2023年期貨從業(yè)資格題庫附答案

2023年期貨從業(yè)資格題庫第一部分單選題（300題）1、 期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，客戶沒有予以追認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)（）。由期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任由非受托人承擔(dān)主要賠償責(zé)任由期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任由期貨公司和非受托人按各自過錯大小承擔(dān)比例責(zé)任【答案】：C2、 為預(yù)測我國居民家庭對電力的需求量，建立了我國居民家庭電力消耗量（y,單位：千瓦小時）與可支配收入（xl,單位：百元）、居住面積（x2,單位：平方米）的多元線性回歸方程，如下所示：我國居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時在其他條件不變的情況下，我國居民家庭居住面積每增加1平方米,居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時在其他條件不變的情況下，我國居民家庭居住面積每減少1平方米,居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時我國居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均減少0.2562千瓦小時【答案】：B3、 若公司項目中標(biāo)，同時到期日歐元/人民幣匯率低于8.40,則下列說法正確的是（）。公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬歐元公司之前支付的權(quán)利金無法收回，但是能夠以更低的成本購入歐元此時人民幣/歐元匯率低于0.1190公司選擇平倉，共虧損權(quán)利金1.53萬歐元【答案】：B4、 2月1日，某期貨交易所5月和9月豆粕期貨價格分別為3160元/噸和3600元/噸，套利者預(yù)期價差將縮小，最有可能獲利的是（）。同時買入5月份和9月份的期貨合約，到期平倉同時賣出5月份和9月份的期貨合約，到期平倉買入5月份合約，賣出9月份合約，到期平倉賣出5月份合約，買入9月份合約，到期平倉【答案】：C5、 機(jī)構(gòu)任用具有從業(yè)資格考試合格證明人員且為其辦理從業(yè)資格申請,應(yīng)符合的條件不包括（）。品行端正，具有良好的職業(yè)道德已被本機(jī)構(gòu)聘用最近三年內(nèi)未因違法違規(guī)行為被撤銷證券、期貨從業(yè)資格有三年以上金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗【答案】：D6、 在期權(quán)合約中，下列（）要素，不是期權(quán)合約標(biāo)準(zhǔn)化的要素。執(zhí)行價格期權(quán)價格合約月份合約到期日【答案】：B

7、期貨從業(yè)人員受到中國期貨業(yè)協(xié)會的紀(jì)律懲戒后，享有（）權(quán)利。上訴抗辯申訴申請行政復(fù)議【答案】：C）O這批食品平均每袋重量不是800克這批食品平均每袋重量是800克無法檢驗這批食品平均每袋重量是否為8008、假設(shè)檢驗的結(jié)論為（）O這批食品平均每袋重量不是800克這批食品平均每袋重量是800克無法檢驗這批食品平均每袋重量是否為800在5%的顯著性水平下，在5%的顯著性水平下，在5%的顯著性水平下，克這批食品平均每袋重量一定不是800克【答案】：B9、 根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司開展中間介紹業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)提供（）服務(wù)。代理客戶進(jìn)行期貨交易代期貨公司收付期貨保證金協(xié)助辦理開戶手續(xù)通過證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金【答案】：C10、 漲跌停板是指合約在（ ）個交易日中的交易價格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。12

36【答案】：A11、關(guān)于日歷價差期權(quán)，下列說法正確的是（）。通過賣出看漲期權(quán),期權(quán)構(gòu)建通過賣出看漲期權(quán),期權(quán)構(gòu)建通過賣出看漲期權(quán),期權(quán)構(gòu)建通過賣出看漲期權(quán),期權(quán)構(gòu)建通過賣出看漲期權(quán),同時買進(jìn)具有不同執(zhí)行價格且期限較長的看跌D.通過賣出看漲期權(quán),同時買進(jìn)具有相同執(zhí)行價格且期限較長的看漲同時買進(jìn)具有相同執(zhí)行價格且期限較長的看跌D.通過賣出看漲期權(quán),同時買進(jìn)具有相同執(zhí)行價格且期限較長的看漲期權(quán)構(gòu)建【答案】：D12、期貨公司實際控制人因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰或者刑事處罰，期貨公司應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起3個工作日內(nèi)向住所地中國證券監(jiān)督管理委員會派出機(jī)構(gòu)報告。1TOC\o"1-5"\h\z357【答案】：B13、交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約是（）。商品期貨金融期權(quán)利率期貨【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：CD.外匯期貨【答案】：D14、 某中國公司有一筆100萬美元的貨款，3個月后有一筆200萬美元的應(yīng)收賬款，同時6個月后有一筆100萬美元的應(yīng)付賬款到期。在掉期市場上，USD/CNY的即期匯率為6.1245/6.1255。3個月期USD/CNY匯率為6.1237/6.124706個月期USD/CNY匯率為6.1215/6.1225。如果該公司計劃用一筆即期對遠(yuǎn)期掉期交易與一筆遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期來規(guī)避風(fēng)險，則交易后公司的損益為()。0.06萬美元-0.06萬美元0.06萬人民幣-0.06萬人民幣【答案】：D15、 某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買100萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風(fēng)險，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日，外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元，在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價為EUR/USM1.3450。6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=即期匯率為EUR/USD=1.2120,期貨市場上以成交價格EUR/USD=1.2101買入對沖平倉，則該投資者()。盈利37000美元虧損37000美元盈利3700美元虧損3700美元16、 美式期權(quán)的時間價值總是（）零。大于大于等于等于小于【答案】：B17、 期貨公司向股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供期貨經(jīng)紀(jì)服務(wù)的，不得（）。降低風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)提高保證金收取標(biāo)準(zhǔn)降低手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)提高手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)【答案】：A18、 假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個月，當(dāng)前美元兌歐元匯率為0.8USD/AUD,美國無風(fēng)險利率為5%,澳大利亞無風(fēng)險利率為2%,根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合約理論價格為（）。（參考公式:F=Se"（Rd-Rf）T）0.8080.7820.8240.792【答案】：A19、 某投資者以4010元/噸的價格買入4手大豆期貨合約，再以4030元/噸的價格買入3手該合約；當(dāng)價格升至4040元/噸時，又買了2手,當(dāng)價格升至4050元/噸時，再買入1手。若不計交易費(fèi)用，期貨價格高于（）元/噸時，該交易者可以盈利。TOC\o"1-5"\h\z4026402540204010【答案】：A20、 某上市公司大股東（甲方）擬在股價高企時減持，但是受到監(jiān)督政策方面的限制，其金融機(jī)構(gòu)（乙方）為其設(shè)計了如表7-2所示的股票收益互換協(xié)議。甲方向乙方支付1.98億元乙方向甲方支付1.02億元甲方向乙方支付2.75億元甲方向乙方支付3億元【答案】：A21、 期貨公司的股東有虛假出資或者抽逃出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其（），并可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司的股權(quán)。就地解散繳納罰款停業(yè)整頓限期改正【答案】：D22、 （ ）與違約競合的期貨糾紛案件，依當(dāng)事人選擇的訴由確定管轄。侵權(quán)違規(guī)違法委托【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：A23、 聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布，2010年11月世界糧食庫存消費(fèi)比降至21%。其中“庫存消費(fèi)比"期末庫存與當(dāng)期消費(fèi)量期初庫存與當(dāng)期消費(fèi)量當(dāng)期消費(fèi)量與期末庫存當(dāng)期消費(fèi)量與期初庫存【答案】：A24、 下列關(guān)于期貨保證金的表述，錯誤的是（）。非結(jié)算會員期貨公司向客戶收取的保證金屬于非結(jié)算會員期貨公司所有非結(jié)算會員期貨公司的客戶出入金，只能通過非結(jié)算會員期貨公司的期貨保證金賬戶辦理非結(jié)算會員期貨公司收取的保證金，除用于客戶的期貨交易外，任何機(jī)構(gòu)和個人不得占用.挪用非結(jié)算會員期貨公司與全面結(jié)算會員期貨公司業(yè)務(wù)資金的往來，只能通過各自的期貨保證金賬戶辦理【答案】：A25、 期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）規(guī)則，繳存結(jié)算擔(dān)保金，并維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金，確?？蛻粽＝灰?。中國證券監(jiān)督管理委員會期貨交易所中國期貨業(yè)協(xié)會期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)26、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理操縱證券、期貨市場刑事案件適用法律若干問題的解釋》中的連續(xù)十個交易日是指（:證券、期貨市場開市交易的連續(xù)十個交易日行為人連續(xù)交易的十個交易日證券、期貨市場開市交易累計十個交易日行為人累計交易的十個交易日【答案】：A27、會員制期貨交易所設(shè)會員大會，會員大會有（ ）以上會員參加方為有效。會員大會結(jié)束之日起（ ）日內(nèi)，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將大會全部文件報告中國證監(jiān)會。551010TOC\o"1-5"\h\z2/3；5510101/3；2/3；1/2；【答案】權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為0.81港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為0.81港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)權(quán)利金為4.53港元的看跌期權(quán)執(zhí)行價格為64.50港元，執(zhí)行價格為67.50港元，執(zhí)行價格為67.50港元,執(zhí)行價格為60.00港元，【答案】：D29、CME的3個月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金是（）。10000美元100000美元1000000美元10000000美元【答案】：C30、 大宗商品價格持續(xù)下跌時，會出現(xiàn)下列哪種情況？（）國債價格下降CPLPPI走勢不變債券市場利好通脹壓力上升【答案】：C31、 期權(quán)的（）是指期權(quán)權(quán)利金中扣除內(nèi)涵價值的剩余部分，又稱為外涵價值。內(nèi)涵價值時間價值執(zhí)行價格市場價格【答案】：B32、 擁有外幣負(fù)債的人，為防止將來償付外幣時外匯上升，可釆取外匯期貨（）?？疹^套期保值多頭套期保值賣出套期保值投機(jī)和套利【答案】：B33、 下列關(guān)于影響外匯期權(quán)價格因素的描述中，不正確的是（）。市場利率越高，外匯期權(quán)價格越高匯率波動性越小，外匯期權(quán)價格越高外匯期權(quán)的到期期限越長，期權(quán)的時間價值越高外匯看漲期權(quán)，執(zhí)行價格越高，買方盈利可能性越小【答案】：B34、 以下不屬于農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)特點的是（）。穩(wěn)定性差異性替代性波動性【答案】：D35、 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格下跌至（）時，將導(dǎo)致看跌期權(quán)賣方虧損。（不考慮交易費(fèi)用）執(zhí)行價格以下執(zhí)行價格以上損益平衡點以下執(zhí)行價格與損益平衡點之間【答案】：C36、 某一攬子股票組合與上證50指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，其當(dāng)前市場價值為75萬元，且預(yù)計一個月后可收到5000元現(xiàn)金紅利。此時，市場利率為6%,上漲50指數(shù)為1500點，3個月后交割的上證50指數(shù)期貨為2600點。損失23700盈利23700損失11850盈利11850【答案】：B【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：A37、 （）按照審慎監(jiān)管原則，定期或者不定期對期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查中國期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)期貨交易所國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】：B38、 4月初，黃金現(xiàn)貨價格為300元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以305元/克的價格在8月份黃金期貨合約上建倉。7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至292元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，同時將期貨合約對沖平倉，通過套期保值操作，該企業(yè)黃金的售價相當(dāng)于299元/克，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為（）元/克。（不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。TOC\o"1-5"\h\z303297298296【答案】：C39、 境外機(jī)構(gòu)設(shè)立外商投資期貨公司，應(yīng)當(dāng)在公司登記機(jī)關(guān)登記注冊,并向（）提出申請。中國證監(jiān)會期貨業(yè)協(xié)會國家外匯管理部門財政部40、 客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）時間內(nèi)以書面方式提出。期貨公司規(guī)定的期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的期貨交易所規(guī)定的中國期貨業(yè)協(xié)會規(guī)定的【答案】：B41、 期貨公司申請金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格的，申請日前3個會計年度中，應(yīng)至少1年盈利且每季度末客戶權(quán)益總額平均不低于人民幣（ ）O3000萬元5000萬元8000萬元1億元【答案】：C42、 巴西是咖啡和可可等熱帶作物的主要供應(yīng)國，在期貨條件不變的情況下，如果巴西出現(xiàn)災(zāi)害性天氣，則國際市場上咖啡和可可的價格將會（）。不變不一定下跌上漲【答案】：D43、 買入套期保值是指套期保值者通過在期貨市場建立多頭頭寸，預(yù)期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將（）的商品或資產(chǎn)的價格上漲風(fēng)險的操作。買入賣出轉(zhuǎn)贈互換【答案】：A44、 假設(shè)間接報價法下，歐元/美元的報價是1.3626,那么1美元可以兌換（）歐元。1.36260.73391.00000.8264【答案】：B45、 當(dāng)客戶可用資金為負(fù)值時，（）。期貨公司將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉期貨公司將第一時間對客戶實行強(qiáng)行平倉期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉期貨交易所將第一時間對客戶實行強(qiáng)行平倉【答案】：A46、 如果一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。所以企業(yè)可以通過（）交易將固定的利息成本轉(zhuǎn)變成為浮動的利率成本。期貨互換期權(quán)遠(yuǎn)期【答案】：B47、 期貨公司應(yīng)當(dāng)切實保障監(jiān)事會和監(jiān)事對公司經(jīng)營情況的（）。知情權(quán)經(jīng)營權(quán)決策權(quán)報告權(quán)【答案】：A48、 在我國期貨交易所（）是由集合競價產(chǎn)生的。最高價開盤價結(jié)算價最低價【答案】：B49、 我國期貨公司從事的業(yè)務(wù)類型不包括（）。期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險投資【答案】：D50、 價格形態(tài)中常見的和可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)是（）。圓弧形態(tài)頭肩頂（底）雙重頂（底）三重頂（底）【答案】：B51、 期現(xiàn)套利是利用（）來獲取利潤的。期貨市場和現(xiàn)貨市場之間不合理的價差合約價格的下降合約價格的上升合約標(biāo)的的相關(guān)性【答案】：A52、 期貨交易所向會員收取的保證金，屬于（）所有。A?會員期貨交易所期貨交易公司中國期貨業(yè)協(xié)會【答案】：A53、 在期貨市場中，（）通過買賣期貨合約買賣活動以減小自身面臨的、由于市場變化而帶來的現(xiàn)貨市場價格波動風(fēng)險。投資者投機(jī)者套期保值者經(jīng)紀(jì)商【答案】：C54、 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，客戶應(yīng)當(dāng)（）。獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險與期貨公司共同承擔(dān)投資風(fēng)險不承擔(dān)投資風(fēng)險與期貨公司商量如何承擔(dān)投資風(fēng)險【答案】：A55、 中國證監(jiān)會自受理申請材料之日起（）個工作日內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。TOC\o"1-5"\h\z2015106【答案】：A56、 期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機(jī)構(gòu)為（）。主任會議主席會議特定會員組成的會員大會全體會員組成的會員大會【答案】：D57、 ISM釆購經(jīng)理人指數(shù)是在每月第（）個工作日定期發(fā)布的一項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。TOC\o"1-5"\h\z12815【答案】：A58、 期貨交易內(nèi)幕信息的知情人或者非法獲取期貨交易內(nèi)幕信息的人,在對期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，利用內(nèi)幕信息從事期貨交易，或者向他人泄露內(nèi)幕信息，使他人利用內(nèi)幕信息進(jìn)行期貨交易的，沒收違法所得，并處違法所得（）的罰款?！敬鸢浮浚骸敬鸢浮浚篋【答案】：【答案】：D1倍以上3倍以下1倍以上5倍以下1倍以上7倍以下3倍以上5倍以下【答案】：B59、在蝶式套利中，居中月份合約的交易數(shù)量（）較近月份和較遠(yuǎn)月份合約的數(shù)量之和。小于等于大于兩倍于【答案】：B60、 關(guān)于我國期貨交易與股票交易的正確描述是（）。期貨交易和股票交易都實行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算股票交易以獲得公司所有權(quán)為目的期貨交易釆取保證金制度期貨交易和股票交易都只能買入建倉【答案】：C61、 因期貨經(jīng)紀(jì)合同無效給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，（ ）。應(yīng)當(dāng)由期貨經(jīng)紀(jì)商承擔(dān)責(zé)任應(yīng)當(dāng)由客戶承擔(dān)責(zé)任應(yīng)當(dāng)由交易的對手方承擔(dān)責(zé)任應(yīng)當(dāng)根據(jù)無效行為與損失之間的因果關(guān)系確定責(zé)任的承擔(dān)62、 當(dāng)前美元兌日元匯率為115.00,客戶預(yù)期美元兌日元兩周后大幅升值，于是買入美元兌日元看漲期權(quán)?？蛻暨x擇以5萬美元作為期權(quán)面值進(jìn)行期權(quán)交易，客戶同銀行簽定期權(quán)投資協(xié)議書，確定美元兌日元期權(quán)的協(xié)定匯率為115.00,期限為兩星期，根據(jù)期權(quán)費(fèi)率即時報價（例1.0%）交納期權(quán)費(fèi)500美元（5萬X1.0%=500）。217%317%417%517%【答案】：B63、 中國期貨業(yè)協(xié)會是（ ）。事業(yè)單位企業(yè)法人社會團(tuán)體法人從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)【答案】：C64、 期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)于決定之日起（）日內(nèi)報告中國證監(jiān)會。TOC\o"1-5"\h\z5101520【答案】：B65、 期貨交易所設(shè)立分所，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（ ）批準(zhǔn)。中國證監(jiān)會中國銀監(jiān)會財政部中國期貨業(yè)協(xié)會【答案】：A66、 1975年，（）推出了第一張利率期貨合約一一國民抵押協(xié)會債券期貨合約。芝加哥商業(yè)交易所芝加哥期貨交易所倫敦金屬交易所紐約商品交易所【答案】：B67、 下列機(jī)構(gòu)中，可以代理客戶從事期貨交易的是（）。期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)期貨公司【答案】：D68、 某交易者在1月份以150點的權(quán)利金買入一張3月到期，執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權(quán)。與此同時，該交易者又以100點的權(quán)利價格賣出一張執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權(quán)。合約到期時，恒指期貨價格上漲到10300點。TOC\o"1-5"\h\z-500100200【答案】：B69、 其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時，其（）?？礉q期權(quán)空頭價值上升，看跌期權(quán)空頭價值下降看漲期權(quán)多頭價值上升，看跌期權(quán)多頭價值下降看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升【答案】：D70、 一個紅利證的主要條款如表7-5所示，提高期權(quán)的價格提高期權(quán)幅度將該紅利證的向下期權(quán)頭寸增加一倍延長期權(quán)行權(quán)期限【答案】：C71、 首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定和公司章程，忠于職守，（），勤勉盡責(zé)。遵紀(jì)守法恪守誠信嚴(yán)于律己嚴(yán)守秘密【答案】：B72、 期貨交易所因合并、分立或者解散而終止的，由（）予以公告。期貨交易所自己期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)【答案】：C73、 期貨交易所按照其章程的規(guī)定實行（）。集中管理委托管理分級管理自律管理【答案】：D74、 當(dāng)出現(xiàn)股指期貨價高估時，利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利的投資者適宜進(jìn)行（）。水平套利垂直套利反向套利正向套利【答案】：D75、 在7月時，CBOT小麥?zhǔn)袌龅幕顬橐?美分/蒲式耳，到了8月,基差變?yōu)?美分/蒲式耳，表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?這種變化為基差（）。“走強(qiáng)”“走弱”“平穩(wěn)”“縮減"【答案】：A76、操縱證券、期貨市場，違法所得數(shù)額在五十萬元以上，具有情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百八十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重"。下列說法錯誤的是（）發(fā)行人、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東或者實際控制人實施操縱證券、期貨市場行為的收購人、重大資產(chǎn)重組的交易對方及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東或者實際控制人實施操縱證券、期貨市場行為的行為人明知操縱證券、期貨市場行為被有關(guān)部門調(diào)查，仍繼續(xù)實施的五年內(nèi)因操縱證券、期貨市場行為受過行政處罰的【答案】：D77、 投資者在經(jīng)過對比、判斷，選定期貨公司之后，即可向（）提出委托申請，開立賬戶，成為該公司的客戶。期貨公司期貨交易所中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)中國期貨市場監(jiān)控中心【答案】：A78、 7月份，大豆的現(xiàn)貨價格為5040元/噸，某經(jīng)銷商打算在9月份買進(jìn)100噸大豆現(xiàn)貨，由于擔(dān)心價格上漲，故在期貨市場上進(jìn)行套期保值操作，以5030元/噸的價格買入100噸11月份大豆期貨合約。9月份時，大豆現(xiàn)貨價格升至5060元/噸，期貨價格相應(yīng)升為5080元/噸，該經(jīng)銷商買入100噸大豆現(xiàn)貨，并對沖原有期貨合約。則下列說法正確的是（）。該市場由正向市場變?yōu)榉聪蚴袌鲈撌袌錾匣钭呷?0元/噸該經(jīng)銷商進(jìn)行的是賣出套期保值交易該經(jīng)銷商實際買入大豆現(xiàn)貨價格為5040元/噸【答案】：B79、 甲是某期貨公司客戶。某日結(jié)算時，甲的保證金水平高于期貨交易所規(guī)定的保證金比例.低于期份公司收取的保證金比例，期貨公司像甲追加保證金通知。次日甲未追加保證金，期貨公司末對其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉。下列表述中正確的是( )，如果甲的賬戶因次日繼續(xù)持倉擴(kuò)大了損失.期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任期貨公司次日應(yīng)當(dāng)對甲的持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉期貨公司的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為允許客戶透支交易期貨公司次日可以按照明貨經(jīng)紀(jì)合同約定對甲進(jìn)行強(qiáng)行平倉【答案】：D80、 12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合同，約定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期貨價格為基準(zhǔn)，以高于期貨價格10元/噸的價格作為交收價格。同時該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以2220元/噸的價格賣出下一年3月份豆粕期貨合約，此時豆粕現(xiàn)貨價格為2210元/噸，下一年2月12日，該油脂企業(yè)實施點價，以2600元/噸的期貨價格為基準(zhǔn)在期貨市場盈利380元/噸與飼料廠實物交收的價格為2590元/噸結(jié)束套期保值時該交易者的基差為-60元/噸通過套期保值操作，豆粕的售價相當(dāng)于2230元/噸【答案】：D81、 某美國投資者買入50萬歐元。計劃投資3個月，但又擔(dān)心期間歐元對美元貶值，該投資者決定用CME歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值(每張歐元期貨合約為12.5萬歐元)。假設(shè)當(dāng)日歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為1.4432,3個月后到期的歐元期貨合約成交價格EUR/USD為1.4450o3個月后歐元兌美元即期匯率為1.4120,該投資者歐元期貨合約平倉價格獲利1.56,獲利1.565損失1.56,獲利1.745獲利1.75,獲利1.565D.損失1.75,獲利1.745【答案】：B82、 以下關(guān)于通貨膨脹高位運(yùn)行期庫存風(fēng)險管理策略的說法錯誤的是（）。要及時進(jìn)行釆購活動不宜在期貨市場建立虛擬庫存應(yīng)該考慮降低庫存水平，開始去庫存利用期貨市場對高企的庫存水平做賣出套期保值【答案】：A83、 5月20日，某交易者買入兩手10月份銅期貨合約，價格為16950元/噸，同時賣出兩手12月份銅期貨合約，價格為17020元/噸，兩個月后的7月20日，10月份銅合約價格變?yōu)?7010元/噸，而12月份銅合約價格變?yōu)?7030元/噸，則5月20日和7月20日相比，兩合約價差（）元/噸。擴(kuò)大了30縮小了30擴(kuò)大了50縮小了50【答案】：D84、 湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前（ ）日向董事會提出申請。TOC\o"1-5"\h\z10153060【麟淞】”C85，-&-HSGDP驚謫既書S畫瀏場斗刖渉滸。嚇海GDP善陸摘券讃時嘲亦()沖斗滸歸滸。>5B15G20P45【麟淞】“B86,銀簫3。0淬銖避灘奪凌暨釁摘今沖弁謫()番花咨。A?滲亦冷渤m滲淋5凈奄濫灘冷物今鼓玨舌為書沽今B法Hr研尚湖訕冷加Ins^溯避涼今誘3営玄卡格今C?娜訕?物m常籟300銖萍嫌淋國十0坪咨彌丹卡蒔今D?娜訕冰物皿書弄時今【険M】“C87,漏舗《濫濾哥汝牧P斗P唬竭港部》。W哄M*曽稀鎧避涼可炳校P漆—斗場。半淬濫涼湖倒善奪校P滓華滓m<郊。>心因鬲漩喚&辭鴇歸巡B?避探冷物涕G書H濫淹總導(dǎo)冷0-書H濫淹來鬲離眸蒔書玲【叫淞】”D88，T迪**弟畫酬隱薄宅部斯學(xué)聲日渤琛謚詞。蹤浦3沖()。A?唬隠四鴻東4奪產(chǎn)將貝彥B?隼渝慈研M為企業(yè)提供更多、更好的匯率避險工具收益最大化【答案】：D89、 關(guān)于我國國債期貨和國債現(xiàn)貨報價，以下描述正確的是（）。期貨釆用凈價報價，現(xiàn)貨釆用全價報價現(xiàn)貨釆用凈價報價，期貨釆用全價報價均釆用全價報價均釆用凈價報價【答案】：D90、 機(jī)構(gòu)任用具有期貨從業(yè)人員資格考試合格證明人員且為其辦理期貨從業(yè)人員資格申請，應(yīng)符合的條件不包括（）。品行端正，具有良好的職業(yè)道德已被本機(jī)構(gòu)聘用最近三年內(nèi)未因違法違規(guī)行為被撤銷證券、期貨從業(yè)人員資格有三年以上金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗【答案】：D91、 規(guī)范化的期貨市場產(chǎn)生地是（）。美國芝加哥英國倫敦法國巴黎日本東京【答案】：A92、 交割倉庫有《期貨交易管理條例》第三十五條第二款所列行為之一的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令期貨交易所暫?；蛘呷∠浣桓顐}庫資格。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處（ ）的罰款。20萬元以上100萬元以下10萬元以上50萬元以下50萬元以上500萬元以下1萬元以上10萬元以下【答案】：D93、 證券公司從事期貨中間介紹業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)建立完備的（）制度,對客戶的開戶資料和身份真實性等進(jìn)行審查。風(fēng)險管理技術(shù)風(fēng)險協(xié)助開戶全權(quán)開戶【答案】：C94、 當(dāng)套期保值期限超過一年以上，市場上尚沒有對應(yīng)的遠(yuǎn)月期貨合約掛牌時，通常應(yīng)考慮（）操作?？缙谔桌蛊谄谵D(zhuǎn)現(xiàn)交割【答案】：B95、 （）依法對期貨公司的金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)實行自律管理。中國期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會中國證券業(yè)協(xié)會D.證監(jiān)會期貨部【答案】：A96、 下列有關(guān)申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格必需具備的條件中，錯誤的是（）。具有本科以上學(xué)歷履行職責(zé)所必需的經(jīng)營管理能力良好的職業(yè)道德誠實守信的品質(zhì)【答案】：A97、 參加期貨從業(yè)人員資格考試的人員，應(yīng)當(dāng)符合的條件是（ ）。具有完全民事行為能力年滿20周歲具有大專以上文化程度從事金融業(yè)務(wù)工作1年以上【答案】：A98、 根據(jù)（）期權(quán)的交易價格情況，上海證券交易所于2015年6月26日發(fā)布了中國首只基于真實期權(quán)交易數(shù)據(jù)編制的波動率指數(shù)一一中國波指（iVIX）。上證180ETF上證50ETF滬深300ETF中證100ETF【答案】：B99、在我國股票期權(quán)市場上，機(jī)構(gòu)投資者可進(jìn)一步細(xì)分為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和（）。特殊投資者普通機(jī)構(gòu)投資者國務(wù)院隸屬投資機(jī)構(gòu)境外機(jī)構(gòu)投資者【答案】：B100、 期貨公司應(yīng)當(dāng)對期貨投資咨詢業(yè)務(wù)操作實行留痕管理，并按照()規(guī)定的保存年限和要求，妥善保存期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的風(fēng)險揭示書、合同、風(fēng)險管理意見、研究分析報告、交易咨詢建議、期貨交易軟件或者終端設(shè)備說明等業(yè)務(wù)材料。中國期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會期貨交易所國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】：B101、 假設(shè)在該股指聯(lián)結(jié)票據(jù)發(fā)行的時候，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的價位是1500點，期末為1800點，則投資收益率為()。4.5%14.5%-5.5%94.5%【答案】：C102、 下列關(guān)于客戶開戶和交易編碼的申請表述錯誤的是()。期貨公司不得與不符合實名制要求的客戶簽署期貨經(jīng)紀(jì)合同期貨公司為客戶申請交易編碼，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)控中心提交客戶交易編碼申請監(jiān)控中心應(yīng)當(dāng)將當(dāng)日通過復(fù)核的客戶交易編碼申請資料轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)期貨交易所當(dāng)日分配的客戶交易編碼，期貨交易所于當(dāng)日允許客戶使用【答案】：D103、 投資者持有債券組合，可以利用（）對于其組合進(jìn)行風(fēng)險管理。外匯期貨利率期貨股指期貨股票期貨【答案】：B104、 某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買100萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風(fēng)險，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。3月1日，外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買100萬歐元，在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,期貨市場上以成交價格EUR/USD=1.2101買入對沖平倉，則該投資者（）。盈利37000美元虧損37000美元盈利3700美元虧損3700美元【答案】：C105、 下列不屬于期貨公司的期貨從業(yè)人員的禁止行為的是（）。進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易挪用客戶的期貨保證金或者其他資產(chǎn)中國證監(jiān)會禁止的其他行為誠實守信，恪盡職守【答案】：D106、 根據(jù)《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定》（試行），期貨公司應(yīng)當(dāng)（ ）提名并聘任首席風(fēng)險官。根據(jù)公司章程的規(guī)定由董事長由總經(jīng)理由監(jiān)事會【答案】：A107、 某交易者以7340元/噸買入10手7月白糖期貨合約后，下列符合金字塔式增倉原則操作的是（）。白糖合約價格上升到7350元/噸時再次買入9手合約白糖合約價格下降到7330元/噸時再次買入9手合約白糖合約價格上升到7360元/噸時再次買入10手合約白糖合約價格下降到7320元/噸時再次買入15手合約【答案】：A108、 以下（）不屬于美林投資時鐘的階段。復(fù)蘇過熱衰退蕭條【答案】：D109、國債期貨交割時，發(fā)票價格的計算公式為（）。A.期貨交割結(jié)算價/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息期貨交割結(jié)算價轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計利息期貨交割結(jié)算價轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息期貨交割結(jié)算價轉(zhuǎn)換因子【答案】：C110、 《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》第五條規(guī)定，交易結(jié)算會員期貨公司可以受托為客戶辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，不得接受非結(jié)算會員的委托為其辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)。TOC\o"1-5"\h\z35710【答案】：B111、 4月15日，某投資者預(yù)計將在6月份獲得一筆300萬元的資金，擬買入A、B、C三只股票，每只股票各投資100萬元，如果6月份到期的股指期貨價格為1500點，合約乘數(shù)為100元。三只股票的P系數(shù)分別為3、2.6、1.6。為了回避股票價格上漲的風(fēng)險，他應(yīng)該買進(jìn)股指期貨合約（）張。TOC\o"1-5"\h\z489624192【答案】：A112、 期貨公司變更住所，應(yīng)當(dāng)妥善處理客戶的（），擬遷入的住所和擬使用的設(shè)施應(yīng)當(dāng)符合期貨業(yè)務(wù)的需要。保證金和交易記錄保證金和持倉交易記錄和持倉資產(chǎn)【答案】：D113、 A期貨經(jīng)紀(jì)公司在當(dāng)日交易結(jié)算時，發(fā)現(xiàn)客戶甲某交易保證金不足，于是電話通知甲某在第二天交易開始前足額追加保證金。甲某要求期貨公司允許其進(jìn)行透支交易，并許諾待其資金到位立即追加保證金，公司對此予以拒絕。第二天交易開始后甲某沒有及時追加保證金,且雙方在期貨經(jīng)紀(jì)合同中沒有對此進(jìn)行明確約定。此時期貨公司應(yīng)該（）O允許甲某繼續(xù)持倉對甲某沒有保證金支持的頭寸強(qiáng)行平倉勸說甲某自行平倉對甲某持有的頭寸進(jìn)行強(qiáng)行平倉【答案】：B114、 標(biāo)準(zhǔn)的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點（即0.01%）,則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為0美元。TOC\o"1-5"\h\z2532.550100【答案】：A115、 若期貨公司遭受重大突發(fā)市場風(fēng)險或者不可抗力，經(jīng)批準(zhǔn)，期貨公司可以暫停繳納（）。保障基金風(fēng)險準(zhǔn)備金服務(wù)費(fèi)會費(fèi)【答案】：A116、 如果在第一個結(jié)算日，股票價格相對起始日期價格下跌了30%,而起始日和該結(jié)算日的三個月期Shibor分別是5.6%和4.9%,則在凈額結(jié)算的規(guī)則下，結(jié)算時的現(xiàn)金流情況應(yīng)該是()。乙方向甲方支付10.47億元乙方向甲方支付10.68億元乙方向甲方支付9.42億元甲方向乙方支付9億元【答案】：B117、 根據(jù)下面資料，答題盈利10000盈利12500盈利15500盈利22500【答案】：C118、 下列選項中，期貨公司不能基于客戶委托從事的營利性活動是()。為客戶設(shè)計套期保值、套利等投資方案研究分析期貨市場及相關(guān)現(xiàn)貨市場的價格及其相關(guān)影響因素幫助客戶擬定期貨交易策略，并代客戶進(jìn)行期貨投資交易提供風(fēng)險管理咨詢、專項培訓(xùn)等風(fēng)險管理顧問服務(wù)【答案】：C119、 現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所是（）。高度組織化和規(guī)范化的服務(wù)組織期貨交易活動必要的參與方影響期貨價格形成的關(guān)鍵組織期貨合約商品的管理者【答案】：A120、 下列屬于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能的是（）。管理期貨交易所財務(wù)擔(dān)保期貨交易履約提供期貨交易的場所、設(shè)施和服務(wù)管理期貨公司財務(wù)【答案】：B121、 下列有權(quán)任免期貨交易所負(fù)責(zé)人的機(jī)構(gòu)是（）。中國期貨業(yè)協(xié)會國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)中國銀監(jiān)會商務(wù)部【答案】：B122、 假設(shè)某投資者持有A、B、C三種股票，三種股票的B系數(shù)分別是0.9,1.2和1.5,其資金分配分別是100萬元、200萬元和300萬元，則該股票組合的B系數(shù)為（）。TOC\o"1-5"\h\z1.51.31.251.05【答案】：B123、 某國債對應(yīng)的TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167,該國債現(xiàn)貨報價為99.640,期貨結(jié)算價格為97.525,持有期間含有利息為1.5085o則該國債交割時的發(fā)票價格為（）元。100.662299.0335101.1485102.8125【答案】：A124、 下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點的表述正確的有（）。兩者的風(fēng)險因素都為標(biāo)的價格變化看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值期權(quán)到期日臨近時，對于看跌平價期權(quán)兩者的值都趨近無窮大看跌平價期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值【答案】：A125、 ISM通過發(fā)放問卷進(jìn)行評估，ISM釆購經(jīng)理人指數(shù)是以問卷中的新訂單、生產(chǎn)、就業(yè)、供應(yīng)商配送、存貨這5項指數(shù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建5個擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)計算得出，通常供應(yīng)商配送指數(shù)的權(quán)重為（）。30%25%15%10%【答案】：C126、 分類排序法的基本程序的第一步是（）。對每一制對素或指標(biāo)的狀態(tài)進(jìn)行評估，得山對應(yīng)的數(shù)值確定影響價格的幾個最主要的基木而蚓素或指標(biāo)將所有指標(biāo)的所得到的數(shù)值相加求和將每一制對素或指標(biāo)的狀態(tài)劃分為幾個等級【答案】：B127、 特有期貨公司5%以上股權(quán)的股東、實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易的，期貨公兩應(yīng)當(dāng)自開戶之日起（）個工作日內(nèi)向住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告開戶情況，并定期報告交易情況。TOC\o"1-5"\h\z13510【答案】：C128、 （）是第一大焦炭出口國，在田際焦炭貿(mào)易巾具有重要的地位。美國中國俄羅斯日本【答案】：B129、 2011年5月4日，美元指數(shù)觸及73。這意味著美元對一攬子外匯貨幣的價值（）。與1973年3月相比，升值了27%與1985年11月相比，貶值了27%與1985年11月相比，升值了27%與1973年3月相比，貶值了27%【答案】：D130、 在其他因紊不變的情況下，如果某年小麥?zhǔn)斋@期氣候條州惡劣，則面粉的價格將（）不變上漲下降不確定【答案】：B131、 客戶保證金未足額追加的，期貨公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)（）。調(diào)減凈資產(chǎn)增加負(fù)債調(diào)減凈資本增加流動負(fù)債【答案】：C132、 某資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)行了一款保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)，產(chǎn)品的主要條款如表7.4所示。TOC\o"1-5"\h\z9595.395.796.2【答案】：C133、 期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)于決定之日起（ ）內(nèi)報告中國證監(jiān)會。3日507日10日【答案】：D134、 滬深300股指期貨合約在最后交易日的漲跌停板幅度為（）。上一交易日收盤價的20%上一交易日收盤價的10%上一交易日結(jié)算價的10%上一交易日結(jié)算價的20%【答案】：D135、 A期貨公司與甲簽訂了期貨經(jīng)紀(jì)合同。某日，甲向A期貨公司發(fā)出交易指令，要求當(dāng)日以人民幣1000元的價格買進(jìn)10手大豆合約。結(jié)果，A期貨公司以500元的價格買進(jìn)10手大豆合約，則該差價利益應(yīng)歸（）所有。A期貨公司甲A期貨公司與甲均分如果A期貨公司與甲沒有就該差價利益的歸屬作出特別約定，則應(yīng)當(dāng)歸甲所有【答案】：D136、 期貨公司擬免除首席風(fēng)險官的職務(wù)，應(yīng)當(dāng)在作出決定前（）個工作日將免職理由及其履行職責(zé)情況向公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告。TOC\o"1-5"\h\z35710【答案】：D137、 期貨公司允許客戶開倉透支交易的，對透支交易造成的損失，由期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額（）。不超過損失的50%不超過損失的90%不超過損失的80%不超過損失的60%【答案】：C138、 下列期貨交易流程中，不是必經(jīng)環(huán)節(jié)的為（）。開戶競價結(jié)算交割【答案】：D139、 全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)按照期貨交易所的規(guī)定，建立并執(zhí)行對非結(jié)算會員的（）。持倉制度交易制度限倉制度保證金制度【答案】：C140、 被要求進(jìn)行整改的期貨公司經(jīng)過整改符合有關(guān)法律.行政法規(guī)規(guī)定以及持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則要求的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自驗收完畢之日起（）日內(nèi)解除對其釆取的有關(guān)措施。3TOC\o"1-5"\h\z51015【答案】：A141、 下列關(guān)于事件驅(qū)動分析法的說法中正確的是（）。影響期貨價格變動的事件可以分為系統(tǒng)性因素事件和非系統(tǒng)性因素事件“黑天鵝"事件屬于非系統(tǒng)性因素事件商品期貨不受非系統(tǒng)性因素事件的影響黃金作為一種避險資產(chǎn)，當(dāng)戰(zhàn)爭或地緣政治發(fā)生變化時，不會影響其價格【答案】：A142、 證券公司應(yīng)當(dāng)建立完備的協(xié)助開戶制度，對客戶的（）和身份真實性等進(jìn)行審查，向客戶充分揭示期貨交易風(fēng)險。開戶資料資產(chǎn)收益風(fēng)險承受能力交易級別【答案】：A143、 無風(fēng)險收益率和市場期望收益率分別是0.06利0.120根措CAPM模型，貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（）。0.060.120.1320.144【答案】：C144、 某交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，遠(yuǎn)期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應(yīng)該（）。正向套利反向套利牛市套利熊市套利【答案】：D145、 保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)是由固定收益證券與股指期權(quán)組合構(gòu)成的，其中的債券可以看作是（）。附息債券零息債券定期債券永續(xù)債券【答案】：B146、 期貨公司應(yīng)當(dāng)制定防范期貨投資咨詢業(yè)務(wù)與其他期貨業(yè)務(wù)之間利益沖突的管理制度，建立健全信息（），并保持辦公場所和辦公設(shè)備相對獨(dú)立。保密機(jī)制防范機(jī)制防火墻機(jī)制隔離機(jī)制【答案】：D147、套期保值是通過建立（）機(jī)制，以規(guī)避價格風(fēng)險的一種交易方式。期貨市場替代現(xiàn)貨市場期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵以小博大的杠桿買空賣空的雙向交易【答案】：B148、 期權(quán)也稱選擇權(quán)，期權(quán)的買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按照事先確定的價格，（）一定數(shù)量某種特定商品或金融指標(biāo)的權(quán)利。買入賣出買入或賣出買入和賣出【答案】：C149、 最早的金屬期貨交易誕生于（ ）。英國美國中國法國【答案】：A150、 期貨公司會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)（ ）統(tǒng)一編制的試卷對投資者進(jìn)行測試。國家工商總局中國期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會中國金融期貨交易所【答案】：D151、 關(guān)于期權(quán)價格的敘述正確的是（）。期權(quán)有效期限越長，期權(quán)價值越大標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率越大，期權(quán)價值越大無風(fēng)險利率越小，期權(quán)價值越大標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價值越大【答案】：B152、 制定《期貨從業(yè)人員管理辦法》的法律依據(jù)是（）?！吨腥A人民共和國證券法》《中華人民共和國民法通則》《期貨交易管理條例》《期貨公司管理辦法》【答案】：C153、 假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.4753,30天遠(yuǎn)期匯率為1.4783,這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率（）。升水30點貼水30點升水0.003英鎊貼水0.003英鎊【答案】：A154、 下列關(guān)于期貨公司提供研究分析服務(wù)的表述，錯誤的是（）。期貨公司應(yīng)當(dāng)公平對待委托客戶期貨公司應(yīng)當(dāng)釆取有效措施，保證研究分析人員按照董事會和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的意見形成研究分析意見和結(jié)論期貨公司應(yīng)當(dāng)建立研究分析報告和資訊信息的審閱.管理及使用機(jī)制期貨公司應(yīng)當(dāng)釆取有效措施，防止研究分析人員以及公司內(nèi)部其他人員利用研究報告.資訊信息謀取不當(dāng)利益【答案】：B155、 某投資者在上海期貨交易所賣出期銅（陰極銅）10手（每手5噸）,成交價為37500元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為37400元/噸，則該投資者的當(dāng)日盈虧為（）。盈利5000元虧損10000元盈利1000元虧損2000元【答案】：A156、 《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》自（）起施行。2017年7月1日2017年8月102017年7月3102017年9月10【答案】：A157、 （）是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定歷史階段的產(chǎn)物，是市場體系中的高級形式?，F(xiàn)貨市場批發(fā)市場期貨市場零售市場【答案】：C158、？7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（）。TOC\o"1-5"\h\z200點180點220點20點【答案】：C159、 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在調(diào)查操縱期貨交易價格、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時間不得超過（）個交易日；案情復(fù)雜的，可以延長至（）個交易日。10；2015；2010；3015；30【答案】：D160、 以下關(guān)于利率期貨的說法中，正確的是（）。目前在中金所交易的國債期貨都屬于短期利率期貨品種3個月的歐洲美元期貨屬于短期利率期貨品種中長期利率期貨合約的標(biāo)的主要是中長期國債，期限在5年以上短期利率期貨一般釆用實物交割【答案】：B161、 負(fù)責(zé)審批設(shè)立期貨交易所的機(jī)構(gòu)是（）。發(fā)改委國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)中國期貨業(yè)協(xié)會銀監(jiān)會【答案】：B162、在流動性不好的市場，沖擊成本往往會（）。比較大和平時相等比較小不確定【答案】：A163、我國期貨合約的開盤價是在交易開始前（）分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格，集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價。301051【答案】：C164、 證券公司的下列（ ）行為，不會受到處罰。協(xié)助開戶，對客戶的開戶資料和身份真實性等進(jìn)行審查代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算或者交割收付、存取或者劃轉(zhuǎn)期貨保證金為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)?！敬鸢浮浚篈165、 滬深300指數(shù)釆用（）作為加權(quán)比例。非自由流通股本自由流通股本C?總股本D.對自由流通股本分級靠檔，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重【答案】：D166、 期貨市場上銅的買賣雙方達(dá)成期轉(zhuǎn)現(xiàn)協(xié)議，買方開倉價格為27500元/噸，賣方開倉價格為28100元/噸，協(xié)議平倉價格為27850元/噸，協(xié)議現(xiàn)貨交收價格為27650元/噸，賣方可節(jié)約交割成本400元/噸，則賣方通過期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易可以（）。少賣100元/噸少賣200元/噸多賣100元/噸多賣200元/噸【答案】：D167、 某大豆加工商為避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，當(dāng)時的基差為-30元/噸，賣出平倉時的基差為-60元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。盈利3000虧損3000盈利1500虧損1500【答案】：A168、 根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》，壓力測試的頻率是（）。至少每季度進(jìn)行一次至少每月進(jìn)行一次至少每半年度進(jìn)行一次至少每年度進(jìn)行一次【答案】：A169、 假設(shè)某期貨品種每個月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費(fèi)2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利。若在正向市場上，一個月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價差（），則適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）大于48元/噸大于48元/噸，小于62元/噸大于62元/噸小于48元/噸【答案】：D170、 行為人如實供述犯罪事實，認(rèn)罪悔罪，并積極配合調(diào)查，退繳違法所得的，可以（）。從嚴(yán)處罰免予刑事處罰依法不起訴從輕處罰【答案】：D171、 以黑龍江大豆種植成本為例，大豆種植每公頃投入總成本8000元，每公頃產(chǎn)量1.8噸，按照4600元/噸銷售。僅從成本角度考慮可以認(rèn)為（）元/噸可能對國產(chǎn)大豆現(xiàn)貨及期貨價格是一個較強(qiáng)的成本支撐。TOC\o"1-5"\h\z2556444446008000【答案】：B172、 對于金融機(jī)構(gòu)而言，期權(quán)的6二-0.0233元，則表示（）。其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)的波動率下降1%時，產(chǎn)品的價值將提高0.0233元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.0233元的賬面損失其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)的波動率增加1%時，產(chǎn)品的價值將提高0.0233元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.0233元的賬面損失其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)上漲1個指數(shù)點時，產(chǎn)品的價值將提高0.0233元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.0233元的賬面損失其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)下降1個指數(shù)點時，產(chǎn)品的價值將提高0.0233元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.0233元的賬面損失【答案】：D173、 商品價格的波動總是伴隨著（）的波動而發(fā)生。經(jīng)濟(jì)周期商品成本商品需求期貨價格【答案】：A174、 下列情形中，應(yīng)認(rèn)定期貨經(jīng)紀(jì)合同無效的是（）。期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的手續(xù)費(fèi)低于經(jīng)營成本期貨公司與客戶簽訂合同后，未及時向中國期貨業(yè)協(xié)會備案期貨經(jīng)紀(jì)合同的格式不符合中國期貨業(yè)協(xié)會的要求未取得金融期貨業(yè)務(wù)資格的期貨公司從事金融期貨業(yè)務(wù)的【答案】：D175、 從業(yè)人員違反有關(guān)規(guī)定向投資者承諾或者保證收益，且情節(jié)嚴(yán)重的，協(xié)會將（ ）。公開譴責(zé)暫停其從業(yè)資格6個月至12個月撤銷其從業(yè)資格并在3年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)資格申請撤銷其從業(yè)資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)資格申請【答案】：D176、 投資者應(yīng)當(dāng)遵守（ ）的原則，承擔(dān)金融期貨交易的履約責(zé)任。適當(dāng)分?jǐn)偤侠砝碣r買賣自負(fù)風(fēng)險自負(fù)【答案】：C177、 下列關(guān)于期貨交易所合并、分立的陳述，錯誤的是（）。期貨交易所分立的，其債權(quán).債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼期貨交易所合并的，合并前各方的債務(wù)由合并后存續(xù)或者新設(shè)的交易所承繼，合并前各方的債權(quán)應(yīng)當(dāng)在合并前受償完畢期貨交易所合并可以釆取吸收合并和新設(shè)合并兩種方式期貨交易所的合并.分立，由中國證監(jiān)會批準(zhǔn)【答案】：B178、 某食品加工廠在A期貨公司開戶進(jìn)行白糖期貨套期保值交易。在一次商品價格大幅波動中，A期貨公司因風(fēng)險控制不力致使公司客戶保證金出現(xiàn)缺口，A期貨公司使用自有資金和變現(xiàn)資產(chǎn)補(bǔ)償客戶保證金后,食品加工廠仍有1000萬元的保證金損失。如果中國證監(jiān)會決定使用保障基金予以補(bǔ)償，該廠能得到期貨投資者保障基金補(bǔ)償?shù)慕痤~為（）O901萬元909萬元802萬元1000萬元【答案】：C179、 假設(shè)貨幣互換協(xié)議是以浮動利率計算利息，在項目期間美元升值,則該公司的融資成本會怎么變化？（）融資成本上升融資成本下降融資成本不變不能判斷【答案】：A180、 1982年2月，（）開發(fā)了價值線綜合指數(shù)期貨合約，股票價格指數(shù)也成為期貨交易的對象。紐約商品交易所（C0MEX）芝加哥商業(yè)交易所（CME）美國堪薩斯期貨交易所（KCBT）紐約商業(yè)交易所（NYMEX）【答案】：C181、 《期貨從業(yè)人員管理辦法》的施行時間是（ ）。2007年7月4日2007年4月15日2008年3月27日2008年4月150【答案】:A182、3月2日，某交易者在我國期貨市場買入10手5月玉米期貨合約,同時賣出10手7月玉米期貨合約，價格分別為1700元/噸和1790元/噸。3月9日，該交易者將上述合約全部對沖平倉，5月和7月玉米合約平倉價格分別為1770元/噸和1820元/噸。該套利交易（）元。（每手玉米期貨合約為10噸，不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）盈利4000虧損2000虧損4000盈利2000【答案】：A183、 除了合約名稱、交易單位、報價單位、最小變動價位等條款，期貨合約中還規(guī)定了（）這一重要條款。最低交易保證金最高交易保證金最低成交價格最高成交價格【答案】：A184、 （）是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進(jìn)行的套利行為。價差套利期限套利套期保值期貨投機(jī)【答案】：A185、 根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的規(guī)定,證券公司開展期貨介紹業(yè)務(wù)的，其凈資本不低于凈資產(chǎn)的（）。80%70%60%50%【答案】：B186、 某機(jī)構(gòu)持有價值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債，該國債的基點價值為0.06045元，5年期國債期貨（合約規(guī)模100萬元）對應(yīng)的最便宜可交割國債的基點價值為0.06532元，轉(zhuǎn)換因子為1.0373。根據(jù)基點價值法，該機(jī)構(gòu)為對沖利率風(fēng)險，應(yīng)選用的交易策略是（）。做多國債期貨合約89手做多國債期貨合約96手做空國債期貨合約96手做空國債期貨合約89手【答案】：C187、 首席風(fēng)險官發(fā)現(xiàn)期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險管理等方面存在的違法違規(guī)問題，應(yīng)及時向（）提出整改意見。董事長監(jiān)事會總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人期貨公司【答案】：C188、 在菜粕期貨市場上，甲為菜粕合約的買方，開倉價格為2100元/噸，乙為菜粕合約的賣方，開倉價格為2300元/噸。甲乙雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的平倉價為2260元/噸，商定的交收菜粕交割價比平倉價低30元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，甲實際購入菜粕的價格為 元/噸，乙實際銷售菜粕價格為 元/噸。（）2100；23002050；22802230；22302070；2270【答案】：D189、 證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)自有資金參與集合資產(chǎn)管理計劃的持有期限不得少于（）個月TOC\o"1-5"\h\z110612【答案】：C190、 上海證券交易所（）掛牌上市的股票期權(quán)是上證50ETF期權(quán)。2014年3月8日2015年2月9日2015年3月18日2015年3月9日【答案】：B191、 下列（）不屬于專業(yè)投資者。社會保障基金期貨公司QFIIQDII【答案】：D192、 期貨公司進(jìn)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)帶來的收益和損失（）。A.由客戶承擔(dān)【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B由期貨公司和客戶按比例承擔(dān)收益客戶享有，損失期貨公司承擔(dān)收益按比例承擔(dān)，損失由客戶承擔(dān)【答案】：A193、 一般情況下，同一種商品在期貨市場和現(xiàn)貨市場上的價格變動趨勢（）相同相反沒有規(guī)律相同且價格一致【答案】：A194、 以下屬于最先上市的金融期貨品種的是（）。外匯期貨利率期貨股指期貨股票期貨【答案】：A195、 期貨公司對營業(yè)部實行“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險管理、統(tǒng)一財務(wù)管理和會計核算、統(tǒng)一（）。資金管理資金調(diào)撥客戶管理交易管理196、 下列說法錯誤的是（）。期貨合約和場內(nèi)期權(quán)合約均是場內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約期貨合約和場內(nèi)期權(quán)合約均可以進(jìn)行雙向操作期貨合約和場內(nèi)期權(quán)合約過結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算期貨合約和場內(nèi)期權(quán)合約盈虧特點相同【答案】：D197、 證券公司與期貨公司應(yīng)當(dāng)（），保持財務(wù)、人員、經(jīng)營場所等分開隔離。合資經(jīng)營融資經(jīng)營獨(dú)立經(jīng)營合并經(jīng)營【答案】：C198、 下列關(guān)于期貨交易風(fēng)險揭示和管理的表述，錯誤的是（）。期貨公司應(yīng)當(dāng)在傳遞交易指令前對客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證期貨公司為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)對客戶進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險特別提示《期貨交易風(fēng)險說明書》由期貨公司自行制定期貨公司在為客戶開立賬戶前，應(yīng)當(dāng)向客戶出示《期貨交易風(fēng)險說明書》【答案】：C199、 根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的規(guī)定,證券公司申請介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)該向（ ）提交申請材料。中國期貨業(yè)協(xié)會中國人民銀行中國證監(jiān)會中國證券業(yè)協(xié)會【答案】：C200、 某國債期貨合約的市場價格為97.635,若其可交割后2012年記賬式財息（）國債的市場價格為99.525,轉(zhuǎn)換因子為1.0165,則該國債的基差為（）。99.525-97.635：1.016597.635-99.525：1.016599.525-97.635X1.016597.635X1.0165-99.525【答案】：C201、 （）已成為宏觀調(diào)控體系的重要組成部分，成為保障供應(yīng)、穩(wěn)定價格的“緩沖器”、“蓄水池”和“保護(hù)傘”。期貨國家商品儲備債券基金【答案】：B202、 某投資者5月份以5美元/盎司的權(quán)利金買進(jìn)1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣出1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價398美元/盎司買進(jìn)1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結(jié)算可以獲利（）美元。TOC\o"1-5"\h\z2.521.50.5【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：C203、客戶孫某在賬戶上沒有可用保證金時（按照期貨交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算），與期貨公司經(jīng)理趙某商量，要求期貨公司允許其買進(jìn)100手大豆合約，并保證在當(dāng)日收盤前平倉，趙某考慮到孫某是期貨公司老客戶，可適當(dāng)照顧，同意了孫某的要求，孫某買入后，價格走勢非常不利，至收盤前被迫平倉，共損失6萬元，事后孫某將期貨公司訴至法院，認(rèn)為期貨公司允許其透支交易，應(yīng)當(dāng)賠償其全部經(jīng)濟(jì)損失。以下說法正確的是（）。是孫某主動要求期貨公司允許其下單，即便認(rèn)定透支交易，孫某對該筆經(jīng)濟(jì)損失也應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任孫某實際占用了期貨公司的資金，構(gòu)成了透支交易，透支交易是有關(guān)法律禁止的行為，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任期貨公司應(yīng)對孫某的損失承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額應(yīng)該在4.8萬元以下孫某在一個交易日之內(nèi)完成了開平倉交易，從期貨公司結(jié)算報表上看，孫某并不虧欠期貨公司的保證金，因此，孫某行為不構(gòu)成透支交易【答案】：C204、某交易者以13500元/噸賣出5月棉花期貨合約1手，同時以13300元/噸買入7月棉花期貨合約1手，當(dāng)兩合約價格為（）時，將所持合約同時平倉，該交易盈利最大。7月份價格13800元/噸7月份價格13600元/噸7月份價格13500元/噸7月份價格13200元/噸7月份價格13800元/噸7月份價格13600元/噸7月份價格13500元/噸7月份價格13200元/噸5月份價格13700元/噸，5月份價格13200元/噸,5月份價格13800元/噸,205、 當(dāng)看漲期貨期權(quán)的賣方接受買方行權(quán)要求時，將()。以執(zhí)行價格賣出期貨合約以執(zhí)行價格買入期貨合約以標(biāo)的物市場價格賣出期貨合約以標(biāo)的物市場價格買入期貨合約【答案】：A206、 關(guān)于看跌期權(quán)多頭和空頭損益平衡點計算公式，描述正確的是()O多頭損益平衡點=執(zhí)行價格+權(quán)利金空頭損益平衡點二執(zhí)行價格-權(quán)利金多頭和空頭損益平衡點二執(zhí)行價格+權(quán)利金多頭和空頭損益平衡點二標(biāo)的資產(chǎn)價格+權(quán)利金【答案】：B207、 某互換利率協(xié)議中，固定利率為7.00%,銀行報出的浮動利率為6個月的Shibor的基礎(chǔ)上升水98BP,那么企業(yè)在向銀行初次詢價時銀行報出的價格通常為()。6.00%6.01%6.02%6.03%【答案】：C208、 ()是以銀行間市場每天上午9：00-11:00間的回購交易利率為基礎(chǔ)編制而成的利率基準(zhǔn)參考指標(biāo)，每天上午11：00起對外發(fā)布。上海銀行間同業(yè)拆借利率銀行間市場7天回購移動平均利率銀行間回購定盤利率銀行間隔夜拆借利率【答案】：C209、 期貨公司允許客戶開倉透支交易的，對透支交易造成的損失，()O期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的60%期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的80%期貨公司承擔(dān)次要賠償責(zé)任期貨公司不承擔(dān)責(zé)任【答案】：B210、 期貨公司在對客戶進(jìn)行實名制審核時，應(yīng)確保客戶交易編碼申請表、期貨結(jié)算賬戶登記表、期貨經(jīng)紀(jì)合同等開戶資料所記載的()與其有效身份證明文件相一致。客戶姓名或者名稱客戶姓名客戶名稱客戶交易編碼【答案】：A211、 以下關(guān)于賣出看跌期權(quán)的說法，正確的是()。賣出看跌期權(quán)的收益將高于買進(jìn)看跌期權(quán)標(biāo)的物的收益擔(dān)心現(xiàn)貨價格下跌，可賣出看跌期權(quán)規(guī)避風(fēng)險看跌期權(quán)的空頭可對沖持有的標(biāo)的物多頭看跌期權(quán)空頭可對沖持有的標(biāo)的物空頭【答案】：D212、 ()可以根據(jù)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)模、發(fā)展計劃以及潛在風(fēng)險決定風(fēng)險準(zhǔn)備金的規(guī)模。期貨交易所會員大會或股東大會期貨交易所理事會或董事會中國保監(jiān)會中國證監(jiān)會【答案】：D213、 股指期貨的標(biāo)的是（）。股票價格價格最髙的股票價格股價指數(shù)平均股票價格【答案】：C214、 從期貨交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)的關(guān)系來看，我國期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)屬于（）O交易所與商業(yè)銀行共同組建的機(jī)構(gòu)，附屬于交易所但相對獨(dú)立交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機(jī)構(gòu)，完全獨(dú)立于交易所交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立的全國性的機(jī)構(gòu)【答案】：C215、 期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)于決定之日起（ ）日內(nèi)報告中國證監(jiān)會。TOC\o"1-5"\h\z5101530【答案】：B216、 某美國的基金經(jīng)理持有歐元資產(chǎn)，則其可以通過（）的方式規(guī)避匯率風(fēng)險賣出歐元兌美元期貨賣出歐元兌美元看跌期權(quán)買入歐元兌美元期貨買入歐元兌美元看漲期權(quán)【答案】：A217、 3個月歐洲美元期貨是一種（）。短期利率期貨中期利率期貨長期利率期貨中長期利率期貨【答案】：A218、 下列不是期貨市場在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）。有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的建立和完善促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)的國際化鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預(yù)期利潤提供分散、轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的工具，有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)【答案】：C219、 期貨從業(yè)人員貶低或者詆毀其他機(jī)構(gòu)，或者采用虛假宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù)的，暫停其從業(yè)資格（ ）。1個月至3個月2個月至6個月3個月至6個月6個月至12個月【答案】：D220、 期貨公司應(yīng)當(dāng)保留書面月度及年度風(fēng)險監(jiān)管報表，法定代表人、TOC\o"1-5"\h\z經(jīng)營管理主要負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險官、財務(wù)負(fù)責(zé)人等責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)在書面報表上簽字，并加蓋公司印章。風(fēng)險監(jiān)管報表的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于（ ）年。5101520【答案】：A221、 在形態(tài)理論中，下列屬于持續(xù)形態(tài)的是（）。菱形鉆石形旗形W形【答案】：C222、 王某在甲期貨公司從事過期貨交易，后來，經(jīng)人介紹，王某又到乙期貨公司開戶，經(jīng)辦人員向王某出示期貨交易的風(fēng)險說明書，但未由其簽字確認(rèn)。三個月后，王某在乙期貨公司從事期貨交易累計虧損20萬元，下列關(guān)于王某虧損責(zé)任的表述，正確的是（ ）。由乙期貨公司承擔(dān)由介紹人承擔(dān)，因為介紹人從期貨公司獲得介紹費(fèi)由簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同的經(jīng)辦人員承擔(dān)由王某承擔(dān)【答案】：D

223、國內(nèi)某銅礦企業(yè)與智利某銅礦企業(yè)簽訂價值為3000萬美元的銅精礦進(jìn)口合同，規(guī)定付款期為3個月。同時，該銅礦企業(yè)向日本出口總價1140萬美元的精煉銅，向歐洲出口總價1250萬歐元的銅材，付款期均為3個月。那么，該銅礦企業(yè)可在CME通過（）進(jìn)行套期保值，對沖外匯風(fēng)險。賣出人民幣兌美元期貨合約,買入人民幣兌美元期貨合約,賣出人民幣兌美元期貨合約,買入人民幣兌美元期貨合約,賣出人民幣兌美元期貨合約,買入人民幣兌美元期貨合約,賣出人民幣兌歐元期貨合約買入人民幣兌歐元期貨合約買入人民幣兌歐元期貨合約賣出人民幣兌歐元期貨合約【答案】：D224、協(xié)會工作人員不按從業(yè)人員管理辦法規(guī)定履行職責(zé)，徇私舞弊、玩忽職守或者故意刁難有關(guān)當(dāng)事人的，（）應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分。期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會公安機(jī)關(guān)期貨交易所【答案】：A225、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立研究分析報告相關(guān)機(jī)制，其中包括（）。廣泛了解各種期貨交易小道信息，并撰寫研究分析報告對研究分析報告、資訊信息的使用進(jìn)行審閱和合規(guī)檢查研究人員必須提交季度和半年期研究分析報告鼓勵研究人員利用各種渠道獲得信息【答案】：B226、公司制期貨交易所股東大會會議結(jié)束之日起（）內(nèi)，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將會議全部文件報告中國證監(jiān)會。30

TOC\o"1-5"\h\z7日10日15日【答案】：C基差多頭

基差空頭

基差空頭

基差多頭227、點價交易合同簽訂前與簽訂后，該企業(yè)分別扮演（）的角色。基差多頭

基差空頭

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基差多頭基差空頭，基差多頭，基差空頭，基差多頭，【答案】：A228、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是（）。規(guī)避利率上升的風(fēng)險規(guī)避利率下降的風(fēng)險規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險規(guī)避美元期貨的風(fēng)險【答案】：A229、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時賣出9月份菜籽油期貨合約，價格分別為10150元/噸和10110元/噸，平倉時兩合約的期貨價格分別為10125元/噸和10175元/噸，則該套利者平倉時的價差為（）元/噸。TOC\o"1-5"\h\z50-5040-40【答案】：B230、 按照金融期貨投資者適當(dāng)性制度的要求，交易所定期或不定期更新測試試卷的，期貨公司會員應(yīng)當(dāng)使用更新后的試卷對（）進(jìn)行測試。期貨公司開戶人員投資者專職介紹業(yè)務(wù)人員公司市場開發(fā)人員【答案】：B231、 交易量應(yīng)在（）的方向上放人。短暫趨勢主要趨勢次要趨勢長期趨勢【答案】：B232、 某陶瓷制造企業(yè)在海外擁有多家分支機(jī)構(gòu)，其一家子公司在美國簽訂了每年價值100萬美元的訂單。并約定每年第三季度末交付相應(yīng)貨物并收到付款，因為這項長期業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定，雙方合作后該訂單金額增加了至200萬美元第三年，該企業(yè)在德國又簽訂了一系列貿(mào)易合同，出口價值為20萬歐元的貨物，約定在10月底交付貨款，當(dāng)年8月人民幣的升值匯率波動劇烈，公司關(guān)注了這兩筆進(jìn)出口業(yè)務(wù)因匯率風(fēng)險而形成的損失，如果人民幣兌歐元波動大，那么公司應(yīng)該怎樣做來規(guī)避匯率波動的風(fēng)險（）。買入歐元/人民幣看跌權(quán)買入歐元/人民幣看漲權(quán)賣出美元/人民幣看跌權(quán)D.賣出美元/人民幣看漲權(quán)【答案】：A233、 根據(jù)《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合以下風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（）。凈資本不得低于人民幣1500萬元凈資本與公司的風(fēng)險資本準(zhǔn)備的比例不得低于150%凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于20%負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例不得高于100%【答案】：c234、 下列對于技術(shù)分析理解有誤的是（）。技術(shù)分析的特點是比較直觀技術(shù)分析方法是對價格變動的根本原因的判斷技術(shù)分析可以幫助投資者判斷市場趨勢技術(shù)分析提供的量比指標(biāo)可以警示行情轉(zhuǎn)折【答案】：B235、 相同條件下，下列期權(quán)時間價值最大的是（）。平值期權(quán)虛值期權(quán)實值期權(quán)看漲期權(quán)【答案】：A236、 證券公司依法接受期貨公司委托協(xié)助辦理開戶手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)按照

《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》的要求對照核實客戶真實身份，釆集并留存客戶影像資料，與其他資料一起提交給（）審核開戶和存檔。證券公司期貨交易所期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)期貨公司【答案】：D237、 公民、法人受期貨公司或者客戶的委托，作為居間人為其提供訂約的機(jī)會或者訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的中介服務(wù)的，期貨公司或者客戶應(yīng)當(dāng)按照約定向居間人支付報酬。（ ）應(yīng)當(dāng)獨(dú)立承擔(dān)基于居間經(jīng)紀(jì)關(guān)系所產(chǎn)生的民事責(zé)任。期貨公司居間人期貨業(yè)協(xié)會客戶【答案】：B238、 某投資者在3個月后將獲得-筆資金，并希望用該筆資金進(jìn)行股票投資，但是擔(dān)心股市大盤上漲從而影響其投資成本，這種情況下，可釆取（）。股指期貨賣出套期保值股指期貨買入套期保值股指期貨和股票期貨套利股指期貨的跨期套利【答案】：B239、 首席風(fēng)險官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)立即向住所地中國證券監(jiān)督管理委員會派出機(jī)構(gòu)和公司（）報告。董事會職工大會理事會監(jiān)事會【答案】：A240、 對收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉(zhuǎn)的情形是（）。補(bǔ)充期貨交易所結(jié)算資金的流動性作為其他違約客戶的破產(chǎn)財產(chǎn)，清償債務(wù)為客戶交存保證金，支付稅款彌補(bǔ)期貨公司的虧損【答案】：C241、 期貨公司及其他期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、非期貨公司結(jié)算會員、期貨保證金存管銀行提供虛假申請文件或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實騙取期貨業(yè)務(wù)許可的，撤銷其期貨業(yè)務(wù)許可，（）。處以違法所得5倍罰款處以違法所得3倍罰款沒收違法所得處以違法所得4倍罰款【答案】：C242、 （）,國務(wù)院出臺新“國九條”，標(biāo)志著中國期貨市場進(jìn)入了一個創(chuàng)新發(fā)展的新階段。2013年5月2014年5月2013年9月2014年9月【答案】：B243、 期貨交易中期貨合約用代碼表示，C1203表示（）。玉米期貨上市月份為2012年3月玉米期貨上市日期為12月3日玉米期貨到期月份為2012年3月玉米期貨到期時間為12月3日【答案】：C244、 某互換利率協(xié)議中，固定利率為7.00%,銀行報出的浮動利率為6個月的Shibor的基礎(chǔ)上升水98BP,那么企業(yè)在向銀行初次詢價時銀行報出的價格通常為（）。6.00%6.01%6.02%6.03%【答案】：C245、 在期貨市場上，套期保值者的原始動機(jī)是（）。通過期貨市場尋求利潤最大化通過期貨市場獲取更多的投資機(jī)會通過期貨市場尋求價格保障，消除現(xiàn)貨交易的價格風(fēng)險通過期貨市場尋求價格保障，規(guī)避現(xiàn)貨交易的價格風(fēng)險【答案】：D246、 程序化交易模型的設(shè)計與構(gòu)造中的核心步驟是（）。交易策略考量交易平臺選擇交易模型編程模型測試評估【答案】：A247、 自被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為首席風(fēng)險官不適當(dāng)人選之日起（）年內(nèi)，任何期貨公司不得任用該人員擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員。TOC\o"1-5"\h\z1234【答案】：B248