2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理高分通關(guān)題庫A4可打印版

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理高分通關(guān)題庫A4可打印版

單選題（共50題）1、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應(yīng)的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導(dǎo)管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設(shè)專項方案用于施工，保證了電纜敷設(shè)的順利進行。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.電纜敷設(shè)專項施工方案由甲公司組織編制B.電纜敷設(shè)專項施工方案由乙公司組織編制C.電纜敷設(shè)專項施工方案由乙公司單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的技術(shù)人員審批D.電纜敷設(shè)專項施工方案由甲公司項目技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)備案【答案】A2、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實際資本【答案】A3、債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批【答案】A4、假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的是()。A.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.購買以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B5、在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.經(jīng)濟前景C.收益率D.過去的組合集中情況【答案】D6、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過（），賣出美元，買入日元，滿足對日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B7、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是()。A.失誤樹分析法B.制作風(fēng)險清單C.專家調(diào)查列舉法D.情景分析法【答案】B8、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預(yù)期損失C.違約損失D.非預(yù)期損失【答案】B9、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集的核心環(huán)節(jié)不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A10、某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A11、在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.重估價值【答案】C12、單位工程施工組織設(shè)計以（）為主要對象編制的施工組織設(shè)計，對（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項目；整個項目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用C.分部工程或?qū)ｍ椆こ?；具體指導(dǎo)其施工工程D.專項工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用【答案】B13、以下不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險分析的是（）。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D14、（2022年7月真題）商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.董事會B.風(fēng)險管理部門C.高級管理層D.業(yè)務(wù)部門【答案】A15、（2019年真題）利用清單法識別聲譽風(fēng)險中，屬于市場風(fēng)險的風(fēng)險因素是（）。A.內(nèi)外勾結(jié)欺詐B.跨國投資賬面損失擴大C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.地震造成營業(yè)場所損失【答案】B16、企業(yè)購買遠期利率合約的目的是()A.鎖定未來放款成本B.鎖定未來借款成本C.減少貨幣頭寸D.對沖未來外匯風(fēng)險【答案】B17、下列關(guān)于匯率的敘述，不正確的是(）。A.匯率是兩種不同貨幣之間的兌換價格B.匯率實際上是把一種貨幣單位表示的價格“翻譯”成用另一種貨幣表示的價格C.國際上，各國一般都用美元當(dāng)作制定匯率的主要貨幣D.在自由外匯市場上買賣外匯的實際匯率稱為股東匯率【答案】D18、流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D19、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)【答案】B20、為保全一項請求權(quán)而進行的土地登記是（）。A.更正登記B.異議登記C.預(yù)告登記D.查封登記【答案】C21、當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。A.國別限額B.共同投資C.銀團貸款D.風(fēng)險投資【答案】C22、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（）。A.風(fēng)險管理部門B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B23、風(fēng)險偏好是銀行在實施其戰(zhàn)略目標(biāo)時準(zhǔn)備承受的風(fēng)險的水平的描述。這是()對風(fēng)險偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行【答案】A24、（）根據(jù)需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構(gòu)B.財政部C.中國人民銀行D.銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)【答案】D25、（）是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。A.風(fēng)險偏好聲明B.風(fēng)險文化C.風(fēng)險偏好維度D.風(fēng)險偏好框架【答案】D26、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C27、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是（）。A.風(fēng)險資本回報率B.風(fēng)險資產(chǎn)回報率C.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D28、甲公司中標(biāo)一高級寫字樓機電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡(luò)計劃，充分利用公司資源，進行嚴(yán)密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.業(yè)主B.勘察設(shè)計單位C.住建局D.施工單位【答案】C29、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】B30、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.賬面資本B.會計資本C.經(jīng)濟資本D.監(jiān)管資本【答案】D31、（）是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經(jīng)理【答案】B32、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B33、風(fēng)險偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。這體現(xiàn)的是風(fēng)險偏好指標(biāo)值確定的()原則。A.穩(wěn)定性B.重要性C.及時性D.合規(guī)性【答案】A34、缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流動性D.可持續(xù)性【答案】C35、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.董事會風(fēng)險管理委員會B.合規(guī)部門C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險管理部門【答案】C36、目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險的相關(guān)管理要求。A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》C.《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》D.《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》【答案】A37、下列關(guān)于外部審計與監(jiān)督檢查關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。A.銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價B.外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式C.市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)僅有外部審計D.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料【答案】C38、企業(yè)2017年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計2000萬元，則該公司2017年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C39、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里所述的商品不包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金【答案】D40、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和()。A.盈利能力B.不良貸款遷徙率C.準(zhǔn)備資金充足程度D.資本充足程度【答案】B41、假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負(fù)債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預(yù)期項目的市場價值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險。這種情形下，債權(quán)人好比（）。A.買入一份看漲期權(quán)B.賣出一份看跌期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.賣出一份看漲期權(quán)【答案】B42、企業(yè)2017年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計2000萬元，則該公司2017年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C43、（2018年真題）《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求【答案】B44、()是指銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額。A.風(fēng)險價值B.缺口C.市場價值D.敞口【答案】D45、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是（）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行必要的提示【答案】C46、下列關(guān)于風(fēng)險說法正確的是（）A.操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險C.與市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定D.流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險【答案】D47、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.外包服務(wù)的集中度C.財務(wù)穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應(yīng)對能力【答案】B48、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風(fēng)險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B49、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A50、下列選項中，不屬于短期流動性風(fēng)險計量指標(biāo)的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.期限錯配分析D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析【答案】C多選題（共20題）1、施工機械的（）是驅(qū)動各類施工機械進行工作的原動力。A.工作容量B.生產(chǎn)率C.動力D.工作性能參數(shù)【答案】C2、下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的描述正確的有（）A.對異常銀行的定義為利率沖擊下經(jīng)濟價值變動超過一級資本20%的銀行B.利率預(yù)測包括對利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉(zhuǎn)折點的預(yù)測C.對銀行賬簿利率風(fēng)險的管理采用表內(nèi)、表外兩種方法D.監(jiān)管要求通過經(jīng)濟增加值（EVA）和凈利息收益法，計算銀行賬簿利率風(fēng)險水平E.銀行賬簿利率風(fēng)險包括定價風(fēng)險、基差風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險【答案】BD3、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險的有（）。A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.品牌風(fēng)險D.信用風(fēng)險客戶風(fēng)險【答案】AC4、以下（）屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。A.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理保險業(yè)務(wù)C.代理證券業(yè)務(wù)D.代收代付業(yè)務(wù)E.代理政策性業(yè)務(wù)【答案】ABCD5、在竣工交付驗收簽字之日起（）日內(nèi)，項目經(jīng)理部要向企業(yè)工程管理部寫出項目經(jīng)理部解體申請報告，同時提出善后留用和遣散人員的名單及時間，經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。A.7B.15C.21D.30【答案】B6、給水立管管卡安裝，層高小于或等于5m時，每層須安裝（）。A.1個B.2個C.3個D.4個【答案】A7、商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊機構(gòu),為了有效（）風(fēng)險,必須對其所面臨的各類風(fēng)險進行正確分類。A.識別B.消除C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD8、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量【答案】AD9、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中,應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核些技術(shù)性較強的假設(shè)條件,這些假設(shè)可以有()A.整體經(jīng)濟指標(biāo)B.利率變化/預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.信用風(fēng)險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD10、績效工資占總體工資的比例在（）以上，浮動部分比較大。A.40%B.50%C.60%D.65%【答案】B11、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有()。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險【答案】D12、計算VaR值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的有()。A.VaR的計算涉及置信水平和持有期B.一來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E.如果資產(chǎn)組