2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理強化訓練試卷B卷附答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理強化訓練試卷B卷附答案單選題（共100題）1、商業(yè)銀行在使用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據【答案】B2、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。A.法律風險的分布非常廣泛B.法律風險是一種特殊類型的信用風險C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】B3、下列不屬于商業(yè)銀行經營原則的是()。A.安全性B.風險性C.流動性D.效益性【答案】B4、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數據B.外部相關損失數據C.情景分析D.外部事件【答案】D5、在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A6、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A7、下列不屬于操作風險按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產損失D.實物資產的損壞【答案】D8、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內部損失數據。A.4B.3C.2D.1【答案】B9、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C10、根據對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風險暴露D.期限【答案】A11、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產規(guī)模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調D.資產質量惡化【答案】B12、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規(guī)劃【答案】B13、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C14、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。A.加強內部控制體系的建設B.購買商業(yè)保險C.設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務外包【答案】A15、假設商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C16、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C17、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當的跟進措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內部審計部門【答案】B18、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C19、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B20、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C21、下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結算清算【答案】C22、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C23、下列說法正確的是（）。A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】D24、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B25、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C26、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據：外部數據C.業(yè)務經營環(huán)境：內部控制因素D.業(yè)務經營環(huán)境：外部數據【答案】B27、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C28、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經濟增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B29、在商業(yè)銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D30、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B31、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C32、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】B33、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A34、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C35、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述，錯誤的是（）。A.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協調一致C.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望D.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線【答案】C36、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險B.金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】B37、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B38、由于內部控制的方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的()危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C39、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。A.房地產行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產品交易策略錯誤【答案】D40、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B41、（）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值方法【答案】B42、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B43、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】A44、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現場檢查的重點不包括（）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務經營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A45、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業(yè)務B.商業(yè)銀行業(yè)務C.資產管理業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】C46、下列不屬于商業(yè)銀行內部控制要素的是（）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內部環(huán)境【答案】C47、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內部操作風險損失數據和外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據和外部數據C.業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素D.業(yè)務經營環(huán)境和外部數據【答案】B48、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C49、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風險計量系統B.外部操作風險識別系統C.內部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A50、（）是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.法律風險B.戰(zhàn)略風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】C51、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C52、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應B.風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯【答案】D53、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產品交易中C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C54、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】A55、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.集中度風險D.市場風險【答案】C56、在現代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現。A.設定止損限額B.減少經濟資本配置C.風險轉移D.減低風險暴露【答案】B57、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.套期保值和轉移風險B.價值發(fā)現和套利C.轉移風險和套利D.對沖風險和價值發(fā)現【答案】D58、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產品交易中C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C59、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C60、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B61、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B62、下列可能給商業(yè)銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。A.信貸人員未經授權調整評級指標B.交易員超限額交易C.不當言論造成銀行聲譽受損D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】C63、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B64、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預見性【答案】A65、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C66、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D67、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預見性【答案】A68、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D69、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執(zhí)行不嚴B.未授權交易C.信貸人員技能匱乏D.內部欺詐【答案】A70、績效考評應堅持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A71、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B72、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B73、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內部衡量法D.外部衡量法【答案】D74、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）A.A將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B75、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯系在一起。A.風險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力【答案】A76、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A77、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A78、（）是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】C79、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D80、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源分散，流動性風險低B.來源分散，流動性風險高C.來源集中，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】A81、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D82、在選擇數據中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)B.危險或有害設施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區(qū)【答案】D83、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.系統性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A84、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。A.銀行應根據經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】B85、對于一家生產汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最小（）。A.自由資金匱乏B.產業(yè)層次較低C.產品結構單一D.宏觀經濟變化?【答案】D86、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。A.資產管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務【答案】B87、下列關于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。A.在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶信用評級B.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率?【答案】B88、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現金流分析的可信賴度越強D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C89、下列關于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當的是（）。A.風險管理主要是事后管理B.風險管理應當實現風險與收益的合理平衡C.風險管理應當以客戶為中心D.風險管理主要是控制風險【答案】B90、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D91、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C92、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】A93、（）是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質押【答案】D94、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A95、下列情形是企業(yè)出現的早期財務預警信號的是（）。A.存貨周轉率變大B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據C.總資產中流動資產所占比例大幅上升D.公司業(yè)務性質的改變【答案】B96、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C97、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災難性損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】B98、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C99、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B100、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】C多選題（共50題）1、下列關于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項評級的表述，正確的有（）。A.它們是反映信用風險水平的兩個維度B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級C.債項評級由債務人的信用水平決定D.同一個債務人可以有多個客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務人的信用水平決定【答案】AB2、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的具體做法有()。A.強化聲譽風險培訓管理B.確保實現承諾C.將商業(yè)銀行的社會責任和經營目標結合起來D.保持與媒體的良好接觸E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD3、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.輸入數據信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統風險B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險C.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險D.內部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險E.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險【答案】ABCD4、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當（）。A.清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平B.說明與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.反映商業(yè)銀行的經營特色D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析E.從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面【答案】ACD5、商業(yè)銀行對內部評級體系驗證的內容應包括（）。A.內部評級模型的驗證B.內部評級信息系統的驗證C.內部評級數據的驗證D.內部評級政策的驗證E.內部評級流程的驗證【答案】ABCD6、以下關于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準B.新標準法由業(yè)務規(guī)模參數和內部損失乘數構成C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD7、我國銀行監(jiān)管領域所依據的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB8、風險管理信息系統應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄D.設置嚴格的網絡安全／加密系統，防止外部非法入侵E.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD9、下列關于風險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風險分散既可降低系統性風險也可降低非系統性風險D.不做業(yè)務，不承擔風險E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償【答案】ABD10、下列說法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內部欺詐事件B.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的損失事件是指實物資產的損壞C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒D.由于操作風險事件引起的其他損失指其他損失E.由于偷盜、欺詐、未經授權活動等操作風險事件所導致的資產賬面價值直接減少指賬面減值【答案】ABCD11、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統的表述，正確的有（）。A.風險管理系統中采集的數據包括外部數據和內部數據B.核心業(yè)務系統存儲動態(tài)數據，風險管理信息系統存儲靜態(tài)數據C.風險管理信息系統應高度重視數據的來源、流程和時效D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統必須設置不同的登錄級別E.風險管理信息系統需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯系【答案】ACD12、下列關于風險管理信息系統的說法中，正確的有()。A.風險管理信息系統高度重視數據的來源、流程和實效，需要良好的IT構架和技術支持B.風險管理信息系統需要收集的風險信息數據通常分為內部數據和外部數據C.風險管理信息系統中，有些數據是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統不能制約數據的特性D.風險管理信息系統的缺點是相關人員需要很長一段時間才能獲得所有相關的風險信息E.風險管理信息系統作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行【答案】ABC13、金融風險可能造成的損失包括()。A.系統損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失E.經營損失【答案】BCD14、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進技術指標【答案】ABD15、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準人C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD16、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD17、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準人C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD18、中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風險控制【答案】ABCD19、商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB20、下列關于外部審計和銀行監(jiān)管的關系說法正確的是（）。A.外部審計側重于金融機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.銀行監(jiān)管側重于財務報表審計C.外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統一于現場檢查D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場E.外部審計有權要求被審計單位按照規(guī)定提供預算或財務收支計劃【答案】CD21、根據經濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結構框架應當做到()。A.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制B.維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等待遇C.確認利益相關者的合法權利D.保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管【答案】BCD22、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD23、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。A.內部欺詐事件B.信息科技系統事件C.實物資產的損壞D.對外賠償E.追索失敗【答案】ABC24、與傳統金融衍生產品相比，信用衍生產品的特點有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD25、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD26、常用的市場風險限額包括（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC27、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD28、下列各項屬于關鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.市場變動D.地區(qū)數量E.技能水平【答案】ABCD29、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴E.銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產品【答案】ABCD30、資產證券化可以分為（）。A.資產支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB31、下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數據較少，且不易獲取B.信用風險具有明顯的非系統性風險特征C.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同D.交易結算不存在信用風險E.信用風險就是違約風險?【答案】AB32、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業(yè)銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據D.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，驗證操作風險計量系統，驗證的標準和程序應當符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定E.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，在全行范圍內對主要業(yè)務條線分配操作風險資本【答案】AB33、下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有()。A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移方法C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法【答案】AD34、下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認為是貸款客戶所在行業(yè)的經營風險因素預警指標（）。A.行業(yè)整體衰退B.出現金融危機C.產能明顯過剩D.市場需求出現明顯下降E.出現重大的技術變革【答案】ABCD35、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD36、下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析C.同業(yè)市場負債比例D.融資集中度指標E.存貸比【答案】ABCD37、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯系和相互作用密切。A.流動性風險B.聲譽風險C.科技風險D.法律風險E.戰(zhàn)略風險【答案】AB38、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合