2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理自測模擬預測題庫(名校卷)

2022預測題庫(名校卷)單選題（共50題）1、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶 的計量和評價，反映客戶 的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B2、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）實施提供支持明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D【答案】A3、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（ ）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D【答案】B4、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。ABCC5、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C6、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B7、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。增強CD.減弱【答案】A8、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）A.數(shù)據(jù)的時效BCC9A.技術層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A10、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。BCD【答案】A11、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.明確負責信息科技風險管理的部門C.加大信息科技預算收入D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】C1222020%，5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A13、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督BC.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動C14、假設某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D【答案】C、材料題風險事件：AB.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B16、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.高級管理層BCD.業(yè)務部門C17、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成損失安排（ ）。A.經(jīng)濟資本BCD.存款保險B18、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A19、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（ ）A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動CD.授信集中度限額變化【答案】D20、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（ ）戶/項以上的不良資產(chǎn)進行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的為。A.50B.20C.10D.5【答案】C21、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（ ）A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內(nèi)所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D層次的批準A22、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。AB.利潤率C.現(xiàn)場【答案】A23、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。風險管理部門C.業(yè)務部門C24、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。BCD【答案】B25、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾C.一定D.常?！敬鸢浮緽26、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（ ）。越大CD.越小【答案】A27、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內(nèi)容的是（ ）A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間D28A.缺口分析CD.風險價值C29、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成非預期損失安排（ ）經(jīng)濟資本CD.存款保險A3050035050（）。0％B.60％C.70％D.80％【答案】A31、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務交易和銷售CD.公司金融【答案】A328%，6%，0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A33、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）A.等于BC【答案】C34、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心債比例為（ ）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D35、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B36、下列降低風險的方法中，（）A.風險分散BCA37、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）25%商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）150%商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務規(guī)模和特色設定多種流動性比率/風險管理的需要【答案】C38、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（ ）進行分析A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產(chǎn)負債表D【答案】A39、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（ ）。政府新興的立法C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關政策【答案】D40、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（ ）A.每股收益增長率BC.收益波動率【答案】D41、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。原動力等合健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B42、商業(yè)銀行的流動性風險管理要素的核心是（）A.流動性風險的識別過程BC【答案】B43、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（ ）。關系C.商業(yè)銀行可根據(jù)關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A44、下列關于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量B45、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低（）A.居民儲蓄BCA46、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（ ）A.經(jīng)風險調(diào)整后收益CD.資本充足率【答案】D47、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D48、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是( )A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B49、商業(yè)銀行的流動性風險管理要素的核心是（）A.流動性風險的識別過程C【答案】B50、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域?qū)＜乙庖夿.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】C多選題（共20題）1、商業(yè)銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權的風險權重為75％。只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于C.符合國家相關部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元【答案】BC2A.信貸資產(chǎn)證券化BCD【答案】ABD3、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風險上升？（ ）資本積累率下降C.行業(yè)盈虧系數(shù)下降D.勞動生產(chǎn)率下降E.行業(yè)銷售利潤率下降【答案】ABD4、財務控制部門在風險管理中的主要內(nèi)容包括()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造會計記錄和財務報告的準確性和可靠性來自前臺業(yè)務部門的信息調(diào)整一致可以應用于事后檢驗的目的經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD5、中國商業(yè)銀行體系的流動性風險宏觀經(jīng)濟因素主要包括（）A.貸款投放BCD【答案】ABD6、信息披露通常是指公眾公司以（ ）形式，把公司及與公司相關的信息向投資者和社會公眾進行披露行為。BC.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD7、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。A.機構存款人CD.中小企業(yè)E.零售客戶【答案】AC8、下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（ ）A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析CD.融資集中度指標E.存貸比【答案】ABCD9、在風險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（ ）A.外幣現(xiàn)金B(yǎng)AAC.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD10、法人信貸業(yè)務的流程主要有（）A.評級授信BCD【答案】ABCD11、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括（ ）A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益CD.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期【答案】ABCD12A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件DE.監(jiān)督測評【答案】BD13、在風險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的有（ ）BAAC.銀行存單D.黃金E.中央銀行發(fā)行的債券【答案】ACD、材料題風險事件：AB.塑造良好的公司文化DE.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB15、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，我國國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。AB.撥備率CD.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD16、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其管理人員提供，其內(nèi)容應主要包括（ ）。ACD.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD17、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其管理人員提供，其內(nèi)容應主要包括（ ）。ACD.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【