初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理資料復習整理

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理資料復習整理

單選題（共50題）1、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機不確定什么時候會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C2、下列選項中，不屬于引發(fā)商業(yè)銀行流動性風險內(nèi)部因素的是（）。A.出現(xiàn)重大聲譽風險B.支付結算系統(tǒng)崩潰C.市場上流動性枯竭D.負債集中度高、來源不穩(wěn)定【答案】C3、有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是()。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D4、廣義上講，銀行機構的市場準入包括三個方面，其中不包括（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.產(chǎn)品準入D.高級管理人員準入【答案】C5、證券業(yè)存款屬于()。A.敏感負債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A6、（2019年真題）（）由國別風險相關的部門發(fā)現(xiàn)并收集，或由地方分支機構、海外分支機構收集。A.報紙信息B.新聞平臺報道內(nèi)容C.銀行內(nèi)部信息D.外部評級機構數(shù)據(jù)【答案】C7、（）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C8、資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C9、商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元C.預期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元D.預計在未來的1年中有95天至少損失500萬元【答案】B10、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％和30％，三種資產(chǎn)對應的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A11、核心存款指標的計算公式為()。A.核心存款/總負債B.核心存款/總資產(chǎn)C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應收存款）/總資產(chǎn)【答案】B12、以下關于期權的論述，錯誤的是()A.期權的價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內(nèi)在價值為零【答案】C13、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當?shù)氖牵ǎ.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過Ih愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B14、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C15、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B16、安全檢查應注意將互查與自查有機結合起來，堅持檢查和整改相結合，關注建立安全生產(chǎn)檔案資料的收集，（）是基礎。A.常抓不懈B.貫徹落實責任C.強化管理D.以人為本【答案】C17、下列市場風險敏感度指標中，屬于二階敏感度指標的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B18、表外流動性是商業(yè)銀行通過()等金融工具獲得資金的能力。A.存款B.股票C.債券D.期權【答案】D19、銀行風險監(jiān)管的()是指通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風險。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A20、風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是（）。A.風險管理理念B.風險管理人員C.風險管理哲學D.風險管理價值觀【答案】B21、（2019年真題）假設某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行同資金市場的拆借和銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要市場風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C22、以下關于期權的論述，錯誤的是()A.期權的價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內(nèi)在價值為零【答案】C23、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D24、（）應按季計提，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的1％。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.壞賬準備【答案】B25、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()，該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風險B.集中度風險C.信用風險D.市場風險【答案】B26、在初始土地登記中，公告在（）階段采用。A.地籍調(diào)查B.權屬審核C.注冊登記D.申請【答案】B27、下列選項中，關于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是()。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B28、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15【答案】D29、商業(yè)銀行可以采取()措施進行操作風險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B30、在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指()。A.根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備B.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備C.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備D.在利潤分配中計提的一般風險準備【答案】A31、（2018年真題）客戶風險的內(nèi)生變量指標中，公司治理結構和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標【答案】A32、不確定條件下的投資組合理論的提出者是()。A.哈瑞?馬科維茨B.威廉?夏普C.費雪?布萊克D.麥隆?斯科爾斯【答案】A33、某銀行流動性資產(chǎn)余額為3500萬元，流動性負債余額為10400萬元，則流動性比例為（??）。A.19.78％B.35％C.12.43％D.33.65％【答案】D34、我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為()。A.一部門主管、多部門配合B.兩部門主管、多部門配合C.多部門主管、多部門配合D.一部門主管、兩部門配合【答案】A35、馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為()，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】C36、操作風險評估準備不包括()步驟。A.準備B.評估C.確認D.報告【答案】C37、()可以分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。A.代理業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】D38、（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B39、久期缺口等于資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率【答案】A40、資本充足程度監(jiān)管指標包括()。A.核心資本充足率和附屬資本充足率B.核心資本充足率和資本充足率C.資本充足率和附屬資本充足率D.資本充足率和風險加權資本率【答案】B41、下列關于風險對沖的說法，不正確的是()。A.風險對沖不能用于管理信用風險B.風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險，也能管理非系統(tǒng)性風險C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險D.風險對沖關鍵在于對沖比率的確定【答案】A42、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實際資本【答案】A43、根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備是（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.外匯準備【答案】A44、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徙率為（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C45、風險文化的精神核心是()。A.風險管理理念B.知識C.制度D.內(nèi)部控制【答案】A46、（2018年真題）某一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指（）。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】A47、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元，總負債是60億元，資產(chǎn)加權平均久期為5年，負債加權平均久期為2年，則久期缺口為()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】D48、（2018年真題）商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.債務人評級B.債權人評級C.債項評級D.風險評級【答案】C49、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是（）。A.機構應加強關于風險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】A50、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理發(fā)展階段的是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.信用風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】C多選題（共20題）1、下列各項中，不屬于施工項目管理的內(nèi)容的是（）。A.建立施工項目管理組織B.編制《施工項目管理目標責任書》C.施工項目的生產(chǎn)要素管理D.施工項目的施工情況的評估E.施工項目的信息管理確認答案【答案】BD2、常用的風險事后控制的方法有()A.風險緩釋或風險轉(zhuǎn)移B.風險資本的重新分配C.提高風險資本水平D.限額管理E.風險定價【答案】ABC3、被授權的國家控股公司、作為國家授權投資機構的國有獨資公司和集團公司，在國有土地授權經(jīng)營期限內(nèi)，國有建設用地使用權可在相關企業(yè)之間進行轉(zhuǎn)讓，其中不包括（）。A.境外上市企業(yè)B.本集團公司直屬企業(yè)C.參股企業(yè)D.控股企業(yè)【答案】A4、面對當前復雜多變的全球經(jīng)濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管，主要原因是()A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務B.銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動C.風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益D.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，兩者掌握的信息是不對稱的E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論【答案】ABCD5、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性E.所有者權益流動性【答案】ABC6、臨管溝邊的下管吊機站位要注意的安全事項有（）。A.臨管溝邊進行吊管作業(yè)要先進行試吊B.吊機站位要遠離溝邊5m以外C.吊裝作業(yè)要符合性能曲線的要求D.吊機站位處的地耐力要符合要求E.作業(yè)中同樣要加強監(jiān)護【答案】ACD7、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.休閑活動的現(xiàn)金流E.投機活動的現(xiàn)金流【答案】ABC8、單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100％，公式中取得貸款的客戶可以有()。A.法人B.其他經(jīng)濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD9、在資產(chǎn)負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()。A.定量分析B.實證分析C.久期分析D.定性分析E.缺口分析【答案】C10、下列關于商業(yè)銀行良好的風險文化的說法，正確的有()。A.風險文化應隨著外部經(jīng)營環(huán)境的變化而不斷加以修正B.風險文化應當融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中C.風險管理理念應當固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核D.風險文化應貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期E.商業(yè)銀行應通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形成良好的信用文化【答案】ABCD11、超限額報告的內(nèi)容有（）。A.發(fā)生原因B.相關建議C.解決的時間表D.超限額的程度E.可能持續(xù)的時間【答案】ABCD12、商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內(nèi)部指標信號的指標有（）。A.某項業(yè)務風險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價格下跌【答案】ABCD13、操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面的表現(xiàn)包括()。A.職員欺詐B.外包商不履責C.外部欺詐D.交通事故E.自然災害【答案】BCD14、在業(yè)務外包管理活動中，高級管理層管理的內(nèi)容包括()。A.負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度C.定期審閱本機構外包活動相關報告D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督E.負責執(zhí)行外包管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度【答案】ABD15、下列對商業(yè)銀行聲譽風險管理的表述中,正確的有()。A.所有員工都應當深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素B.聲譽風險是一種多維的風險C.有效