2021年《證券投資基金基礎(chǔ)知識》預(yù)測試題三(附答案)

2021年《證券投資基金基礎(chǔ)知識》預(yù)測試題三(附答案).

第1題>單項選擇題>

()的買方只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)，既不能提前也不能推遲。

{A}.歐式期權(quán)

{B}.美式期權(quán)

{C}.看漲期權(quán)

{D}.看跌期權(quán)

正確答案：A,

第2題》單項選擇題》

某上市公司每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元，同時按10配5的比例向

現(xiàn)有股東配股，配股價格為6.40元。若該公司股票在除權(quán)除息日的

前收盤價為11.05元，則除權(quán)(息)報價應(yīng)為()元。

{A}.1.50

{B}.6.40

{C}.9.40

{D}.11.05

正確答案：C,

第3題》單項選擇題》

在目前我國債券市場的質(zhì)押式回購中，天和天回購是交易量最大.最

為活躍的品種。（）

{A}.1；3

{B}.1；5

{C}.1；6

{D}.1；7

正確答案：D,

第4題>單項選擇題>

下列關(guān)于證券交易所的說法中，錯誤的是()。

{A}.證券交易所是為證券集中交易提供場所和設(shè)施，組織和監(jiān)督證

券交易，實行自律管理的法人

{B}.證券交易所的設(shè)立和解散，由國務(wù)院決定

{C}.證券交易所作為進行證券交易的場所，其本身不持有證券，也

不進行證券的買賣，但能決定證券交易的價格

{D}.證券交易所應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造公開.公平.公正的市場環(huán)境，保證證券交

易所的職能正常發(fā)揮

正確答案：C,

第5題>單項選擇題>

關(guān)于投資債券的風(fēng)險，下列說法正確的是()。

I交易不活躍的債券通常有較大的流動性風(fēng)險

II標(biāo)準(zhǔn)-普爾和惠譽的AAA級與穆迪的Aaa級為各自評級的最低信用

等級

m通脹使得物價上漲時，債券持有者獲得的利息和本金的購買力下降

IV即使債券發(fā)行人未真正地違約，債券持有人仍可能因為信用風(fēng)險而

遭受損失

{A}.I.IV

{B}.I.III.IV

{C}.II.III

{D}.II.III.IV

正確答案：B,

第6題》單項選擇題》

假設(shè)股票A第一期支付股利為100元，第二期支付股利為200元，貼

現(xiàn)率為5%,根據(jù)股利貼現(xiàn)模型(DDM)計算該股票的現(xiàn)值為()元。

{A}.300.10

{B}.280.60

{C}.254.12

{D}.276.64

正確答案：D,

第7題>單項選擇題>

()中期以后，經(jīng)濟附加值EVA逐漸在國外獲得廣泛應(yīng)用，成為傳統(tǒng)業(yè)

績衡量指標(biāo)體系的重要補充。

{A}.19世紀(jì)80年代

{B}.20世紀(jì)20年代

{C}.20世紀(jì)80年代

{D}.20世紀(jì)90年代

正確答案：D,

第8題>單項選擇題>

目前我國銀行間債券交易的結(jié)算主要采用()。

{A}.見券付款

{B}.券款對付

{C}.純?nèi)^戶

{D}.見款付券

正確答案：B,

第9題》單項選擇題》

關(guān)于基金運作過程中涉及的費用，下列說法錯誤的是()。

{A}.基金運作過程中涉及的費用可分為兩大類：一類是基金銷售過

程中發(fā)生的由基金投資者自己承擔(dān)的費用；另一類是基金管理過程中

發(fā)生的費用

{B}.基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資者自己承擔(dān)的費用，主要包

括申購費.贖回費及基金轉(zhuǎn)換費

{C}.基金管理過程中發(fā)生的費用，主要包括基金管理費.基金托管費.

持有人大會費用等

{D}.基金管理過程中發(fā)生的費用直接從投資者申購.贖回或轉(zhuǎn)換的

金額中收取

正確答案：D,

第10題》單項選擇題》

在理想交易中，投資者可以迅速地以決策時的基準(zhǔn)價格完成一定數(shù)量

的證券交易，且不存在()。

{A}.交易時間

{B}.交易價格

{C}.交易利潤

{D}.交易成本

正確答案：D,

第11題>單項選擇題》

UCITS三號指令新增的投資品種不包括Oo

{A}.貨幣市場工具

{B}.銀行存款

{C}.金融衍生工具

{D}.封閉式基金

正確答案：D,

第12題>單項選擇題》

關(guān)于QFH基金托管人應(yīng)具備的條件，說法錯誤的是()。

{A}.設(shè)有專門的資產(chǎn)托管部

{B}.實收資本不少于50億元人民幣

{C}.有足夠的熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員

{D}.最近3年沒有重大違反外匯管理規(guī)定的記錄

正確答案：B,

第13題>單項選擇題》

關(guān)于市凈率模型，下列說法錯誤的是()。

I每股凈資產(chǎn)通常是一個累積的負(fù)值

n市凈率適用于經(jīng)營暫時陷入困難的以及有破產(chǎn)風(fēng)險的公司

川統(tǒng)計學(xué)證明每股凈資產(chǎn)數(shù)值普遍比每股收益穩(wěn)定性差

w對于資產(chǎn)包含大量現(xiàn)金的公司，市凈率是更為理想的比較估值指標(biāo)

{A}.I.III.IV

{B}.I.III

{C}.II.IV

{D}.I.IV

正確答案：B,

第14題>單項選擇題》

()是在較長投資期限內(nèi)以追求長期回報為目標(biāo)的資產(chǎn)配置。

{A}.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置

{B}.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

{C}.固定資產(chǎn)配置

{D}.變動資產(chǎn)配置

正確答案：B,

第15題>單項選擇題》

(),我國債券市場形成了銀行間債券市場.交易所市場和商業(yè)銀行柜

臺市場三個基本子市場為主的統(tǒng)一分層的市場體系。

{A}.1968年6月

{B}.2001年至今

{C}.1990年12月

{D}.1997年6月

正確答案:B,

第16題>單項選擇題>

下列選項中，不屬于基金利潤中其他收入的是()。

{A}.贖回費扣除基本手續(xù)費后的余額

{B}.手續(xù)費返還

{C}.ETF替代損益

{D}.資產(chǎn)支持證券利息收入

正確答案:D,

第17題>單項選擇題>

目前，我國的基金管理費通常按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例

計提，支付。0

{A}.每日；按月

{B}.每日；按周

{C}.每月；按年

{D}.每月；按季

正確答案：A,

第18題>單項選擇題》

在質(zhì)押式回購中，交易雙方需要商定的內(nèi)容不包括()。

{A}.首期結(jié)算金額

{B}.到期結(jié)算金額

{C}.回購債券數(shù)量

{D}.首期交易凈價

正確答案：D,

第19題>單項選擇題》

某養(yǎng)老基金資產(chǎn)組合的年初值為50萬美元，前6個月的收益率為15%,

下半年發(fā)起人又投入50萬美元，年底資產(chǎn)總值為118萬美元，則其

時間加權(quán)收益率為0。

{A}.9.77%

{B}.15.00%

{C}.18.00%

{D}.26.23%

正確答案：D,

第20題>單項選擇題》

最大回撤用于衡量投資管理人對下行風(fēng)險的控制能力，投資的期限

，這個指標(biāo)。（）

{A}.越短；越趨中

{B}.越長；越不利

{C}.越長；越有利

{D}.越短；越不利

正確答案：B,

第21題>單項選擇題>

與買空交易一樣，在標(biāo)的證券價格變化時，融券業(yè)務(wù)的維持擔(dān)保比例

也必須大于()，當(dāng)維持擔(dān)保比例小于該比例時，投資者就會接到證券

公司的催繳通知，這時，投資者可以選擇在信用賬戶中增加資金，也

可以用標(biāo)的證券或其他認(rèn)可的證券來增加擔(dān)保比例。

{A}.110%

{B}.120%

{C}.130%

{D}.150%

正確答案：C,

第22題>單項選擇題>

債券基金經(jīng)理合理運用免疫策略實現(xiàn)資產(chǎn)組合現(xiàn)金流匹配和資產(chǎn)負(fù)

債有效管理，常用的免疫策略不包括()。

{A}.所得免疫

{B}.價格免疫

{C}.或有免疫

{D}.市場免疫

正確答案：D,

第23題》單項選擇題＞

下列不屬于股票價值的是()。

{A}.票面價值

{B}.賬面價值

{C}.清算價值

{D}.外在價值

正確答案：D,

第24題》單項選擇題》

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中，錯誤的是0。

{A}.需要有風(fēng)險因子的概率分布模型

{B}.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

{C}.組合價值的模擬分布將會收斂于組合的真實分布

{D}.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計算VaR值方法

正確答案：B,

第25題>單項選擇題>

股權(quán)投資的風(fēng)險更大，要求更的風(fēng)險溢價，其收益應(yīng)該

于債權(quán)投資的收益。（）

{A}.高；低

{B}.低；高

{C}.高；高

{D}.低；低

正確答案：C,

第26題>單項選擇題>

在延遲成本的公式中，涉及的因素是()。

I實際交易價格

H第一交易日收盤價

in基準(zhǔn)價格

w實際投資執(zhí)行比例

{A}.II.III.IV

{B}.I.II.III

{C}.I.II.IV

{D}.I.II.III.IV

正確答案：A,

第27題>單項選擇題》

下列選項中，不屬于投資組合管理基本步驟的是()。

{A}.規(guī)劃

{B}.執(zhí)行

{C}.反饋

{D}.研究

正確答案：D,

第28題》單項選擇題》

標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)是由標(biāo)準(zhǔn)普爾公司于()開始編制的。

{A}.1896年

{B}.1941年

{C}.1957年

{D}.1976年

正確答案：C,

第29題>單項選擇題》

關(guān)于股票的永久性，下列說法不正確的是()。

{A}.對于股份公司來說，由于股東可以要求退股，所以通過發(fā)行股

票募集到的資金，在公司存續(xù)期間是一筆不穩(wěn)定的借貸資本

{B}.永久性是指股票所載有權(quán)利的有效性是始終不變的

{C}.股票持有者可以出售股票而轉(zhuǎn)讓其股東身份

{D}.股票的有效期與股份公司的存續(xù)期間相聯(lián)系，兩者是并存的關(guān)

系

正確答案：A,

第30題>單項選擇題》

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，除貨幣市場基金外，基金利潤分配默認(rèn)的方式是()。

{A}.分紅高投資

{B}.直接分配基金份額

{C}.固定紅利

{D}.現(xiàn)金分紅

正確答案：D,

第31題>單項選擇題》

進行基金會計核算時，各類資產(chǎn)利息均按()計提。

{A}.月

{B}.周

{C}.日

{D}.小.時

正確答案：C,

第32題>單項選擇題》

貨幣市場工具不包括()。

{A}.銀行回購協(xié)議

{B}.定期存款

{C}.商業(yè)票據(jù)

{D}.長期定期存款

正確答案：D,

第33題>單項選擇題》

假設(shè)當(dāng)前一年期定期存款利率(無風(fēng)險收益率)為5%,基金P和證券

市場在一段時間內(nèi)的表現(xiàn)如表所示。

此時基金P的夏普比率為()。

{A}.0.21

{B}.0.45

{C}.0.61

{D}.0.70

正確答案：D,

第34題>單項選擇題>

下列屬于基金投資交易過程中的風(fēng)險的是()o

{A}.操作風(fēng)險

{B}.匯率風(fēng)險

{C}.利率風(fēng)險

{D}.市場風(fēng)險

正確答案：A,

第35題》單項選擇題》

()是指在給定的時間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率.匯率等市場

風(fēng)險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失。

{A}.損失期望

{B}.收益方差

{C}.風(fēng)險價值

{D}.收益標(biāo)準(zhǔn)差

正確答案：C,

第36題>單項選擇題》

()從宏觀形勢及行業(yè).板塊特征人手，明確大類資產(chǎn).國家.行業(yè)的配

置，然后再挑選相應(yīng)的股票作為投資標(biāo)的，實現(xiàn)配置目標(biāo)。

{A}.自下而上策略

{B}.自上而下策略

{C}.自左向右策略

{D}.自右向左策略

正確答案：B,

第37題>單項選擇題>

下列關(guān)于《集合投資計劃治理白皮書》的說法中，錯誤的是()。

{A}.基金運作的國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)可以與國際公認(rèn)的準(zhǔn)則不一致

{B}.投資者享有受到法律保護免受因基金經(jīng)營者欺詐.疏忽或利益

沖突而導(dǎo)致的損失的權(quán)利

{C}.基金銷售者或理財顧問向投資者推銷投資產(chǎn)品時負(fù)有推薦合適

產(chǎn)品及提供正確銷售信息的責(zé)任

{D}.投資基金有義務(wù)通過招募說明書及定期報告向投資者提供有助

其做出明智決策的足夠信息

正確答案：A,

第38題>單項選擇題》

每一項不動產(chǎn)在地理位置.產(chǎn)權(quán)類型.用途和使用率等方面都是獨特

的，受法律法規(guī).政策.宏觀環(huán)境和貨幣環(huán)境等因素影響較多。這屬于

不動產(chǎn)投資的()特點。

{A}.低流動性

{B}.不可分性

{C}.異質(zhì)性

{D}.收益性

正確答案：C,

第39題>單項選擇題>

道氏理論是由道瓊斯公司的創(chuàng)辦人.《華爾街日報》出版商查理斯?道

提出的，并由威廉?漢密爾頓等人繼承發(fā)展，而成為今天所見到的理

論。他們所著的()和《道氏理論》成為道氏理論的經(jīng)典代表作。

{A}.《股市晴雨表》

{B}.《趨勢與隨機游走》

{C}.《股票市場指標(biāo)》

{D}.《證券分析》

正確答案：A,

第40題>單項選擇題》

()是指在證券市場上首次發(fā)行對象企業(yè)普通股票的行為。

{A}.買殼上市

{B}.借殼上市

{C}.首次公開發(fā)行

{D}.管理層回購

正確答案：C,

第41題>單項選擇題>

基金在進行證券買賣交易時所發(fā)生的相關(guān)交易費用是()。

{A}.基金托管費

{B}.基金交易費

{C}.基金管理費

{D}.基金運作費

正確答案：B,

第42題>單項選擇題>

債券基金經(jīng)理可以通過合理運用久期和凸性這兩種工具實現(xiàn)資產(chǎn)組

合現(xiàn)金流匹配和資產(chǎn)負(fù)債有效管理。如果債券基金經(jīng)理能夠較好地確

定持有期，那么就能夠找到所有的久期等于持有期的債券，并選擇凸

性最高的那種債券。這類策略稱為()。

{A}.市場細(xì)分策略

{B}.免疫策略

{C}.4P營銷策略

{D}.5c策略

正確答案：B,

第43題》單項選擇題》

大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的特征不包括()。

{A}.可以轉(zhuǎn)讓流通

{B}.金額較大

{C}.不記名

{D}.能提前支取

正確答案：D,

第44題》單項選擇題》

如果投資者希望以即時的市場價格進行證券交易，就會下達()。

{A}.限價指令

{B}.隨價指令

{C}.市價指令

{D}.止損指令

正確答案：