2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)題庫(kù)檢測(cè)試卷B卷附答案

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)題庫(kù)檢測(cè)試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、基金托管人對(duì)基金管理人的估值原則和程序有異議時(shí)，應(yīng)（）A.與基金管理公司的估值原則和程序?yàn)闇?zhǔn)，因?yàn)榛鸸芾砣耸枪乐地?zé)任人，基金托管人根據(jù)基金管理人的估值原則和程序復(fù)核基金資產(chǎn)凈值以及基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格B.保有質(zhì)詢基金管理公司作出合理解釋的權(quán)利C.報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)D.有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋【答案】D2、下列關(guān)于普通股股東和優(yōu)先股股東表決權(quán)的表述中，在一般情況下正確的是（）。A.普通股股東沒有表決權(quán)，優(yōu)先股股東具有表決權(quán)B.普通股股東具有表決權(quán)，優(yōu)先股股東具有表決權(quán)C.普通股股東沒有表決權(quán)，優(yōu)先股股東沒有表決權(quán)D.普通股股東具有表決權(quán)，優(yōu)先股股東沒有表決權(quán)【答案】D3、資本資產(chǎn)定價(jià)模型基本假定條件中，()意味著每個(gè)投資者都是價(jià)格接受者。A.所有投資者的投資期限都是相同的，并且不在投資期限內(nèi)對(duì)投資組合做動(dòng)態(tài)的調(diào)整B.投資者的投資范圍僅限于公開市場(chǎng)上可以交易的資產(chǎn)C.不存在交易費(fèi)用及稅金D.市場(chǎng)上存在大量投資者，每個(gè)投資者的財(cái)富相對(duì)于所有投資者的財(cái)富總量而言是微不足道的【答案】D4、（）是指交易結(jié)算雙方只要求債券登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理債券交割，款項(xiàng)結(jié)算自行辦理。A.券款對(duì)付B.見款付券C.見券付款D.純?nèi)^戶【答案】D5、按照衍生工具的產(chǎn)品形態(tài)分類，衍生工具可分為（）。A.獨(dú)立衍生工具和嵌入式衍生工具B.貨幣衍生工具和利率衍生工具C.股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具和商品衍生工具D.信用衍生工具和其他衍生工具【答案】A6、所有境外投資者對(duì)單個(gè)上市公司A股的持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數(shù)的（）。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C7、（）協(xié)會(huì)在1995年開始籌備成立全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）委員會(huì)，負(fù)責(zé)發(fā)展并制定單一績(jī)效的呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)的作用是通過制定表現(xiàn)報(bào)告確保投資表現(xiàn)結(jié)果獲得充分的聲明與披露。A.ICIAB.SAAC.CACIIAD.CFA【答案】D8、債券利率期限結(jié)構(gòu)理論中的市場(chǎng)分割理論認(rèn)為，市場(chǎng)被分割為()。A.長(zhǎng)期債券市場(chǎng)和短期債券市場(chǎng)B.長(zhǎng)期、中期和短期債券市場(chǎng)C.有形市場(chǎng)和無形市場(chǎng)D.流動(dòng)性債券市場(chǎng)和固定性債券市場(chǎng)【答案】B9、關(guān)于基金利潤(rùn)，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.基金利潤(rùn)是基金資產(chǎn)在運(yùn)作過程中所產(chǎn)生的各種利潤(rùn)B.基金利潤(rùn)來源主要包括利息收入和投資收益C.基金資產(chǎn)估值引起的資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)作為公允價(jià)值變動(dòng)損益計(jì)入當(dāng)期損益D.基金利潤(rùn)包括收入減去費(fèi)用后的凈額、直接計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn)的利得和損失等【答案】B10、下列選項(xiàng)中，不屬于評(píng)價(jià)企業(yè)盈利能力最重要三種比率的是（）。A.銷售利潤(rùn)率B.資產(chǎn)收益率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】C11、一旦保證金賬戶中的余額低于維持保證金水平，交易所應(yīng)通知客戶追加一筆資金，即追加保證金。追加后的保證金水平應(yīng)達(dá)到（）標(biāo)準(zhǔn)。A.最低保證金B(yǎng).初始保證金C.維持保證金D.結(jié)算保證金【答案】B12、A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的可行集是一條曲線，有效邊界與可行集重合，以下結(jié)論中錯(cuò)誤的是（）。A.最小方差組合是全部投資于A證券B.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合【答案】D13、關(guān)于投資者效用函數(shù)畫出的無差異曲線,以下表達(dá)正確的是（）。A.同一條無差異曲線上的點(diǎn)所代表的效用水平并不必然相同B.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高的投資者與風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低的投資者相比,其無差異曲線更加陡峭C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者的無差異曲線是從左上方向右下方傾斜的D.不同的無差異曲線也可以代表相同的效用水平【答案】B14、買斷式回購(gòu)的具體期限由交易雙方確定，但最長(zhǎng)不得超過（）天。A.30B.60C.90D.91【答案】D15、某3年期債券的面值為1000元，票面利率為8%，每年付息一次，現(xiàn)在市場(chǎng)收益率為10%，其市場(chǎng)價(jià)格為950.25元，則其久期為（）。A.2.78年B.3.21年C.1.95年D.1.5年【答案】A16、我國(guó)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定，可轉(zhuǎn)換債券自發(fā)行結(jié)束之日起（）后才能轉(zhuǎn)換為公司股票。A.1年B.6個(gè)月C.30天D.15天【答案】B17、顯示的期限結(jié)構(gòu)特征是短期債券收益率較低，長(zhǎng)期債券收益率較高，屬于收益率曲線中的（）A.反轉(zhuǎn)收益曲線B.水平收益曲線C.下降收益曲線D.正收益曲線【答案】D18、下列不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的選項(xiàng)是()。A.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的綜合經(jīng)濟(jì)狀況的常用指標(biāo)B.通貨膨脹的測(cè)量主要采用物價(jià)指數(shù)，如居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)、商品價(jià)格指數(shù)等C.匯率是資金成本的主要決定因素D.匯率的變動(dòng)直接影響本國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，從而對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成一定影響【答案】C19、下列不屬于貨幣市場(chǎng)工具的是（）。A.銀行回購(gòu)協(xié)議B.銀行承兌匯票C.短期國(guó)債D.股票【答案】D20、公司解散或破產(chǎn)清算時(shí)，最先獲得清償順序的是（）。A.公司高管B.優(yōu)先股C.普通股D.債券持有者【答案】D21、遠(yuǎn)期利率指的是資金的遠(yuǎn)期價(jià)格，它是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時(shí)點(diǎn)到另一時(shí)點(diǎn)的利率水平，關(guān)于遠(yuǎn)期利率下列（）是完全正確的。A.遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于計(jì)息日起點(diǎn)不同，即期利率的起點(diǎn)在當(dāng)前時(shí)刻，而遠(yuǎn)期利率的起點(diǎn)在未來某一時(shí)刻B.它們可以預(yù)示市場(chǎng)對(duì)未來利率走勢(shì)的期望，一直是中央銀行制定和執(zhí)行貨幣政策的參考工具C.在成熟市場(chǎng)中幾乎所有利率衍生品的定價(jià)都依賴于遠(yuǎn)期利率D.以上選項(xiàng)都對(duì)【答案】D22、下列對(duì)同業(yè)拆借市場(chǎng)的說法正確的是（）。A.同業(yè)拆借的利息是按月結(jié)算的B.同業(yè)拆借活動(dòng)起源于存款準(zhǔn)備金制度C.同業(yè)拆借市場(chǎng)是有形的交易市場(chǎng)D.上海銀行間同業(yè)拆借利率是衡量全球市場(chǎng)流動(dòng)性的重要指標(biāo)【答案】B23、按規(guī)定，目前買斷式回購(gòu)的期限最長(zhǎng)不得超過（）天，具體期限由交易雙方確定。A.7B.30C.90D.91【答案】D24、關(guān)于QFII主體資格的申請(qǐng)，以下不符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的是()A.資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)2年以上，最近一年會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不于5億美元B.證券公司經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)5年以上，凈資產(chǎn)不少于5億美元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于50億美元C.保險(xiǎn)公司成立1年以上，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度持有的證券資產(chǎn)不少于5億美元D.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)10年以上，一級(jí)資本不少于3億美元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于50億美元【答案】C25、下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.由同一個(gè)因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)B.大多數(shù)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)方向往往是相同的C.可以通過分散化投資來回避D.系統(tǒng)性因素一般為宏觀層面的因素【答案】C26、Brinson方法較為直觀、易理解，下列不屬于基金收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因的因素是()。A.資產(chǎn)配置B.行業(yè)選擇C.交叉效應(yīng)D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整【答案】D27、通常，股票型指數(shù)基金與所跟蹤指數(shù)會(huì)存在一定的跟蹤誤差，下列屬于跟蹤誤差托原因的是（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ【答案】A28、（）理論是指投資者應(yīng)購(gòu)買并持有近期走勢(shì)明顯強(qiáng)于大盤指數(shù)的股票，也就是說要購(gòu)買強(qiáng)勢(shì)股。A.相對(duì)強(qiáng)度B.道氏理論C.止損指令D.相對(duì)強(qiáng)弱【答案】A29、（）指的是采用投資決策時(shí)的證券市場(chǎng)價(jià)格建倉(cāng)的模擬投資組合（理想組合）與采用實(shí)盤交易建倉(cāng)的真實(shí)投資組合之間的收益率之差，其本質(zhì)就是交易成本。A.執(zhí)行缺口B.最佳執(zhí)行C.交易執(zhí)行D.交易成本【答案】A30、有關(guān)現(xiàn)金流量表敘述不正確的有（）A.現(xiàn)金流量表的編制是權(quán)責(zé)發(fā)生制B.現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是收付實(shí)現(xiàn)制C.現(xiàn)金流量表的作用包括反應(yīng)企業(yè)的現(xiàn)金流量，評(píng)論企業(yè)未來生產(chǎn)現(xiàn)金凈流量的能力D.通過對(duì)現(xiàn)金投資與融資、非現(xiàn)金投資與融資的分析，全面了解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況?！敬鸢浮緼31、“1億元的組合有1億元的管法，10億元的組合有10億元的管法，100億元的組合更有100億元的管法”，這句話體現(xiàn)了（）。A.贖回金領(lǐng)B.甚金管理規(guī)模C.初始募資金額D.申購(gòu)金額【答案】B32、（）是用來衡量隨機(jī)變量X取值在特定范圍內(nèi)的函數(shù)。A.概率密度函數(shù)B.連續(xù)型隨機(jī)變量函數(shù)C.相關(guān)系數(shù)函數(shù)D.離散型隨機(jī)變量函數(shù)【答案】A33、在基金的凈值過低時(shí)，管理人通過基金份額的合并可以提高基金的凈值，這種行為通常又稱（）。A.逆向分拆B(yǎng).正向分拆C.正向合并D.逆向合并【答案】A34、被稱為“現(xiàn)金?！钡墓咎幱谛袠I(yè)生命周期的()。A.初創(chuàng)期B.成熟期C.成長(zhǎng)期D.衰退期【答案】B35、()是指在一定程度上無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低的風(fēng)險(xiǎn)。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A36、下列關(guān)于即期利率與遠(yuǎn)期利率的說法，錯(cuò)誤的（）。A.即期利率是金融市場(chǎng)中的基本利率，常用St表示，是指已設(shè)定到期日的零息票債券的到期收益率B.遠(yuǎn)期利率指的是資金的遠(yuǎn)期價(jià)格，它是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時(shí)點(diǎn)到另一時(shí)點(diǎn)的利率水平C.遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于計(jì)息日起點(diǎn)不同D.遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于計(jì)算方式不同【答案】D37、市凈率的表達(dá)公式是（）。A.每股市價(jià)/每股凈資產(chǎn)B.每股市價(jià)/每股收益C.市價(jià)/現(xiàn)金比率D.市價(jià)/銷售額【答案】A38、信用利差隨著經(jīng)濟(jì)周期的擴(kuò)張而（），隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低而（）A.擴(kuò)大，擴(kuò)大B.縮小，擴(kuò)大C.縮小，縮小D.擴(kuò)大，縮小【答案】B39、（）是指?jìng)鹘y(tǒng)公開市場(chǎng)交易的權(quán)益資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和貨幣類資產(chǎn)之外的投資類型。A.固定投資B.傳統(tǒng)投資C.另類投資D.額外投資【答案】C40、下列關(guān)于債券的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.債券市場(chǎng)是債券發(fā)行與買賣交易的場(chǎng)所B.債券因有固定的票面利率和期限，其市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)于股票價(jià)格而言比較穩(wěn)定C.政府債券是政府為籌集資金而向投資者出具并承諾在一定時(shí)期支付利息和償還本金的債務(wù)憑證D.公司債券是由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)特別批準(zhǔn)而發(fā)行的債券【答案】D41、QDII基金產(chǎn)品起點(diǎn)僅為（）元人民幣，適合更為廣泛的投資者參與。A.1B.10C.100D.1000【答案】D42、下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.歐式看漲期權(quán)多頭的損益：max（ST-X,0）B.歐式看漲期權(quán)空頭的損益：min（ST-X,0）C.歐式看跌期權(quán)多頭的損益：max（X-ST,0）D.歐式看跌期權(quán)空頭的損益：min（ST-X,0）【答案】B43、下列關(guān)于馬可維茨投資組合分析模型的說法，不正確的是（）。A.投資組合具有一個(gè)特定的預(yù)期收益率B.期望值度量投資組合收益率的偏離程度C.投資者將選擇并持有有效的投資組合，即那些在給定的風(fēng)險(xiǎn)水平下使得期望收益最大化的投資組合，或那些在給定的期望收益率上使得風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合D.如果兩種資產(chǎn)的收益受到某些因素的共同影響，那么它們的波動(dòng)會(huì)存在一定的聯(lián)系【答案】B44、關(guān)于收益率曲線的說法正確的是（）。A.收益率曲線以收益率為橫坐標(biāo)，以期限為縱坐標(biāo)B.短期收益率一般比長(zhǎng)期收益率更富有變化性C.收益率曲線一般向下傾斜。D.當(dāng)利率整體水平較高時(shí)，收益率曲線會(huì)呈現(xiàn)向上傾斜形狀?！敬鸢浮緽45、下列關(guān)于回購(gòu)協(xié)議的說法錯(cuò)誤的是（）。A.回購(gòu)協(xié)議是指資金需求方在出售證券的同時(shí)與證券的購(gòu)買方約定在一定期限后按約定價(jià)格購(gòu)回所賣證券的融資融券行為B.證券的購(gòu)買方為資金貸出方C.逆回購(gòu)方即為證券的出售方D.本質(zhì)上，回購(gòu)協(xié)議是一種證券抵押貸款，抵押品以國(guó)債為主【答案】C46、A債券的市場(chǎng)利率每上升50個(gè)基點(diǎn)，債券的價(jià)格下跌0.75%,同期債券B，市場(chǎng)利率每下跌40個(gè)基點(diǎn)，債券價(jià)格上升0.6%，債券A與債券B比較，說法正確的是（）。A.債券A的修正久期大于債券B.債券A的修正久期小于債券BC.債券A的修正久期等于債券BD.條件不足，無法進(jìn)行比較【答案】C47、下列關(guān)于基金暫停估值的情形的說法錯(cuò)誤的是（）。A.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)C.基金托管人認(rèn)為屬于緊急事故的任何情況，會(huì)導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)D.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出