2021-2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合練習(xí)試卷B卷附答案

2021-2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合練習(xí)試卷B卷附答案單選題（共80題）1、下列各項(xiàng)中，不屬于流動(dòng)性的基本要素的是（）。A.時(shí)間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C2、下列關(guān)于資本監(jiān)管要求的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.逆周期資本要求為0—2.5％B.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％C.系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于8％D.非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于10.5％【答案】C3、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作應(yīng)堅(jiān)持的原則的是（）。A.及時(shí)性B.客觀性C.重要性D.統(tǒng)一性【答案】B4、從策略理論來講，銀行常用的個(gè)人貸款營(yíng)銷策略不包括()。A.產(chǎn)品策略B.定價(jià)策略C.促銷策略D.合作策略【答案】D5、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500B.累計(jì)總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100C.累計(jì)總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300D.累計(jì)總敞口頭寸100。凈總敞口頭寸300【答案】B6、下列說法不正確的是()。A.信用評(píng)分模型分析首先模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專家判斷和信用評(píng)分法比違約概率模型更具優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率【答案】B7、小王即將在30天后取得國(guó)土資源部土地登記上崗資格證，那么在這段時(shí)間內(nèi)，他（）。A.可以無證上崗B.不需參加繼續(xù)教育培訓(xùn)C.不得從事土地權(quán)屬審核和登記審查工作D.不得在土地登記審批表和土地登記簿上簽字E.對(duì)違規(guī)操作造成錯(cuò)登漏登的，不承擔(dān)任何責(zé)任【答案】C8、操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量下新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計(jì)算的部分不包括（）。A.利息、租賃及股利部分B.服務(wù)部分C.財(cái)務(wù)部分D.管理部分【答案】D9、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括（）。A.過分依賴于外部評(píng)級(jí)B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性【答案】D10、（2018年真題）2005年6月17日，萬事達(dá)卡國(guó)際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D11、在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動(dòng)中，()負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.高級(jí)管理層D.外包管理團(tuán)隊(duì)【答案】D12、()就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。A.隨機(jī)模型B.計(jì)量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D13、2008年中國(guó)四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是()引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.監(jiān)管規(guī)定B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.恐怖威脅【答案】B14、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報(bào)告》B.2015年10月，巴賽爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B15、（2018年真題）下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是（）。A.賬戶開立B.現(xiàn)金存取款C.柜員管理D.評(píng)級(jí)授信【答案】D16、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種,其中（）風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】B17、下列關(guān)于定金的說法，正確的是（）。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金可以抵作價(jià)款B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，可以要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)三倍返還定金D.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不能收回【答案】A18、下列各項(xiàng)中，需進(jìn)行土地變更登記的有（）。A.土地使用權(quán)的抵押權(quán)發(fā)生變更B.宗地面積發(fā)生了變更C.土地用途發(fā)生變更D.土地使用權(quán)從國(guó)家劃撥給企業(yè)引起的使用權(quán)變更E.土地使用者名稱發(fā)生變更【答案】A19、下列方法中不適用于計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.缺口分析【答案】C20、A單位以劃撥方式取得了國(guó)有建設(shè)用地的使用權(quán)，該土地原來的土地權(quán)屬為集體土地，則A單位在獲得劃撥國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)之前須支付（）。A.國(guó)有土地出讓金B(yǎng).建設(shè)用地補(bǔ)助金C.協(xié)議出讓金D.土地補(bǔ)償費(fèi)【答案】D21、（2018年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.資本計(jì)量和管理B.公司治理情況C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度D.年度重大事項(xiàng)【答案】A22、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價(jià)期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C23、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該10年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格（）。A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷【答案】B24、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，以下各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施【答案】B25、對(duì)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括()。A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收D.脫離商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】C26、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，()監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.盈利能力B.資本收益率C.資本充足率D.資產(chǎn)收益率【答案】C27、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場(chǎng)利率【答案】A28、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指（）。A.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)B.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致【答案】A29、中央銀行實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會(huì)使（）。A.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)B.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C30、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國(guó)外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉(zhuǎn)移階段【答案】C31、商業(yè)銀行對(duì)新發(fā)放的30億元貸款的流動(dòng)性準(zhǔn)備是（）。A.24億元B.9億元C.4.5億元D.30億元【答案】D32、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C33、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是()。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)B.資本計(jì)量C.損失數(shù)據(jù)收集D.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估【答案】B34、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)【答案】C35、銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)至少（）一次對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D36、（2020年真題）下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B37、下列部門中，可以進(jìn)行土地總登記地籍調(diào)查工作的是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.縣人民政府D.縣土地管理部門【答案】D38、凡是我國(guó)公民，取得理工、經(jīng)濟(jì)、法律類博士學(xué)位，從事土地登記代理相關(guān)工作滿（）年的，可申請(qǐng)參加土地登記代理人職業(yè)資格考試。A.4B.3C.2D.1【答案】D39、計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除（）。A.商譽(yù)B.附屬資本C.商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資D.商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資【答案】A40、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值約為（）。A.100萬元B.700萬元C.至少700萬元D.至多700萬元【答案】D41、在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是（）。A.評(píng)級(jí)為AA-以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現(xiàn)金D.銀行存單【答案】A42、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理箱控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A43、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債管理C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】B44、下列選項(xiàng)中，()是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。A.風(fēng)險(xiǎn)管理方法B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)【答案】B45、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為()，不計(jì)入風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。A.管理資本B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B46、下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商C.能絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息D.商業(yè)銀行無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力【答案】C47、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開發(fā)能力的是()。A.不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法B.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)D.采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)【答案】C48、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為（）億元。A.1.5B.1C.2.5D.5【答案】B49、（2020年真題）（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D50、商業(yè)銀行董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心是（）A.收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方案的平衡點(diǎn)進(jìn)行協(xié)調(diào)C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級(jí)管理層關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制等執(zhí)行情況【答案】D51、在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(?)作為核心資金。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A52、國(guó)土資源行政主管部門發(fā)現(xiàn)土地登記簿記載的事項(xiàng)確有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)（）進(jìn)行更正登記。A.報(bào)經(jīng)人民政府批準(zhǔn)后B.依法直接C.通知土地權(quán)利人D.通知土地權(quán)利人，并由土地權(quán)利人提出申請(qǐng)【答案】A53、不屬于房屋建筑安裝工程施工安全措施的主要關(guān)注點(diǎn)（）。A.高空作業(yè)B.施工機(jī)械操作C.動(dòng)用明火作業(yè)D.認(rèn)真接受安全教育培訓(xùn)【答案】D54、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系B.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系C.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查D.建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系【答案】C55、（）是一種顧問及其相關(guān)的客戶服務(wù)。A.確認(rèn)服務(wù)B.技術(shù)服務(wù)C.咨詢服務(wù)D.信息服務(wù)【答案】C56、商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是()。A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單C.失誤樹分析法D.分解分析法【答案】B57、()有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。A.情景分析B.壓力測(cè)試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計(jì)劃【答案】A58、以下不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是（）。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】C59、用贏得值法進(jìn)行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。A.已完工作預(yù)算費(fèi)用B.計(jì)劃工作實(shí)際費(fèi)用C.費(fèi)用績(jī)效指數(shù)D.計(jì)劃工作預(yù)算費(fèi)用【答案】C60、（2018年真題）根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B61、從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計(jì)【答案】C62、（2018年真題）當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額【答案】B63、現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的()。A.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告B.結(jié)算／支付錯(cuò)誤C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤【答案】B64、企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者B.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者C.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者D.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)或以上表決權(quán)的個(gè)人投資者【答案】A65、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計(jì)責(zé)任的是（）。A.制定、實(shí)施和調(diào)整審計(jì)計(jì)劃B.檢查和評(píng)估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)的充分性C.檢查整改意見是否得到落實(shí)D.不應(yīng)故意隱瞞事實(shí)或阻撓審計(jì)檢查【答案】D66、下列()不屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式所體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。A.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍B.區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化【答案】B67、我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C68、下列()不屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式所體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。A.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍B.區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化【答案】B69、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括()。A.農(nóng)產(chǎn)品B.礦產(chǎn)品C.白銀D.黃金【答案】D70、違約的定義是（）的重要定義。A.權(quán)重法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.經(jīng)濟(jì)資本管理D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】D71、某公司2006年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元.流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬元，則該公司2006年速動(dòng)比率為（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B72、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本收益率B.存款偏離率C.流動(dòng)性比率D.資本充足率【答案】D73、根據(jù)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)人所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。A.持有到期的投資B.持有待售類資產(chǎn)C.貸款D.應(yīng)收賬款【答案】B74、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，正確的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是衍生工具頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】C75、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.8％C.10％D.12％【答案】A76、（2018年真題）銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C77、某銀行分支機(jī)構(gòu)一年的貸款總收入為8千萬元，各項(xiàng)費(fèi)用支出是6千萬元，預(yù)期損失為2百萬元，用來抵押非預(yù)期損失的經(jīng)濟(jì)資本為1億元，則該機(jī)構(gòu)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)是()。A.22％B.18％C.25％D.20％【答案】B78、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C79、證券業(yè)存款屬于()。A.敏感負(fù)債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A80、下列關(guān)于個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.有助于提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模B.有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求C.對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率提高具有主要作用D.可以消除個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】D多選題（共35題）1、（2022年7月真題）商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。A.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.交易人員/業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)C.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)，以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的性能D.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化E.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度【答案】ABD2、根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2007〕54號(hào)）等文件規(guī)定，不屬于不良貸款的有（）。A.正常B.關(guān)注C.次級(jí)D.可疑E.損失【答案】AB3、以下論述正確的有()。A.零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很敏感C.公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都不敏感E.公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平高度敏感【答案】A4、以下關(guān)于缺口分析法的說法，正確的有(?)。A.缺口分析法是巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好的方法B.商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之差構(gòu)成了所謂的融資缺口C.融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額D.如果缺口為正，商業(yè)銀行通常需要出售流動(dòng)性資產(chǎn)，或者介入貨幣市場(chǎng)進(jìn)行融資E.融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)【答案】ABCD5、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實(shí)物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐【答案】ABCD6、按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有（）。A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的B.市場(chǎng)上的投資者偏好收益C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合【答案】ABCD7、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)，下列表述正確的有（）。A.是反映貸款按期歸還情況的指標(biāo)B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度的指標(biāo)C.屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率E.屬于靜態(tài)指標(biāo)【答案】BCD8、以下不屬于各級(jí)人民法院職權(quán)范圍內(nèi)的信訪事項(xiàng)的是（）。A.對(duì)人民法院工作的建議、批評(píng)和意見B.對(duì)人民法院工作人員的違法失職行為的報(bào)案、申訴、控告或者檢舉C.對(duì)人民法院生效判決、裁定、調(diào)解和決定不服的申訴D.對(duì)人民法院審判活動(dòng)中的違法行為的控告或者檢舉【答案】D9、下列()事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別。A.銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng).被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜E.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)【答案】BD10、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收是重要一環(huán)，目的是（）。A.檢驗(yàn)材料的質(zhì)量和數(shù)量是否符合材料采購(gòu)合同的約定，判定是否由于運(yùn)輸原因發(fā)生變異B.檢驗(yàn)材料的質(zhì)量是否符合材料采購(gòu)合同的約定，判定是否由于運(yùn)輸原因發(fā)生變異C.檢驗(yàn)材料數(shù)量是否符合材料采購(gòu)合同的約定，判定是否由于運(yùn)輸原因發(fā)生變異D.檢驗(yàn)材料的質(zhì)量或數(shù)量是否符合材料采購(gòu)合同的約定，判定是否由于運(yùn)輸原因發(fā)生變異【答案】A11、下列屬于健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的功能的有()。A.自覺管理B.微觀管理C.系統(tǒng)管理D.動(dòng)態(tài)管理E.宏觀管理【答案】ABCD12、不屬于報(bào)告事故應(yīng)該包括的內(nèi)容（）。A.事故發(fā)生單位概況B.事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場(chǎng)的情況C.進(jìn)行補(bǔ)救的措施D.其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況【答案】C13、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)（）。A.及時(shí)收集、調(diào)查核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息B.了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)C.識(shí)別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信D.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.對(duì)成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總【答案】ABCD14、風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管原則可以解決金融機(jī)構(gòu)大量報(bào)送防衛(wèi)性報(bào)告以及（）不足的問題。A.實(shí)效性B.完整性C.針對(duì)性D.均衡性E.獨(dú)立性【答案】ACD15、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由()三個(gè)層次組成。A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)模型C.制度D.知識(shí)E.內(nèi)部控制【答案】ACD16、下列關(guān)于超額備付金率的說法，錯(cuò)誤的有（）。A.可分幣種計(jì)算B.超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越低C.超額備付金率過低，表明銀行清償能力強(qiáng)D.是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)E.涵蓋范圍較廣【答案】BC17、信訪產(chǎn)生的法律依據(jù)是（）。A.刑法B.行政訴訟法C.憲法D.民法【答案】C18、以下關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有（）。A.區(qū)域限額管理與國(guó)家限額管理有所不同B.國(guó)外銀行一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額C.在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架【答案】ABC19、在構(gòu)建商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系時(shí)，其操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程要以（）為核心內(nèi)容。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)E.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【答案】ABCD20、能夠充分合理地利用工作面爭(zhēng)取時(shí)間，減少或避免工人停工、窩工，屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C21、下列指標(biāo)中，是衡量杠桿比率的是（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.資產(chǎn)負(fù)債率C.有形凈值債務(wù)率D.利息保障倍數(shù)E.資產(chǎn)回報(bào)率【答案】BCD22、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括()。A.公司治理B.連續(xù)經(jīng)營(yíng)C.內(nèi)部控制D.合規(guī)文化E.信息系統(tǒng)【答案】ACD23、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%B.2.5%儲(chǔ)備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過快,商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本D.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%【答案】ABD24、商業(yè)銀行應(yīng)有能力