流動性-廣發(fā)流動性跟蹤周報（3月第2期）：上周兩融規(guī)模擴張北上資金流出-廣發(fā)證券韋冀星,戴康-20230313

報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值上周兩融規(guī)模擴張，北上資金流出——廣發(fā)流動性跟蹤周報(上周兩融規(guī)模擴張，北上資金流出——廣發(fā)流動性跟蹤周報(3月第2期)報告摘要：股市流動性跟蹤入凈流出行業(yè)前五名是銀行、非銀金融、有色金屬、農(nóng)林牧漁、汽車。買入個股前五為騰訊控股、中國移動、美團點評-W、中國電信、工商銀行。業(yè)凈買入前三名為軟件服務、電訊、地產(chǎn)。全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生F周投放逆回購320億元，有10150億元逆回購到期，逆回購凈回籠全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率。03557SFCCENoBOA3003560anggfcomcn請注意，韋冀星并非香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會的注冊持牌人，不可在香港從事受監(jiān)管活動。|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值2/14 10 發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值3/14表索引圖1：IPO融資(周度) 5圖2：周度重要股東增減持規(guī)模-分行業(yè)(億元) 5圖3：新發(fā)股票型+混合型基金(周度) 6圖4：融資融券余額(周度) 6圖5：陸港通北上資金流入凈額(月度) 7 圖7：陸港通南下資金流入凈額(月度) 7 圖9：陸港通南下資金行業(yè)凈買入(恒生一級) 8圖10：陸港通南下資金行業(yè)凈買入(恒生二級) 8圖11：交易費用(周度) 8圖12：融資交易占比(周度) 9圖13：日度換手率(日度) 9圖14：機構市場資金流向(周度) 9圖15：限售股解禁市值合計(周度) 10 |定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值4/14一、股市流動性跟蹤資金流動合計數(shù)據(jù)不包含此項目；報告數(shù)據(jù)更新至上周日(2023年3月12日)。表1：股市流動性跟蹤|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值5/14(一)一級市場和二級市場資金流圖1：IPO融資(周度)重要股東增減持(A股整體)：上周重要股東減持約67億元，前一周減持約56增減持規(guī)模-分行業(yè)(億元)|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值6/143.新發(fā)基金(股票型+混合型)：上周新發(fā)基金規(guī)模為64億元，前一周新發(fā)基金規(guī)模為127億元，上周新發(fā)基金規(guī)模下降。融融資億元，前一期兩融融資增加17億元，上周兩融規(guī)模擴張。圖3：新發(fā)股票型+混合型基金(周度)圖4：兩融融資余額(周度)基金明細基金代碼基金名稱基金類型基金成立日發(fā)行份額(億份)015734.OF紅塔紅土信息產(chǎn)業(yè)精選A股票型基金2023-3-80.10018034.OF國泰國證綠色電力聯(lián)接A股票型基金2023-3-80.10017651.OF中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)主題A股票型基金2023-3-70.36562550.OF華夏中證綠色電力ETF股票型基金2023-3-75.26017769.OF博時信享一年持有A混合型基金2023-3-83.33016834.OF東方紅共贏甄選一年持有A混合型基金2023-3-85.89016978.OF博時均衡優(yōu)選A混合型基金2023-3-721.62017142.OF華寶遠見回報A混合型基金2023-3-78.40014449.OF富國融豐兩年定開A混合型基金3.46017086.OF嘉實ESG可持續(xù)投資A混合型基金2023-3-66.45159653.OF國聯(lián)安國證ESG300ETF股票型基金2023-3-62.33016243.OF廣發(fā)成長領航一年持有A混合型基金3.17016045.OF華商研究回報一年持有A混合型基金2023-3-73.68|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值7/14是銀行、非銀金融、有色金屬、農(nóng)林牧漁、汽車。圖5：陸港通北上資金流入凈額(月度)10周各行業(yè)凈流入額106.陸港通南下資金流入凈額：上周港股通南下資金凈流入98億元，前一周凈流入個股前五為騰訊控股、中國移動、美團點評-W、中國電信、工商銀行。圖7：陸港通南下資金流入凈額(月度)10個股凈買入額10|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值8/1410圖10：陸港通南下資金行業(yè)凈買入(恒生二級)10圖11：交易費用(周度)|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值9/14(二)市場情緒跟蹤圖12：融資交易占比(周度)圖13：日度換手率(日度)圖14：機構市場資金流向(周度)|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值(三)其他重要指標跟蹤周限售股解禁453億元(以2023年3月10日收盤價計算)。圖15：限售股解禁市值合計(周度)|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值二、全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生150億元逆回購到期，逆回購凈回籠9830億元。一期12.6%)。2023年2月新增社融3.16萬億元(前一期約5.98萬億元)，金融機構人民幣貸款1.81萬億元。表3：全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值三、全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率R86%，期限利差上行2BP至0.60%；表4：全市流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率用四舍五入處理，理財市場數(shù)據(jù)延遲兩周。全球疫情控制存在反復，全球經(jīng)濟下行超預期；海外政策及加息節(jié)奏不確定，帶來全球流動性惡化風險；中國貨幣及財政政策的出臺時間及形式不確定，經(jīng)濟復蘇力度低于預期。|定期報告發(fā)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)價值究小組鄭愷：聯(lián)席首席分析師(行業(yè)比較)，華東師范大學金融學碩士，8年A股策略研究經(jīng)驗。A