2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試題B卷含答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試題B卷含答案單選題（共100題）1、根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計人所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。A.持有到期的投資B.可供出售金融資產(chǎn)C.貸款D.應(yīng)收款【答案】B2、室外攝像機要備有（），攝像機外殼和視頻電纜一樣對地（）。A.防雨罩絕緣B.擋風(fēng)罩絕緣C.防雨罩導(dǎo)電D.擋風(fēng)罩導(dǎo)電【答案】A3、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。A.3B.5C.7D.1【答案】C4、關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法錯誤的是（）。A.良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C5、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B6、（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.中等國別風(fēng)險B.較低國別風(fēng)險C.高國別風(fēng)險D.較高國別風(fēng)險【答案】A7、下列主要對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測方法是（）。A.資產(chǎn)組合模型B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法C.線性回歸模型D.資產(chǎn)負債模型【答案】B8、下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。A.對客戶進行誤導(dǎo)B.從事超越授權(quán)交易C.惡意毀損資產(chǎn)D.支配超出權(quán)限資金額度【答案】C9、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。A.負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)臉管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段B.被動負債風(fēng)險管理模式階段——主動負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D10、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎(chǔ)，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的具體內(nèi)容。A.財產(chǎn)保護控制B.運營分析控制C.信息傳遞D.內(nèi)部審計【答案】C11、施工作業(yè)進度計劃是對單位工程進度計劃目標分解后的計劃，可按（）為單元進行編制。A.單位工程B.分項工程或工序C.主項工程D.分部工程【答案】B12、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包【答案】C13、（2020年真題）下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本限額的設(shè)定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本B.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C14、假設(shè)一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。A.1000元B.100元C.9.9％D.10％【答案】A15、下列不屬于銀行建立流動性應(yīng)急機制主要原因的是（）。A.流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的及時性B.流動性應(yīng)急機制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機的有效性C.流動性應(yīng)急機制是銀行流動性管理中可有可無的部分D.流動性應(yīng)急機制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件【答案】C16、商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額是()A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A17、交易賬戶中的項目通常按（）計價，當(dāng)缺乏可參考的（）時，可以按（）。A.市場價格；市場價格；模型定價B.交易價格；交易價格；模型定價C.模型定價；模型定價；市場價格定價D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A18、為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可用外部審計師，下列關(guān)于外部審計目的的表述，錯誤的是()。A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度【答案】D19、金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D20、對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進行全面評估是風(fēng)險評估中的()。A.對全面風(fēng)險管理框架的評估B.實質(zhì)性風(fēng)險評估C.全面風(fēng)險評估D.具體風(fēng)險評估【答案】B21、借款人向銀行申請1年期貸款100萬元，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬元，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）。A.8.5萬元B.9萬元C.60萬元D.1.5萬元【答案】A22、監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。這體現(xiàn)了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】C23、以下關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準略；②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風(fēng)險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C24、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C25、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風(fēng)險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D26、若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風(fēng)險較為嚴重，已經(jīng)實施債務(wù)重組但依然不能按時償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區(qū)的國別風(fēng)險屬于()。A.低國別風(fēng)險B.較低國別風(fēng)險C.較高國別風(fēng)險D.高國別風(fēng)險【答案】C27、下列行業(yè)風(fēng)險預(yù)警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.市場供求【答案】D28、（2020年真題）根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C29、《巴塞爾新資本協(xié)議》認為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。A.國別風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B30、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風(fēng)險。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失【答案】D31、（2019年真題）流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%為（）的計算公式。A.流動性覆蓋率B.流動性比例C.流動性資產(chǎn)充足率D.流動性匹配率【答案】B32、銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由（）三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成。A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章C.法律、監(jiān)管文件、制度D.立法、監(jiān)管文件、制度【答案】A33、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.世界銀行B.國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩(wěn)定理事會?【答案】C34、（2021年真題）商業(yè)銀行董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息B.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調(diào)C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關(guān)于風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制等執(zhí)行情況【答案】D35、（2018年真題）（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A36、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法D.風(fēng)險價值【答案】C37、法人信貸業(yè)務(wù)流程中的第三個環(huán)節(jié)是（）。A.貸前審查B.評級授信C.信貸審批D.信貸審查【答案】D38、下列聲譽風(fēng)險管理中不是董事會及高級管理層責(zé)任的是()。A.制定聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程B.獨立設(shè)置聲譽風(fēng)險管理職能C.負責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽風(fēng)險狀況D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D39、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應(yīng)將本幣和外幣分別計算【答案】B40、()是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性【答案】A41、土地等不動產(chǎn)物權(quán)變動的公示方式為（）。A.交付B.登記C.協(xié)議D.協(xié)商【答案】B42、風(fēng)險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險類。下列屬于資本類指標的是()。A.一級資本B.零容忍C.收益的波動水平D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】A43、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內(nèi)幕交易B.勞方索償C.濫用職權(quán)D.缺乏崗位輪換機制【答案】C44、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。A.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零B.賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值C.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值D.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A45、以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是（）。A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B.行業(yè)和市場風(fēng)險C.撥備覆蓋比預(yù)警管理D.集中度風(fēng)險預(yù)警管理【答案】B46、關(guān)于地址變更登記中的地址的描述，下列說法錯誤的是（）。A.住所依法只能有一個B.經(jīng)常性是指連續(xù)居住五年以上的住宅C.如無相反證明，戶籍登記的住址即為經(jīng)常居住地D.漁民和海員住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶為住所，而必須以船籍地為住所【答案】B47、商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類不包括()。A.普通企業(yè)類B.金融機構(gòu)類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類【答案】A48、（2018年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值【答案】D49、風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大【答案】B50、（2020年真題）根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。A.執(zhí)行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】C51、（2018年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)【答案】D52、下列各項說法正確的是（）。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的【答案】D53、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B54、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】B55、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的()。A.法律風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B56、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B57、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致B.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障D.交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一【答案】A58、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D59、測量圓形斷面的測點據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環(huán)，每個圓環(huán)設(shè)的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A60、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20【答案】B61、貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，()指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準備。A.一般準備B.專項準備C.特種準備D.一般風(fēng)險準備【答案】C62、施工過程發(fā)生設(shè)計更變信息傳遞中斷而造成質(zhì)量問題，應(yīng)屬于（）。A.事前質(zhì)量控制失效B.事中質(zhì)量控制失效C.事后質(zhì)量控制失效D.事前管理控制失效【答案】B63、下列各項中，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織不能收回土地使用權(quán)的情形是（）。A.為鄉(xiāng)村公共與公益事業(yè)需要使用土地的B.不按照批準的用途使用土地的C.因撤銷、遷移等原因而停止使用土地的D.在法定允許下將土地轉(zhuǎn)讓他人使用的【答案】D64、個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，其操作風(fēng)險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進操作流程，重點發(fā)展以（）和（）為擔(dān)保方式的個人貸款。A.質(zhì)押；保證B.抵押；留置C.個人信用貸款；法人信用貸款D.質(zhì)押；抵押【答案】D65、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為l美元=93日元，，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此，建議該日本出口商()，以對沖匯率。A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸【答案】A66、（）引入了杠桿率監(jiān)管標準，以及流動性監(jiān)管標準，還提出了關(guān)于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C67、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人／關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10％或10％以上表決權(quán)的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5％或5％以上表決權(quán)的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3％或3％以上表決權(quán)的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)1％或1％以上表決權(quán)的個人投資者【答案】A68、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】C69、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險權(quán)重。A.100％B.80％C.75％D.50％【答案】A70、()通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】A71、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】B72、商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.通過金融市場控制風(fēng)險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】C73、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風(fēng)險事件中，()應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。A.貸款企業(yè)B.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)C.貸款審批人D.商業(yè)銀行【答案】D74、（2021年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D75、下列是關(guān)于貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，則正確順序是（）。A.①②③④⑤⑥B.⑥③⑤②④①C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②【答案】D76、（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目標和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。A.聲譽風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】B77、下列關(guān)于個人客戶信用風(fēng)險說法錯誤的是（）。A.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求【答案】C78、下列損失中，歸屬于操作風(fēng)險資產(chǎn)損失形態(tài)的是（）。A.因火災(zāi)造成賬面價值減少B.內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷賬C.外部欺詐導(dǎo)致的收入損失D.超授權(quán)交易造成的賬面損失【答案】A79、客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風(fēng)險管理的意義有（）。A.提高商業(yè)銀行的聲譽B.增加客戶對銀行聲譽風(fēng)險管理的干預(yù)程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽風(fēng)險【答案】D80、操作風(fēng)險評估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D81、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計算()，該項資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的()。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D82、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的事項不包括（）。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)D.內(nèi)部控制和風(fēng)險隔離【答案】D83、《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】B84、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C85、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B86、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A87、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的是（）。A.法律風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.內(nèi)部欺詐事件D.外部欺詐事件【答案】B88、關(guān)于土地登記代理合同的特征，下列說法錯誤的是（）。A.土地登記代理合同一般為書面合同B.土地登記代理合同為非要式合同C.土地登記代理合同是雙方合同D.土地登記代理合同是有償合同【答案】B89、已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C90、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為()億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D91、（2019年真題）根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A.洗錢罪B.放火罪C.危險物質(zhì)罪D.走私假幣罪【答案】A92、()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.總頭寸B.凈頭寸C.風(fēng)險D.止損【答案】B93、下列選項中，屬于銀行機構(gòu)市場準人應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A94、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A95、商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)是()。A.吸存放貸能力B.支付中介作用C.貨幣創(chuàng)造能力D.風(fēng)險管理水平能力【答案】D96、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略不包括（）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險集中D.風(fēng)險補償【答案】C97、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.定量壓力測試B.資本規(guī)劃C.情景選擇D.定性壓力測試及管理行動【答案】B98、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％【答案】C99、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務(wù)外包B.業(yè)務(wù)營銷外包C.處理程序外包D.技術(shù)外包【答案】A100、（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.流動比率C.效率比率D.杠桿比率【答案】B多選題（共50題）1、下列各項屬于操作風(fēng)險的人員因素的有()。A.員工知識／技能匱乏B.內(nèi)部欺詐C.核心員工流失D.商業(yè)銀行違反用工法E.外部人員盜竊【答案】ABCD2、下列關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的是（）。A.客戶評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.—個債務(wù)人的不同交易可以有不同的債項評級E.—個債務(wù)人可以有多個客戶評級【答案】ABD3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的說法，正確的有()。A.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準確并長期有效B.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準確性和充足性C.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準確【答案】BCD4、商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有（）。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD5、賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久陛資本投人，即資產(chǎn)負債表卜的所有者權(quán)益，主要包括()。A.資本公積B.盈余公積C.未分配利潤D.實收資本E.一般風(fēng)險準備【答案】ABCD6、商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮的因素包括（）。A.客戶的債務(wù)承受能力B.銀行的損失承受能力C.客戶的盈利能力D.客戶的凈利潤率E.銀行的速動比率【答案】AB7、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的（）制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，以確保在出現(xiàn)無法預(yù)見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù)；定期對規(guī)劃進行更新和演練，以保證其有效性。A.性質(zhì)B.規(guī)模C.客戶群體D.復(fù)雜程度E.交易量【答案】ABD8、商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識／技術(shù)外，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動性風(fēng)險管理要點(?)。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.建立多層次的流動性保障C.提高政策敏感性和快速反應(yīng)能力D.正確預(yù)期和判斷貨幣政策的變化，把握市場先機E.通過金融市場控制風(fēng)險【答案】ABCD9、商業(yè)銀行資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源，主要收入來源為利息和租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況，具體包括()。A.房產(chǎn)證B.租金收入證明C.商業(yè)銀行存單D.有現(xiàn)金價值的保單E.對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷【答案】ABCD10、2007年美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機給銀行業(yè)的風(fēng)險管理帶來了深刻教訓(xùn)，主要體現(xiàn)在()。A.與實體經(jīng)濟脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險B.資產(chǎn)價格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負債表短時間內(nèi)嚴重受損C.信息披露制度的不完善助推了危機的形成和擴大D.全球經(jīng)濟金融一體化進程的加快為金融危機向全球集中創(chuàng)造了條件E.全球經(jīng)濟金融一體化進程的加快為金融危機向全球擴散創(chuàng)造了條件【答案】ABC11、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標的基本原則有（）。A.整體性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】ABCD12、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）”。A.自主經(jīng)營B.自擔(dān)風(fēng)險C.自負盈虧D.自我約束E.自我發(fā)展【答案】ABCD13、商業(yè)銀行通常采用()來控制信用風(fēng)險。A.限額管理B.加強信貸審批C.授信權(quán)限管理D.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程E.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品【答案】ABCD14、薪酬機制應(yīng)堅持的原則有（）。A.綜合平衡B.薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)C.收益與安全性的平衡D.短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)E.業(yè)績與激勵平衡【答案】BD15、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有)。A.資本充足率B.大額風(fēng)險集中度C.正常貸款遷徙率D.不良貸款遷徙率E.成本收入比【答案】CD16、變動成本是（）。A.指在一定期間和一定的工程量范圍內(nèi)，成本額不受工程量增減變動的影響而相對固定的成本B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設(shè)計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和D.指成本發(fā)生總額隨著工程量的增減變動而成正比例變動的費用【答案】D17、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準利率變化【答案】ABCD18、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D19、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）入手。A.中觀層面B.局部層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面【答案】ACD20、信用衍生產(chǎn)品包括()。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差期權(quán)D.信用聯(lián)系票據(jù)E.股票期權(quán)【答案】ABCD21、下列()屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險的表現(xiàn)。A.房產(chǎn)證丟失B.銀行員工知識缺乏C.現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點D.負責(zé)報告的部門職責(zé)不清晰E.產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不完善【答案】ACD22、簽訂合同自愿原則意味著合同當(dāng)事人在（），根據(jù)自己了解掌握的知識。以及擁有的經(jīng)驗和判斷能力去自主協(xié)商和選擇所需要的合同內(nèi)容。A.合同簽訂時B.自愿狀況下C.不受干擾下D.市場交易活動中【答案】D23、商業(yè)銀行在反洗錢管理中應(yīng)建立客戶身份識別制度，下列說法中，正確的有()。A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易B.不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份D.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記E.聲譽較好的單位和個人在與商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求商業(yè)銀行為其提供一次性金融服務(wù)時，可以不提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件【答案】ABCD24、下列說法正確的是（）。A.重要性要求在統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險損失事件進行重點關(guān)注和確認B.全面性即操作風(fēng)險損失事件的統(tǒng)計標準、范圍、程序和方法要保持相對一致，以確保統(tǒng)計結(jié)果客觀、準確和具有可比性C.及時性應(yīng)及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件所導(dǎo)致的直接財務(wù)損失，避免因時效問題造成當(dāng)期統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確D.謹慎性指對操作風(fēng)險損失事件進行確認時，要謹慎、客觀、公允地進行統(tǒng)計，準確計量損失金額E.在損失事件收集工作中需要堅持的原則包括客觀性【答案】ACD25、零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的()。A.金融知識B.金融經(jīng)驗C.銀行的地理位置D.產(chǎn)品種類E.服務(wù)質(zhì)量【答案】ABCD26、一般市場風(fēng)險的資本要求包含()A.凈空頭資本要求B.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資本要求C.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向資本要求D.整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求E.多頭資本要求【答案】BCD27、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營策略存在缺陷B.整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證C.戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性D.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化E.為實現(xiàn)目標所需要的資源缺乏【答案】ABC28、外包風(fēng)險管理的工作主要有（）。A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.分包風(fēng)險管理D.外包協(xié)議管理E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估【答案】ABCD29、下列屬于國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分優(yōu)點的有()。A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求D.是基于會計核算的劃分E.維持良好的公共關(guān)系【答案】ABD30、關(guān)于地址變更登記，下列說法不正確的是（）。A.地址變更登記在宗地《土地登記簿》上進行B.地址所在街道名稱改變時應(yīng)向土地管理部門提出地址變更申請C.由于一個土地權(quán)利人只能有一個地址，因此當(dāng)其地址發(fā)生變化時，地址變更登記申請人權(quán)利范圍內(nèi)的全部土地均應(yīng)進行地址變更D.由于我國的土地權(quán)利證書上未設(shè)“土地權(quán)利人地址”欄目，不須記載土地權(quán)利人地址內(nèi)容，因此，地址變更登記一般不須對土地權(quán)利證書進行更改【答案】B31、下面關(guān)于國家風(fēng)險限額管理的說法，不正確的有()。A.國家風(fēng)險暴露包括信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景B.國家風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額C.國家風(fēng)險限額管理基于對整個國家的綜合評級D.國家風(fēng)險限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次E.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露【答案】BD32、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)?！敬鸢浮緼D33、流動性應(yīng)急計劃主要包括（）。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.危機處理方案C.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序D.建立多層次的流動性屏障E.通過金融市場控制風(fēng)險【答案】BC34、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，以下將被視為違約的是（）。A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)B.發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了