2023年初級銀行從業(yè)《風險管理》考試歷年高頻考點真題薈萃帶答案

住在富人區(qū)的她2023年初級銀行從業(yè)《風險管理》考試歷年高頻考點真題薈萃帶答案（圖片大小可任意調節(jié)）第1套一.綜合考點題庫(共36題)1.單選題：關于CreditMetrics模型的說法，錯誤的是()。A.CreditMetrics模型是從資產組合的角度來看待信用風險的B.CreditMetrics模型的原理是信用等級變化分析C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用D.CreditMetrics模型組合的違約率服從泊松分布2.多選題：市場風險內部模型的優(yōu)點包括()。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值（VaR值）來表示B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C.有利于進行風險監(jiān)測和管理D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件3.單選題：某企業(yè)2006年銷售收入l0億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產收益率為()。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%4.單選題：假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%5.單選題：（）是商業(yè)銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.商業(yè)銀行風險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內部控制D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理6.單選題：盈利能力監(jiān)管指標不包括()。A.資本金收益率B.資產收益率C.凈業(yè)務收益率D.存貸款比例7.單選題：證券組合的理論體現(xiàn)在以下哪個模式階段?()A.資產負債風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段8.多選題：【2013年真題】資產證券化可以分為()。A.資產支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券9.單選題：【2015年真題】()是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善的激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確10.單選題：商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的（）的成本。A.風險資本B.經濟資本C.資金資本D.經營資本11.單選題：【2013年真題】商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力12.單選題：下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是()。A.已上市的中型企業(yè)B.即將上市的大型企業(yè)集團C.財務制度健全的小型企業(yè)D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)13.單選題：銀行監(jiān)管是由（）主導、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.市場B.政府C.行業(yè)協(xié)會D.商業(yè)銀行14.單選題：假定股票市場1年后可能出現(xiàn)五種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%15.多選題：下列中關于貸款組合風險的說法中，正確的有（）。A.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產分散于相關性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產的總體風險C.將信貸資產分散于負相關的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的總體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性16.單選題：()是銀行根據(jù)本行業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度以及風險管理水平，基于內部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法17.單選題：【2013年真題】關于經濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（）。A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作18.多選題：【2014年真題】貸款定價通常由()等因素決定。A.資本成本B.經營成本C.風險成本D.債務成本E.股權成本19.單選題：下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產負債率B.流動比率C.管理層素質D.現(xiàn)金比率20.單選題：下列關于市場風險的描述，正確的是()。A.市場風險是指銀行因無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險B.市場風險可以通過分散化投資完全消除C.具有觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取的特點D.國際金融機構通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風險21.單選題：“5C”方法屬于()評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法22.多選題：【2013年真題】保證法律責任一般包括（）。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證23.單選題：客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括()。A.客戶信用評級B.風險違約區(qū)分能力驗證C.檢驗評級結果D.對違約概率預測準確性的驗證24.單選題：下列關于商業(yè)銀行資產負債分布結構的說法，正確的是()。A.資金使用（資產）應集中，資金來源（負債）應分散B.資金使用（資產）應分散，資金來源（負債）應集中C.資金使用（資產）和資金來源（負債）都應分散D.資金使用（資產）和資金來源（負債）都應集中25.多選題：根據(jù)貸款五級分類的定義，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。A.關注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款E.不良貸款26.單選題：【2013年真題】（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權27.單選題：()是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。A.資金交易業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.代理業(yè)務28.[標簽:內容]29.單選題：下列關于VaR的方差一協(xié)方差說法錯誤的是()。A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的B.其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性C.能夠預測突發(fā)事件的風險D.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響30.單選題：在資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行經營中最直接、最經常性的風險來自()業(yè)務。A.負債B.資產C.理財D.信用31.單選題：商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說法不正確的是()。A.有助于銀行加強自身的風險管理B.商業(yè)銀行自營交易的盈虧將由暗變明C.交易人員可以廣泛進行"尋利性交易"D.交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉到投資類證券以隱瞞交易損失32.多選題：下列關于貸款轉讓的程序，說法正確的是()。A.第一步是對資產組合進行評估B.第二步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中C.第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險D.第四步是雙方協(xié)商確定購買價格E.第五步是辦理貸款轉讓手續(xù)33.單選題：下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是()。A.客戶通過代理收付款進行洗錢活動B.代客理財產品受利率波動造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費34.單選題：外債總額與國民生產總值之比的一般限度是（）。A.15%～20%B.20%～25%C.25%～30%D.30%～35%35.多選題：以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。A.CreditMetrics本質上是一個VaR模型B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產信用風險的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充D.CreditPonfolioView比較適合投機類型的借款人E.CreditRisk+模型是對貸款組合違約率進行分析的36.單選題：【2013年真題】公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務管理部門第1套參考答案一.綜合考點題庫1.正確答案：D2.正確答案：ABCD3.正確答案：C4.正確答案：B5.正確答案：D6.正確答案：D7.正確答案：B8.正確答案：AB9.正確答案：A10.正確答案：B11.正確答案：A12.正確答案：C13.正確答案：B1