2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理強化訓(xùn)練試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理強化訓(xùn)練試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、下列屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)的是()。A.不良負債率B.存貸比C.非預(yù)期損失率D.關(guān)聯(lián)授信比例【答案】D2、《物權(quán)法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上審議通過。A.1998年8月29日B.2007年3月16日C.2007年12月30日D.2008年2月1日【答案】B3、（2021年真題）商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。A.增資擴股B.計提資本金C.計提損失準(zhǔn)備金D.購買保險【答案】D4、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D5、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯(lián)為一體的地下建筑物，其土地權(quán)利具體登記時，土地面積為地下建筑物的（）A.建筑面積B.基底面積C.垂直投影面積D.使用面積【答案】C6、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是()。A.(2)(1)(4)(3)B.(1)(2)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)【答案】B7、下列選項中，關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是（）。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B8、國際市場通常采用()對債券風(fēng)險進行評估。A.內(nèi)部評級法B.外部評級法C.債券風(fēng)險評級法D.債券信用評級法【答案】D9、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率屬于()，資質(zhì)等級屬于()。A.基本面指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)B.財務(wù)指標(biāo)；財務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)【答案】D10、下列土地變更登記需要報經(jīng)人民政府審批的有（）。A.國家授權(quán)經(jīng)營國有土地使用權(quán)設(shè)定登記B.土地使用權(quán)出租設(shè)定登記C.土地使用權(quán)出租權(quán)的變更登記D.劃撥國有土地使用權(quán)變更登記E.集體土地使用權(quán)抵押權(quán)的設(shè)定登記【答案】A11、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是()。A.“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”隱含的是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的思想B.風(fēng)險分散策略的成本主要是分散投資過程中增加的各項交易費用C.風(fēng)險對沖的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險管理策略D.風(fēng)險補償是一種事后的損失補償策略【答案】B12、下列指標(biāo)計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）／貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100％D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100％【答案】B13、在業(yè)務(wù)外包管理活動中，()負責(zé)定期安排內(nèi)部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B14、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。A.信用風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】B15、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是（）。A.風(fēng)險資本回報率B.風(fēng)險資產(chǎn)回報率C.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D16、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B17、實踐表明，良好的（）管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。A.市場風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.國家風(fēng)險【答案】C18、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.外包服務(wù)的集中度C.財務(wù)穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應(yīng)對能力【答案】B19、《土地登記申請書》中權(quán)屬性質(zhì)一欄填寫的內(nèi)容包括（）。A.國有土地所有權(quán)B.國有土地使用權(quán)C.集體土地所有權(quán)D.集體土地使用權(quán)E.土地他項權(quán)利【答案】B20、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進行試運轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】A21、風(fēng)險管理流程的第三步是（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險計量D.風(fēng)險監(jiān)測【答案】D22、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B23、客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)不包括（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)【答案】B24、A銀行的總資產(chǎn)為800億元，總負債為600億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C25、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B26、證券業(yè)存款屬于()。A.敏感負債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A27、室外攝像機安裝高度不低于（）m。A.4B.3.5C.3D.2.5【答案】B28、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準(zhǔn)入?【答案】B29、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于()主要操作風(fēng)險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C30、風(fēng)險評估包括兩個方面內(nèi)容：一是對全面風(fēng)險管理框架的評估；二是()。A.前瞻性風(fēng)險評估B.集中風(fēng)險評估C.實質(zhì)性風(fēng)險評估D.單個風(fēng)險評估【答案】C31、地役權(quán)是一種獨立的（），是指當(dāng)事人按照合同約定利用他人的不動產(chǎn)，以提高自己不動產(chǎn)效益的權(quán)利。A.使役物權(quán)B.用益物權(quán)C.占有權(quán)D.利用權(quán)【答案】B32、補發(fā)的土地證書應(yīng)注明“補發(fā)”字樣，時間以（）為準(zhǔn)。A.補發(fā)證書日B.申請補發(fā)證書日C.土地登記簿登記日D.申請日【答案】C33、土地登記的基本單元是（）。A.宗地B.地塊C.權(quán)屬地D.租賃土地【答案】A34、()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法【答案】B35、股份制銀行的流動性儲備分為（）。A.二級B.四級C.五級D.三級【答案】D36、下列屬于國別風(fēng)險的評估指標(biāo)中等級指標(biāo)的是（）。A.償債比例B.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比C.國際收支逆差與國際儲備之比D.等級指標(biāo)【答案】D37、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”于()業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.信貸審批B.貸款發(fā)放C.貸前調(diào)查D.信貸審查【答案】B38、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產(chǎn)損失率C.客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率【答案】A39、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是（）損失。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】D40、下列關(guān)于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確【答案】A41、在風(fēng)險管理的“三道防線”中，第二道風(fēng)險防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B42、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（??）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】A43、()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.機構(gòu)準(zhǔn)入D.市場準(zhǔn)入【答案】D44、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不適合的是（）A.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.商業(yè)銀行“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面評估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及長期目標(biāo)D.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略進行量化【答案】D45、汽車金融公司的監(jiān)管機構(gòu)是()。A.中國證監(jiān)會B.中國銀監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】B46、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進人（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段【答案】A47、對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場風(fēng)險控制措施是()。A.止損限額B.特殊限額C.凈頭寸限額D.總頭寸限額【答案】C48、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是()。A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限D(zhuǎn).內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露【答案】D49、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的一和影響程度作出評估。()A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失：發(fā)生頻率B.風(fēng)險管理風(fēng)險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C.內(nèi)部控制風(fēng)險損失：發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風(fēng)險損失；發(fā)生時間【答案】A50、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)支持的工具的是（）。A.損失事件收集B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.操作風(fēng)險與控制自我評估D.操作風(fēng)險監(jiān)管資本【答案】D多選題（共20題）1、先進的風(fēng)險管理理念主要包括（）。A.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段B.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展D.應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，并建立和完善風(fēng)險控制機制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待E.樹立正確的風(fēng)險管理理念【答案】ABCD2、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，主要包括（）。A.信用風(fēng)險B.銀行賬戶利率風(fēng)險C.集中度風(fēng)險D.市場風(fēng)險E.操作風(fēng)險【答案】ABCD3、以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系B.會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益C.會計資本是銀行可以實際利用的資本D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分E.會計資本就是經(jīng)濟資本【答案】BCD4、計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要()變量。A.違約概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限E.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)【答案】ABC5、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔(dān)風(fēng)險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性D.維持市場信心E.為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABCD6、下列屬于外包風(fēng)險管理的是（）。A.跨境外包管理B.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估C.盡職調(diào)查D.外包協(xié)議管理E.外包服務(wù)承諾【答案】ABCD7、銀行監(jiān)管的公正原則包括（）。A.待遇公正B.結(jié)果公正C.實體公正D.程序公正E.市場公正【答案】CD8、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A.設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控B.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照公允價值計價C.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控D.按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸【答案】ACD9、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)【答案】BC10、戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ACD11、利率互換的主要作用是（）。A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險B.持續(xù)期分析C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.外匯敞口分析E.有助于風(fēng)險管理【答案】AC12、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準(zhǔn)入C.外部審計D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露【答案】AD13、假設(shè)某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元空頭100，美元多頭150，英鎊多頭200，澳元50，盧布100。則下列關(guān)于三種方法計算總外匯敞口頭寸，正確的有()。A.累計總敞口頭寸計算：100+150+200+50+100=600B.凈總敞口頭寸計算：(50+100+100)-(150+200)=-100C.凈總敞口頭寸計算：(150+200)-(100+50+100)=100D.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為250E.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為350【答案】AC14、信訪接待日制度是指信訪人可以（）當(dāng)面反映信訪事項。A.在公布的接待日期和地點B.在公布的接待日期和時間C.向公布的負責(zé)人