金融風險識別

金融風險管理第一頁，共二十三頁。第2章金融風險識別主要內(nèi)容：1.金融風險識別概述2.金融風險資料的整理3.金融風險識別的定性分析4.金融風險識別的定量方法第二頁，共二十三頁。2.1金融風險識別概述金融風險識別的原則金融風險識別的內(nèi)容金融風險識別的意義第三頁，共二十三頁。2.1金融風險識別概述金融風險識別是指在風險事故發(fā)生之前，人們運用各種方法系統(tǒng)地、連續(xù)地認識所面臨的各種風險以及分析風險事故的過程或步驟，是風險管理最基礎的一步是對風險進行基本的認識和鑒別第四頁，共二十三頁。2.1金融風險識別概述金融風險識別的原則1.全面詳細：全面了解各種風險事件、發(fā)生的概率、損失的嚴重程度全面管理2.綜合考察：各種方法綜合運用3.成本最?。猴L險識別要量力而行4.科學量化：用科學的方法度量風險的損失5.系統(tǒng)化、制度化與經(jīng)?；谖屙?，共二十三頁。2.1金融風險識別概述金融風險識別的內(nèi)容1.認知金融風險：感知風險，了解客觀存在的各種風險2.分析金融風險：分析引起風險事故的各種因素及其發(fā)生的概率1）制作風險清單：風險管理人員逐一列出面臨的風險，并將其與經(jīng)營活動聯(lián)系起來，便于發(fā)現(xiàn)各種潛在的風險因素，找出風險源以及損失程度2）分析可能的損失狀況：直接損失、間接損失、責任主體第六頁，共二十三頁。2.1金融風險識別概述風險識別的意義1.是風險管理的第一步2.是風險管理最重要的一步3.決定風險管理的最終效果風險識別的目的1.認識風險；判別風險的類型2.便于衡量風險的大??；風險發(fā)生的概率3.為了選擇最佳的風險處理方案第七頁，共二十三頁。2.2金融風險資料的整理金融風險資料金融風險資料的收集和整理金融風險資料的統(tǒng)計圖第八頁，共二十三頁。2.3金融風險識別的定性分析金融業(yè)務特征與金融風險識別金融業(yè)務管理與金融風險識別第九頁，共二十三頁。2.3金融風險識別的定性分析金融業(yè)務特征與金融風險識別1.從資產(chǎn)負債的性質(zhì)來識別金融風險2.從資產(chǎn)負債的結(jié)構來識別金融風險3.從運營能力來識別金融風險4.結(jié)合具體的風險暴露來識別金融風險第十頁，共二十三頁。2.3金融風險識別的定性分析金融業(yè)務管理與金融風險識別1.金融風險的影響2.金融風險的誘因第十一頁，共二十三頁。2.3金融風險識別的定性分析金融風險的影響？1.宏觀經(jīng)濟的影響：降低生產(chǎn)率、扭曲經(jīng)濟結(jié)構、2.對社會的影響：引起社會動蕩，失業(yè)3.對微觀主體的影響：降低資金使用效率、增加經(jīng)營管理成本等4.政治影響：影響政權的穩(wěn)定性第十二頁，共二十三頁。2.3金融風險識別的定性分析金融風險的誘因？1.經(jīng)濟政策2.經(jīng)營策略3.市場因素4.信用狀況P28樹狀圖分析：貸款風險的結(jié)構圖第十三頁，共二十三頁。2.4金融風險識別的定量方法保險調(diào)查法與集思廣益發(fā)德爾菲法與幕景分析法財務報表法與事件樹分析法第十四頁，共二十三頁。2.4金融風險識別的定量方法保險調(diào)查：保險公司對保險標的物的狀況進行全面詳細的調(diào)查集思廣益法：頭腦風暴法第十五頁，共二十三頁。2.4金融風險識別的定量方法德爾菲法：1.專家評價法：利用專家的意見和智慧對風險的誘因和后果進行預測2.經(jīng)過多次意見征詢3.效率低、組織過程較復雜暮景分析法1.對風險的狀態(tài)進行描繪；可以利用計算機進行2.用圖形、符號或曲線表示風險狀態(tài)3.當某種因素發(fā)生變化時，暮景如何變化及變化的可能性4.過程包括：篩選、監(jiān)測和診斷第十六頁，共二十三頁。2.4金融風險識別的定量方法篩選：用某種程序?qū)撛陲L險進行分類選擇的過程。分析潛在的各種不確定因素，理清哪些因素最可能引起風險損失，哪些因素可以暫時排除，以便對風險進行歸類監(jiān)測：某種風險出現(xiàn)后，對事件、過程、現(xiàn)象和后果進行觀測、記錄和診斷診斷：對風險進行評價，找原因，進行詳細的檢查第十七頁，共二十三頁。2.4金融風險識別的定量方法診斷法：由內(nèi)部人員或外部人員進行1.一般經(jīng)營情況的診斷2.收益情況診斷3.生產(chǎn)情況診斷4.成長性診斷5.安全性診斷第十八頁，共二十三頁。2.4金融風險識別的定量方法財務報表法與事件樹分析法1.財務報表2.事件樹第十九頁，共二十三頁。2.4金融風險識別的定量方法財務報表法：利用財務指標識別風險1.資產(chǎn)負債表2.成本核算表3.損益表資產(chǎn)負債率、資本充足率、流動比率、速動比率、貸款比率、盈利能力指標第二十頁，共二十三頁。2.4金融風險識別的定量方法財務報表法：利用財務指標識別風險1.資本充足率：8%，4%2.流動性比例：貸款/存款小于75%；流動資產(chǎn)/流動負債大于25%；3.貸款比例：貸款集中度，單個貸款人小于10%，最大10個貸款人小于50%等第二十一頁，共二十三頁。2.4金融風險識別的定量方法事件樹分析法1.依據(jù)因果關系和時間發(fā)展識別風險事件2.依據(jù)時間先后找出影響事件的每一種因素及其發(fā)生的可能性（