2022年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測試卷A卷附答案

2022年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測試卷A卷附答案

單選題（共55題）1、施工項目質(zhì)量控制主要的方法不包含（）。A.審核有關(guān)技術(shù)文件B.報告和直接進行現(xiàn)場檢查C.必要的試驗D.開工前檢查【答案】D2、從商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設(shè)置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業(yè)務(wù)部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計【答案】C3、推行和完善國有土地應(yīng)是新增建設(shè)用地的重點，______只作為______方式的補充。（）A.劃撥；出讓B.租賃；出讓C.出讓；租賃D.出讓；劃撥【答案】B4、假定某企業(yè)2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為l00萬元，年初資產(chǎn)總額為l70萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B5、（2018年真題）假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確的是（）。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B6、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B7、下列選項中，不屬于操作風險關(guān)鍵風險指標的是（）。A.市場變動B.產(chǎn)品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B8、()指某一國家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風險。A.轉(zhuǎn)移風險B.主權(quán)風險C.傳染風險D.貨幣風險【答案】C9、債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險指的是()。A.間接國別風險B.主權(quán)風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】C10、()是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計劃【答案】B11、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20【答案】B12、巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期為()個營業(yè)日。A.5B.7C.10D.15【答案】C13、下列關(guān)于國別風險的說法，不正確的是()。A.國別風險只有在一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩時才會被引發(fā)B.由債務(wù)人所在國家的行為引起，超出了債權(quán)人的控制范圍C.轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一D.存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來等經(jīng)營活動中【答案】A14、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。A.法律風險B.戰(zhàn)略風險C.合規(guī)風險D.國別風險【答案】B15、（2019年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D16、風險與控制自我評估的原理是（）。A.固有風險-剩余風險=操作風險B.控制措施÷剩余風險=固有風險C.操作風險-控制措施=剩余風險D.固有風險-控制措施=剩余風險【答案】D17、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務(wù)、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】D18、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風險。定量分析主要基于對數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的一和影響程度作出評估。()A.內(nèi)部操作風險損失：發(fā)生頻率B.風險管理風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C.內(nèi)部控制風險損失：發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風險損失；發(fā)生時間【答案】A19、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風險事件的是(?)。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A20、商業(yè)銀行應(yīng)當（）選取流動性風險的評估方法。A.選定某一種方法，便一以貫之地采用B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況D.以上都不對【答案】C21、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。A.GBPl=USDl.9702B.GBPl=USDl.9808C.GBPI=USD2.0000D.GBPI=USD2.0194【答案】D22、關(guān)于土地使用權(quán)抵押權(quán)變更，下列說法不正確的是（）。A.抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物的，應(yīng)當通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況；抵押人未通知抵押權(quán)人或未告知受讓人的，轉(zhuǎn)讓無效B.轉(zhuǎn)讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權(quán)人可以要求抵押人提供相應(yīng)的擔保，但這并不影響他對抵押物的轉(zhuǎn)讓C.抵押權(quán)不得與債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓或者作為其他債權(quán)的擔保D.抵押合同發(fā)生變更的，抵押當事人應(yīng)當在抵押合同變更后15日內(nèi)，持有關(guān)文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續(xù)【答案】B23、關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。A.股東B.關(guān)聯(lián)方C.股東與高級管理層D.董事會與高級管理層【答案】B24、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以評估B.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符【答案】A25、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是（）。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現(xiàn)金D.銀行存單【答案】A26、“三道防線”是指在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性。其中，第一道防線是指（）。A.風險管理部門B.業(yè)務(wù)條線部門C.合規(guī)部門D.內(nèi)部審計【答案】B27、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()，該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風險B.集中度風險C.信用風險D.市場風險【答案】B28、流動性應(yīng)急計劃主要包括()和彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。A.提高流動性管理的預(yù)見性B.建立多層級的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案【答案】D29、在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目有()A.即期凈敞口頭寸B.累計凈敞口頭寸C.敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】A30、操作風險計量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為()，觀測期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】A31、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D32、金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者接受風險，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風險，這屬于金融市場的()功能。A.經(jīng)濟調(diào)節(jié)B.資源配置C.貨幣資金融通D.風險分散與風險管理【答案】D33、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行控制操作風險的基石。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“建立本部門持續(xù)有效的操作風險識別、評估、控制／緩釋、監(jiān)測及報告程序”，是(?)的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務(wù)部門【答案】D34、商業(yè)銀行應(yīng)當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應(yīng)當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B35、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C36、監(jiān)事會是商業(yè)銀行的()。A.服務(wù)機構(gòu)B.合作機構(gòu)C.控制機構(gòu)D.監(jiān)督機構(gòu)【答案】D37、以下不屬于利率風險按來源不同分類的是()。A.商品價格風險B.重新定價風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】A38、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。A.銀行股本B.銀行的實收資本C.上一年度的銀行資本D.預(yù)計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)【答案】D39、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機【答案】C40、兆歐表按被測試對象額定電壓大小選用，100v以下，宜選用及（）以上的兆歐表。A.250V50M?B.500v100M?C.1000V2000M?D.2500V10000M?【答案】A41、（2018年真題）對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。A.貨幣政策因素B.金融市場因素C.季節(jié)性因素D.微觀經(jīng)濟因素【答案】D42、下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是()。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C.在到期日前最后5年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%D.長期次級債務(wù)不能列入附屬資本【答案】C43、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A44、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C45、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是()。A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D(zhuǎn).內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露【答案】D46、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次【答案】D47、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B48、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產(chǎn)負債率B.流動比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率【答案】C49、下列行業(yè)風險預(yù)警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.市場供求【答案】D50、外部欺詐事件是指（）。A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件【答案】B51、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行原來承擔的與外包服務(wù)有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險【答案】A52、市場風險是指（）的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價格?【答案】D53、以下關(guān)于風險對沖的說法，不正確的是()。A.風險對沖對管理市場風險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況B.風險對沖不能應(yīng)用于信用風險管理領(lǐng)域C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖D.通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷標的資產(chǎn)潛在損失【答案】B54、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A55、某電氣工程施工中發(fā)生觸電事故，經(jīng)搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C多選題（共13題）1、以下對于期權(quán)價值的理解，正確的有()。A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等D.期權(quán)的時間價值可能為零E.期權(quán)的價值在到期日當天，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值【答案】BCD2、目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法主要包括()。A.由計劃資金部門負責日常流動性管理B.成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負責人參加的流動性委員會C.在總行設(shè)立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策D.運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理【答案】ABC3、職業(yè)技能鑒定后，由（）驗印核發(fā)證書。A.職業(yè)技能鑒定所（站）B.所在企業(yè)C.建設(shè)局D.勞動保障部門【答案】D4、（）強調(diào)的是公司向股東分配股利的前提條件，目的是為了維護公司的財產(chǎn)基礎(chǔ)及其信用能力。A.按法定順序分配的原則B.非有盈余不得分配原則C.同股同權(quán).同股同利原則D.公司持有的本公司股份不得分配利潤原則【答案】B5、以下關(guān)于貸款分類與債項評級的說法正確的有（）。A.貸款分類主要用于貸后管理B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素D.債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理E.貸款分類是對債項風險的一種預(yù)先判斷【答案】ABCD6、關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的有()。A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行B.拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款C.拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定D.隔夜拆借一般不需要抵押E.拆入資金用來滿足臨時性資金的不足【答案】ABC7、集體土地使用權(quán)變更登記時，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企事業(yè)建設(shè)用地使用權(quán)人