2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬考試試卷B卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列哪項活動是在執(zhí)行風(fēng)險管理方案之前執(zhí)行的()A.制定戰(zhàn)略實施方案B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素C.定期自我評估風(fēng)險管理的效果D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)【答案】B2、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度C.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險【答案】B3、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額是指()。A.資產(chǎn)方的資金流入加負(fù)債方的資金流出B.資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出C.資產(chǎn)方的資金流入乘負(fù)債方的資金流出D.資產(chǎn)方的資金流入除負(fù)債方的資金流出【答案】B4、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A5、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】A6、資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負(fù)債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C7、下列屬于信貸審批應(yīng)遵循的原則的是()。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.誠信審批原則D.公平公正原則【答案】A8、對于國別風(fēng)險暴露較低的商業(yè)銀行來說，其進(jìn)行國別風(fēng)險監(jiān)測可主要利用的資源是()。A.內(nèi)部資源B.外部資源C.政治資源D.經(jīng)濟(jì)資源【答案】B9、下列關(guān)于定金的說法，正確的是（）。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金可以抵作價款B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，可以要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)三倍返還定金D.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不能收回【答案】A10、（）可以說是概率論與數(shù)理統(tǒng)計中最重要的一個分布，同時也是在金融研究中運(yùn)用最為廣泛的一個分布，在金融風(fēng)險管理中，很多隨機(jī)變量的概率分布都可以運(yùn)用他描述或近似描述。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】D11、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于()加總。(l)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值(5)期初的剩余或赤字A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】D12、以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對計算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)D.文件安全【答案】D13、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。A.一般準(zhǔn)備B.特種準(zhǔn)備C.專項準(zhǔn)備D.附加準(zhǔn)備【答案】D14、下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是（）。A.活期存款業(yè)務(wù)B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款D.托收業(yè)務(wù)【答案】C15、某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B16、()是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。A.違規(guī)風(fēng)險B.監(jiān)管風(fēng)險C.政策風(fēng)險D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險【答案】A17、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B18、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避【答案】D19、下列關(guān)于操作風(fēng)險評估流程錯誤的是（）。A.在準(zhǔn)備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B.在報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告C.在評估階段，評估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息D.操作風(fēng)險評估包括準(zhǔn)備、評估和報告三個步驟【答案】C20、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是()。A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系B.聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理D.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值【答案】A21、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】B22、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風(fēng)險評估D.信息披露【答案】D23、對聲譽(yù)風(fēng)險管理的結(jié)果承擔(dān)最終責(zé)任的是()。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內(nèi)部審計人員【答案】C24、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大C.條件不足，無法判斷D.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大【答案】B25、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小【答案】D26、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖是指()。A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C27、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D.以上都對【答案】B28、久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行()影響的一種方法。A.當(dāng)期收益B.風(fēng)險水平C.資本充足率D.整體經(jīng)濟(jì)價值?【答案】D29、為確?？陀^、公正地發(fā)表審計意見，外部審計機(jī)構(gòu)有權(quán)()。A.要求被審計銀行按照規(guī)定提供員工個人信息B.檢查被審計銀行的會計憑證等資料，但涉及被審計銀行的客戶信息時，銀行可以拒絕或隱瞞C.要求被審計銀行按照規(guī)定提供衣食住行的安排D.要求被審計銀行按照規(guī)定提供財務(wù)收支計劃等相關(guān)資料【答案】D30、（2018年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務(wù)會計制度D.年度重大事項【答案】A31、按照我國銀行的監(jiān)管要求,銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面,即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.注冊準(zhǔn)入C.產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A32、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】B33、假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高（）A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.8年期票面利率為5％的固定利率債券D.10年期票面利息為5％的固定利率債券【答案】D34、個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析不包括()。A.經(jīng)銷商風(fēng)險B.“假按揭”風(fēng)險C.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險【答案】D35、CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A.保險學(xué)的精算理論B.Merton模型C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論D.資產(chǎn)組合理論【答案】B36、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險暴露的是（）。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款i億元C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款【答案】C37、土地利用具有（）。A.社會性B.統(tǒng)一性C.階級性D.歷史性【答案】A38、下列選項中，不屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的是（）。A.存貸比B.核心負(fù)債比率C.凈穩(wěn)定資金比率D.超額備付金率【答案】D39、()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經(jīng)理【答案】B40、交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D41、客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A42、下列不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.存貨周轉(zhuǎn)率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率D.總資產(chǎn)收益率【答案】D43、商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點(diǎn)，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程是指（）。A.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險評估B.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別C.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險控制D.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險計量【答案】B44、商業(yè)銀行董事會及其（）應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的專題報告，對商業(yè)銀行風(fēng)險水平、風(fēng)險管理狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估，并提出全面風(fēng)險管理意見。A.董事會B.高級管理層C.風(fēng)險管理委員會D.風(fēng)險管理部門【答案】C45、在貸款重組流程中，下列不屬于準(zhǔn)備重組方案的內(nèi)容的是()。A.基本的重組方向B.重組流程每個階段的評估目標(biāo)C.重組的財務(wù)約束D.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動【答案】D46、商業(yè)銀行的()應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】C47、每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點(diǎn)及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的（）階段。A.控制活動識別與評估B.全員風(fēng)險識別與報告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估D.制定與實施控制優(yōu)化方案【答案】B48、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C49、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】D50、下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險B.相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得C.信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險【答案】A多選題（共20題）1、下列屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是（）。A.有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求D.是基于會計核算的劃分E.維持良好的公共關(guān)系【答案】ABD2、依據(jù)設(shè)計任務(wù)委托合同對設(shè)計工作進(jìn)度的要求控制設(shè)計工作進(jìn)度是（）進(jìn)度控制的任務(wù)。A.業(yè)主方B.設(shè)計方C.施工方D.供貨方【答案】B3、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險D.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險【答案】ABC4、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別，分別有（）。A.風(fēng)險水平類指標(biāo)B.風(fēng)險收益指標(biāo)C.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)D.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)E.風(fēng)險排序指標(biāo)【答案】ACD5、根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2007〕54號）等文件規(guī)定，不屬于不良貸款的有（）。A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】AB6、下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有()。A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配B.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分C.在進(jìn)行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口D.當(dāng)在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制【答案】ABD7、下列()是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗C.確保及時處理投訴和批評D.增強(qiáng)對客戶/公眾的透明度E.確保實現(xiàn)承諾【答案】ABCD8、文明施工要求，場容管理不包括（）。A.建立施工保護(hù)措施B.建立文明施工責(zé)任制，劃分區(qū)域，明確管理負(fù)責(zé)人C.施工地點(diǎn)和周圍清潔整齊，做到隨時處理、工完場清D.施工現(xiàn)場不隨意堆垃圾，要按規(guī)劃地點(diǎn)分類堆放，定期處理，并按規(guī)定分類清理【答案】A9、關(guān)于債權(quán)評級和客戶評級，下列表述說法正確的有（）。A.客戶信用評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度C.債權(quán)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.—個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債權(quán)評級E.—個債務(wù)人可以有多個客戶評級【答案】ABD10、風(fēng)險文化一般由()三個層次組成。A.風(fēng)險管理理念B.風(fēng)險模型C.制度D.知識E.內(nèi)部控制【答案】ACD11、計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。ǎ?。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級初級法E.內(nèi)部評級高級法【答案】AD12、商業(yè)銀行操作風(fēng)險按可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險劃分。下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險的有（）。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC13、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（）。A.快速增長資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債券)交易量上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付而造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D14、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別（）A.客戶采取