初級(jí)銀行從業(yè)資格考試試題答案?jìng)€(gè)人貸款(提高練習(xí)5)

1考證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)劃分能力的常用方法有( )A.CAP曲線與AR值B.ROC曲線與A值C.二項(xiàng)散布查驗(yàn)D.貝葉斯錯(cuò)誤率E.CP模型2商業(yè)銀行有效的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)該要點(diǎn)重申( )等內(nèi)容。明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念培育開放、互信、互幫的機(jī)構(gòu)文化C.成立公正的賞罰體制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)D.成立強(qiáng)盛的、動(dòng)向的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力供給風(fēng)險(xiǎn)事件的初期預(yù)警提高管理的預(yù)示性3以下對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有( )某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的公司發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分別的方法某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法C.某商業(yè)銀行購置出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確立經(jīng)濟(jì)資安分派時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置特別有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)躲避的方法某商業(yè)銀行對(duì)于信譽(yù)等級(jí)較低的借錢客戶，賜予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)賠償?shù)姆椒?商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )商業(yè)銀行所刊行的股票價(jià)錢下跌所刊行的可流通債券(包含次級(jí)債)的交易量上漲且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大C.商業(yè)銀行的外面評(píng)級(jí)上漲D.迅速增添的財(cái)產(chǎn)的主要資本根源為市場(chǎng)大宗融資E.債權(quán)人(包含存款人)提早要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足5商業(yè)銀行為了完美操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?( )完美的公司治理結(jié)構(gòu)健全的內(nèi)部控制系統(tǒng)雄厚的研發(fā)實(shí)力6商業(yè)銀行具備( )的風(fēng)險(xiǎn)管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)記。結(jié)構(gòu)清楚功能強(qiáng)盛職能齊備7以下屬于"假按揭"的表現(xiàn)形式的是( )開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款以個(gè)人住宅貸款按揭貸款名義套取公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款商業(yè)銀行信貸人員向不擁有真切購房行為的借錢人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住宅按揭貸款8對(duì)中長(zhǎng)久客戶授信，需要認(rèn)識(shí)以下哪些狀況?( )客戶估計(jì)資本根源以及使用狀況估計(jì)的財(cái)產(chǎn)欠債狀況營(yíng)運(yùn)計(jì)劃9提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中應(yīng)反應(yīng)( )方面的內(nèi)容。損出事件誘因及對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)狀況10我國(guó)商業(yè)銀行信息表露中存在的問題有( )信息表露內(nèi)容不全面風(fēng)險(xiǎn)信息表露不充分信息表露不實(shí)時(shí)11以下對(duì)于VaR的描繪，不正確的選項(xiàng)是( )風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值12商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包包含( )技術(shù)外包辦理程序外包后勤性事務(wù)外包13在引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，惹起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原由是( )財(cái)會(huì)制度不完美管理流程不清楚C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺點(diǎn)D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延緩E.文件/合同缺點(diǎn)14以下哪些屬于商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?( )個(gè)人住宅按揭貸款個(gè)人大額耐用花費(fèi)品貸款個(gè)人抵押貸款15以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門?( )財(cái)務(wù)控制部門內(nèi)部審計(jì)部門風(fēng)險(xiǎn)管理部門16依據(jù)"貸款最低訂價(jià)=(資本成本+經(jīng)營(yíng)成本十風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額"，以下選項(xiàng)對(duì)其各因素的說法正確的有( )風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)裸露資本成本是經(jīng)濟(jì)資本與股東資本回報(bào)率的乘積17《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，推行( )自主經(jīng)營(yíng)自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)自我發(fā)展18以下哪些是名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?( )明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念有明確記錄的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策建設(shè)學(xué)習(xí)型組織19商業(yè)銀行內(nèi)部控制的構(gòu)成因素除了風(fēng)險(xiǎn)辨別與評(píng)估，還包含( )優(yōu)秀的公司精神與控制文化科學(xué)、有效的激勵(lì)體制成立內(nèi)部控制舉措20風(fēng)險(xiǎn)管理控制應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包含( )風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略切合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求B.商業(yè)銀行所采納的詳細(xì)舉措切合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/利潤(rùn)上保擁有效性C.商業(yè)銀行經(jīng)過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的剖析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并實(shí)時(shí)完美風(fēng)險(xiǎn)管理程序D.商業(yè)銀行應(yīng)該全力除去風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行應(yīng)該在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不停累積知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力1.A,B,D,分析：ABD【分析】二項(xiàng)式散布查驗(yàn)是對(duì)違約概率展望正確性進(jìn)行查驗(yàn)的方法;CP模型是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型。其余各項(xiàng)均為考證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)劃分能力的常用標(biāo)準(zhǔn)2.A,B,C,D,分析：ABCD【分析】商業(yè)銀行有效的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)該要點(diǎn)重申以下內(nèi)容;(1)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;(2)有明確記錄的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;(3)深入理解不同利益擁有者(如股東、職工、客戶、看管機(jī)構(gòu)、社會(huì)民眾等)對(duì)自己的希望值;(4)培育開放、ABC?；バ?、互幫的機(jī)構(gòu)文化;(5)成立強(qiáng)盛的、動(dòng)向的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力供給風(fēng)險(xiǎn)事件的初期預(yù)警;(6)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)實(shí)時(shí)糾正;(7)成立公正的賞罰體制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);(8)利用自己的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供貨商和客戶;(9)成立公然、懇切的內(nèi)外面溝通體制，盡量知足不一樣利益擁有者的要求;(10)有明確記載的危機(jī)辦理/決議流程3.A,D,E,分析：

ADE【分析】

B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

;C

是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法4.A,B,D,E,分析：ABDE【分析】A銀行股價(jià)下跌，說明銀行財(cái)產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題對(duì)流動(dòng)性造成威迫;C外面評(píng)級(jí)上漲，是有益的;D財(cái)產(chǎn)根源過于集中

;E

;B銀行的債務(wù)增添，發(fā)生了擠兌情況5.A,B,C,D,分析：ABCD【分析】商業(yè)銀行完美操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的條件有：完美的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制系統(tǒng)，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈巧擴(kuò)大的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實(shí)力其實(shí)不是需具備的基本條件。所以正確答案為ABCD6.A,B,D,E,分析：ABDE【分析】商業(yè)銀行具備目注明確、結(jié)構(gòu)清楚、職能齊備、功能強(qiáng)盛的風(fēng)險(xiǎn)管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)記7.A,B,C,E,分析：ABCE【分析】此題考察"假按揭"的表現(xiàn)形式。A、B、C、E項(xiàng)都屬于開發(fā)商的"假按揭"的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)，而采納的"假按揭"表現(xiàn)形式8.A,B,C,D,E,分析：ABCDE【分析】對(duì)中長(zhǎng)久客戶授信，需要認(rèn)識(shí)客戶估計(jì)資本根源以及使用狀況、估計(jì)的財(cái)產(chǎn)欠債狀況、損益狀況、項(xiàng)目建設(shè)狀況、營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等9.A,B,C,D,E,分析：ABCDE【分析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容大概包含風(fēng)除狀況、損出事件、誘因及對(duì)策、要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。10.A,B,C,D,分析：ABCD【分析】我國(guó)銀行信息表露的時(shí)間是依據(jù)有關(guān)要求做出的，不存在不實(shí)時(shí)的問題。11.A,B,C,分析：ABC【分析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指托必定的擁有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)峻素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資本頭寸、財(cái)產(chǎn)組合或機(jī)結(jié)構(gòu)成的潛伏的損失，不是以概率百分比表示價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值往常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估量。應(yīng)選12.A,B,C,D,E,分析：ABCDE【分析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包往常何以下幾類：(1)技術(shù)外包，如呼喊中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT策劃中心等;(2)辦理程序外包，如花費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆署名的查對(duì)、信譽(yù)卡客戶資料的輸入與裝封等;(3)業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù)的銷售、住宅貸款銷售、銀行卡營(yíng)銷等;(4)某些專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全捍衛(wèi)等;(5)后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤辦理作業(yè)、憑據(jù)保留等。一些要點(diǎn)過程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資本交易業(yè)務(wù)等不該外包出去。13.A,B,C,分析：ABC【分析】財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)辦理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原由是財(cái)會(huì)制度不完美，管理流程不清楚，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺點(diǎn)等。14.A,B,C,D,E,分析：ABCDE【分析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)包含個(gè)人往房按揭貸款、個(gè)人大額耐用花費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等多個(gè)業(yè)務(wù)品種。E項(xiàng)個(gè)人抵押貸款也屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)15.A,B,C,D,E,分析：ABCDE【分析】每一個(gè)部門都對(duì)內(nèi)部風(fēng)除控制有著不行代替的作用。16.A,B,C,D,分析：ABCD【分析】貸款最低訂價(jià)=(資本成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。此中，資本成本包含債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營(yíng)成本包含平時(shí)管理成本和稅收成本;風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)裸露;資本成本主假如指用來覆蓋該筆貸款的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積.17.A,B,C,D,分析：暫無18.A,B,C,D,E,分析：ABCDE【分析】名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)重申的內(nèi)容包含十項(xiàng)，題干中的五個(gè)選項(xiàng)均正確，除此以外，還包含：(1)培育開放、互信、互幫的機(jī)構(gòu)文件;(2)成立強(qiáng)盛的、動(dòng)向的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);(3)成立公正的賞罰體制;(4)利用自己的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供給商和客戶;(5)成立公然、懇