?2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理押題練習(xí)試卷A卷附答案

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理押題練習(xí)試卷A卷附答案單選題（共100題）1、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟價值【答案】A2、下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B3、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C4、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大的是（）。A.賣出1份買方期權(quán)（CALLOPTION）B.購買1份買方期權(quán)（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】B5、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D6、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護債權(quán)人利益【答案】C7、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風(fēng)險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B8、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C9、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】C10、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難【答案】A11、商業(yè)銀行在進行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）A.固有風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.剩余風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】C12、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險報告的主要作用不包括（）A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風(fēng)險語言（術(shù)語）B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)D.確保對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識【答案】A13、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A14、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A15、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A16、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C17、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C18、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D19、下列不屬于風(fēng)險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風(fēng)險限額預(yù)測B.風(fēng)險限額設(shè)定C.風(fēng)險限額監(jiān)測D.風(fēng)險限額控制【答案】A20、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖夿.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)D.壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進措施【答案】C21、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B22、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B23、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】B24、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分【答案】A25、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D26、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D27、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失C.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】C28、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A29、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。A.品牌風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險【答案】B30、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲備資本要求B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.資本充足率?【答案】A31、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A32、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化【答案】C33、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是()，缺點是()。A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱C.可操作性相對較強；不直接面向風(fēng)險管理D.可操作性相對較強；直接面向風(fēng)險管理【答案】B34、材料題風(fēng)險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B35、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C36、當(dāng)用權(quán)重法計量風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目D.與交易直接相關(guān)的或有項目【答案】C37、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A.核心資本B.附屬存款C.核心存款D.附屬資本【答案】C38、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D39、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D40、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】D41、公司／機構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。A.金融知識和經(jīng)營B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】D42、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C43、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A44、一般來說，（）作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.風(fēng)險限額控制D.風(fēng)險限額識別【答案】B45、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C46、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A47、假設(shè)違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計預(yù)期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風(fēng)險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】A48、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A49、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D50、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D51、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D52、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險。A.恐怖威脅B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.監(jiān)管規(guī)定【答案】B53、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B54、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件【答案】C55、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A56、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C57、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.終值【答案】A58、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度和程序B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】A59、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D60、下列關(guān)于信用風(fēng)險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構(gòu)及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】D61、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D62、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化【答案】C63、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A64、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B65、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A66、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C67、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理部門D.高級管理層【答案】A68、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險?【答案】B69、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D70、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】A71、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】C72、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B73、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險越高D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】C74、風(fēng)險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】A75、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險資本【答案】B76、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D77、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C78、（）是指債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動蕩【答案】D79、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失C.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】C80、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)D.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失【答案】D81、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C82、在國別風(fēng)險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.主權(quán)風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D83、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】B84、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A85、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。A.80％B.100％C.120％D.150％【答案】D86、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。A.大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監(jiān)管機制D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】B87、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內(nèi)不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】B88、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐【答案】B89、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進行報告并接受監(jiān)督。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D90、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B91、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D92、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是（）。A.流動性風(fēng)險的識別過程B.流動性風(fēng)險的管理流程C.流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程D.流動性風(fēng)險的控制流程【答案】B93、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B94、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A95、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C96、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.最佳避險報告B.整體風(fēng)險報告C.具體的頭寸報告D.風(fēng)險監(jiān)測報告【答案】C97、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A98、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A99、在風(fēng)險管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】A100、在實踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A多選題（共50題）1、下列有關(guān)替代標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度C.使用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)D.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，驗證操作風(fēng)險計量系統(tǒng)，驗證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定E.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本【答案】AB2、風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A.了解機構(gòu)B.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查C.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測D.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查E.規(guī)劃監(jiān)管行動【答案】ABCD3、下列屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復(fù)雜程度【答案】ABCD4、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)人，是因為（）。A.銀行具有很強的公眾性B.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD5、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。A.違約風(fēng)險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風(fēng)險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD6、模型驗證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為（）。A.驗證可以通過統(tǒng)計手段檢驗不同等級違約頻率的準(zhǔn)確性B.驗證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風(fēng)險的區(qū)分能力，并針對問題提出改進C.驗證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段D.驗證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征和所面臨的市場環(huán)境E.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段【答案】C7、下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。A.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】ABC8、近年來我國監(jiān)管機構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風(fēng)險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復(fù)方式E.收購承接方式【答案】BD9、下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C.銀行停止對貸款計息D.銀行將貸款出售沒有造成損失E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】ABC10、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散E.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】ABC11、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進行評估的要素有（）。A.全面及時的識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面的審計與內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD12、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD13、外包風(fēng)險管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險管理【答案】ABCD14、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD15、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產(chǎn)品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險【答案】BCD16、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的說法正確的有（）。A.資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)C.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)【答案】ABCD17、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險偏好C.公司治理D.管理戰(zhàn)略E.風(fēng)險文化【答案】ABCD18、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險的有（）。A.未能正確識別假鈔B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)【答案】ABD19、非財務(wù)因素分析是信用風(fēng)險分析過程中的重要組成部分，主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷，下面屬于管理層風(fēng)險分析的是（）。A.歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗B.品德與誠信度C.行業(yè)特征及定位D.領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)E.行業(yè)競爭力及替代性分析【答案】ABD20、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機制（）。A.保持充足的資本水平B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具C.提升銀行自身資本管理和風(fēng)險管理水平D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD21、通常，風(fēng)險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.風(fēng)險限額控制D.風(fēng)險限額評估E.風(fēng)險限額識別【答案】ABC22、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性【答案】ABCD23、操作風(fēng)險控制的基本要素包括（）。A.董事會的監(jiān)督控制B.高級管理層的職責(zé)C.適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)D.操作風(fēng)險管理政策、方法、程序E.操作風(fēng)險信息系統(tǒng)【答案】ABCD24、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因為（）。A.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類B.銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡C.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.銀行具有很強的公眾性E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD25、資本充足率監(jiān)督檢查包括（）。A.評估商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架B.審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認(rèn)定C.檢查商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序D.對工作壓力測試工作開展情況進行檢查E.評估資本充足率計算結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性【答案】ABCD26、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確有()。A.驗證是一個循環(huán)過程B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細闡釋【答案】AB27、一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失導(dǎo)致信用狀況下降。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。A.信用風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.操作風(fēng)險E.市場風(fēng)險【答案】ABC28、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素B.審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補充來源的長期持續(xù)性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)【答案】ABCD29、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險，具體表現(xiàn)為（）。A.硬件B.軟件C.網(wǎng)絡(luò)與通信線路D.動力輸送損耗／中斷E.系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高【答案】ABCD30、財務(wù)控制部門在風(fēng)險管理中的主要內(nèi)容包括()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險管理部門，使得風(fēng)險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致D.與風(fēng)險管理部門合作，確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的E.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD31、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性B.風(fēng)險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險C.貸款組合的總體風(fēng)險通常大于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總D.貸款資產(chǎn)可以過于集中E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響【答案】B32、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD33、下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年【答案】D34、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括()。A.機構(gòu)準(zhǔn)人B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.區(qū)域準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)入E.級別準(zhǔn)人【答案】ABD35、根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。A.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制B.維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等待遇C.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利D.保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管【答案】BCD36、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會