初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理模擬題庫及答案打印

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單選題（共50題）1、下列關(guān)于互換的說法，不正確的是()。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換【答案】C2、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難完全消除的是()。A.產(chǎn)品風(fēng)險B.管理層風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險【答案】C3、()有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計劃【答案】A4、以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進行定價提供依據(jù)B.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等【答案】B5、風(fēng)險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險類的指標。下列屬于資本類指標的是（）。A.一級資本B.定量和定性的指標C.收益的波動水平D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】A6、按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。（1）國債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產(chǎn)（4）可出售的貸款組合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）【答案】D7、商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的重要基礎(chǔ)是()A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.財務(wù)管理系統(tǒng)C.為風(fēng)險管理進行的管理活動D.風(fēng)險報告【答案】A8、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當不低于()。A.20％B.30％C.25％D.50％【答案】C9、某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C10、Y銀行在其2020年度報告中披露，該行一天中99%的Var值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）。A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不小于99%【答案】C11、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法的描述中，錯誤的是()。A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法B.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和和零售等不同的風(fēng)險暴露分別計算其信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約暴露和違約暴露進行區(qū)分C.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本要求，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險、具備穩(wěn)定的風(fēng)險區(qū)分和排序能力并準確量化風(fēng)險的內(nèi)部評級體系D.內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它僅包括作為軟件的配套管理制度【答案】D12、關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.建立銀行風(fēng)險的識別、計量、評價和預(yù)警機制B.建立風(fēng)險評價的指標體系C.監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進行積極實踐的指引D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系【答案】C13、市場退出可分為法人機構(gòu)整體退出和()退出兩大類。A.分支機構(gòu)B.組合機構(gòu)C.整體機構(gòu)D.多維機構(gòu)【答案】A14、（）是一種帶有社會福利性質(zhì)的權(quán)利，是農(nóng)民基于集體成員身份而享有的福利保障，由作為集體成員的農(nóng)民無償取得、無償使用。A.集體建設(shè)用地使用權(quán)B.宅基地使用權(quán)C.集體農(nóng)用地使用權(quán)D.土地承包經(jīng)營權(quán)【答案】B15、在計量信用風(fēng)險的方法中，下列（）不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性【答案】D16、在單一客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的（）。A.最低債務(wù)承受額B.最高債務(wù)承受額C.平均債務(wù)承受額D.以上均不正確【答案】B17、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領(lǐng)導(dǎo)能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C18、()是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A.市場信心B.市場穩(wěn)定C.政府政策D.貸款數(shù)量【答案】A19、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（）。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高層管理者【答案】B20、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.資本充足率B.經(jīng)濟資本C.存款保險D.存款準備金【答案】B21、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得【答案】B22、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險管理策略是()。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險補償【答案】C23、在初始土地登記中，公告在（）階段采用。A.地籍調(diào)查B.權(quán)屬審核C.注冊登記D.申請【答案】B24、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)的組成不包括（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.首席信息官D.信息科技部門【答案】B25、（2019年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.低級風(fēng)險量化B.中級風(fēng)險量化C.高級風(fēng)險量化D.以上均不正確【答案】C26、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D27、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民幣。A.100B.200C.300D.400【答案】A28、某銀行2015年的資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為()億元。A.5B.45C.50D.55【答案】D29、下列是關(guān)于貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，則正確順序是（）。A.①②③④⑤⑥B.⑥③⑤②④①C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②【答案】D30、經(jīng)銷商風(fēng)險包括下列哪項（）A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約C.經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風(fēng)險D.以上都對【答案】D31、經(jīng)濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預(yù)期損失B.預(yù)期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A32、()是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風(fēng)險等級模型D.信用評分模型【答案】D33、（2018年真題）信用風(fēng)險的主要特點不包括（）。A.道德風(fēng)險是形成信用風(fēng)險的重要因素B.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征C.信用風(fēng)險缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)D.組合信用風(fēng)險的測定具有一定的難度【答案】B34、下列指標不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益【答案】A35、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取()。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】D36、（2018年真題）內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。A.監(jiān)控和評價風(fēng)險管理系統(tǒng)運行的效果B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進【答案】C37、某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（）。A.20.0％B.60.0％C.75.0％D.100.0％【答案】C38、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.AMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)【答案】A39、下列關(guān)于市值重估的說法中，錯誤的是（）。A.市值重估應(yīng)當由前臺部門負責B.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設(shè)應(yīng)當盡量保持一致C.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設(shè)在不完全一致的情況下，應(yīng)當制定并使用一定的校對、調(diào)整方法D.用于重估的定價因素、估值模型應(yīng)當從獨立于前臺的渠道獲取或者經(jīng)過獨立的驗證【答案】A40、商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷造成操作風(fēng)險的是（）。A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出不窮D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B41、在認真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管股東、管風(fēng)險、管效益、提高透明度C.管法人、管經(jīng)營、管風(fēng)險、提高透明度D.管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A42、可以防止信貸風(fēng)險過于集中在某一行業(yè)的限額管理類別是()。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合限額C.集團客戶風(fēng)險限額D.以上都對【答案】B43、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，以下不屬于財務(wù)報表分析的是（）。A.財務(wù)報表是否如實提供會計信息B.財務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率D.有無隨意變更會計處理方法【答案】C44、流動性風(fēng)險預(yù)警內(nèi)部指標／信號不包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)()的指標。A.風(fēng)險水平B.第三方評級C.盈利能力D.資產(chǎn)質(zhì)量【答案】B45、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準入C.現(xiàn)場檢查D.風(fēng)險評級【答案】A46、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B47、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.盯市【答案】A48、土地歸戶卡填寫以______為單位，土地登記卡填寫以______為單位。（）A.土地使用者；宗地B.土地權(quán)利人；宗地C.宗地；土地權(quán)利人D.宗地；土地使用者【答案】B49、對聲譽風(fēng)險管理的結(jié)果承擔最終責任的是()。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內(nèi)部審計人員【答案】C50、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風(fēng)險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平【答案】D多選題（共20題）1、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中，正確的是（）。A.貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性【答案】ABCD2、商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險（）。A.對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行資產(chǎn)證券化B.降低固定利率的長期貸款比例C.提供固定利率的住房按揭貸款D.將閑置資金購買固定收益證券E.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單【答案】AB3、商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險，可以采用()方式來緩釋。A.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品B.購買保險C.制定應(yīng)急計劃和連續(xù)營業(yè)方案D.改變市場定位E.業(yè)務(wù)外包【答案】BC4、其他建筑工程按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)標準進行的消防設(shè)計，建設(shè)單位應(yīng)當自依法取得施工許可之日起（）個工作日內(nèi)，將消防設(shè)計文件報公安機關(guān)消防機構(gòu)備案，公安機關(guān)消防機構(gòu)應(yīng)當進行抽查消防設(shè)計文件。A.五B.六C.七D.八【答案】C5、風(fēng)險限額的作用有（）。A.控制最低風(fēng)險水平B.控制最高風(fēng)險水平C.控制風(fēng)險偏好D.提供風(fēng)險參考基準E.滿足監(jiān)管要求【答案】BD6、高度超過（）m的建筑物的周邊，當無外腳手架時，應(yīng)在外圍邊沿架設(shè)一道安全平網(wǎng)。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B7、下列關(guān)于商業(yè)銀行為降低個人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險的說法，正確的有()。A.銀行個貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離B.建立有效的激勵機制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎金掛鉤C.強化個貸審貸責任約束機制，細化個貸責任追究制度D.重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔保方式的個貸業(yè)務(wù)，審慎發(fā)展個人信用和自然人保證貸款E.成立個人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進行統(tǒng)一審查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理【答案】ACD8、衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過（）換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款C.總資產(chǎn)D.貸款總額E.大額負債依賴度【答案】BC9、市場風(fēng)險指標包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.預(yù)期損失率C.累積外匯敞口頭寸比例D.市值敏感性比率E?貸款損失準備金率【答案】CD10、流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作包括()。A.流動性風(fēng)險限額監(jiān)測B.流動性風(fēng)險計算C.流動性風(fēng)險預(yù)警與報告D.流動性風(fēng)險控制E.流動性風(fēng)險反饋【答案】ACD11、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有()。A.銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的務(wù)B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備C.銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失D.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過90天【答案】ABCD12、銀行監(jiān)管包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式，這兩種方式相互補充、互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用，具體包括()。A.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量B.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量D.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用E.非現(xiàn)場監(jiān)管工作要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構(gòu)的整改進度和情況，從而加強現(xiàn)場檢查的有效性【答案】ABCD13、常用的風(fēng)險事后控制方法有（）。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險定價C