初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測試題打印帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測試題打印帶答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行已經持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本是（）。A.經濟資本B.監(jiān)管資本C.會計資本D.實收資本【答案】B2、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易報告制度【答案】A3、下列關于計算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，正確的是（）。A.能預測突發(fā)事件的風險B.成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性C.不能反映風險因子對整個組合的一階線性影響D.能充分度量非線性金融工具的風險【答案】B4、等同于貸款的授信業(yè)務，其信用轉換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】A5、檢查工序活動的結果，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應采取的措施（）。A.繼續(xù)作業(yè)活動，在作業(yè)過程中解決問題B.無視問題，繼續(xù)作業(yè)活動C.停止作業(yè)活動進行處理，直到符合要求D.停止作業(yè)活動進行處理，不做任何處理【答案】C6、市場退出可分為法人機構整體退出和()退出兩大類。A.分支機構B.組合機構C.整體機構D.多維機構【答案】A7、資本的本質特征是()。A.風險承擔B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務過度擴張【答案】B8、在業(yè)務外包管理活動中，()負責定期安排內部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B9、（）業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A10、（2022年7月真題）商業(yè)銀行所面臨的結算風險屬于（）類別。A.流動性風險B.信息科技風險C.信用風險D.操作風險【答案】C11、假設某商業(yè)銀行總資產為1000億元，加權平均久期為6年，總負債為900億元，加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C12、（2018年真題）下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.優(yōu)先股及其溢價B.一般風險準備可計入部分C.超額貸款損失準備可計入部分D.資本公積及盈余公積可計入部分【答案】C13、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是（）。A.關鍵風險指標監(jiān)測B.資本計量C.風險與控制自我評估D.損失數(shù)據(jù)收集【答案】B14、市場風險中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.重新定價風險D.基準風險【答案】C15、投資者把他的財富的40%投資于一項預期收益率為15%的風險資產，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產組合的預期收益率為()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B16、假設某商業(yè)銀行的信貨資產總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A17、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈()趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A18、以下關于戰(zhàn)略風險識別的說法，錯誤的是()。A.在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經營／管理活動存在戰(zhàn)略風險D.在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識【答案】B19、（）是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程。A.風險監(jiān)測B.風險計量C.風險控制D.風險識別【答案】C20、以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)【答案】D21、下列是市場準入應該遵循的原則的是()A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A22、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C23、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B24、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明()。A.可能造成支付困難以及由此產生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A25、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要政府適當?shù)母深A和引導，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當限制和管理。A.分散和集中B.成本和收益C.壟斷與競爭D.擴張和風險【答案】C26、企業(yè)管理層是（）。A.其管理從投標開始止于結算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的管理職能B.其管理以企業(yè)確定的施工成本為目標，體現(xiàn)現(xiàn)場生產成本控制中心的管理職能C.其管理以企業(yè)確定的項目成本為目標，體現(xiàn)現(xiàn)場生產成本控制中心的監(jiān)理職能D.其管理從投標開始止于結算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的監(jiān)督職能【答案】A27、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C28、商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產負債結構最主要面臨()。A.期權性風險B.收益率曲線風險C.重新定價風險D.基準風險【答案】D29、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。A.風險文化B.風險知識C.風險制度D.風險理念【答案】A30、（2018年真題）某金融產品的收益率為20％的概率是0.8，收益率為10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B31、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B32、A公司主營業(yè)務是產品制造與銷售，2010年其產品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉天數(shù)為()天。A.72B.10C.120D.140【答案】B33、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予（）、35%的權重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B34、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B35、商業(yè)因黃金價格波動而遭受損失，此風險事件屬于（）。A.流動性風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B36、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。A.核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷B.核銷后銀行應移交對貸款的追索權C.核銷是銀行內部賬務處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量D.核銷后銀行的債權關系仍然存在，需建立貸款核銷檔案【答案】B37、下列關于風險價值計量的說法中，正確的是（）。A.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況B.風險價值是即將發(fā)生的真實損失C.風險價值能直接指明市場風險的具體來源D.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況【答案】A38、下列商業(yè)銀行資產中，通常最具流動性的資產是（）。A.股票B.現(xiàn)金C.同業(yè)借款D.債券【答案】B39、土地登記的基本單元是（）。A.宗地B.地塊C.權屬地D.租賃土地【答案】A40、（2018年真題）在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失，此事件對應的操作風險成因是（）。A.違反內部流程B.人員因素C.外部事件D.系統(tǒng)缺陷【答案】C41、關于土地登記代理合同的特征，下列說法錯誤的是（）。A.土地登記代理合同一般為書面合同B.土地登記代理合同為非要式合同C.土地登記代理合同是雙方合同D.土地登記代理合同是有償合同【答案】B42、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在C.風險管理部門負責制訂商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓【答案】A43、()是指通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構經營和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經營水平，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。A.市場準入B.市場約束C.監(jiān)督檢查D.資本監(jiān)管【答案】B44、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風險加權資產為900億元，市場風險價值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A45、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當?shù)氖?)。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B46、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產分布于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C47、操作風險管理與控制情況報告中不包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.未確認的重大操作風險損失等信息C.操作風險及控制措施的評估結果D.關鍵風險指標監(jiān)測結果【答案】B48、下列不屬于信用衍生產品特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務的易變性【答案】D49、“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的（）原則。A.完整性B.獨立性C.及時性D.重要性【答案】C50、下列關于不良資產處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。A.不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C.按照對于債務人資產等處置的方式，處置可分為處置抵（質）押物、以物抵債及抵債資產處置、破產清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產清算【答案】D多選題（共30題）1、下列屬于操作風險緩釋措施的有(?)。A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案B.建立完善的風險監(jiān)管體系C.購買保險D.業(yè)務外包E.計提預期損失【答案】ACD2、施工成本管理的任務主要包括：（）、成本分析和成本考核。A.成本預測B.成本計算C.成本計劃D.成本控制E.成本核算【答案】ACD3、系統(tǒng)組件指的是（）。A.水流指示器B.報警閥組C.節(jié)流減壓裝置D.泄水閥E.管道【答案】ABC4、履帶式起重機滿負荷起吊時，應先將重物吊離地面（）mm左右，對設備作一次全面檢查，確認安全可靠后，方可起吊。A.500B.800C.400D.200【答案】D5、信息科技風險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中，由于()產生的操作、法律和聲譽等風險。A.自然因素B.人為因素C.技術漏洞D.管理缺陷E.社會風俗習慣【答案】ABCD6、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本中的其他一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.其他一級資本工具及其溢價D.少數(shù)股東資本可計入部分E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】CD7、信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括（）。A.利率風險B.違約風險C.結算風險D.匯率風險E.股票風險【答案】BC8、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括（）。A.經銷商風險B.借款人的經濟財務狀況惡化的風險C.由于房產價值下跌導致超額押值不足D.假按揭風險E.國家干預房價【答案】ABCD9、行業(yè)風險預警主要包括對()的預警。．A.行業(yè)環(huán)境風險因素B.行業(yè)財務風險因素C.行業(yè)重大突發(fā)事件D.行業(yè)經營風險因素E.行業(yè)發(fā)展風險因素【答案】ABCD10、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產負債管理階段D.全面風險管理階段E.市場風險管理階段【答案】ABD11、為了避免風險在地區(qū)、產品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取（）等一系列全新的風險管理技術和方法，防范和轉移種類風險。A.人員培訓B.總體組合限額C.資產證券化D.信用衍生產品E.授信集中度限額【答案】BCD12、集團法人客戶的信用風險特征包括（）。A.沒有連環(huán)擔保B.系統(tǒng)性風險較低C.真實財務狀況難以掌握D.連環(huán)擔保十分普遍E.內部關聯(lián)交易頻繁【答案】CD13、行業(yè)風險預警的風險因素包括()。A.政策法規(guī)發(fā)生重大變化B.行業(yè)環(huán)境風險因素C.行業(yè)經營風險因素D.不良貸款風險因素E.政府環(huán)境風險因素【答案】BC14、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的操作實踐有（)。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現(xiàn)承諾C.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來D.保持與媒體的良好接觸E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD15、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.質押B.凈額結算C.保證D.抵押【答案】BCD16、2007年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經營過程中的（）等風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險E.聲譽風險【答案】ABCD17、公允價值的計量方式有()A.不可以直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格C.直接使用名義價值D.實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性）E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】BD18、商業(yè)銀行風險管理流程主要包括下面()環(huán)節(jié)。A.風險控制B.風險定義C.風險計量D.風險識別E.風險監(jiān)測【答案】ACD19、機電安裝單位對于（）提供的基準線和參考標高等的測量控制點應做好復核工作，確認后，才能進行后續(xù)相關工序的施工。A.總承包單位B.監(jiān)理單位C.土建單位D.管理公司【答案】A20、風險限額管理的環(huán)節(jié)有（）。A.風險限額分類B.風險限額設定C.風險限額監(jiān)測D.風險限額控制E.風險限額處置【答案】BCD21、以下情況說明商業(yè)銀行流動性風險高的有(?)。A.大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50％B.現(xiàn)金頭寸指標低C.貸款總額與核心存款的比率小D.貸款總額與總資產的比率高E.易變負債與總資產的比率大【答案】BD22、國別風險管理應建立與風險暴露規(guī)模相適應的監(jiān)測機制，在（）層面上按國別監(jiān)測風險。A.并表B.單一C.客戶D.業(yè)務E.主體【答案】AB23、屬于建筑工程檢測的目的（）。A.對施工計劃進行驗證B.參與建筑新結構、新技術、新產品的科技成果