計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)任課教師:

張新紅教授zxhhcz@

課前說明一、課程設(shè)置目的：

通過學(xué)習(xí)本課程，使學(xué)生樹立在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)樣本信息建立經(jīng)濟(jì)模型的基本思想，掌握其初步方法，領(lǐng)會其基本思路。二、課程要求

針對教學(xué)對象的情況，著重說明計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法的直觀意義、應(yīng)用條件及計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義及統(tǒng)計(jì)意義。教學(xué)中注意培養(yǎng)學(xué)生動手操作的能力，運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟件完成分析計(jì)算。

三、本課程的先行課程《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《數(shù)學(xué)分析》、《線性代數(shù)》、《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》。

課前說明四、參考書目《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，李子奈，高等教育出版社，2000.7《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，龐皓，科學(xué)出版社，2006.1《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，古扎拉蒂，中國人民大學(xué)出版社，2000.3《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件EViews使用指南》，張曉峒，南開大學(xué)出版社，2004.12《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教程》，趙衛(wèi)亞，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2003年第一版還有很多優(yōu)秀的教材，大家有興趣可以自學(xué)，收獲會很大！

課前說明五、幾點(diǎn)要求：⒈“出勤”：課程內(nèi)容具有較強(qiáng)的連續(xù)型，不能指望期末突擊，因此要保證出勤，循序漸進(jìn)。⒉“出力”：課上認(rèn)真聽，課下及時(shí)看。3.上課紀(jì)律：不遲到早退、曠課，課堂上不隨意說話、接聽手機(jī)等；4.課后作業(yè)：按時(shí)獨(dú)立完成和上交課后作業(yè)；5.課程考試方法：閉卷考試對我的教學(xué)有什麼意見與建議，歡迎大家及時(shí)提出，目標(biāo)只有一個(gè)：能使大家把這門課學(xué)好。

希望與同學(xué)們合作愉快！

第一章緒論

緒論是課程的綱。

學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一半作用。

學(xué)習(xí)要求：通過本章學(xué)習(xí)，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)，基本概念和內(nèi)容體系，以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的具體步驟，用本章知識用于指導(dǎo)整個(gè)課程學(xué)習(xí)。

本章主要教學(xué)內(nèi)容第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟第三節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些基本概念第四節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系第五節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展概述第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics又稱經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)）是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支，是經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)三者結(jié)合形成的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。

數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系，證實(shí)或證偽經(jīng)濟(jì)理論，拓展及實(shí)際應(yīng)用經(jīng)濟(jì)理論。

例：凱恩斯：“通常說，人們傾向于隨可支配收入的增加而增加消費(fèi)，但比不上收入增加的那么多”?？芍涫杖朐黾右辉?，消費(fèi)支出平均將增多少？一般經(jīng)濟(jì)理論無法回答這個(gè)問題，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則可依據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)給出答案，用y表示消費(fèi)總支出、x表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，依據(jù)美國1980-1991年度的數(shù)據(jù)可得到：

例：近期人民幣的升值壓力：人民幣匯率上升一個(gè)百分點(diǎn)，出口將下降多少百分點(diǎn)、進(jìn)口上升多少百分點(diǎn)，某些行業(yè)的生產(chǎn)成本將變化多少百分點(diǎn)？第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基本步驟

計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究一般分以下四個(gè)基本步驟：例:消費(fèi)支出與可支配收入之間的隨機(jī)因果關(guān)系一、模型設(shè)定1.理論模型的設(shè)定*經(jīng)濟(jì)理論依據(jù)——凱恩斯經(jīng)濟(jì)理論：人們傾向于隨可支配收入的增加而增加消費(fèi)，但比不上收入增加的那么多。*數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型的確定*計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的確定除可支配收入外，還有許多因素也會影響消費(fèi)支出，消費(fèi)支出與可支配收入之間的關(guān)系不可能是確定的函數(shù)關(guān)系，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，代表了其他各種因素對y的綜合影響。二、模型的參數(shù)估計(jì)模型建立以后，首先要收集模型中的經(jīng)濟(jì)變量的統(tǒng)計(jì)資料，再應(yīng)用相應(yīng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，估計(jì)模型中的參數(shù)。模型參數(shù)的估計(jì)方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容.三、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ湍Ｐ偷膮?shù)估計(jì)以后，這些參數(shù)是否可靠，是否符合經(jīng)濟(jì)理論和要求，要通過以下幾個(gè)方面對模型進(jìn)行檢驗(yàn)。1.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)?zāi)Ｐ凸烙?jì)得到的參數(shù)是否符合經(jīng)濟(jì)意義,如在消費(fèi)支出、可支配收入模型中，是否滿足。2.模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)的可靠性、模型與實(shí)際數(shù)據(jù)的擬合程度等方面的檢驗(yàn)。如果以上的檢驗(yàn)出現(xiàn)問題，應(yīng)采取相應(yīng)的辦法補(bǔ)救。如改變模型的形式，變換估計(jì)方法，重新選擇樣本數(shù)據(jù)，修正樣本數(shù)據(jù)等。模型的參數(shù)估計(jì)、模型的檢驗(yàn)是本課程討論的主要內(nèi)容。四、模型的應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用主要有以下類型：1.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析分析經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系，分析一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量變動對其他經(jīng)濟(jì)變量的影響例：*增加政府支出對消費(fèi)、投資增長的影響；*可支配收入增加對消費(fèi)增加的影響，等。2.經(jīng)濟(jì)預(yù)測從經(jīng)濟(jì)變量的因果關(guān)系出發(fā),利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測當(dāng)某些經(jīng)濟(jì)變量取某些特定值時(shí),其他經(jīng)濟(jì)變量的取值狀況.例:若國內(nèi)生產(chǎn)總值增長x%，能源需求將增長多少？

3.政策評價(jià)利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型定量分析政策變量變化對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響，是對不同政策執(zhí)行情況的“模擬仿真”。例：存款準(zhǔn)備金率上升0.5%，貨幣供應(yīng)量將下降多少，對經(jīng)濟(jì)增長的影響為多少？實(shí)證分析利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型證實(shí)或證偽某個(gè)經(jīng)濟(jì)理論假說,例:*中國證券市場弱式有效的實(shí)證分析*證券投資基金市場時(shí)機(jī)把握能力的實(shí)證分析,等.

第三礦節(jié)休計(jì)量瞞經(jīng)濟(jì)施學(xué)的炎一些拼基本蟲概念一、錘變抵量的并類型解釋疼變量速、被身解釋特變量偵、虛蛾擬變沫量（搜定性邊變量孝）、去內(nèi)生摧變量河、外生狼變量悅、滯心后變同量、碰前定出變量運(yùn)，等膝。2.流量糠與存價(jià)量二、劍模型荷的類妙型1.一元尊模型滾與多等元模暈型2.線性旦模型交與非筐線性范模型——線性嘗是對沸待估虛參數(shù)秀而言例：升線性探模型胞：非線災(zāi)性模憶型：3.單方移程模斯型與貸聯(lián)立浪方程激模型例：三、章數(shù)據(jù)恐的類療型1.時(shí)間吵序列董數(shù)據(jù)按時(shí)暢間先概后順齊序排占列的洞數(shù)據(jù)僻，如20蝦05年度隆某股蒼票價(jià)陣格的夸收盤永價(jià)數(shù)屢據(jù)（級日數(shù)賽據(jù)）,又如19箭80認(rèn)-2該00絮5年度類某省緣瑞國內(nèi)拼產(chǎn)生威總值躺的數(shù)致?lián)ㄐ甓葎?shù)據(jù)證），匪等。2.橫截斜面數(shù)蔬據(jù)某個(gè)劇時(shí)點(diǎn)迅上，糟不同鼠經(jīng)濟(jì)椒主體偉的某踩些指效標(biāo)數(shù)強(qiáng)據(jù)，黎如20宿05年度每家貞上市綿公司戰(zhàn)的RO甘E數(shù)據(jù)蛋、20吐06年度張各省牙重點(diǎn)氣批理鋸科上廁擋分家數(shù)線，瞧等。3.混合島數(shù)據(jù)(面板鑼數(shù)據(jù))時(shí)間超序列銅與橫跨截面插數(shù)據(jù)捐的混已合數(shù)倚據(jù),如19忌80愚-2姨00電5年度,各省救國自內(nèi)肚產(chǎn)生禮總值程的數(shù)熊據(jù)，20蜓00遮-2枕00令5年度雄，某連行業(yè)延全部35家上賣市公燒司堪的賞利潤?quán)徔傤~騎數(shù)據(jù)利。第四悉節(jié)王計(jì)量儀經(jīng)濟(jì)芳學(xué)的招內(nèi)容權(quán)體系一、時(shí)廣義充計(jì)量張經(jīng)濟(jì)頭學(xué)與導(dǎo)狹義已計(jì)量稈經(jīng)濟(jì)鐘學(xué)廣義斑計(jì)量霜經(jīng)濟(jì)扯學(xué)——利用燦經(jīng)濟(jì)櫻理論致、數(shù)暗學(xué)和塑統(tǒng)計(jì)掉學(xué)方拜法，腎定量譜研究瀉經(jīng)濟(jì)艦現(xiàn)象蟻的數(shù)貧量經(jīng)歲濟(jì)方友法的制統(tǒng)稱孕，內(nèi)喪容包運(yùn)括較喉廣泛未，如捧：時(shí)間梢序列起分析伏、回職歸分摔析、廣投入瘡產(chǎn)出流分析搜等。狹義卵計(jì)量好經(jīng)濟(jì)弦學(xué)——主要蕩研究搏經(jīng)濟(jì)漸變量遵之間粒的隨架機(jī)因塑果關(guān)豬系，警采用格的方聽法是餐在回逆歸分右析基輛礎(chǔ)上周發(fā)展井起來率的計(jì)抽量經(jīng)村濟(jì)方堂法。傷本課陰程的委主要集內(nèi)容兄是狹梁義計(jì)杠量經(jīng)物濟(jì)學(xué)勻。二、壩理論善計(jì)量排經(jīng)濟(jì)凱學(xué)和嫂應(yīng)用喝計(jì)量投經(jīng)濟(jì)卻學(xué)理論謙計(jì)量裂經(jīng)濟(jì)陰學(xué)——主要虛研究但計(jì)量海經(jīng)濟(jì)符學(xué)的若理論業(yè)與方淡法，重點(diǎn)初是研今究如殘何建注立一鞋個(gè)“絡(luò)優(yōu)良粘”的苦模型亦來揭別示經(jīng)揚(yáng)濟(jì)變捏量之各間的籌數(shù)量關(guān)芝系；應(yīng)用毫計(jì)量該經(jīng)濟(jì)籃學(xué)——利用曬計(jì)量志經(jīng)濟(jì)鐵學(xué)模泰型定槳量分規(guī)析具智體的經(jīng)濟(jì)惑問題赤，中靈心內(nèi)跳容是追模型鋪的設(shè)抬定與刻模型唐的應(yīng)減用。三、飾經(jīng)典希計(jì)量屠經(jīng)濟(jì)筐學(xué)派大與貝桃葉斯梨計(jì)量唯經(jīng)濟(jì)委學(xué)派在計(jì)嗽量經(jīng)沙濟(jì)學(xué)程中，鋼大量茅用到滿統(tǒng)計(jì)釀分析裳，由嶼于統(tǒng)織計(jì)分匆析方魯法有經(jīng)夠典統(tǒng)竟計(jì)分做析方?jīng)_法（慢數(shù)理肯統(tǒng)計(jì)六學(xué)中塌介紹并的統(tǒng)早計(jì)方黃法）住和貝扒葉斯統(tǒng)綠計(jì)分憶析方輝法，塘相應(yīng)閘地就譜有經(jīng)鵲典計(jì)捷量經(jīng)爹濟(jì)學(xué)授派與醋貝葉覽斯計(jì)接量經(jīng)濟(jì)臥學(xué)派燃之分炸，本門課程掃主要減介紹堆經(jīng)典窮計(jì)量紐奉經(jīng)濟(jì)丟學(xué)的漫理論控與方買法。此外神，計(jì)薪量經(jīng)言濟(jì)學(xué)治課程艇又分武為計(jì)沒量經(jīng)筆濟(jì)學(xué)反基礎(chǔ)礦和高矮等計(jì)焰量經(jīng)濟(jì)槳學(xué)。偽本課卻程主蜂要涉梳及經(jīng)江典計(jì)花量經(jīng)橫濟(jì)學(xué)侄派的圓基礎(chǔ)冶理論尤與方轎法。本課川程需饒要的業(yè)前修愛課程學(xué)為：居微積煎分、燒線性乒代數(shù)撥、概逝率論竿與數(shù)艇理統(tǒng)計(jì)乘、西袋方經(jīng)舅濟(jì)學(xué)答（微部觀與奴宏觀絨）。第五擱節(jié)慚計(jì)量論經(jīng)濟(jì)只學(xué)發(fā)繩展概妥述一、丸初步伍形成總時(shí)期*19藝26年挪川威經(jīng)良濟(jì)學(xué)薄家弗育里希(R.鄙Fr粱ic顛h)提出碗了計(jì)鋤量經(jīng)媽濟(jì)學(xué)“Ec棗on弱om縱et部ri炭cs值”;*腎1錦93保0年12月，著弗里蠻希、丈丁伯磚根（昨荷蘭被，J.禁Ti匆nb舍er贊ge故n）等人在壯美國撿克里裁夫蘭積發(fā)起填成立宏了國亞際計(jì)翠量經(jīng)忽濟(jì)學(xué)緩會;*國際教計(jì)量味經(jīng)濟(jì)舟學(xué)會泄于19牢33年創(chuàng)從刊《E泛co惠no閘me皆tr盲ic抽s》。二、怖迅速眠發(fā)展梳時(shí)期*從30年代拿到今枕天，幼尤其納是二棕次大迫戰(zhàn)以也后，瀉計(jì)量篩經(jīng)濟(jì)仗學(xué)在西方私各國獄的影免響迅倘速擴(kuò)磨大；*P.歐A.孩Sa揀mu領(lǐng)el帆so塵n曾說后：“慎二次材世界路大戰(zhàn)谷以后豪的經(jīng)鐮濟(jì)學(xué)督是計(jì)鍋量經(jīng)堵濟(jì)學(xué)遍的時(shí)姜代”在；諾貝到爾經(jīng)陵濟(jì)學(xué)昆獎獲澤獎?wù)呓壷?位直攔接因謝為對備計(jì)量諷經(jīng)濟(jì)借學(xué)發(fā)笑展的均貢獻(xiàn)累。19長69首屆腎諾貝誤爾經(jīng)姥濟(jì)學(xué)蠻獎授耀予R.Fr蜂is爬hJ.誼T震in命be許rg感en（經(jīng)企濟(jì)計(jì)螞量學(xué)獻(xiàn)模式誘建造原者之棕父皂）19首73易W.Le史ot藥ie概f（投旱入產(chǎn)逮出）19策80薯L.摸R撲.云Kl城ei加n（以芳經(jīng)濟(jì)豎學(xué)說爽為基難礎(chǔ)，反根據(jù)溪現(xiàn)實(shí)洪經(jīng)濟(jì)廟中實(shí)茄有數(shù)歪據(jù)所兇作的絨經(jīng)驗(yàn)嗎性估肺計(jì)，惹建立昌起經(jīng)克濟(jì)體脅制的竄數(shù)學(xué)部模型墾）19志84頭R.槽S丙to圣ne（國抗民經(jīng)真濟(jì)統(tǒng)虛計(jì)之紛父揪）19誰89牧T.Ha愿av令el逝mo（建增立了喪現(xiàn)代逝經(jīng)濟(jì)聰計(jì)量萄學(xué)的桂基礎(chǔ)娛性指陵導(dǎo)原孝則滔）20恩00申J.筑J層.傘He陡ck黑ma凡n趟D未.令L.視M沖cF綁ad背de貫n（在律微觀袍計(jì)量匆經(jīng)濟(jì)兄學(xué)領(lǐng)警域，沖他們草發(fā)展提了廣趨泛應(yīng)租用于宇個(gè)體改和籍家庭虧行為珍實(shí)證蛙分析羅的理全論和晴方法葬）16位擔(dān)夾任過壩世界求計(jì)量廊經(jīng)濟(jì)桶學(xué)會