行鋁套期保值期貨交易，當天9月份鋁期貨價格為53300形噸。到了9月1日，鋁價大幅度上漲?，F(xiàn)貨鋁價為56000元/噸，9月份鋁期貨價格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場購進500噸鋁，同時將期貨合約平倉，該廠鋁的實際購進成本是（）。53000元/噸 55750元/噸 53200元/噸 53250元/噸17、期貨從業(yè)人員應當遵守保密原則，具體內容包括_。A.保守國家秘密B.保守所在期貨經營機構秘密C.保守投資者的商業(yè)秘密D.保守投資者的個人隱私18、客戶可以采用—來防范期貨市場風險。A.充分了解和認識期貨交易的基本特點B.慎重選擇期貨公司C.制定正確的投資戰(zhàn)略，將風險控制在自己可以承受的范圍內D.規(guī)范自身行為，提高風險意識和心理承受能力19、大連商品交易所交易的品種不包括（）。A.豆粕、LLDPE（線型低密度聚乙烯）B.大豆、玉米C.棕櫚油、豆油D.PTA（精對苯二甲酸）、天然橡膠20、期貨從業(yè)人員不得_。A.以他人名義參與期貨投資B.保守客戶商業(yè)秘密C.提供不實的期貨市場信息，誘使客戶參與期貨交易D.以個人名義接受客戶委托代理客戶從事期貨交易21、由于—造成客戶交易指令未能全部或者部分成交的，期貨公司不承擔責任。A.本公司員工罷工B.城市電力中斷C.市場原因D.地區(qū)通訊設施中斷22、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與—有利害關系的情形時，應當回避。A.本人或親屬B.父母C.配偶D.子女23、某投機者2月份時預測股市行情將下跌，于是買入1份4月份到期的標準普爾500股指期貨看跌期權合約，合約指數(shù)為750.00點，期權權利金為2.50點（標準普爾500指數(shù)合約以點數(shù)計算，每點代表250美元）。到3月份時，4月份到期的標準普爾500股指期貨價格下跌到745.00點，該投機者要求行使期權，同時在期