期貨及衍生品基礎知到章節(jié)答案智慧樹2023年湖北經(jīng)濟學院法商學院

期貨及衍生品基礎知到章節(jié)測試答案智慧樹2023年最新湖北經(jīng)濟學院法商學院第一章測試期貨合約是指由（）統(tǒng)一制定的規(guī)定在將某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量標的物的標準化合約。

參考答案:

期貨交易所期權交易的標的物是可轉(zhuǎn)讓的標準化合約。（）

參考答案:

錯在期貨文章或書籍中看到的CBOT，通常是指（）

參考答案:

芝加哥期貨交易所現(xiàn)代期貨市場確立的標志是（）

參考答案:

對沖機制;標準化合約;統(tǒng)一結(jié)算的實施;保證金制度下列關于期貨市場的描述中，正確的是（）

參考答案:

實行當日無負債結(jié)算制度;強行平倉制度;實行保證金制度期貨交易大多是通過對沖了結(jié)所以實物交割方式已經(jīng)不存在。（）

參考答案:

錯關于遠期交易與期貨交易的區(qū)別，下列描述錯誤的是（）。

參考答案:

遠期交易的信用風險比期貨交易低，沒有所謂的追加保證金問題在其他條件不變時，某交易者預計玉米將大幅減產(chǎn)，那么他最有可能的操作是（）

參考答案:

買入玉米期貨合約期貨市場能夠預期未來現(xiàn)貨價格的變動，發(fā)現(xiàn)未來的現(xiàn)貨價格。（）

參考答案:

對下列關于期貨市場功能的說法中，正確的有（）。

參考答案:

期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)的功能;期貨市場具有規(guī)避風險的功能;期貨市場具有資產(chǎn)配置的功能第二章測試期貨交易所的職能不包括（）。

參考答案:

按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格公司制期貨交易所的機構設置不包含()

參考答案:

理事會到目前為止，我國的期貨交易所不包括()

參考答案:

上海證券交易所下列關于會員制期貨交易所的說法，正確的有()

參考答案:

會員制期貨交易所由全體會員共同出資組建;會員制期貨交易所是以全部財產(chǎn)承擔有限責任的非營利性法人;會員制期貨交易所每個會員都需要繳納一定的會員資格費作為注冊資本在會員制期貨交易所內(nèi)進行交易必須獲得會員資格，在公司制期貨交易所進行交易可以不需要會員資格。(）

參考答案:

錯期貨交易所擔保交易履約時，只充當所有買方的賣方，不充當所有賣方的買方。(）

參考答案:

錯下列期貨交易所不采用全員結(jié)算制度的是()

參考答案:

中國金融期貨交易所期貨投資咨詢業(yè)務是基于客戶委托，期貨公司及其從業(yè)人員向客戶提供()等服務并獲得合理報酬。

參考答案:

風險管理顧問;交易咨詢;研究分析期貨公司具有獨特的風險特征，客戶的保證金風險往往成為期貨公司的重要風險源。(）

參考答案:

對下列關于對沖基金的說法中，正確的有()

參考答案:

可以投資證券、期權、期貨;對沖基金是風險對沖過的基金;可以投資金融衍生品第三章測試期貨交易的對象是標準倉單。（）

參考答案:

錯合約價值是指（）期貨合約代表的標的物的價值

參考答案:

每手某種商品期貨合約交割月份的確定，一般受該合約標的商品的（）等方面的特點影響

參考答案:

生產(chǎn);使用;儲藏;流通鄭州商品交易所棉花期貨合約最小變動價位是5元／噸，那么每手合約的最小變動值是（）

參考答案:

25下列不屬于遠期交易的特點的是（）。

參考答案:

遠期交易的主要履約方式是對沖了結(jié)下列關于期貨交易保證金的說法，錯誤的是（）。

參考答案:

期貨交易的保證金一般為合約價值的20％以上當日無負債結(jié)算制度，每日要對交易頭寸所占用的（）進行逐日結(jié)算。

參考答案:

保證金強行平倉可分為()。

參考答案:

期貨公司對客戶持倉實行的強行平倉;交易所對會員持倉實行的強行平倉以下關于期貨的結(jié)算說法錯誤的是（）。

參考答案:

客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差下面對期貨交割結(jié)算價描述正確的是（）。

參考答案:

有的交易所以第一個交易日到最后交易日所有結(jié)算價的加權平均價為交割結(jié)算價;交割商品計價以交割結(jié)算價為基礎;有的交易所以該期貨合約最后交易日的結(jié)算價為交割結(jié)算價;有的交易所是以合約交割配對日的結(jié)算價為交割結(jié)算價第四章測試企業(yè)通過套期保值，可以降低（）對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。（）

參考答案:

價格風險套期保值能夠起到風險對沖作用，其根本的原理在于，期貨價格與現(xiàn)貨價格受到相似的供求等因素影響，到期時兩者的變動趨勢（）。

參考答案:

趨同套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風險的方式，是由企業(yè)通過買賣衍生工具將風險轉(zhuǎn)移到（）的方式。

參考答案:

其他交易者企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是（）。

參考答案:

已按某固定價格約定在未來出售某商品或資，尚未持有實物商品或資產(chǎn)現(xiàn)貨市場與期貨市場是兩個各自獨立的市場，會受到不同的經(jīng)濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢不相同。（）

參考答案:

錯在評價套期保值效果時，應將期貨頭寸的盈虧和現(xiàn)貨盈虧作為一個整體進行評價，兩者沖抵的程度越大，規(guī)避風險的效果也就越好。（）

參考答案:

對賣出套期保值是為了（）。

參考答案:

規(guī)避現(xiàn)貨價格下跌的風險對買入套期保值而言，基差走強，（）。（不計手續(xù)費等費用）

參考答案:

有凈損失，不能實現(xiàn)完全套期保值套期保值的種類包括（）。

參考答案:

賣出套期保值;買入套期保值如果基差為正且數(shù)值越來越小，或者基差從正值變?yōu)樨撝担蛘呋顬樨撝的拷^對數(shù)值越來越大，則稱這種基差的變化為（）

參考答案:

走弱第五章測試交易者以36750元／噸賣出8手銅期貨合約后，以下操作符合金字塔式建倉原則的是（）。

參考答案:

該合約價格跌到36680元／噸時，再賣出4手建倉時，投機者應在（）。

參考答案:

市場趨勢已經(jīng)明確上漲時，才買入期貨合約在期貨投機交易過程中，須關注（）。

參考答案:

選擇入市時機;資金管理和風險管理;建倉和平倉方法和普通期貨投機交易相比，期貨價差套利風險（）

參考答案:

小1月4日，某套利者以250元／克賣出4月份黃金期貨同時以261元／克買入9月份黃金。假設經(jīng)過一段時問之后，2月4，4月份價格變?yōu)?55元／克，同時9月份價格變?yōu)?72元／克，該套利者同時將兩合約對沖平倉，套利盈利為（）元／克

參考答案:

6根據(jù)套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為（）。

參考答案:

賣出套利;買入套利在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差()

參考答案:

縮小以下屬于跨期套利的是（）。

參考答案:

賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時買入A期貨交易所6月鋅期貨合約蝶式套利中，居中月份合約數(shù)量是較近月份和較遠月份合約數(shù)量的()

參考答案:

和下列關于跨品種套利的論述中，正確的是（）

參考答案:

利用兩種或三種不同的但相互關聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進行套利第六章測試看跌期權是指期權買方選擇出售標的資產(chǎn)的權利，看跌期權也稱為()

參考答案:

賣權;認沽期權期權交易中，按照對買方行權時間規(guī)定的不同，可以將期權分為（）。

參考答案:

歐式期權;美式期權下列選項中，關于期權說法正確的是（）。

參考答案:

期權買方可以選擇行權，也可以放棄行權按照期權市場類型的不同，期權可以分為（）

參考答案:

場外期權;場內(nèi)期權交易所期權，開倉賣出期權根據(jù)建倉頭寸分為（）。

參考答案:

看漲期權空頭頭寸;看跌期權空頭頭寸標的資產(chǎn)價格的波動率越高，期權的時間價值就越大。（）

參考答案:

對某投資者以100元／噸的權利金買入玉米看漲期權，執(zhí)行價格為2200元／噸，期權到期日的玉米期貨合約價格為2500元／噸，此時該投資者的理性選擇和收益狀況為（）

參考答案:

執(zhí)行期權，收益為200元／噸買進看漲期權的損益平衡點是（）。

參考答案:

執(zhí)行價格＋權利金某投資者在5月份以4美元／盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元／盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元／盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元／盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元／盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，投機者的凈收益是（）美元／盎司

參考答案:

1.5買進看漲期權需要支付一筆權利金，買進看跌期權不需要。（）

參考答案:

錯第七章測試短期利率期貨的報價方式是（）。

參考答案:

指數(shù)式報價法中金所的國債期貨采取的報價法是（）。

參考答案:

價格報價法外匯期貨市場()的操作實質(zhì)上是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價”,減少或消除其受匯價上下波動的影響。

參考答案:

套期保值下列不屬于影響股指期貨價格走勢的基本面因素的是()。

參考答案:

股指期貨成交量未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者,如果擔心未來市場利率下降,通常會利用利率期貨的()來規(guī)避風險

參考答案:

買入套期保值上海證券交易所2015年2月9日掛牌上市的股票期權是上證50ETF,合約的標的是()。

參