2020年海南省《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練(第211套)

2020年海南省《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練考試須知：考試時(shí)：分鐘請(qǐng)首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)和所在單位的名稱請(qǐng)仔細(xì)閱讀各種題目的回答要，在規(guī)定的位置填寫您的答案由于不同的科的題型同文檔中能只有大標(biāo)而沒有的況發(fā)生這正常況答姓:考號(hào):一(30題1.下列會(huì)對(duì)銀行成損失，而不屬于操作險(xiǎn)的是()。違反監(jiān)規(guī)動(dòng)力輸中聲譽(yù)損黑客擊2.下列關(guān)于市值估的說法，錯(cuò)誤的()。商銀應(yīng)對(duì)交易賬頭按值每至重一次價(jià)商業(yè)銀行應(yīng)盡能地按模確定的值值按模型值是指以某一市場(chǎng)變量作為計(jì)值礎(chǔ)，推算出或算出交易頭的價(jià)值D.商業(yè)銀行進(jìn)市值重估可以市模的法3.于商業(yè)銀操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說法，錯(cuò)誤的是)。A.風(fēng)險(xiǎn)和銀行一選風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)回風(fēng)險(xiǎn)種第頁不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生商業(yè)銀行對(duì)于法避免降的操作險(xiǎn)手無策商業(yè)銀應(yīng)為必須承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備分配資本金4.關(guān)負(fù)債來源分散化管理的說法錯(cuò)誤的()風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來源解銀行融資來的組成悉金融工具的流動(dòng)性點(diǎn)，明了各融資具在不情景下的現(xiàn)與可獲得程度融資多樣化目標(biāo)應(yīng)為中期和長(zhǎng)融資計(jì)劃一部分與行的預(yù)和業(yè)發(fā)展劃相一致商業(yè)銀行應(yīng)限制從多種融資來源某一特期限獲得金的集中度高管層應(yīng)明確了銀行的資產(chǎn)和融來源的成、特征多樣化程度5.家行自身危機(jī)或整市危機(jī)滿流性需求的能力依于其式)的容。情景析力融資管應(yīng)計(jì)6.關(guān)于中商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)制特點(diǎn)不確的是()管是的管理資產(chǎn)管現(xiàn)能力在限負(fù)債管理內(nèi)市場(chǎng)特的金融工具資產(chǎn)管理有動(dòng)性的組7.資在關(guān)、束，商銀行保(。一第頁D.十8.外總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比的一般限度()。15～20％20％25％25％30％30％35％9.下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。操作風(fēng)普遍存在于商銀行業(yè)務(wù)和管理的個(gè)方面操作風(fēng)險(xiǎn)屬于行的內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)試用一種方法來覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)管理的所有領(lǐng)域幾乎是不可能的操作風(fēng)具有相對(duì)獨(dú)立，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)和信用風(fēng)險(xiǎn)10.下關(guān)商業(yè)銀行戰(zhàn)風(fēng)管理的表述正確的是)。戰(zhàn)略風(fēng)識(shí)別可以從戰(zhàn)、宏觀、微觀三個(gè)面入手經(jīng)濟(jì)資本配置戰(zhàn)略風(fēng)管的基本具一戰(zhàn)規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面最有效方法是制訂以益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)和實(shí)施方案11.下列關(guān)于我國(guó)商銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是)。流動(dòng)性比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)核負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)流動(dòng)性缺口比屬于商銀流動(dòng)性管標(biāo)凈穩(wěn)定資金比率屬于商業(yè)銀行流性監(jiān)管指標(biāo)12.當(dāng)市場(chǎng)資金緊導(dǎo)供不平衡時(shí)可會(huì)現(xiàn)限收益、限益率的，種的收益率的是)。正收益率動(dòng)收益率第頁水收益率曲線反收益率曲線13.常融具到期或下次重新定日時(shí)越長(zhǎng)并在期日前付金額越小，則久期的絕對(duì)值越)。不變高短無法斷14.影響融具久期因素不括)。金融具的期日距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短到期日前支付金額的小金工具的發(fā)行日期15.外債總與民產(chǎn)值比映了國(guó)期外負(fù)情，般的度()。A.20％25％15％25％10％20％10％25％16.下列關(guān)于商業(yè)銀市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法中，錯(cuò)誤的是)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)、復(fù)雜度和風(fēng)險(xiǎn)受能力設(shè)定限額制訂并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控處理程序是限額管理的一部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理管理層當(dāng)根據(jù)一定時(shí)內(nèi)的超限額發(fā)生情，決定是否對(duì)額管理體系行調(diào)整17.商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期險(xiǎn)預(yù)和中期風(fēng)預(yù)警預(yù)制其中制()，短期預(yù)警制。A.一第頁二一二三三二18.響銀行體系流動(dòng)性供給的不括)。外匯備央行開市操作超額準(zhǔn)金率稅款納19.場(chǎng)上可到的流性監(jiān)測(cè)標(biāo)類別不括)。市整體的信息金行業(yè)的信息所銀行的信息特銀行的信息20.下各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是)。對(duì)戶進(jìn)行誤導(dǎo)從事越授交易惡意損支超出權(quán)限資金額度21.金融資的市場(chǎng)價(jià)值是指)。金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值在估基準(zhǔn)日愿的買賣雙方在知情謹(jǐn)慎強(qiáng)迫的情況下通過公平交資產(chǎn)所獲的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值交易雙方在公平易中可接受的資或債權(quán)價(jià)值對(duì)交賬頭按當(dāng)市行情估得市價(jià)值在計(jì)量市場(chǎng)參與者間有序易中出售項(xiàng)金資產(chǎn)到或一金融債支的價(jià)屬于類的價(jià)(。第頁名義值市場(chǎng)值公允值重估值23.對(duì)于敞口頭的解不正確的是()。累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和總敞口頭寸反的是整貨組合的匯險(xiǎn)凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于多頭空頭的絕對(duì)值較大值24.(是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)操作險(xiǎn)國(guó)家險(xiǎn)聲譽(yù)險(xiǎn)法律險(xiǎn)25.(是指商業(yè)銀行能夠以理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的力。負(fù)流動(dòng)性表流動(dòng)性資流動(dòng)性表流動(dòng)性26.某行格優(yōu)流動(dòng)資為000元，未30日現(xiàn)金凈流量萬則流性覆蓋為)。％第頁13011027.()28.(29.額()頭寸額價(jià)額止損額定價(jià)額30.統(tǒng)暢統(tǒng)缺陷中(數(shù)／信錯(cuò)誤違反安定統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性統(tǒng)穩(wěn)定、(31.動(dòng)性急劃體包括()，預(yù)警標(biāo)溝通露計(jì)劃練職能工審批新32.價(jià)值市監(jiān)信包括()。股票格債券場(chǎng)外匯場(chǎng)商品場(chǎng)與定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)33.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括()。操作險(xiǎn)管報(bào)告操作險(xiǎn)專報(bào)告操作險(xiǎn)評(píng)報(bào)告操作險(xiǎn)監(jiān)報(bào)告操風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告34.流性險(xiǎn)內(nèi)因包括()。表業(yè)務(wù)如貸款承諾期權(quán)信貸衍生工具及其他或有項(xiàng)目會(huì)給流動(dòng)造成響信風(fēng)險(xiǎn)加大到期資產(chǎn)不能按定收回未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn)可能性風(fēng)險(xiǎn)出重大操作風(fēng)險(xiǎn)支結(jié)算系統(tǒng)崩潰等支付障礙或執(zhí)行交易時(shí)延誤而直接影響銀行金流出重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)存款支取或現(xiàn)擠兌一行銀行體系的動(dòng)性第頁E.流性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備組合在交易對(duì)手金工具種類理置或經(jīng)濟(jì)域上高度集中無法迅速通過質(zhì)押變現(xiàn)融入資金造成流動(dòng)性險(xiǎn)35.下關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的()。外匯敞主要來源于銀表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨金額和期限錯(cuò)配當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)銀行某幣種的多頭頭寸空頭頭寸不一致所生的額形成外匯敞外敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方在存在匯敞口的情況，匯率變動(dòng)可能會(huì)銀行的當(dāng)期收或經(jīng)濟(jì)價(jià)值成損失E.匯敞口為易性外敞和非交性匯敞口36.個(gè)人信業(yè)是內(nèi)人務(wù)主要成分也商銀競(jìng)發(fā)展零銀業(yè)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括)客監(jiān)管難度大缺乏險(xiǎn)意或風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)不足內(nèi)度不、業(yè)務(wù)流有業(yè)務(wù)管理分，缺乏管個(gè)信不37.銀流動(dòng)性要原因是)。流動(dòng)性是銀行動(dòng)性管理中不的部分流動(dòng)性能銀行高對(duì)的時(shí)性流動(dòng)性能銀行高對(duì)的性流性是足管合的要流動(dòng)性能銀行高對(duì)的性38.商銀行流動(dòng)性來源，流性可分()。資流動(dòng)性客流動(dòng)性流動(dòng)性第頁39.()40.()()假鈔臨離崗錢箱鎖并保管好鑰匙無付憑證內(nèi)部憑證辦理客戶務(wù)審核客戶效份證件辦理大額務(wù)經(jīng)授辦理大額務(wù)42.當(dāng)國(guó)別別、監(jiān)和控制立完、可靠管理息系統(tǒng)管信系功至少當(dāng)()幫助別不適當(dāng)客戶及交國(guó)別評(píng)和評(píng)監(jiān)測(cè)國(guó)限額執(zhí)情準(zhǔn)確、及時(shí)、續(xù)、完地供國(guó)別險(xiǎn)息支持不同業(yè)務(wù)域、不類國(guó)別風(fēng)的量43.下可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的()。關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道銀行對(duì)期合作且信用好的貸款客戶大幅減信貸額度銀呆賬收回率大幅減小銀行工人員服務(wù)態(tài)度劣銀行能按完客戶的兌現(xiàn)求通常市風(fēng)計(jì)管理報(bào)告分為)日?qǐng)?bào)月報(bào)季報(bào)半報(bào)年45.以各屬于動(dòng)性債是)活期款超準(zhǔn)備金應(yīng)付款定期款發(fā)放票據(jù)債券以下于資產(chǎn)流動(dòng)性的說法正確的是)。資流性商業(yè)銀行以低成本時(shí)得要的資資產(chǎn)的現(xiàn)能力越強(qiáng)，付成本越低，則流性越強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)迅速變現(xiàn)的能力資流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化權(quán)期等金工獲得金能第頁力E.商銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，確定動(dòng)性的宜度47.20136月"錢荒事中導(dǎo)致銀行體系流動(dòng)性緊張的主要因素就是貸款投過快、外匯占減少端節(jié)致現(xiàn)使用增第季度企業(yè)繳稅款時(shí)央行在資金緊張的情況堅(jiān)持發(fā)行央票這些外部流動(dòng)性因可以概括成()。市場(chǎng)素事件素宏觀素中觀素季節(jié)素48.員工方面引發(fā)的操風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為()。職員詐失職規(guī)文件或陷違反用法律與戶糾紛49.有的略風(fēng)管理當(dāng)保)緊密聯(lián)系在一起。長(zhǎng)期略短期標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管措施可用資源風(fēng)險(xiǎn)失50.下列關(guān)于良的風(fēng)管理體系作的法，確有()。有利的資金使用確保產(chǎn)的第頁能夠減進(jìn)入新市場(chǎng)的礙能夠吸引高質(zhì)的合作伴強(qiáng)化自競(jìng)力能夠全避風(fēng)事件和未來失、(10題無操作人員故意與否計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險(xiǎn))資產(chǎn)投資中存在高險(xiǎn)、收益的融產(chǎn)是從微層面行戰(zhàn)略風(fēng)識(shí)別的。()壓力測(cè)的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。()普認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)管理的最好法是推行全風(fēng)險(xiǎn)管理理，風(fēng)險(xiǎn)管理門加強(qiáng)做好防范機(jī)的準(zhǔn)備。()未及時(shí)收回務(wù)賬單屬于柜業(yè)務(wù)中賬戶開立用更與撤銷的要操作險(xiǎn)點(diǎn)。()中人銀主要、全國(guó)和部。()量人的行，銀行能場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)危。()業(yè)屬于做風(fēng)險(xiǎn)估的事件。()市價(jià)在估，的在、、強(qiáng)的況下資的產(chǎn)價(jià)。()60.國(guó)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)管理是別險(xiǎn)管理的要。()(2題)第頁：1：2：3：4：：：：8：9：10：：D：：：：：C：C：：：：：：：：：：：31：A,B,C,D,E32：3334：A,B,C,D,E：A,B,C,D,E：37：A,B,C,D38：A,C,E：A,B,C,D,E40：A,B,D,E41：42A,B,C,D,E43：44：C,D,E4546：：A,B,C,E48：49：：：51錯(cuò)錯(cuò)對(duì)錯(cuò)錯(cuò)56錯(cuò)錯(cuò)對(duì)對(duì)對(duì)：

：：1：操作風(fēng)險(xiǎn)是由不完或問題的部序、員、息科技統(tǒng)及外部件所造成損的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和策略風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)。2：本題知識(shí)點(diǎn)是市值重估。市重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。直觀看就是要以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。另外，要注意的是，在做計(jì)量值的工作時(shí)，有現(xiàn)實(shí)可依的數(shù)據(jù)總是要好過模型推導(dǎo)出來的數(shù)值，所以一切以市場(chǎng)為準(zhǔn)繩，在沒有市價(jià)格可以依據(jù)的候，再慮按模型定的價(jià)值。項(xiàng)我們經(jīng)常遇到的知點(diǎn)C項(xiàng)是對(duì)盯模的解釋。3：選項(xiàng)表述中出了對(duì)風(fēng)管很消極態(tài)，對(duì)法法的風(fēng)險(xiǎn)，員程系統(tǒng)的操作險(xiǎn)，定價(jià)、、本理：選項(xiàng)錯(cuò)其單一來或一定的中。：在完風(fēng)監(jiān)和機(jī)的時(shí)，切實(shí)的本外第頁計(jì)劃關(guān)重要。：中國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制特點(diǎn)是頭管理是重要的日管理，資產(chǎn)管理雖擁有好的流動(dòng)性組合但變現(xiàn)能力存在局限，負(fù)債管理正在穩(wěn)步發(fā)展，開始運(yùn)用符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)特的融具。：客戶身份資在業(yè)務(wù)系束后、戶易信息交結(jié)束后商銀行應(yīng)至保存五年。：般的限度是～％高這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。：操作風(fēng)險(xiǎn)是礎(chǔ)性風(fēng)，其他類風(fēng)，如信風(fēng)、市場(chǎng)險(xiǎn)有重要響操作風(fēng)險(xiǎn)管理不善，會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)，導(dǎo)致其他風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)。10：項(xiàng)為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)。項(xiàng)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面應(yīng)以風(fēng)為向。：正，中凈穩(wěn)資金比率屬于商業(yè)行流動(dòng)性監(jiān)管心指標(biāo)。：收益率曲線用來描述收益率到期期限之間的關(guān)系，其形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之的關(guān)系，是市場(chǎng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的斷，以對(duì)未來經(jīng)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果主要分為以幾形：正向收益率曲線：投資期限越長(zhǎng)，收益率越高反向益曲線投期限越長(zhǎng)，收益率越低水平收益率曲線：投資益率與投資期限長(zhǎng)短無關(guān)；動(dòng)收益率線：收益率隨投資期限的不同，呈現(xiàn)出不規(guī)則波動(dòng)，也就意味著社會(huì)經(jīng)濟(jì)在未來有可能出現(xiàn)動(dòng)。：通常金融工具的到期日或距一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額小，久的絕對(duì)值越。：考生如果知久期的算式，可很作答。項(xiàng)發(fā)期對(duì)有影響久期看重的是未來的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時(shí)間。15：外債總額與民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是％～25，于個(gè)限度說外負(fù)過重。：任何風(fēng)險(xiǎn)都是相互關(guān)聯(lián)的，有哪種風(fēng)險(xiǎn)可以獨(dú)立存在，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理也應(yīng)綜合考慮流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是完全獨(dú)立。：考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)立期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中制兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為級(jí)。18：影銀體系流動(dòng)供需的因素匯儲(chǔ)備、央行公開市場(chǎng)操作法定準(zhǔn)備金率、款繳等市上得的流動(dòng)監(jiān)指很多基可分為三類。是市整的息是金行的息是特銀的息20：職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)活動(dòng)。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，第頁致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)均屬失違事，選項(xiàng)屬內(nèi)部欺詐事件。：目中描是價(jià)；所的場(chǎng)值項(xiàng)述公價(jià)值D項(xiàng)所的估。：公允價(jià)值是指在計(jì)量日市場(chǎng)與者之間的有序交易中，出售一項(xiàng)金融資產(chǎn)時(shí)所能收到或轉(zhuǎn)移一項(xiàng)金融負(fù)債時(shí)將會(huì)支付的價(jià)格。：項(xiàng)累計(jì)總敝口頭寸等和；選項(xiàng)，敞口頭寸反映是個(gè)幣組合的匯險(xiǎn)選項(xiàng)短邊法計(jì)算的總頭于頭和與凈空頭的絕對(duì)值較大值；項(xiàng)應(yīng)凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空總額差。：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行必須重視聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，其他類型風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生均有可能引發(fā)商業(yè)銀的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)問。：負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲售或發(fā)資金的能。：公：流動(dòng)性合格流性產(chǎn)30日金凈流出×100，流動(dòng)3500×100=11429。商業(yè)銀行的流動(dòng)性于。在動(dòng)性于時(shí)，對(duì)出述出的、時(shí)間重、銀行是能在短內(nèi)等多面行。27：商銀行將量于，短，有可能支面較的動(dòng)風(fēng)，是的產(chǎn)債。28：，是法將法資金到銀行等合法金，或通過等法融銀行或轉(zhuǎn)移外，其目的是法資金融，以于一的金移。29：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)額指：頭額、風(fēng)價(jià)值額、損額、額等30：反規(guī)會(huì)成行、以、失等方等。：：流動(dòng)性應(yīng)計(jì)具應(yīng)部?jī)?nèi)職工、指、應(yīng)、通、計(jì)、。：價(jià)的場(chǎng)于價(jià)格市以與管銀行業(yè)有各個(gè)的指?jìng)?貨市場(chǎng)、中、債、生工第頁具、政府債券市場(chǎng)、信用違約價(jià)差指數(shù)等，外匯市場(chǎng)，品市場(chǎng)以與特定品鉤的指數(shù)例如某些證券產(chǎn)品指數(shù)。33：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括以下幾種式操作險(xiǎn)管報(bào)操作風(fēng)告操作風(fēng)告操風(fēng)損事件告：動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素經(jīng)略激融略行性規(guī)展不符，未能為資產(chǎn)的迅速增長(zhǎng)以合理成本籌集足夠穩(wěn)定的資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足，或流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備組合在交易對(duì)手、融工具種類地理位置或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融入資金，造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)集度高來源穩(wěn)。如度依單一一密切聯(lián)的金提者特別是資來源過于依靠利率敏感度較高的批發(fā)借款市場(chǎng)，如遇市場(chǎng)變化，容易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外務(wù)貸款承諾期、衍工及：匯敞口分CurrencyAnalysis)衡匯率動(dòng)對(duì)行期收的影的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。例如，在一個(gè)時(shí)段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，其差額就形成了外匯敞口在存在外匯敞口的情況下，匯率變動(dòng)可能會(huì)給銀行的當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值造成損失，從而成率險(xiǎn)根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，匯敞口大致可以為以下兩類交性外匯敞非交易口：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行務(wù)該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足，內(nèi)控制度不善、業(yè)務(wù)流程有漏洞，管理模式不科學(xué)、經(jīng)營(yíng)層次過低而缺乏約束，個(gè)人信用體系不健，所以BCE內(nèi)正。：行立動(dòng)性應(yīng)急制要因是第，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動(dòng)性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件第二，流動(dòng)性應(yīng)機(jī)制能夠幫助銀提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的及時(shí)。第三，流動(dòng)性應(yīng)機(jī)制能夠幫助銀提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的有效。38從商業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，流動(dòng)性可為資流動(dòng)、負(fù)流動(dòng)和表流動(dòng)。39：業(yè)銀行各項(xiàng)貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支各項(xiàng)墊等40選AB，期也為續(xù)，久期是于固收益品利敏感程度利彈性衡量；選，據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價(jià)格發(fā)生反比例變動(dòng)選項(xiàng)DE，久期以未來收益的值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)流平均到期時(shí)，某一金融具的久第頁期于融具各期現(xiàn)流生相應(yīng)間以期現(xiàn)值與融具值的。41臨時(shí)離崗時(shí)，箱加鎖并保管好鑰是避免操作風(fēng)的正確做法其他選項(xiàng)易造操作風(fēng)。42：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)、監(jiān)和控建立備、靠的理信系統(tǒng)。理信系功能至少應(yīng)包括助別不適當(dāng)?shù)膽艏耙字С植煌瑒?wù)領(lǐng)、不同型國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì);支國(guó)險(xiǎn)和評(píng);監(jiān)測(cè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限執(zhí)行情況為壓力測(cè)試供有支;準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管告和息露求。：以上各項(xiàng)都能對(duì)商業(yè)銀行的譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)造成影響，本題最佳答案為ABCDE選項(xiàng)。：通常，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)分為季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，定期報(bào)送高級(jí)管理層及市風(fēng)管理委員會(huì)審閱，同時(shí)作為全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的內(nèi)容，報(bào)送高級(jí)管理層、董事會(huì)及其委員和監(jiān)會(huì)。：活期存款、中央銀行存款、期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于動(dòng)性債。：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性強(qiáng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度，所以選項(xiàng)內(nèi)容正確：年6月的錢事中導(dǎo)致行體流動(dòng)緊的主因素是貸款過快外匯占款減少、端午節(jié)導(dǎo)致現(xiàn)金使用量增加、第二季度企業(yè)繳存稅款，同時(shí)央行在資金張的情況下堅(jiān)持發(fā)行央票。這些外部流動(dòng)性因素可以概括成宏觀因素、市場(chǎng)因素、季節(jié)因和件素。48：操作風(fēng)險(xiǎn)的定義來看，操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)流程、系統(tǒng)缺陷和外部事四大因表現(xiàn)形式主有員方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等內(nèi)部流程方面表為流程不健全、流執(zhí)行失敗、控和報(bào)告不力、件或合同缺、擔(dān)保管不、品務(wù)陷、密與戶紛;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配設(shè)備完;外事件方面