《金融風險管理》復習資料 答案

《金融風管理》復資料一、單選１．（D）是指管理者過承擔各種性質(zhì)不的風險，利用它們之間的相關程度取得最優(yōu)風險組合總后的總體風險水平最低。D.分散略動性比率是流動性產(chǎn)與（Ｂ）之間的商.流動性負3.資本乘數(shù)等于Ｄ）除以總資本后所獲得的數(shù)D.總資產(chǎn)義的信用風險是指行信用風險也就是由（Ｂ主觀違約或客觀上還款現(xiàn)困難給放款銀行帶本息損失的風險。B.借款人５Ｃ）理論認為，銀行不僅可以通過加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動性險，而且可以通過向外借錢提流動性，只要銀行的借款市廣大，它的流動性就有一定保。C.資產(chǎn)負債管６．所謂的“貸款比例”是指）。A.貸款/款７銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏性負債時場利率的上升會A銀行利潤；反之，則會減少行利潤增加銀行的８“（Ｂ）”，又為會計風險，是指對財務報表計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記貨幣時匯率變動而蒙賬面損失的可能性。B.折算風險了解決一筆貸款從前調(diào)查到貸后檢查完全由一個信員負責而導致的決失誤或以權謀私問題銀行都開始實行了（D度，以降低信貸風險D.審貸分離10證券承銷的信風險主要表現(xiàn)為證券承銷完成之后證券的（D按時向證券公司支付承銷費用給證券公司帶來相應的損失。D.發(fā)行人11.（C是以追求長資本利得為主要目標的互助基金為了達到這個目的要投資于未來具有在高速增長前景公司的股票。C.成長基金12.融租賃一般包括租賃（個合同。D.購貨13（A）”是在交易所內(nèi)集中交的、標準化的遠期約。由于合約的履行由易所保證，所以不存在違約的題。Ａ期貨合目前，互換Swap）金衍生工具一般分為B和利率互換兩大類。B.貨幣互15.上紀50年代馬柯維茨的理論和莫迪里亞尼米勒的MM理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)指明了方向。直到在，金融工程的理基礎仍是這兩大理論。C.資產(chǎn)組合選擇（或者：資本資產(chǎn)價理論CAPM）16.中股票市場中_A_）一種買進權利，持有人有權于約定期間（美式）到期日（歐式），以約定價格進約定數(shù)量的資產(chǎn)。A.認股證網(wǎng)絡銀行業(yè)技術風險管理主要密切注意兩個渠道：首先是（A；其次是應用系統(tǒng)的設計。A.數(shù)據(jù)傳輸和份認證金融自由化的“格自由化”要是指（自由化。A.利率19.一認為，1997年我國成功避開了洲金融危機的主要原因是我國當時沒有放（_B_）。B.本賬戶二、多選金融風險主體分類風險可以劃分為以下哪幾類風險:（ABCD）A.國家金融風險B.金融機構(gòu)風險C.居民金融風險D.業(yè)金融風險2.“息不對稱又導致信貸市場的___從而呆壞帳和金融風險的發(fā)生。（ACA.逆向選擇B.收入下降C.道德風險D.逆向撤資3.金融風險管理目的主要應該包括以下幾點：（ACDEA.保證各金融機構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健安B.保證國際貨幣的可兌換性和可接受性C.保證金融機構(gòu)的公平競爭和較高效率D.保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E維護社會公眾的益４業(yè)銀行的負債項目由_______和____三大負債組成。（ACE）A.款C.借款E.算中占用資金５．房地產(chǎn)貸款出風險的征兆包括：（ＡＢＤ）A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項目供過于求B.項目計劃或設計中途改變D.銷售緩慢，售價折扣過大6.業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)別是ＣＤＥ。B.現(xiàn)金資C.券投資.貸款E.固定資產(chǎn)”７．外匯的敞口頭包括：（ＡＣ）等幾種情況。

A.外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額B.外匯交易賣出數(shù)額巨大C.外匯資產(chǎn)與負債數(shù)量相等，但期限不同D.外匯交易買入數(shù)額巨大８．廣義的操作風概念把除__和__以外的所有風險都視操作風險（CD交易風險B.經(jīng)濟風險C.市場風險.信用風險業(yè)銀行面臨的外部險主要包括（ＡＢＤ）。A.信用風險.市場風險C.財務風D.律風險在不良資產(chǎn)化解和防范措施中債權流動或轉(zhuǎn)化方式主要包括：（ACD。資產(chǎn)證券化.呆壞賬核銷.債權出售或轉(zhuǎn)讓D.債權股權11.廣的保險公司風險管，涵蓋保險公司經(jīng)營活動的一切方面和環(huán)節(jié)，既包產(chǎn)品設計、展業(yè)、____、___和___環(huán)節(jié)ＡＣＤ）A.理賠.咨詢C.核D.核賠E.清算證券承銷的場風險就是在整個場行情不斷下跌的時候，證券公司無法要承銷的證券按預定的_C_部銷售給_（Ｃ風險。A.投資者.介公司C.發(fā)行價D.零售價13.基的銷售包括以下哪種方式：（ABCD）。A.計銷售法B.接銷售法C.承銷法D.通過商業(yè)銀行保險公司促銷法（A，C）是最便捷的服務產(chǎn)品。A.小額貸.儲蓄存融資租賃涉的幾個必要當事人括：（ABCA.出租人.承租人C.供貨人.頭人E.經(jīng)理人三、判斷于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言收益率與當期債券價格正向相關。（×）2.一項資產(chǎn)的?值越大，它系統(tǒng)風險越小，人的投資興趣就越高，因為可以投資的多樣化來消除風險。（）３德爾菲法中放人是否發(fā)放貸款的審查標準是“5C法這主要包括職（Career資格和能（Capacity、資金（Capital）擔保（Collateral）經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）。（×”4.心存款指那些相對來說較定的利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化濟環(huán)境對其影響也比較小。（）５利率敏感性負債大于利率敏感性資時率的下降會減少銀行的盈利；反，則會增加銀行的盈利。（）６率上限就是交易雙方確定一個固定率未來確定期限內(nèi)每個設定的日將市場利（或參考利率與固定利率比較，若市場利率于固定利率，買借款者將獲得兩者間的差額（×）７有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯值的風險擁有外匯空頭頭寸的企將面臨外匯升值的風險。（√）8.一種金融資產(chǎn)預期收益率的方差小其收益的平均變動幅度小，則投資風險也越?。ā蹋┧?、簡述1.信用風險廣義和狹概念？具特征？答廣義既包括銀行信貸風險也包括除信貸以外的其他融風險，以及所有商業(yè)性風險。狹義是指銀行信風險即信貸風險也就是由于借款人主觀違約或客觀上還出現(xiàn)困難，而導致借款本息不按時償還，而給放款銀行來損失的風險。具體特征：１）商業(yè)貸款特征工商業(yè)貸款一般分為流動資金貸款和定期貸。（１）流動資金貸款的風險現(xiàn)為：①借款企業(yè)用流動金貸款發(fā)放工資管理費用務利息等與貸款無關的開支②用流資金貸款來購買長資產(chǎn)如定資產(chǎn)等或償還長期債務③借款企業(yè)不按期償還對供應商的欠款，導致供商不愿再向借款企業(yè)提供商業(yè)用；④銀行發(fā)放貸款時抵押率過高或因為存貨跌價收賬款出現(xiàn)壞賬導致抵物價值下降２定期貸款的風險表現(xiàn)為貸款期限與用貸款資金購置的資產(chǎn)命不一致經(jīng)營中產(chǎn)生的現(xiàn)金流不以償還定期貸款的本息收入低于預期水平，現(xiàn)金緊張償債能力弱在貸款還清之前用貸款購置的長期資產(chǎn)已因技術更新而被淘汰抵押率超過正常水平剩余的現(xiàn)金流入被用于支付高資或其他用途貸款還本付息的壓過大影企業(yè)積累和發(fā)展由于經(jīng)營不善或行業(yè)突變，款人財務狀況惡化。2．貿(mào)易融資信貸的險特征：貿(mào)易融資包括出口押匯、口押匯、打包放款信用證業(yè)務等。風險表信用問題，即借款（進口商出口商無法償還貸款或是信用證保兌行無追索權買單，開證行未能履行付款義務；（2操作問題在國際貿(mào)易結(jié)算中信用證和結(jié)算單審核失誤及在

貸款的記賬資金的劃撥等方面出失誤或人為的舞弊）匯率問題即因為貿(mào)易融資及國際間的資金收進口地銀行買單付給出口的是外幣，銀行賬面就會出現(xiàn)匯頭寸，從而需要承擔匯率險。3．房地產(chǎn)貸款的險征兆在同一地區(qū)房地產(chǎn)項目供過于求（2）項目的計劃或設計中途改變商業(yè)用房的租金退讓或銷售折過大；（4出租率低，銷售價低，或銷售緩慢，導致資回籠緩慢，無法按時償還貸款（5）房地產(chǎn)項目涉及環(huán)境染令承擔清理責任需要拆遷；（6房地產(chǎn)所在地區(qū)將政府重新規(guī)劃，對其房地產(chǎn)價值生不利影響。4．個人消費信貸風險征兆借款人到期沒有償還貸款；（2借款人的收入出現(xiàn)較大下降，或變了工作單位，而新工作的穩(wěn)定程不如前一份工作；（3）借人身體受到了傷害，比如致殘（4銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提的擔保品或抵押品全是虛假的，或是多頭擔保抵；（5）當銀行發(fā)放的個人費貸款是固定利率時，恰遇國上調(diào)利率；（6借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條征兆。2.何計算益的均值收益的差和標差以及偏差？假設收益R取值i(i=1,2,…,n)時的概率為pi則收益的均值μ為：方差σ2(或準差σ映事件的實際值與其均值的偏離度，其計算公式為方差越大說明事件發(fā)生結(jié)的分布越分散產(chǎn)收益波動越大，金融風險越大反之，方差越小，金融風險越。3.度量借款的“5C”分別指么內(nèi)容？答也稱“專家制度法審查借款人的品德與聲望、資格與能力、資金力、擔保、經(jīng)營條件和商業(yè)周。品德與聲望：是指務人償還債務的意愿和誠意。資格與能力借款人是否具有申請用和簽署信貸協(xié)議的法律資格和合法權。資金實力是指借款人的自資金的多少資變現(xiàn)能力強弱等內(nèi)容。擔保：指抵押品和證人。經(jīng)營條件和商業(yè)周：經(jīng)營條件借款人能夠控制的些因素；商業(yè)周期往往是借人本身難以控制的一些因素。4.動性風的含義及生的主原因。答性風險是指在無法在不增加成本或資價值不發(fā)生損失的條件下及時滿客戶流動性需求的可能性。流動性風險產(chǎn)生的要原因一）資產(chǎn)與負債的限結(jié)構(gòu)不匹配。二）資產(chǎn)負債質(zhì)量構(gòu)不合理。資產(chǎn)質(zhì)量高，其流性就會好；金融機構(gòu)負債質(zhì)量高，比如可轉(zhuǎn)讓大額期存單，持有者可以到二級場轉(zhuǎn)讓不必到發(fā)行銀行來現(xiàn)那么給銀行帶來的現(xiàn)金力就小。三經(jīng)營管理不善如果經(jīng)營不善長期貸款短期要收回，活期存款不能隨時支，就會使流動性減弱。四利率變動當市場利率水平上升時某些客戶將提取存款或收回債權；貸客戶會選擇貸款延期。五幣政策和金融市場的原因中央銀行采取緊縮貨幣政策時，貨幣數(shù)量信用總量減少，流動性風也會大。六）信用風險。5.流動性風險理理論的“資產(chǎn)理理論”“負債理理論”和“資產(chǎn)負債管理論”的基內(nèi)容是么？答：業(yè)性貸款理論）（1商業(yè)性貸款理論的基本內(nèi)容商性貸款理論認為業(yè)銀行的資金來源主要—

精選文檔是吸收的活期存款商業(yè)銀只發(fā)放短期的商品周轉(zhuǎn)相關聯(lián)或與生產(chǎn)物資儲相適應的自償性貸款是發(fā)放短期流動資金貸款這類貸款能隨著商周轉(zhuǎn)過程的完成，從銷售收入中得到還這種理論認為業(yè)銀行不宜發(fā)放長期貸款和消費者貸使需要發(fā)放其數(shù)額也應嚴格限制銀行自由資本和儲存款的范圍內(nèi)同時這種理論強調(diào)辦理短期貸款一定要真實的商品交易為基礎真實商品票據(jù)作抵押，這樣，企業(yè)不能還款時，銀行可以處抵押品，保證資金安全。因，人們又稱之“真實票據(jù)理論”。當時，商品生產(chǎn)和商品交的發(fā)展程度很低企業(yè)的運營資金多數(shù)來自于自有資金只有在現(xiàn)季節(jié)性臨時性資金不足時向銀行申請貸款此外當時人們沒有舉債消費的習慣如果發(fā)放消費者貸款必會有市場況時銀行資金來源主要是活期存款期存款不多資金來源的流動性要求資金運用的高流動性。（1負債管理理論的基本內(nèi)容。過去人們慮商業(yè)銀行流動性意力都放在資產(chǎn)方即過調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)種流動性較低的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成另一流動性較高的資產(chǎn)債管理理論則認為銀的流動性不僅可以過加強資產(chǎn)管理獲得而且可以通過負債管理提供簡言之向外借錢也可以提供流動性只要銀的借款市場廣大的流動性就有一定保證，沒有要在資產(chǎn)方保持大量高流動性產(chǎn)，而可以將資金投入到盈利的貸款和投資中。（2對負債管理理論的評價管理理論最重要的意在于為商業(yè)銀行找到了保持流動性的新法同時它商業(yè)銀行更富有進和冒險精神為它是建立在對吸收資金信心基礎上的是從另一角度看這經(jīng)營策略既提高了行負債的成本增加了銀行的經(jīng)營風險導致銀自有資本比重越來小“借放長”問題日益嚴。該理論認為商業(yè)銀單靠資產(chǎn)管理單靠負債管理，都以達到安全性、流動性和盈利的均衡。只有通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)負債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整和負債兩方面的統(tǒng)一管理實現(xiàn)三者的統(tǒng)一金來源大于資金運，應盡量擴大資產(chǎn)業(yè)規(guī)模或者調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反之如資金來源小于資金運用則應設尋找新的資金來源這一理論張理的基礎是資金的流動性理的目標是在市場率變化頻繁的情況下實現(xiàn)最大限度的盈利應遵循的原則是規(guī)模對稱原則結(jié)構(gòu)對稱原則速度對稱原則目標互補原則和資產(chǎn)分散化原則。6.何利率敏感資產(chǎn)和率敏感性債？在兩彼此大不同的情下，利率動對銀利潤有么影響？答率敏感性資產(chǎn)是指那些在市場利率生變化時，收益率或利率能隨之生變化的資產(chǎn)。相應的利率非感性資產(chǎn)則是指對利變化不敏感，或者說利息收益隨市場利率變化而變的資產(chǎn)。利率敏感性負債，指那些在市場利率變化時，其息支出會發(fā)生相應變化的負債如可變利率存款。利率敏感性資產(chǎn)與利率感性負債不等價變動中產(chǎn)生的率風險，主要源于商銀行自身的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)不匹配。當利率敏感資產(chǎn)大于利率敏感性負債，即行經(jīng)營處于“正口”狀態(tài)時，隨著利上浮，銀行將增加收益，隨著利率下，銀行收益將減少；反之，利敏感性資產(chǎn)小于利率感性負債，即銀行存在“負缺口狀態(tài)時，銀行收益隨率上浮而減少，隨利率下調(diào)而加。這意味著利率波動得利率風險具有現(xiàn)實可能性，利率波動頻繁而又缺風險管理措施的情況下，銀行能遭受嚴重的風險損。影響當給定時段的利率敏感型資（包括表外業(yè)務頭寸小于利率敏感型負債會出現(xiàn)負的敏感型缺口意味著市場利率上升會導致利息收入下降之的或資產(chǎn)敏感型缺口意味著銀行的利息收入會因利率水平下降而少。7.銀資產(chǎn)負的持續(xù)期口的計算式及其義。答：銀行資產(chǎn)負的持續(xù)期缺口公式是：2

在一般情況下果經(jīng)濟主體處于持續(xù)期正缺口么將面臨利率上升證券市場價值下的風險如果經(jīng)濟主體處于持期負缺口，那么將臨利率下降、證券市場價值下的風險。并且，持續(xù)期缺口對值越大，利率風險敞口也就大。8.如用超額儲比例指判斷商業(yè)行流動性其局限是？答額儲備比例是指儲備對存款總額的例超額儲備是業(yè)銀行在中央銀行存款減去法定準備金。超額儲備比例越高表示銀行流動性越強。這個指標的局限性分明顯只是在一種狹的意義上體現(xiàn)金融機構(gòu)的流動性況，很容易導致低估流動性。9.外風險包括些種類其含義如？答外匯風險的種類交易風險、折算風、經(jīng)濟風險含義：1交易風險：把外幣應收賬款或應付款兌換成本幣或其它外幣時，因率變動而蒙受實際損失的可能。2折算風險：在對務報表進行會計處，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時，因率變動而蒙受賬面損失的可能。3經(jīng)濟風險：預計到的匯率變動通過影響企生產(chǎn)銷售數(shù)量格和成本等導企業(yè)未來一定時期的收益或現(xiàn)金流減少的一種潛在損。10.何為外匯風？何為匯敞口頭？答匯風險又稱匯率風險是經(jīng)濟主體在持有或用外匯時，因匯率變動而受經(jīng)濟損失的可能性。外匯敞口頭寸：面外匯風險的那部分外幣資產(chǎn)負。外匯敞口頭寸包括（1在外匯交易中，風險頭寸表現(xiàn)外匯超買（即多頭）超賣（空頭）部分2在企業(yè)經(jīng)營中，風險頭寸表現(xiàn)為外資產(chǎn)與負債不相匹配的部分幣資產(chǎn)大于或小于負債者外幣資產(chǎn)與負債在數(shù)量上相等期限不一致等。11.衡量一個國的償債力和外債擔的指。答：（1）率（額值×100%（2率（年/當100%（3率（年/當100%20%負率100%25%當比12.何為外債結(jié)管理？方法主要括哪些容？其各的特點及要工作內(nèi)是什么答：定義：是指對債的來源、利率、期限、幣種投向以及借款人等狀況所進的分析與安排。外債結(jié)構(gòu)管理的五方法：(1)借款方式結(jié)：主要指國際金融組織貸款、府貸款、商業(yè)貸款、發(fā)行債券方式各占多大比例（2）外債期限結(jié)構(gòu)：主要指短、中、長期債務各自比例。國際通行的期限結(jié)標準：①短期外債外匯儲備35%；②短期外債商品服務出口額≤25%；③短期外債外債總額25%。（3）外債幣種結(jié)構(gòu)：外債總額中，不幣種的貨幣金額占多大比例。（4）外債利率結(jié)構(gòu)：要指浮動利率與定利率債務各占大比例。關鍵是控好浮動利率債務。（5）外債借入者結(jié)構(gòu)外債借入者結(jié)構(gòu)是債務國內(nèi)部借款部門門和金融機構(gòu)及相互間的關系。13.何為作風險？有哪些特？答：操作風險是指市場風險和信用風險以外的所風險。操作風險的特點是（1主要來源于金融機構(gòu)的日常運，人為因素是主要原。（2件發(fā)生頻率很低是一旦發(fā)生就會造成極大的損失，甚至危及銀行的生。（3）單個的操作風險因素與操作性損失之間不存在清的、可以定量界定的數(shù)關系?！?/p>

精選文檔14.操作險類型有些？導致原因有么？答：操作風險的類：執(zhí)行風險、信息風險、關系險、法律風險、人員風險、統(tǒng)事件風險。導致的原因：內(nèi)部欺詐2)部欺詐(3)雇用合同以及工作狀況帶來的風險事件4)客戶品以及商業(yè)行為引的風險事件(5)有形資產(chǎn)的失(6)經(jīng)營斷和系統(tǒng)出錯(7)涉執(zhí)行交割以及交易過程管理風險事件15.信貸產(chǎn)風險管的措施有些？答（1）回避措:前提是銀行擁有貸款自主權，根據(jù)信用析的結(jié)果來決定是回避（2）分散措施:資產(chǎn)樣化、單個貸款比、貸款方的分散（3）轉(zhuǎn)嫁措施保險：通過直接或接投保的方式，將信貸資產(chǎn)風轉(zhuǎn)嫁給保險人承擔保證：以保證貸款形式發(fā)放貸款信用衍生品：以貸作基礎資產(chǎn)的衍生品籌資。（4）抑制措施健全審貸分離制度提高貸款決策水平加強貸后檢查工作積極清收不良貸款（5）補償措施：自擔風險：將損失接攤?cè)氤杀净驔_減資本金自保風險：通過建貸款呆賬準備金以補償貸款呆損失16.銀行一般臨的外部內(nèi)部風險（1）外部風險信用風險：指合同一方不履行義務的可能性。市場風險市場波動而導致商銀行某一頭寸或組遭受損失的可能性。法律風險交易一方不能執(zhí)行約或因超越法定權的行為而給另一方導致失的風險。（2）內(nèi)部風險財務風險表現(xiàn)在資本金嚴重足和經(jīng)營利潤虛盈虧兩個方面。流動性風險指銀行流動資產(chǎn)不足不能滿足支付需要使銀行喪失清償能力的險。內(nèi)部管理風險行內(nèi)部的制度建設落實情況不力而形成的風險。17.商業(yè)銀行間業(yè)務分及其風險征。答1）結(jié)算性中間業(yè)務指商業(yè)銀行為客戶理的與貨幣收付有關的業(yè)務，包括結(jié)售匯、外幣兌、信用卡等業(yè)務。該業(yè)務風險來源于為錯誤溝通不良未經(jīng)授權監(jiān)管不周或系統(tǒng)故障等原因給客戶或銀行造成損失。（2）融資性中間業(yè)務指由商業(yè)銀行向客提供傳統(tǒng)信貸以外的其他融資起的相關業(yè)務，包括票據(jù)現(xiàn)、出口押匯、融資租賃等。該類業(yè)務的風險來是票據(jù)的真實性（3）代理性中間業(yè)務各類代收付款項代發(fā)行、買銷和兌付政府金融及企業(yè)債券，代理客戶賣外匯，代理保險等。該類業(yè)務的風險集在操作風險上，風險較?。?）服務性中間業(yè)務指商業(yè)銀行利用現(xiàn)的機構(gòu)網(wǎng)絡和業(yè)務功能優(yōu)勢，客戶提供純粹的服務業(yè)務包括提供市場信息企業(yè)管理咨詢項目資產(chǎn)評估、企業(yè)信等級評定等。該類業(yè)務的風險也中在操作風險上，風險較小。（5）擔保性中間業(yè)務擔保性中間業(yè)務是商業(yè)銀行向客戶出售信用或為戶承擔風險而引起的相關務，包括擔保、承諾、承兌、用證等該類業(yè)務也稱為或資產(chǎn)和或有負債，其特點是銀依靠信用，不占用資金，于第二債務人地位流動性風險外各類風險均存在，風較大。（6）衍生類中間業(yè)務指由商業(yè)銀行從事衍生金融工具有關的各類交易起的業(yè)務，包括金融貨、期權、遠期利率協(xié)議、互業(yè)務等。3

這類業(yè)務風險較大18.商業(yè)行中間業(yè)風險管理對策與施。答：商業(yè)銀行中間務風險管理的對策（一）深化監(jiān)管部對中間業(yè)務風險的監(jiān)管1建立統(tǒng)一、科學合理的中間業(yè)務風監(jiān)管體系。2嚴格控制中間業(yè)市場的開發(fā)審批。3加快現(xiàn)代化支付算系統(tǒng)的建設4建立完備的中間務監(jiān)管法律法規(guī)（二）加強中間業(yè)風險的基礎性內(nèi)部管理1建立具有相互制功能的組織結(jié)構(gòu)2健全逐級向下的信程序。3完善逐級向上的告制度（三）健全中間業(yè)風險管理制度1完善中間業(yè)務統(tǒng)制度2規(guī)范中間業(yè)務的息披露制度（四）優(yōu)化客戶結(jié)，合理確定中間業(yè)務的范圍19.保險公司保業(yè)務風的含義是么？主風險及其自的表現(xiàn)式？答保險業(yè)務風險是保險公司經(jīng)營過程中業(yè)務經(jīng)營預定目標與實際運營結(jié)之間的可能偏差成的可能經(jīng)濟損失或不確定性。主要括保險產(chǎn)品風險、承保風險和賠風險。（1）保險產(chǎn)品風險的主要表現(xiàn)該風險包括產(chǎn)品設風險和基于產(chǎn)品設計的展業(yè)風。（2）承保風險的主要表現(xiàn)忽視風險責任控制隨意提高自留降低費率放寬承保條件、采取高額退費超承保能力承保（3）理賠風險的主要表現(xiàn)內(nèi)部理賠風險外部保險欺詐風險20.我國證券公傳統(tǒng)的大業(yè)務及含義？答：三大業(yè)務：資銀行業(yè)務經(jīng)業(yè)務、自營業(yè)。含義：投資銀行業(yè)務：協(xié)助政府或工商企業(yè)售新發(fā)行證券、為企業(yè)提供財務顧助企業(yè)進行資產(chǎn)重組最要的一項就是證券承銷。經(jīng)紀業(yè)務：1）替客戶買賣已發(fā)行的證券，2）除了收取一定的傭金外，其余所的盈利都應歸委托的投資者所。自營業(yè)務證券公司通過在己的賬戶上買賣證獲取投資收益。自負盈虧21.基金的概念什么？為契約型金何為公司型金？答基金就是將眾多分散的資金集中起然后投資于某種專門用途的資金池契約型基金也稱信托基金是根據(jù)一定的信契約原理由基金發(fā)起人和基金理人托管人訂立基金契而只見的投資基金。公司型基金具有共同投資目標投資者依據(jù)公司法組成以營利為目的投資于特定對（如各種有價證券貨幣）的股份投資公司。22.基金管理公如何控投資風險?答：（1做好投資前的研究工作包括宏觀經(jīng)濟形勢宏觀經(jīng)政策行情變化其發(fā)展前景、證券發(fā)行人的財務況產(chǎn)品的生命周期市公司經(jīng)理人員的市場開拓能力及理才能、企業(yè)文化等。（2）采用證券組合和期貨交易的投資方式“不要把全部雞蛋放在一個籃子（3）確定合理的入市資金量以部分資金投資于險市場的同時預留一部分進行蓄或保守性投資于以后者確定性的入對前者收益的不定性加以限制。（4）進行保護性止損當損失達到一定限時，立即對沖先前造成該損失交易，以把損失限定于一范圍內(nèi)。23.農(nóng)村信用社主要風及其含義答主要風險信用風險流動性風險率風險操作風險資本金風險?！?/p>

精選文檔含義：1信用風險。又稱違約風險，是指信社的債務人不能償還或延期償還款本息而造成信用社貸款發(fā)生賬、壞賬，給信用社造成失。2流動性風險。主要指信用社沒有足夠的資金清償債務滿足客戶提取存款需要已以虧損價格賣出資產(chǎn)來取得現(xiàn)金而使信用社受經(jīng)濟損失的可能。3利率風險。是指由市場利率水平的變動造成信用社負成本變動、資產(chǎn)收變動所造成的損失。4操作風險。是指由信用社內(nèi)控機制出現(xiàn)問題、失誤或于工作人員因故意過失造成操作失誤導致信用社產(chǎn)或盈利減少,可能給客戶造成損失的風險。5資本金風險。資本風險是指信用社出現(xiàn)沒有償債能力可能性技術角度看當一信用社的凈收益或東權益出現(xiàn)負數(shù)時，該信用就缺乏償債能力。24.農(nóng)村信社應如何展信貸風管理？答：1建立健全信貸人員崗位責任制，制定貸款管理責任和各項審批制度每個信貸人員的款審批權限和每個信貸人員的管理責任相關人員應承擔的責任，做到度到位，責任到人。2落實貸“三查制度及時了解和掌借款單位的動態(tài)，做到貸款發(fā)放后信人員隨時對資產(chǎn)的經(jīng)營狀況進檢查持下鄉(xiāng)工作日制度3充分發(fā)揮股金卡和信用小組的作用通過股金卡來發(fā)放農(nóng)戶貸款以防止一多貸冒名貸款的發(fā)生同時還可通過股金卡記錄還貸貸款逾期等情況另外發(fā)揮信用小組長的作用。4保全訴訟時效，檢貸款發(fā)放手續(xù)是否合法、合規(guī)，不貸款是否失去訴訟效等。25.何為金信托投資金融信托資公司投資范圍什么？答金融信托投資是指專門接他人委托為經(jīng)營理、授受和買賣有關貨資金及其他財產(chǎn)的一種特殊金服務。具體表現(xiàn)為財產(chǎn)管和融通資金兩個基本職能。（1資產(chǎn)管理業(yè)務根據(jù)規(guī)定委托人將其合擁有的資金、動產(chǎn)不動以及知識產(chǎn)權等財產(chǎn)權委托給信托投資公司信托投資公司照約定的條件和目的進行管理運用和處分。（2部分投資銀行業(yè)務主要包括證券承銷和自營、公司財、企業(yè)并購、投咨詢、基金管理等。（3自營業(yè)務：信托投公司對可以運用的資金，可以存銀行或者用于同業(yè)放貸款融資租賃以自有財產(chǎn)為他人提供擔保等業(yè)務。此，信托投資公司的經(jīng)營范圍蓋了資本市場、貨幣市場實業(yè)投資市場三大市場。26.何為金租賃？金租賃的主風險有么？答融租賃一種由出租方融通金為承租人提供所需設備,承租方定期償付租金并獲得設備資使用權的、集融資和融物于一體的信用式。主要風險：信用風、利率風險、匯率風險、稅務險、技術落后風險、政治風、自然災害風險觀經(jīng)濟風險操作風險。27.何謂金衍生工具金融生工具用風險的制方法包括什內(nèi)容？答：金融衍生工（Derivative），又稱派生金融工具金融衍產(chǎn)品等是在原生金融工具諸即期交易的商品合券票匯等基礎派生出來的。其金額由基礎商品證券或指數(shù)的價格決定?？刂品椒ǎ?）信用限額信用限額的基本思是針對單一信用風險敞口設定信額度，以控制信用風險的集中。（2準備制是融機構(gòu)對風險設置層預防機制的方法，包括資本金比率和備金制度以及風險基金制度等面。28.闡述證券收益與風的衡量方及其兩的關系。答（1收益與風險的衡量：一不考慮不確定的情況下資產(chǎn)的收益由到期收益（r）來衡量收益率是使得某種資產(chǎn)未來收的現(xiàn)值等于其今天的價格的貼現(xiàn)率資產(chǎn)的到期收益率可以根據(jù)系列現(xiàn)4

流現(xiàn)值的公式來計。設該資產(chǎn)現(xiàn)在的價格為P，未來各期現(xiàn)金流為C1，…，Cn，那使得等式：

精選文檔會構(gòu)成3建立董事會辦事機構(gòu)。3.善激勵機制和制約機制：一是改“官本位”激勵機，把行長的工資獎金經(jīng)營業(yè)績及銀行的長遠發(fā)展結(jié)起來不是重視資產(chǎn)規(guī)模存款規(guī)模二是實行長年薪制經(jīng)營成立

的r是

者的利益合法化、明化。該資產(chǎn)的到期收益。二有不確定性的條件下產(chǎn)收益由預期收益來衡量。如果i=1…，n，n代表可能遇的n情況，ri代表該資產(chǎn)在第i情況下的收益率（i則代表第i情況發(fā)生的概率。則預收益率是收益率這個隨機變量數(shù)學期望，其計算公式為風險的大小取決于確定性的大小的不確定性可以由方差來衡量：其中P，E（r），ri含義與上面相同。收益與風險的關系收益與風險是對孿生兄弟高收益低風險的投資一般來并不存（或者說只是在短期存在因為如果存在這樣的資吸引很多人進行投資競爭，競爭的結(jié)果必然使益率低下來。收益率高的證券其風險就大收益率低的證券其風險也就小。即收益率與風互為正向關系金融危的概念其含義是么？金融機的起是什么？答：金融危機是金風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，義為：全部或大部分金融標——短期利率資（證券房地產(chǎn)土地價格商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機構(gòu)倒閉數(shù)急劇短暫和超周期惡化。金融危機有三層含：一、金融危機是融狀況的惡化二、金融危機時金融惡化涵蓋了全部或大部分金領域三、融危機時的金融惡化具有突發(fā)的性它是急劇短暫和超周期的。起因一般來說金融領域需要四種基本衡即貨幣供求均衡資金借貸均衡資本市場均衡和國際收支均衡這種均衡狀態(tài)被破壞到一定度，就有可能爆發(fā)金融危機。貨幣供求均衡維系貨幣的穩(wěn)定。資金借貸均衡關系系著信用關系的穩(wěn)定資本市場維系著金融資產(chǎn)的價格穩(wěn)定。國際收支均衡維系匯價的穩(wěn)定和國際資本流動的穩(wěn)定。３０在絡銀行的險中，技本身的險主要表在哪幾個方面？自含義是么？答：主要表現(xiàn)在：理風險、交易風險、網(wǎng)絡風險物理風險是網(wǎng)絡銀行面臨實體風險網(wǎng)絡銀行依賴計算系統(tǒng)設備提供服務物理風險也是網(wǎng)絡銀行最基本的風之一物理施安全是指有形的全措施要是指計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備、密等關鍵設備及信息的安全防衛(wèi)施。交易風險因服務或產(chǎn)品傳送題而給收益或資本造成的風險交易風險受內(nèi)部控制信息系統(tǒng)雇員忠誠度和運行程序的影響。網(wǎng)絡風險敏感信息在傳輸過容易被截獲破譯篡改，可能威脅到用戶的資安全；黑客入侵；計算機病毒擊；３１在筑我國金風險