計(jì)量考試復(fù)習(xí)提綱

第一章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門什么樣的學(xué)科答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)的結(jié)合，是經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)的交叉學(xué)科（或邊緣學(xué)科6．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)包括哪幾個(gè)方面？為什么要進(jìn)行模型的檢驗(yàn)答：對(duì)模型的檢驗(yàn)通常包括經(jīng)濟(jì)意義經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)、模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)四個(gè)方面生變量（exogenousvariables）兩大類。內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定同時(shí)可能也對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量，是具有某種概率分布的隨量外生變量是不由模型系統(tǒng)決定但對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量是確定性的變量data數(shù)據(jù)（crosssectionaldata、面板數(shù)據(jù)（pdata）和虛擬變量數(shù)據(jù)（dummyvariablesdata答：1）完整性，指模型中所有變量在每個(gè)樣本點(diǎn)上都必須有觀察數(shù)據(jù)，所有變量的樣本觀察數(shù)據(jù)都一樣多準(zhǔn)確性，指樣本數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)變量的狀態(tài)或水平。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與樣本數(shù)據(jù)直接相關(guān)，一致性，指與樣本即變量與數(shù)據(jù)必須一致第二章答：相關(guān)分析（correlationysis）是研究變量之間的相關(guān)關(guān)系的形式和程度的一種統(tǒng)計(jì)分析方法，主要通過(guò)描述通過(guò)引入隨機(jī)誤差項(xiàng)（stochasticerror）的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。什么是總體回歸函數(shù)？什么是總體回歸模型解釋變量是確定性變量，不是隨量0 r v i i，j， ,v,

i，i~N(0,2i

這5條假設(shè)中的前4條是線性回歸模型的古典假設(shè)，也稱為假設(shè)，滿足古典假設(shè)的線性回歸模型稱為古典線性回歸模型（classicallinearregressionmodel參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)法和最大似然估計(jì)法的基本思想各是什么minmin2ilikelihoodML

被解釋變量的估計(jì)的均值等于實(shí)際值的均值，即Y?Ynn殘差和為零，即ei0

1nn解釋變量與殘差的乘積之和為零，即Xiei0nn被解釋變量的估計(jì)與殘差的乘積之和為零，即Y?e0ii什么是擬合優(yōu)度？什么是擬合優(yōu)度檢驗(yàn)？擬合優(yōu)度通過(guò)什么指標(biāo)度量？為什么殘差平方和不能作為擬合所以擬合優(yōu)度檢驗(yàn)的度量指標(biāo)是通過(guò)殘差平方和構(gòu)造的決定系數(shù)來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)的。決定系數(shù)是R2ESS1RSS 與殘差平方和不同，決定系數(shù)R2是一個(gè)相對(duì)指標(biāo)，具有橫向可比性，因此可以用作擬合優(yōu)度檢驗(yàn)答：10H010110，進(jìn)行檢驗(yàn)，稱為變量顯著性檢驗(yàn)。（YX0i的影響。1981—20052050年該經(jīng)濟(jì)答：X太大，否則預(yù)測(cè)精度會(huì)大大降低。2050年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的情況進(jìn)行預(yù)測(cè)不合適。在一元線性回歸模型Yi01Xii中，用不為零的常數(shù)去乘每一X值，對(duì)參01的估計(jì)的常數(shù)去乘每一個(gè)Y值，對(duì)參0、1的估計(jì)值會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響？如果用不為零的常數(shù)去加Y值，又會(huì)怎樣0解答：記原總體模型對(duì)應(yīng)的樣本回歸模型為Yi0

ei1?xiyi1

eY

i i

1

1用不為零的常數(shù)X1的估計(jì)值變?yōu)樵瓉?lái)的變。用不為零的常數(shù)X0

0的估計(jì)值、Y1的估計(jì)值、Y的擬合值與模型的殘差不變用不為零的常數(shù)Y值，0、1的估計(jì)值會(huì)變?yōu)樵瓉?lái)的Y0的估計(jì)值比原來(lái)增大1的估計(jì)值不變多元線性模多元線性回歸模型的基本假設(shè)有哪些？在多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量的無(wú)偏性、有效性的證明中各用了哪些？X

0

i，

i，ii

i i，解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)，即vXji，i）

j， i，iN(0,2iN(0,2I

i，5432

i i， i在多元模型中，為何要對(duì)決定系數(shù)進(jìn)行調(diào)整？調(diào)整的決定系數(shù)R2與F的關(guān)系如何R2隨解釋變量數(shù)目的增加而增大（或至少不變），所以不能利用R2進(jìn)行解釋變量數(shù)目不同的模型的擬合優(yōu)度的比較。R2F n R2/R1nk1kFF(1R2nk 量問(wèn)1（1）相互獨(dú)立：（2）同期無(wú)關(guān)，但異期相關(guān)：（3）2、產(chǎn)生原ABC3、隨機(jī)解釋變量的影（1）X→OLS（2）→OLS（3）→OLS3、隨機(jī)解釋變量的修（1）ZXcov(ZiXiZucov(Zii)Z（3）4、關(guān)于工具變量法的幾個(gè)注意一般不是用工具變量直換原來(lái)的解釋變量如果一個(gè)隨量可以找到多個(gè)相互獨(dú)立的工具變量，可以利用這些信息，形成廣義矩方法多重1、什么是多重共線解釋變量之間存性關(guān)2、產(chǎn)生原（2）（4）3、多重共線完全共線：參數(shù)無(wú)法估近似共線：使估計(jì)量的方差變大，其中方差膨脹因子VIF 1r所有統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)功能失去意義4、判別多重共線：多重共線的0.8，②直觀判斷法：③綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法：R2FT③方差膨脹（擴(kuò)大）因子，VIF10，F(xiàn)AICY為被解釋變量，逐個(gè)引入或排除解釋變量，5、修差分法：對(duì)解釋變量進(jìn)行一次差分補(bǔ)充：t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)結(jié)果相可能是由于多重共線性造成的。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，如果一個(gè)變量的值在樣本期間沒(méi)1、什么是異方差

異方2、產(chǎn)生原3、影，OLS4、檢（2）檢驗(yàn)和戈檢驗(yàn)（3）G-QXcOLSF（5）檢YXOLSiiLM

~kLMLMk5、修異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)對(duì)估計(jì)過(guò)程的修正——最小二乘法和可行的最小二乘1、什么是序列相關(guān)

2、產(chǎn)生原（5）3、影T4、檢圖示杜賓-沃森檢驗(yàn)（DW檢驗(yàn)a.b.c.d.后被解釋變量作為解釋變量之一，即解釋變量中不能出現(xiàn)Yt1；e.沒(méi)有缺失數(shù)據(jù)。t5、修廣義最小二乘法：它具有無(wú)偏和有效性科克倫-奧克特迭代1、什么是虛擬變量

X2、虛擬變量在模型中的表現(xiàn)形式（加法和乘法Yi01Xi2Dii3、虛擬變量的引入方加法方式→乘法方式→臨界指標(biāo)的虛擬變量的引入→YX(XX*)D D其 D

tttt

X*為t*年的X值。這樣引入是為了曲線的連貫性數(shù)值變量作為虛擬變量引入→有交互效應(yīng)的虛擬變量→4、虛擬變量的設(shè)置原每個(gè)變量的值只有“11m個(gè)類別，則引m-1個(gè)虛擬變量。根據(jù)虛擬變量的設(shè)置原則，一般情況下，如果定性變量有m個(gè)類別，則需在模型中引入m-1個(gè)變量。如果引入1、為什么要建立滯后變量模型

（（1）什么是滯后效應(yīng)某些經(jīng)濟(jì)變量不僅受到同期各種因素的影響，也可能受到過(guò)去某些時(shí)期的某些經(jīng)濟(jì)變量的影響?！眩?）滯后效應(yīng)產(chǎn)生原滯后效應(yīng)：被解釋變量受到自身或另一解釋變量的前幾期值影響的（2）滯后效應(yīng)產(chǎn)生原②原（3（3）滯后變量模滯后變量模型分布滯后模型自回歸分布滯后模型（科伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型有限自回歸分布滯后模型無(wú)限自回歸分布滯后模型（1）一般形2、分布滯（1）一般形Yt0Xt0：短期或即期乘

ii1,2XYssi：長(zhǎng)期乘數(shù)或均衡乘數(shù)——XYsss ：平均滯后——所有滯后的平均數(shù)。si（（2）參數(shù)估模型的修正估計(jì)方【a.經(jīng)驗(yàn)法V【b.多項(xiàng)式法【c.科伊克方法】→【特點(diǎn)】以一個(gè)滯后被解釋變量Yt1Yt1Xt的線性相關(guān)性X各期自身的相關(guān)性，避免了多重共線?！井a(chǎn)生問(wèn)題】模型存在隨機(jī)干擾項(xiàng)的一階自相關(guān)性；滯后被解釋變量Yt1tt13、自回歸模XY（（1）期模型→XYX預(yù)期水平（2）參數(shù)估→X的情況下，Y（2）參數(shù)估4、格蘭杰因果關(guān)系檢XYXY是否有顯著的影響（T檢驗(yàn)或聯(lián)合檢驗(yàn)顯著X是否有顯著的影響（T檢驗(yàn)或聯(lián)合檢驗(yàn)顯著。XY的影響的檢驗(yàn)yt011yt1...1pytpεt

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