2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)綜合檢測(cè)試卷B卷含答案

2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)綜合檢測(cè)試卷B卷含答案單選題（共50題）1、若6月S&P500看跌期貨買(mǎi)權(quán)履約價(jià)格為1110，權(quán)利金為50，6月期貨市價(jià)為1105，則（）。A.時(shí)間價(jià)值為50B.時(shí)間價(jià)值為55C.時(shí)間價(jià)值為45D.時(shí)間價(jià)值為40【答案】C2、某套利者以461美元/盎司的價(jià)格買(mǎi)入1手12月的黃金期貨，同時(shí)以450美元/盎司的價(jià)格賣(mài)出1手8月的黃金期貨。持有一段時(shí)間后，該套利者以452美元/盎司的價(jià)格將12月合約賣(mài)出平倉(cāng)，同時(shí)以446美元/盎司的價(jià)格將8月合約買(mǎi)入平倉(cāng)。該套利交易的盈虧狀況是（）美元/盎司。A.虧損5B.獲利5C.虧損6D.獲利6【答案】A3、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為票面利率為（）名義長(zhǎng)期國(guó)債。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】C4、保證金比率越低，期貨交易的杠桿作用就越大，高收益高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)就越明顯。A.美元標(biāo)價(jià)法B.浮動(dòng)標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】D5、關(guān)于股指期貨套利的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.增加股指期貨交易的流動(dòng)性B.有利于股指期貨價(jià)格的合理化C.有利于期貨合約間價(jià)差趨于合理D.不承擔(dān)價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D6、利用()可以規(guī)避由匯率波動(dòng)所引起的匯率風(fēng)險(xiǎn)。A.利率期貨B.外匯期貨C.商品期貨D.金屬期貨【答案】B7、1月中旬，某化工企業(yè)與一家甲醇貿(mào)易企業(yè)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，按照當(dāng)時(shí)該地的現(xiàn)貨價(jià)格3600元/噸在2個(gè)月后向該化工廠交付2000噸甲醇。該貿(mào)易企業(yè)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)為甲醇價(jià)格可能會(huì)上漲。為了避免2個(gè)月后為了履行購(gòu)銷(xiāo)合同采購(gòu)甲醇成本上升，該貿(mào)易企業(yè)買(mǎi)入5月份交割的甲醇期貨合約200手（每手10噸），成交價(jià)為3500元/噸。春節(jié)過(guò)后，甲醇價(jià)格果然開(kāi)始上漲，至3月中旬，價(jià)差現(xiàn)貨價(jià)格已達(dá)4150元/噸，期貨價(jià)格也升至4080元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)甲醇交貨，與此同時(shí)將期貨市場(chǎng)多頭頭寸平倉(cāng)，結(jié)束套期保值。1月中旬、3月中旬甲醇期貨市場(chǎng)的狀態(tài)分別是（）。A.正向市場(chǎng)、反向市場(chǎng)B.反向市場(chǎng)、正向市場(chǎng)C.反向市場(chǎng)、反向市場(chǎng)D.正向市場(chǎng)、正向市場(chǎng)【答案】C8、中國(guó)金融期貨交易所為了與其分級(jí)結(jié)算制度相對(duì)應(yīng)，配套采?。ǎ?。A.當(dāng)日結(jié)算制B.結(jié)算擔(dān)保制C.結(jié)算擔(dān)保金制度D.會(huì)員結(jié)算制【答案】C9、滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的（）。A.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)B.收量?jī)r(jià)C.最后兩小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)D.全天成交價(jià)格【答案】A10、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1585.50美元/盎司時(shí)，權(quán)利金為30美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美元/盎司。A.-15B.15C.30D.-30【答案】B11、某生產(chǎn)商為對(duì)沖其原材料價(jià)格的大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)，最適宜采取（）策略。A.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)B.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)C.賣(mài)出看跌期權(quán)D.賣(mài)出看漲期權(quán)【答案】B12、如果進(jìn)行賣(mài)出套期保值，結(jié)束保值交易的有利時(shí)機(jī)是（）。A.當(dāng)期貨價(jià)格最高時(shí)B.基差走強(qiáng)C.當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格最高時(shí)D.基差走弱【答案】B13、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為10210元/噸，空頭開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為10630元/噸，雙方協(xié)議以10450元/噸平倉(cāng)，以10400元/噸進(jìn)行現(xiàn)貨交收，若棉花的交割成本200元/噸，進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，多空雙方實(shí)際買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為（）。A.多方10160元/噸，空方10580元/噸B.多方10120元/噸，空方10120元/噸C.多方10640元/噸，空方10400元/噸D.多方10120元/噸，空方10400元/噸【答案】A14、期貨合約價(jià)格的形成方式主要有()。A.連續(xù)競(jìng)價(jià)方式和私下喊價(jià)方式B.人工撮合成交方式和集合競(jìng)價(jià)制C.公開(kāi)喊價(jià)方式和計(jì)算機(jī)撮合成交方式D.連續(xù)競(jìng)價(jià)方式和一節(jié)兩價(jià)制【答案】C15、某交易者以2.87元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份股票看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為65元/股；該交易者又以1.56元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份該股票的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格也為65元/股。（合約單位為100股，不考慮交易費(fèi)用）A.494元B.585元C.363元D.207元【答案】D16、某交易者以86點(diǎn)的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1290點(diǎn)的S＆P500美式看跌期貨期權(quán)（1張期貨期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手期貨合約，合約乘數(shù)為250美元），當(dāng)時(shí)標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為1204點(diǎn)。當(dāng)標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為1222點(diǎn)時(shí)，該看跌期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格為68點(diǎn)，如果賣(mài)方在買(mǎi)方行權(quán)前將期權(quán)合約對(duì)沖平倉(cāng)，則平倉(cāng)收益為（）美元。A.45000B.1800C.1204D.4500【答案】A17、某股票當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為64.00港元，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為2.30港元，其內(nèi)涵價(jià)值為（）港元。A.61.7B.0C.-3.5D.3.5【答案】B18、某投資者A在期貨市場(chǎng)進(jìn)行買(mǎi)入套期保值操作，操作前在基差為+10，則在基差為（）時(shí)，該投資從兩個(gè)市場(chǎng)結(jié)清可正好盈虧相抵。A.+10B.+20C.-10D.-20【答案】A19、9月1日，滬深300指數(shù)為2970點(diǎn)，12月到期的滬深300期貨價(jià)格為3000點(diǎn)。某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為1．8億元，與滬深300指數(shù)的β數(shù)為0．9。該基金持有者擔(dān)心股票市場(chǎng)下跌，應(yīng)該賣(mài)出（）手12月到期的滬深300期貨合約進(jìn)行保值。A.202B.222C.180D.200【答案】C20、如果進(jìn)行賣(mài)出套期保值，則基差（）時(shí)，套期保值效果為凈盈利。A.為零B.不變C.走強(qiáng)D.走弱【答案】C21、如果從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的會(huì)員持倉(cāng)頭寸超過(guò)持倉(cāng)限額，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未主動(dòng)減倉(cāng)，交易所可以按照有關(guān)規(guī)定對(duì)超出頭寸（）。A.降低保證金比例B.強(qiáng)制減倉(cāng)C.提高保證金比例D.強(qiáng)行平倉(cāng)【答案】D22、大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)為2100元／噸，買(mǎi)入價(jià)為2103元／噸，前一成交價(jià)為2101元／噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（）元／噸。A.2100B.2101C.2102D.2103【答案】B23、股票期權(quán)的標(biāo)的是（）。A.股票B.股權(quán)C.股息D.固定股息【答案】A24、基差的變化主要受制于（）。A.管理費(fèi)B.保證金利息C.保險(xiǎn)費(fèi)D.持倉(cāng)費(fèi)【答案】D25、對(duì)賣(mài)出套期保值者而言，能夠?qū)崿F(xiàn)期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后還有凈盈利的情形是（）。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.基差從-10元／噸變?yōu)?0元／噸B.基差從30元／噸變?yōu)?0元／噸C.基差從10元／噸變?yōu)?20元／噸D.基差從-10元／噸變?yōu)?30元／噸【答案】A26、實(shí)物交割要求以（）名義進(jìn)行。A.客戶(hù)B.交易所C.會(huì)員D.交割倉(cāng)庫(kù)【答案】C27、截至2013年，全球ETF產(chǎn)品已超過(guò)（）萬(wàn)億美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B28、某交易者賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為540美元/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為35美元/蒲式耳，則該交易者賣(mài)出的看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為（）美元/蒲式耳。（不考慮交易費(fèi)用）A.520B.540C.575D.585【答案】C29、下列企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于多頭的情形是()。A.企業(yè)已按固定價(jià)格約定在未來(lái)出售某商品或資產(chǎn)B.企業(yè)尚未持有實(shí)物商品或資產(chǎn)C.企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或已按固定價(jià)格約定在未來(lái)購(gòu)買(mǎi)某商品或資產(chǎn)D.企業(yè)已按固定價(jià)格約定在未來(lái)出售某商品或資產(chǎn)，但尚未持有實(shí)物商品或資產(chǎn)【答案】C30、滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5％，年指數(shù)股息率為1％，3個(gè)月后交割的滬深300股指期貨合約的理論價(jià)格為（）點(diǎn)。A.3120B.3180C.3045D.3030【答案】D31、1于期貨交易來(lái)說(shuō)，保證金比率越低，期貨交易的杠桿作用（）。A.越大B.越小C.越不確定D.越穩(wěn)定【答案】A32、某客戶(hù)通過(guò)期貨公司開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出1月份黃大豆1號(hào)期貨合約100手（10噸/手），成交價(jià)為3535元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3530元/噸，期貨公司要求的交易保證金比例為5%。該客戶(hù)當(dāng)日交易保證金為（）元。A.176500B.88250C.176750D.88375【答案】A33、在國(guó)際外匯市場(chǎng)上，大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。A.英鎊標(biāo)價(jià)法B.歐元標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】C34、某投資者6月份以32元/克的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為280元/克的8月黃金看跌期權(quán)。合約到期時(shí)黃金期貨結(jié)算價(jià)格為356元/克，則該投資者的利潤(rùn)為（）元/克。A.0B.-32C.-76D.-108【答案】B35、點(diǎn)價(jià)交易之所以使用期貨價(jià)格計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，是因?yàn)椋ǎ?A.交易雙方都是期貨交易所的會(huì)員B.交易雙方彼此不了解C.交易的商品沒(méi)有現(xiàn)貨市場(chǎng)D.期貨價(jià)格被視為反映現(xiàn)貨市場(chǎng)未來(lái)供求的權(quán)威價(jià)格【答案】D36、某投資者在5月2日以20美元／噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元／噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元／噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為13D美元／噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元／噸，則該投資者的投資結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.虧損10美元／噸B.虧損20美元／噸C.盈利10美元／噸D.盈利20美元／噸【答案】B37、某交易者在3月1日對(duì)某品種5月份.7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價(jià)格分別為6270元／噸.6200元／噸。3月10日，該交易者將5月份.7月份合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，其成交價(jià)分別為6190元／噸和6150元／噸，則該套利交易（）元／噸。A.盈利60B.盈利30C.虧損60D.虧損30【答案】B38、8月份和9月份滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3550點(diǎn)。假如二者的合理價(jià)差為50點(diǎn)，投資者應(yīng)采取的交易策略是（）。A.同時(shí)賣(mài)出8月份合約與9月份合約B.同時(shí)買(mǎi)入8月份合約與9月份合約C.賣(mài)出8月份合約同時(shí)買(mǎi)入9月份合約D.買(mǎi)入8月份合約同時(shí)賣(mài)出9月份合約【答案】C39、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約要求可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超過(guò)（）年。A.5；10B.6；15C.6.5；10.25D.6.5；15【答案】C40、若某期貨交易客戶(hù)的交易編碼為001201005688，則其客戶(hù)號(hào)為（）。A.0012B.01005688C.5688D.005688【答案】B41、（）是指在套期保值過(guò)程中，期貨頭寸盈（虧）與現(xiàn)貨頭寸虧（盈）幅度是完全相同的，兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧是完全相抵的。A.賣(mài)出套期保值B.買(mǎi)入套期保值C.完全套期保值D.不完全套期保值【答案】C42、如果某種期貨合約當(dāng)日無(wú)成交，則作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)的是（）。A.上一交易日開(kāi)盤(pán)價(jià)B.上一交易日結(jié)算價(jià)C.上一交易日收盤(pán)價(jià)D.本月平均價(jià)【答案】B43、關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，正確的是（）。A.在公司股東利益最大化的前提下保障客戶(hù)利益B.客戶(hù)的保證金風(fēng)險(xiǎn)是期貨公司重要的風(fēng)險(xiǎn)源C.屬于銀行金融機(jī)構(gòu)D.主要從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，不提供資產(chǎn)管理服務(wù)【答案】B44、某交易者以50美元／噸的價(jià)格買(mǎi)入一張3個(gè)月后到期的銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為8800美元／噸。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅價(jià)格為8750美元／噸，則該交易者到期凈損益為（??）美元／噸。(不考慮交易費(fèi)用)A.50B.100C.-100D.-50【答案】D45、如果基差為正且數(shù)值越來(lái)越小，或者基差從正值變?yōu)樨?fù)值，或者基差為負(fù)值且絕對(duì)數(shù)值越來(lái)越大，則稱(chēng)這種基差的變化為（）。A.走強(qiáng)B.走弱C.不變D.趨近【答案】B46、在某時(shí)點(diǎn)，某交易所7月份銅期貨合約的買(mǎi)入價(jià)是67570元/噸，前一成交價(jià)是67560元/噸，如果此時(shí)賣(mài)出申報(bào)價(jià)是67550元/噸，則此時(shí)點(diǎn)該交易以（）成交。A.67550B.67560C.67570D.67580【答案】B47、依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán)，統(tǒng)一監(jiān)督管理全國(guó)證券期貨市場(chǎng)的是（）。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)C.證券交易所D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A48、目前，國(guó)內(nèi)各期貨交易所每日收市后都將各品種主要合約當(dāng)日交易量排名（）會(huì)員的名單及持倉(cāng)量予以公布。A.至多前20名B.至少前20名C.至多前25名D.至少前25名【答案】B49、在菜粕期貨市場(chǎng)上，甲為菜粕合約的買(mǎi)方，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為2100元/噸，乙為菜粕合約的賣(mài)方，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為2300元/噸。甲乙雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的平倉(cāng)價(jià)為2260元/噸，商定的交收菜粕交割價(jià)比平倉(cāng)價(jià)低30元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，甲實(shí)際購(gòu)入菜粕的價(jià)格為_(kāi)______元/噸，乙實(shí)際銷(xiāo)售菜粕價(jià)格為_(kāi)_______元/噸。（）A.2100；2300B.2050.2280C.2230；2230D.2070；2270【答案】D50、建倉(cāng)時(shí)，當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格（）近期月份合約的價(jià)格時(shí)，做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣(mài)出近期月份合約。A.等于B.低于C.大于D.接近于【答案】B多選題（共20題）1、在不考慮交易費(fèi)用的情況下，行權(quán)對(duì)看漲期權(quán)多頭有利的情形有（）。A.標(biāo)的物價(jià)格大于行權(quán)價(jià)格B.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下C.標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以下D.標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上【答案】AD2、1998年，上海期貨交易所由（）合并組建而成。A.上海金屬交易所B.上海糧油商品交易所C.上海商品交易所D.上海債券期貨交易所【答案】ABC3、關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的說(shuō)法，正確的有（）。A.權(quán)利金是指期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B.權(quán)利金是指期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值C.權(quán)利金是指期權(quán)買(mǎi)方支付給賣(mài)方的費(fèi)用D.權(quán)利金是指期權(quán)合約的價(jià)格【答案】CD4、我國(guó)期貨市場(chǎng)在過(guò)去的發(fā)展過(guò)程中，經(jīng)歷了（）等階段。A.初創(chuàng)階段B.治理與整頓C.全面取締D.穩(wěn)步發(fā)展【答案】ABD5、下列關(guān)于商品基金和對(duì)沖基金的說(shuō)法，正確的有()。A.商品基金的投資領(lǐng)域比對(duì)沖基金小得多B.商品基金運(yùn)作比對(duì)沖基金規(guī)范，透明度更高C.商品基金和對(duì)沖基金通常被稱(chēng)為另類(lèi)投資工具或其他投資工具D.商品基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股票和債券市場(chǎng)的相關(guān)度比對(duì)沖基金高【答案】ABC6、下列關(guān)于賣(mài)出看漲期權(quán)的說(shuō)法中，正確的是（）。A.履約時(shí)可實(shí)現(xiàn)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)的目的B.履約時(shí)可以對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸C.隱含波動(dòng)率高估對(duì)看漲期權(quán)空頭有利D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格窄幅整理，可考慮賣(mài)出看漲期權(quán)賺取權(quán)利金【答案】BCD7、下列關(guān)于期貨交易雙向交易和對(duì)沖機(jī)制的說(shuō)法，正確的有（）。A.既可以買(mǎi)入，也可以賣(mài)出建倉(cāng)B.交易者大多通過(guò)對(duì)沖了結(jié)來(lái)結(jié)束交易C.它使投資者獲得了雙向的獲利機(jī)會(huì)，既可以低買(mǎi)高賣(mài)，也可以高賣(mài)低買(mǎi)D.通過(guò)吸引投資者的加入，提高了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性【答案】ABCD8、世界各地交易所的會(huì)員構(gòu)成分類(lèi)不盡相同，有（）等。A.自然人會(huì)員與法人會(huì)員B.全權(quán)會(huì)員與專(zhuān)業(yè)會(huì)員C.結(jié)算會(huì)員與非結(jié)算會(huì)員D.全權(quán)會(huì)員與法人會(huì)員【答案】ABC9、在進(jìn)行外匯遠(yuǎn)期交易時(shí)，交易雙方將按約定的（）進(jìn)行交易。A.時(shí)間B.幣種C.金額D.匯率【答案】ABCD10、在制定期貨合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)時(shí)，常采用國(guó)內(nèi)或國(guó)際貿(mào)易中（）的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)。A.質(zhì)量最優(yōu)B.價(jià)格最低C.最通用D.交易量較大【答案】CD11、下列屬于我國(guó)期貨市場(chǎng)“五位一體”期貨監(jiān)管協(xié)調(diào)工作機(jī)制的有（）。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)地方派出機(jī)構(gòu)B.期貨交易所、中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)人民銀行【答案】ABC12、期貨價(jià)差套利交易的作用包括（）。A.提高了履約率B.使不同期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差趨于合理C.規(guī)避了現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.有助于提高期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性【答案】BD13、關(guān)于股指期貨套期保值的說(shuō)法，正確的有（）。A.套期保值效果與套期保值比率有關(guān)B.保值資產(chǎn)可以是股票組合或單只股票C.一般可以完全消除市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)D.一般是交叉套期保值【答案】ABD