2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理基礎試題庫和答案要點

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理基礎試題庫和答案要點單選題（共50題）1、下列選項不屬于銀行機構(gòu)市場準人的是(?)。A.機構(gòu)準入B.第三方準入C.業(yè)務準入D.高級管理人員準人【答案】B2、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C3、（）根據(jù)需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機構(gòu)B.財政部C.中國人民銀行D.銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)【答案】D4、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統(tǒng)籌業(yè)務發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。A.統(tǒng)籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C5、（2018年真題）國內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔保B.無資格提供擔保C.有資格提供擔保D.經(jīng)銀行同意即可提供擔?！敬鸢浮緽6、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大D.負債和組合的相關(guān)性也越小【答案】C7、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監(jiān)督機構(gòu)B.內(nèi)部審計部門C.法律/合規(guī)部門D.財務控制部門【答案】D8、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述中，正確的是（）。A.內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)利D.內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價【答案】A9、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A10、同業(yè)市場負債比例的計算公式為（）。A.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％B.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％D.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％【答案】D11、企業(yè)2017年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2017年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C12、法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團體類客戶B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶C.單位類客戶和團體類客戶D.單位類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】B13、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D14、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B15、用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A.效率比率B.杠桿比率C.流動比率D.盈利能力比率【答案】B16、借款人向銀行申請1年期貸款100萬元，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬元，則該筆貸款的非預期損失為（）。A.8.5萬元B.9萬元C.60萬元D.1.5萬元【答案】A17、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（??）負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D18、利用信用評分模型進行信用風險管理時，對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括()。A.收入B.資產(chǎn)C.年齡D.財務比率【答案】D19、從風險實質(zhì)性上說，業(yè)務操作或服務可以外包，（）。A.其最終責任并未被“包”出去B.其最終責任部分被“包”了出去C.其最終責任完全被“包”了出去D.其最終責任承擔比例視外包業(yè)務類型而定【答案】A20、在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】B21、安全教育的主要內(nèi)容不包括（）。A.安全生產(chǎn)思想教育B.安全知識教育C.安全技能教育D.交通安全【答案】D22、銀行賬戶利率風險管理的基礎是()。A.利率風險計量B.利率風險評估C.利率預測D.利率風險控制【答案】C23、因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指()。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限【答案】A24、國際收支平衡，是指國際收支差額處于一個相對合理的范圍內(nèi)，即()。A.無巨額的國際收支赤字，有巨額的國際收支盈余B.有巨額的國際收支赤字，又有巨額的國際收支盈余C.無巨額的國際收支赤字，又無巨額的國際收支盈余D.有巨額的國際收支赤字，無巨額的國際收支盈余【答案】C25、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C26、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理處于（）。A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】B27、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B28、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列不屬于戰(zhàn)略風險管理基本假設的是()。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.減少風險發(fā)生的可能性D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C29、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C30、（）是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部監(jiān)督機構(gòu)B.財務控制部門C.法律/合規(guī)部門D.內(nèi)部審計部門【答案】B31、下列不屬于關(guān)鍵風險指標監(jiān)控的原則的是(?)。A.整體性B.可持續(xù)性C.敏感性D.有效性【答案】B32、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C33、歐式期權(quán)定價模型出現(xiàn)在以下哪個階段()A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】D34、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金【答案】D35、流動性風險是指銀行因無力為負債的（）和資產(chǎn)的（）提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加【答案】A36、商業(yè)銀行建立了一套科學的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）。A.客戶信用等級越高，限額越高B.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高C.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高D.客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高【答案】D37、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約頻率可以看作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一概念【答案】D38、（2018年真題）商業(yè)銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應及早加以防范并及時采?。ǎ┙档惋L險和損失程度。A.補充資本B.評估手段C.控制措施D.數(shù)據(jù)分析【答案】C39、下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失，非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移【答案】C40、()是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A41、商業(yè)銀行的災難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風險。A.增資擴股B.計提資本金C.計提損失準備金D.購買保險【答案】D42、商業(yè)銀行()負責本行資本充足率的信息披露。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理部門【答案】B43、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A.75％，25％B.75％，15％C.50％，15％D.50％，25％【答案】A44、下列不屬于戰(zhàn)略風險流程的是()。A.戰(zhàn)略風險識別B.外部審計C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B45、目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法是()。A.采用精確的定量分析方法B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B46、下列風險監(jiān)測指標中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。A.預期損失率B.貸款損失準備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產(chǎn)/貸款率【答案】B47、（2018年真題）內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。A.監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風險暴露C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進【答案】C48、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易報告制度【答案】A49、商業(yè)銀行風險管理最根本的動力來源是()。A.負債B.資本C.利潤D.安全【答案】B50、（）是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構(gòu)。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】C多選題（共30題）1、下列關(guān)于現(xiàn)場監(jiān)管和非現(xiàn)場檢查在監(jiān)管活動中的作用的說法中，正確的是()。A.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查有指導作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果E.非現(xiàn)場監(jiān)管工作還要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測【答案】ABCD2、目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標包括()。A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貨比D.流動性比例E.流動性缺口率【答案】ABCD3、操作風險的人員因素包括()A.內(nèi)部欺詐B.知識/技能匱乏C.失職違規(guī)D.核心雇員流失E.違反用工法【答案】ABCD4、下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有（）。A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉【答案】ABC5、風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括（)。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.超額備付金比率D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD6、制定衍生品交易中的交易額度的依據(jù)應當包括（）。A.資金規(guī)模B.承受虧損的能力C.在市場上交易所處的地位D.下屬交易人員的交易能力E.風險管理能力【答案】ABCD7、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化C.為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證E.為實現(xiàn)目標所需要的資源缺乏【答案】ACD8、商業(yè)銀行市場風險管理體系包括（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.可靠的獨立驗證機制C.全面的市場風險管理政策與流程D.嚴格的內(nèi)部控制和審計E.完備、可靠的IT系統(tǒng)【答案】ABCD9、風險識別的七種類型不包括（）。A.大氣排放B.水體排放C.固體廢物處理D.建筑排放物處理【答案】D10、損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括()。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失金額確定D.損失事件信息審核E.損失數(shù)據(jù)驗證【答案】ABCD11、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有()。A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配B.銀行應當對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口D.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制【答案】ABD12、如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有（）。A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)C.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算E.按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72.10億元?【答案】AC13、下列有關(guān)施工順序的說法，正確的有（）。A.施工順序有空間順序和工種順序之分B.空間順序是解決施工的流向，施工流向是由施工組織、縮短工期和保證施工質(zhì)量三個方面的要求而決定的C.工種順序是解決工種之間在時間上的銜接關(guān)系，必須在滿足施工工藝要求的前提下，盡可能地利用工作面，使按工藝規(guī)律的兩個相鄰工種在時間上合理地和最大程度地搭接起來，如組織流水施工，顯得十分必要D.工種順序的安排要以空間順序為基礎，不能違反工藝規(guī)律E.空間順序的安排要以工種順序為基礎，不能違反工藝規(guī)律【答案】ABC14、目前，我國銀行信貸管理一般實行()與貸款管理責任制相結(jié)合的制度，以切實防范、控制和化解貸款業(yè)務風險。A.審貸結(jié)合、集中審批B.審貸分離、分級審批C.審貸結(jié)合、分級審批D.集中授信管理、統(tǒng)一授權(quán)管理E.集中授權(quán)管理、統(tǒng)一授信管理【答案】B15、行業(yè)風險預警的風險因素包括()。A.政策法規(guī)發(fā)生重大變化B.行業(yè)環(huán)境風險因素C.行業(yè)經(jīng)營風險因素D.不良貸款風險因素E.政府環(huán)境風險因素【答案】BC16、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開E.行政訴訟的依據(jù)、標準、程序公開【答案】ABC17、我國目前對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的四項主要指標中，屬于首次提出的有()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例E.信貸比【答案】AB18、商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的理解正確的是（）。A.風險信息各業(yè)務單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點B.風險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)C.風險管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作D.風險信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無形資產(chǎn)”E.風險管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性【答案】ABCD19、零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的()。A.金融知識B.金融經(jīng)驗C.銀行的地理位置D.產(chǎn)品種類E.服務質(zhì)量【答案】ABCD20、對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（）。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD21、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。A.單幣種敞口頭寸B.總敞口頭寸C.多幣種敞口頭寸D.交易性外匯敞口E.非交易性外匯敞口【答案】AB22、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下（）風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點B.市場收益率提高/降低50%C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%D.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%【答案】ABCD23、商業(yè)銀行通常采用（）的方式來應對和吸收預期損失。A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D24、下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法中，正確的是（）。A.貸款組合的總體風險通常小于單筆