計量經濟學教學課件第一章.詳解

計量經濟學教學課件第一章.詳解第一頁，編輯于星期日：三點三十三分。第1頁，共36頁。第一節(jié)計量經濟學概述一、計量經濟學的產生和發(fā)展（一）計量經濟學的產生計量經濟學其實也一門有相當長歷史的學科。從古典學者開始就有了對經濟問題的數(shù)量分析，威廉.配第的《政治算術》于1676年問世，作為計量經濟分析基本工具的最小二乘法是19世紀產生的。但計量經濟學作為一門學科，一般認為正式誕生是在20世紀二三十年代。其發(fā)展經歷了三個時期。B第二頁，編輯于星期日：三點三十三分。第2頁，共36頁。（二）計量經濟學的發(fā)展階段1.20世紀20—40年代（萌芽期）1926年挪威經濟學家R.Frish提出Econometrics一詞；1930年R.Frisch與J.Tinbergen組織成立國際計量經濟學會；1933年創(chuàng)刊《Econometrica

》。標志著計量經濟學作為一門獨立的學科正式誕生。B第三頁，編輯于星期日：三點三十三分。第3頁，共36頁。計量經濟學的發(fā)展階段（續(xù)）2.20世紀50—70年代（大發(fā)展時期）聯(lián)立方程模型時代，以聯(lián)立方程的研究為主要特點。標志1950年庫波曼(Koopman)發(fā)表論文“動態(tài)經濟模型的統(tǒng)計推斷”和庫波曼-郝得(Koopman-Hood)發(fā)表論文“線性聯(lián)立經濟關系的估計”。代表人物1980諾貝爾經濟學獎獲得者Klein：得到美國經濟波動模型年和包括20個方程的美國宏觀經濟模型。B第四頁，編輯于星期日：三點三十三分。第4頁，共36頁。計量經濟學的發(fā)展階段（續(xù)）3.20世紀80年代至今(發(fā)展應用進入新階段)計算機的廣泛應用和新的計算方法大量提出；

計量經濟學的理論方法又有新的突破：協(xié)整理論的提出；模型識別理論、參數(shù)估計方法的重大發(fā)展；對策論、貝葉斯方法等理論的應用；應用計量經濟學研究由傳統(tǒng)的生產函數(shù)、需求分析、投資分析和宏觀經濟模型轉向貨幣、工資、福利、國際間貿易等新的研究領域；計量經濟學的另一個重要發(fā)展是在宏觀計量經濟模型和應用方面。B第五頁，編輯于星期日：三點三十三分。第5頁，共36頁。二、計量經濟學的學科性質（一）什么是計量經濟學

弗里希1933年在《計量經濟學》雜志創(chuàng)刊號中寫下了一段話：“用數(shù)學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經濟學也不應視為數(shù)學應用于經濟學的同義語。經驗表明，是統(tǒng)計學、經濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就有力量，這種結合便構成了計量經濟學”。B第六頁，編輯于星期日：三點三十三分。第6頁，共36頁。什么是計量經濟學（續(xù)）

薩繆爾森、科普曼斯、斯通：“計量經濟學可定義為：根據理論和觀測的事實，運用合適的推理方法，對實際經濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析?！?/p>

本文：計量經濟學就是在經濟理論的指導下，根據實際觀測的統(tǒng)計數(shù)據（或以客觀事實為依據），運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法，借助于計算機技術從事經濟關系與經濟活動數(shù)量規(guī)律的研究，并以建立和應用計量經濟模型為核心的一門經濟學科。B第七頁，編輯于星期日：三點三十三分。第7頁，共36頁。什么是計量經濟學（續(xù)）

注1：計量經濟學是經濟學的一個分支學科，是一門應用經濟學，以經濟現(xiàn)象為研究對象；

注2：計量經濟學的目的在于解釋經濟關系和經濟活動的規(guī)律；

注3：計量經濟學是經濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學三者的有機結合；

注4：計量經濟學的核心內容是建立和應用具有隨機特征的計量經濟模型。B第八頁，編輯于星期日：三點三十三分。第8頁，共36頁。（二）計量經濟學與其他相關學科的關系計量經濟學是經濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學的綜合，與相關學科的關系如圖：經濟學數(shù)學統(tǒng)計學數(shù)理經濟學數(shù)理統(tǒng)計學經濟統(tǒng)計學計量經濟學計量經濟學是數(shù)理經濟學、經濟統(tǒng)計學、數(shù)理統(tǒng)計學的交集。每一交集都形成了一個特定的學科，有其獨立的研究對象或特點，這些學科彼此不能混淆代替。B第九頁，編輯于星期日：三點三十三分。第9頁，共36頁。計量經濟學與其他相關學科的關系（續(xù)）1.與理論經濟學的比較聯(lián)系計量經濟學研究的主體是經濟現(xiàn)象和經濟關系的數(shù)量規(guī)律；計量經濟學以經濟學提供的理論原則和經濟運行規(guī)律為依據；經濟計量分析的結果，對經濟理論加以驗證、充實、完善。區(qū)別經濟學一般以定性描述或者對變量關系提出某種假說，計量經濟學以估計變量之間的定量關系為主。B第十頁，編輯于星期日：三點三十三分。第10頁，共36頁。計量經濟學與其他相關學科的關系（續(xù)）2.與經濟統(tǒng)計學的比較二者的聯(lián)系是：（1）經濟統(tǒng)計也是對經濟現(xiàn)象的一種計量,側重于對社會經濟現(xiàn)象的定量描述(主要是指標或指標體系)。（2）提供的數(shù)據是計量經濟學具以估計參數(shù)、驗證經濟理論的基本依據。二者的區(qū)別是：（1）經濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計方法對經濟現(xiàn)象進行描述性分析。（2）計量經濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經濟變量間的關系進行計量。B第十一頁，編輯于星期日：三點三十三分。第11頁，共36頁。計量經濟學與其他相關學科的關系（續(xù)）3.與數(shù)理統(tǒng)計學的比較二者的聯(lián)系是：數(shù)理統(tǒng)計學是研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律的學科，是計量經濟學的方法論基礎。二者的區(qū)別是：

數(shù)理統(tǒng)計學在標準的假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律；

計量經濟學從經濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經濟意義，標準假定經常不能滿足，需要建立專門的經濟計量方法。研究結果不僅要看在數(shù)學上能通過，而且要看是否與實際經濟內容一致。B第十二頁，編輯于星期日：三點三十三分。第12頁，共36頁。計量經濟學與其他相關學科的關系（續(xù)）4.與數(shù)理經濟學的比較（1）數(shù)理經濟學雖有數(shù)學表達式，但不象計量經濟學那樣還要進行數(shù)值估計，僅是用數(shù)學形式表示經濟理論。（2）數(shù)理經濟學和理論經濟學都把經濟變量間的關系視為精確的函數(shù)關系，而計量經濟學認為經濟間的關系是隨機的不確定的關系，因此引入了隨即誤差項，使描述的經濟關系更加符合實際；

例如：根據經濟理論，數(shù)理經濟學用線性需求函數(shù)表達的某商品的需求函數(shù)為：而在計量經濟學，建立的相應的模型為：P為該商品價格,Pr為替代品價格,Y為消費者收入,u為隨機誤差項.B第十三頁，編輯于星期日：三點三十三分。第13頁，共36頁。三、計量經濟學的內容體系（一）從內容的角度區(qū)分1.理論計量經濟學

概念：研究如何建立合適的方法去測定由計量經濟模型所確定的經濟關系。

特點：側重于計量經濟模型的數(shù)學理論基礎、參數(shù)估計方法和模型檢驗法，應用了廣泛的數(shù)學和數(shù)理統(tǒng)計知識。

目的：為應用計量經濟學提供方法論。2.應用計量經濟學

概念：運用理論經濟學提供的工具，以建立與應用計量經濟模型為主要內容，側重于實際經濟問題。B第十四頁，編輯于星期日：三點三十三分。第14頁，共36頁。從內容的角度區(qū)分（續(xù)）

目的：進行經濟結構分析、經濟預測、經濟政策評價、檢驗和發(fā)展經濟理論。

主要內容：微觀計量經濟模型和宏觀計量經濟模型。微觀計量經濟模型是對微觀經濟主體的經濟行為的定量描述，如描述消費者需求特征的消費者需求模型，描述投入產出行為的生產供給模型等。宏觀計量經濟模型是對宏觀經濟活動總體特征及內容結構關系的定量描述。B第十五頁，編輯于星期日：三點三十三分。第15頁，共36頁。（二）從學科的角度區(qū)分1.廣義計量經濟學是利用經濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計學研究經濟現(xiàn)象的數(shù)量經濟方法的統(tǒng)稱，內容包括回歸分析、時間序列分析和投入產出分析等，甚至數(shù)理經濟學的內容也包含在其中。2.狹義計量經濟學是通常定義的計量經濟學，主要研究經濟變量之間的因果關系，采用的數(shù)學方法主要是回歸分析基礎上發(fā)展起來的計量經濟學方法。B第十六頁，編輯于星期日：三點三十三分。第16頁，共36頁。四、計量經濟學在經濟學科中的地位1.從現(xiàn)代西方經濟學的特征看

一是越來越多地從方法論的角度去闡述和定義經濟學；二是愈來愈重視方法的科學性，重實證分析，輕規(guī)范分析；三是數(shù)學的廣泛應用已成為普遍趨勢。2.從世界一流大學課程表看3.從世界先進水平看說經濟學的先進水平，是指經濟研究方法和經濟分析的方法存在先進水平。這方面，我國落后世界先進水平很多。4.從諾貝爾經濟學獎看諾貝爾經濟學獎獲得者中，有2/3以上都是計量經濟學家。B第十七頁，編輯于星期日：三點三十三分。第17頁，共36頁。第二節(jié)計量經濟學的基本概念一、計量經濟學模型中的變量

所謂經濟變量，就是用來描述經濟因素數(shù)量水平的指標。例如：式中，Q、P、Pr、Y都是經濟變量。（一）解釋變量與被解釋變量

解釋變量也稱自變量，是用來解釋作為研究對象的變量(即因變量)為什么變動、如何變動的變量(因果關系中作為原因的變量)。被解釋變量也稱因變量或應變量，是作為研究對象的變量(因果關系中作為結果的變量)。B第十八頁，編輯于星期日：三點三十三分。第18頁，共36頁。（二）內生變量與外生變量內生變量是其數(shù)值由模型自身（經濟系統(tǒng)）決定的隨機變量。

外生變量是其數(shù)值由模型系統(tǒng)之外其他因素所決定的變量，不受模型內部因素的影響，表現(xiàn)為非隨機變量，其數(shù)值在模型求解之前就已經確定。例如：Ct=b0+b1Yt+utYt=Ct+It+Gt（三）滯后變量與前定變量當內生變量的前期值Yt-1作為解釋變量時，稱為滯后變量(laggedvariable)。外生變量和滯后變量合稱為前定變量。B第十九頁，編輯于星期日：三點三十三分。第19頁，共36頁。（四）控制變量與虛擬變量1.控制變量

在計量經濟模型中人為設置反映政策要求、決策者意愿、經濟系統(tǒng)運行條件和狀態(tài)等方面的變量，稱為控制變量。

說明：控制變量一般屬于外生變量，往往事先根據不同情況賦值或賦予一定的取值區(qū)間。如財政支出、存貸款利率等。2.虛擬變量在計量經濟學中，為了反映定性因素(或屬性)的變化，取值為1或0的人工變量稱為虛擬變量。一般取0或1，通常以1表示某種狀態(tài)發(fā)生，以0表示該種狀態(tài)不發(fā)生。B第二十頁，編輯于星期日：三點三十三分。第20頁，共36頁。二、計量經濟學中應用的數(shù)據橫截面數(shù)據(cross-sectiondata)又稱為靜態(tài)數(shù)據，它是指在同一時間對同一總體內不同單位的數(shù)量進行觀察而獲得的數(shù)據。時間序列數(shù)據(timeseriesdata)又稱為動態(tài)數(shù)據，它是指在不同時間對同一總體的數(shù)量表現(xiàn)進行觀察而獲得的數(shù)據?；旌蠑?shù)據(PanelData)是截面數(shù)據與時間序列數(shù)據綜合起來的一種數(shù)據類型。又稱面板數(shù)據。虛擬數(shù)據在計量經濟學中，我們把反映定性因素（或屬性）變化，取值為1或0的人工變量稱為虛擬變量。一般取0或1，通常以1表示某種狀態(tài)發(fā)生，以0表示該種狀態(tài)不發(fā)生。B第二十一頁，編輯于星期日：三點三十三分。第21頁，共36頁。三、參數(shù)及其估計準則（一）概念

模型中表示變量之間關系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型中，具體說明解釋變量對因變量的影響程度。

說明1：計量經濟模型中的參數(shù)一般是未知的，需要根據樣本信息去加以估計。模型參數(shù)估計是計量經濟學的核心任務；

說明2：計量經濟模型中的參數(shù)均有其特定的經濟含義（邊際、彈性等）。（一）估計準則1.無偏性；2.最小方差性；3.一致性B第二十二頁，編輯于星期日：三點三十三分。第22頁，共36頁。四、計量經濟模型（一）基本概念

模型：就是對真實現(xiàn)象的一種表示或模仿。建立模型的目的在于對真實現(xiàn)象進行解釋、預測和控制。

經濟模型：是指對經濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模擬,即經濟現(xiàn)象的表示或模仿。

計量經濟模型：是指為了研究分析某個系統(tǒng)中經濟變量之間的數(shù)量關系而采用的隨機代數(shù)模型，是以數(shù)學形式對客觀經濟現(xiàn)象所作的描述和概括。例如，產出是由資本、勞動、技術等投入要素決定的?？梢杂萌缦码S機數(shù)學方程來描述：或B第二十三頁，編輯于星期日：三點三十三分。第23頁，共36頁。

（二）計量經濟模型的構成要素

一個計量經濟模型由四個部分構成，其一般表達式：四要素｛變量自變量X、因變量Y參數(shù)b方程式f(.)隨機誤差項u

說明1：

Y、X、b、u即可以是單一變量，也可以是向量形式。

說明2：隨機誤差項u是一個隨機變量，用于表示模型中尚未包含的影響因素對因變量的影響。B第二十四頁，編輯于星期日：三點三十三分。第24頁，共36頁。

（三）計量經濟模型的特點1.經驗性

計量經濟模型對各種經濟變量之間的關系在經濟理論的指導下進行試驗估算，使經濟理論具有經驗內容，對經濟行為進行經驗觀察，使經濟分析具有經驗基礎。2.隨機性

計量經濟模型所反映的經濟活動是隨機的，同時把隨機誤差作為其必要的因素。3.動態(tài)性

計量經濟模型具有較長的時間跨度。它把過去的經濟行為和現(xiàn)在的經濟行為聯(lián)系起來，并對根據現(xiàn)在的經濟行為推斷分析（預測）未來時期的經濟行為起到了橋梁作用。B第二十五頁，編輯于星期日：三點三十三分。第25頁，共36頁。

（四）計量經濟模型的分類

1.按研究對象和內容不同

微觀計量經濟模型：描述微觀主體經濟活動中的變量關系，如生產函數(shù)模型、需求函數(shù)模型等。

宏觀計量經濟模型：研究宏觀經濟活動中主要變量間的依存關系，如發(fā)達市場經濟國家模型、發(fā)展中國家模型等。

2.按表現(xiàn)形式不同

單一方程模型，例如

聯(lián)立方程模型，例如克萊因戰(zhàn)爭間模型：B第二十六頁，編輯于星期日：三點三十三分。第26頁，共36頁。計量經濟模型的分類（續(xù)）式中，Y為收入，C為消費，I為凈投資，Wp為私人部門工資，π為利潤，K為年末的股本，G為政府非工資支出，WG為政府部門工資，T為企業(yè)稅收，t為時間。B第二十七頁，編輯于星期日：三點三十三分。第27頁，共36頁。計量經濟模型的分類（續(xù)）

3.按建立模型的步驟區(qū)分

理論計量經濟模型：是對經濟變量關系的描述。以上均是理論計量經濟模型。

實證的計量經濟模型：對理論計量經濟模型進行估計得出的模型。例如：利用1981-2008年的數(shù)據建立的我國柯布—道格拉斯生產函數(shù)為：

說明：計量經濟學主要目標是建立實證的計量經濟模型。B第二十八頁，編輯于星期日：三點三十三分。第28頁，共36頁。第三節(jié)建立與應用計量經濟模型的主要步驟根據經濟理論的分析建立計量經濟模型搜集并整理數(shù)據資料模型的參數(shù)估計模型的檢驗通過模型的應用結構分析經濟預測政策評價檢驗發(fā)展經濟理論未通過B第二十九頁，編輯于星期日：三點三十三分。第29頁，共36頁。一、根據經濟理論建立理論模型

首先根據經濟理論分析所研究的經濟現(xiàn)象、找出經濟現(xiàn)象間的因果關系及相互間的聯(lián)系；把問題作為因變量（被解釋變量）、影響問題的主要因素作為自變量（解釋變量）、非主要因素歸入隨機誤差項。

其次，按照它們之間的行為關系、選擇適當?shù)臄?shù)學形式描述這些變量之間的關系。

理論模型的設計包括三個部分：即選擇變量、確定變量之間的數(shù)學關系，擬定模型中的待估參數(shù)的數(shù)值范圍。B第三十頁，編輯于星期日：三點三十三分。第30頁，共36頁。二、樣本數(shù)據的收集

建立理論模型之后，應該根據模型中變量的含義、口徑，收集并整理樣本數(shù)據。樣本數(shù)據質量直接關系到模型的質量。

在實際使用數(shù)據估計模型之前，需對數(shù)據做預處理，初步把握樣本數(shù)據的一些統(tǒng)計特征，包括描述性統(tǒng)計、平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整分析和因果關系分析等。

三、估計參數(shù)

如何通過樣本觀測數(shù)據正確地估計總體模型的參數(shù)，是計量經濟學的核心內容。

B第三十一頁，編輯于星期日：三點三十三分。第31頁，共36頁。四、計量經濟模型的檢驗

所謂檢驗就是對參數(shù)估計值加以評定，確定它們在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否顯著。（一）經濟意義檢驗

經濟意義檢驗（或符號檢驗、經濟合理性檢驗）即檢驗求得的參數(shù)估計值的符號（取正值或取負值）與大小是否與預期值或理論值相符。

（二）統(tǒng)計準則檢驗

就是從數(shù)學上論證模型變量選擇、函數(shù)形式確定、參數(shù)估計的科學性和可靠性。統(tǒng)計檢驗準則主要有擬合優(yōu)度檢驗、變量和方程的顯著性檢驗等，有時也稱